Рискменеджмент

Контроль за рисками, как основа для долгосрочной торговли

Планирование убытков перед торговлей. Понятие дневной просадки. Убыток на одну сделку

«Лесенка» Синдром « Пикачу»

Контроль за рисками, как основа для долгосрочной торговли

День 1 2 3 4 528000

29000

30000

31000

32000

33000

34000

Соблюдение просадки

Соблюдение просадки

Контроль за рисками, как основа для долгосрочной торговли

День 1 2 3 4 529000

29500

30000

30500

31000

31500

Несоблюдение просадки

Несоблюдение просадки

Планирование убытков перед торговлей

Дневная просадка – это процентная или абсолютная величина убытков, после достижения которой торговля останавливается до следующего дня.

Убыток на одну сделку – это величина убытка, при которой сделка прекращается.

План убытков

Выбирается величина дневной просадки 1-3% от депозита ( ДП )

Затем ДП делится на количество контрактов, которым вы хотите торговать и делится на величину стоп лосса и цену пункта.

Получаем количество возможных сделок.

Если сделок мало – уменьшаем количество контрактов.

Динамика процесса

Теперь у вас есть величины, с помощью которых можно понять, что надо делать, для того чтобы перейти на торговлю всем депозитом

Какое количество сделок вам необходимо с каким количеством пунктов, чтобы достигнуть маржи для перехода на другой уровень.

Критерии вы можете подобрать для себя сами.

Пример таблицы моделирования торговли

Сложный %

Если делать в течение 33 месяцев в среднем 1% в день на депозит в 30000, то он вырастет до 15000000. Для того, чтобы этого добиться потребуется делать в течение 10 дней в месяц 3% и терять в течение 10 дней в месяц 1% в течение 33 месяцев.

Если делать в течение 22 месяцев в среднем 2% в день на депозит в 30000, то он вырастет до 11000000. Для того, чтобы этого добиться потребуется делать в течение 10 дней в месяц 6% и терять в течение 10 дней в месяц 2% в течение 22 месяцев.

Если делать в течение 11 месяцев в среднем 3% в день на депозит в 30000, то он вырастет до 2500000. Для того, чтобы этого добиться потребуется делать в течение 10 дней в месяц 9% и терять в течение 10 дней в месяц 3% в течение 11 месяцев.

Манименеджмент

Стратегический план на месяц ( сколько надо заработать денег, насколько это реально? Как это посчитать? Сколько всего и каких сделок надо провести? Как будет влиять капитализация на достижение цели?)

План на неделю ( все то же самое) План на день ( когда работать? Планирование сделок

на разные этапы дня. Как работать в разные периоды дня? Как посчитать количество сделок и каким количеством лотов торговать? Качество сделок.)

Налоги и их сюрпризы Отчеты и статистика (все что можно, причина входа,

кол-во контрактов, время в позиции, результат) Когда и где нужно остановиться? Сколько денег можно и нужно выводить?

Стратегический план

Включает в себя сколько вы хотите видеть денег на счету через месяц

Учитывайте ваши выходные дни и праздники месяца

Реально составьте план в котором будет количество отрицательных и положительных дней (на начальном этапе 70% отрицательных дней)

350-400 рублей стоп лосс на день на первых этапах

Вы будете делать максимум в день от 500 до 2000 рублей

Стратегический план

Убыток за месяц составит 5000 рублей за 14 отрицательных дней

Ваша задача на 1 время выйти в безубыток или заработать на повышение для 2 и 3 контракта

«ЛЕСЕНКА»

План на неделю

Неделя состоит из 5 рабочих дней Нужно учесть новости и события

внутри недели Также свои личные мероприятия и

внести в планы недели Если в месяц задача сделать 5000-

15000 то в неделю надо делать 1300-3500 рублей

Если терять в месяц можно до 5000 рублей, то в неделю 1250 рублей

План на день

Открытие рынков Характер дня ( нормальный,

нормальный с отклонением, трендовый с 2 распределением, трендовый день)

Новости внутри дня Политические события накануне

План на день

Потери за день 350 рублей Делать за день надо от 500 до 2000

рублей (1200 очень хороший результат его надо сохранять)

В какие часы вы будете работать Делим день на 3 части 1 с 10 до 12 часов (25% от сделанного) 2 с 12 до 14 часов (25% от сделанного) 3 с 15 до 17 часов (25% от сделанного)

Документы отчетности

Количество сделок запланированных в таблице и сколько получилось в реале

Нужно учитывать количество контрактов, цена входа, цена выхода, время в позиции

Видео трейдов Camtasia studio

Последовательность

Психологические блоки переходов – когда человек переходит на новый уровень и торгует в убыток, как только он сливает 2500, то он возвращается на контракт ниже