國庫券交易資訊申報及統計作業

金融業務部

中華民國 102 年 1月

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大綱

一、建置背景

二、申報機制三、作業說明

五、加值服務四、短率系統揭示內容

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一、建置背景－依據

票券公會票券業務委員會 101 年 5 月 25 日討論通過理監事聯席會議 101 年 6 月 11 日報告

金管會101 年 8 月 24 日金管銀票字第10100258780 號函

中央銀行101 年 8 月 28 日台央業字第1010035972 號函

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一、建置背景－交易資訊完整性

短期票券交易資訊資料庫

短期票券交易資訊資料庫

100 年 8月

短票交易統計資訊查詢服務

100 年 8月

短票交易統計資訊查詢服務

98 年 10月

TAIBIR臺灣短期票券報價利率指標

98 年 10月

TAIBIR臺灣短期票券報價利率指標

97 年 3月

ABCP成交資訊

97 年 3月

ABCP成交資訊

93 年 5 月短期票券利率指標

SIRIS

93 年 5 月短期票券利率指標

SIRIS101 年 10

月 TB

交易資訊

※101 年 10 月 29 日上線後，加上國庫券交易資訊，已可提供完整之短期票券市場交易市場資訊

※101 年 10 月 29 日上線後，加上國庫券交易資訊，已可提供完整之短期票券市場交易市場資訊

作為期交所短期利率期貨上市結算之依據( 申報機構： 8 專營票券商)

依主管機關函示，辦理資訊揭露( 申報機構： 8 專營票券商 )

受票券公會委託建置( 申報機構： 8 專營及 18 兼營票券商 )

依票券公會建議建置( 申報機構： 專、兼 營票券商 )

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申報機構 集保結算所 使用對象

短期票券利率指標編製系統

申報、編製、行情揭示

集保結算所網站公告國庫券成交資訊

資訊傳遞

查詢

專兼營票券商

利用現有機制建置

主管機關中央銀行主管機關中央銀行

投資大眾投資大眾

查詢

連線查詢及月報資訊申報

新增一類 TB 及買賣資料

二、申報機制－作業架構

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國庫券買賣成交資料交易方式 ( 買斷、賣斷、 RS 買入、 RP 賣出 ) 、標的代號、成交利率、交易金額等資料

申報內容

專營票券商及兼營票券商申報單位

短期票券利率指標編製系統 ( 簡稱短率系統 )申報介面

二、申報機制－作業原則

申報時間每一營業日 3:30PM 前

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線上即時管理機制

由本公司專責部門於每一營業日即時線上察看如發現輸入資料有誤時，即時通知申報機構取消或更正

二、申報機制－管理及異常處理機制

異常處理機制申報機構如遇斷線或其他因素致無法傳輸時，請以電話通知本公司，並將利率等資料傳真至本公司代為輸入，或使用本公司提供之斷線備援系統本公司於接收申報機構傳真後，將該申報機構之利率等資料輸入至短率系統

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二、申報機制－申報連線方式

8 家專營票券商

15 家兼營票券商

已為現行相關資訊之申報機構，延用原連線機制申報

兆豐票、華票、國票、大中票、台灣票、萬通票、大慶票、合庫票

臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、花旗銀行、聯邦銀行、台新銀行、大眾銀行、中國信託銀行、永豐銀行

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二、申報機制－申報連線方式

本公司已開發瀏覽器工作站 (Browser)

非前述申報機構之兼營票券商，以下列連線方式擇一辦理申報

採主機對主機 (MQ) 或傳檔工作站 (BDU) 方式者

請填寫申請單，申請帳號密碼及開放防火牆後，即可使用

請依本公司公告之介面規格開發資訊系統

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三、作業說明－採 Browser 申報 登錄畫面

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申報作業三、作業說明－採 Browser 申報

交易利率交易利率

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申報作業三、作業說明－採 Browser 申報

選取買斷、賣斷、RS 買入或 RP 賣出

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修改作業 三、作業說明－採 Browser 申報

交易利率補正交易利率補正

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修改作業 三、作業說明－採 Browser 申報

國庫券

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取消作業 三、作業說明－採 Browser 申報

交易利率取消交易利率取消

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取消作業 三、作業說明－採 Browser 申報

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修訂介面規格票券成交明細資料傳送指令： A02/ISS

票券成交明細資料補正傳送指令： A03/ISC

三、作業說明－採 MQ 或 BDU 申報

序號 欄位名稱 DTD 欄位說明 形態 長度 屬性

11 Issue Type

票券類別 ISS_TYPE “1” ：交易性商業本票 (CP1)

“2” ：融資性商業本票 (CP2)

“3” ：銀行承兌匯票 (BA)

“4” ：可轉讓定存單 (NCD)

“5” ：短期受益證券 (ABCP)

“6” ：國庫券 (TB)

C 1 M

13 Deal Type

交易類別 DEAL_TYPE “1” ：賣斷

“2” ： RP 賣出“3” ：買斷“4” ： RS 買入

C 1 M

21 Treasury Bill

國庫券代號 TB_ID 當項次 11 票券類別為 6 國庫券時，

此欄位屬性為 M ，其餘為 E

C 6 O

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四、短率系統揭示內容國庫券成交資訊

11 當日已傳送資料查詢 當日已傳送資料查詢

22 當日國庫券成交資訊當日國庫券成交資訊

33 歷史國庫券成交資訊歷史國庫券成交資訊

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天期買賣斷 附條件 合計

加權平均利率 成交量 加權平均

利率 成交量 加權平均利率 成交量

10 天期 0.710 477.169

20 天期 　 　 　

30 天期 　 　 　

60 天期 　 　 　

90 天期 　 　 　

120 天期 　 　 　

150 天期 　 　 　

180 天期 　 　 　

365 天期

四、短率系統揭示內容國庫券成交資訊

國庫券成交資訊單位 : ％、佰萬元

註：各交易天期採加權平均計算

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四、短率系統揭示內容國庫券成交資訊

國庫券天期 距到期

天期

買賣斷成交利率 %與前一營業日比較 %

總成交金額( 百萬元 ) 總筆數

代號 名稱 最高 最低 加權平均

T02001 財 102-1 182

合　計 　 　 　 　

國庫券買賣斷成交行情資訊

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TAIBIR 報價利率資訊

11 當日最新初級市場報價利率 當日最新初級市場報價利率

22 當日最新次級市場報價利率當日最新次級市場報價利率

33 當日初級市場定盤利率當日初級市場定盤利率

44 當日次級市場定盤利率當日次級市場定盤利率

55 歷史初級市場定盤利率歷史初級市場定盤利率

66 歷史次級市場定盤利率歷史次級市場定盤利率

四、短率系統揭示內容

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提供 BCSS 系統票券市場交叉分析統計資訊－日、月、年統計

五、加值服務

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聯絡窗口

總機代表號 : (02)2719-5805

部門 姓名 分機

金融業務部陳如蘋朱正寰

853

227

金融資訊部 陳昱任 879

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