מצוינות שהפכה למסורת

הלפרין יועצים

2009דצמבר -

ניהול סיכוני אשראי – שיטות מתקדמות2באזל

2

HMS (יועצים )הלפרין בתחום מערכות המידע למגזר מובילה חברת הייעוץ ה הבנקאי/פיננסי

שנות ניסיון17במתן שירותי יעוץ, פיתוח ואינטגרציה של

פתרונות מחשוב רחבי היקף לארגונים גדולים ובינוניים

כוח אדם עובדים מקצועיים 180כ- נבחרת של

ומיומנים במגוון תחומים

התמחות במערכות מידע בסקטור הפיננסיבנקאות, ביטוח, שוק ההון והיחידות

הפיננסיות בארגונים מתקדמים

HMSמבט ל-

3

HMSמי אנחנו -

Best Expertsכוח אדם

מובחר

Best Practicesמתודולוגיות

ושיטות יישום מוכחות

Best of Breedפתרונות

תוכנה מובילים

State of the Artשילוב

טכנולוגיות מתקדמות

HMS ללקוחותיה מספקת מתמשך עסקי המידע, יתרון מערכות בתחום על על המבוסס ושמירה לקוחותיה צורכי של מעמיקה עסקית הבנה

, בעזרת:האינטרסים שלהם

4

יכולות ליבה

כיסוי מחזור החיים של מערכות המידע בארגון:

ייעוץ אסטרטגי

הטמעה, או"ש, הדרכה ונהלים

בחינת/בחירת פתרונות מחשוב

ניתוח ואפיון

פיתוח ויישום

5

תחומי הפעילות

מערכות בנקאיות

מערכות פיננסיות

ניהול סיכונים)אשראי, שוק, בטוח, תפעולי(

BI))מערכות בינה עסקית

EPM))ומידע ניהולי מתקדם

רגולציה

IT Governance

גיבוי והתאוששות(DRP-ו BCP)

גשר אל הנוער

שוק ההון

6

ניהול סיכונים

ניסיון עשיר, הבנה עסקית, ידע מעמיק, תוך דגש על:

סיכוני אשראי

סיכוני שוק

סיכונים תפעוליים

סיכוני ביטוח

( למכלול הסיכונים בארגוןERMניהול סיכונים כולל )

Solvency 2), 2עמידה בכללי רגולציה )באזל

איתור, מדידה ואמידה של הסיכונים

ניטור, יישום מדיניות ובקרה

מערכותבנקאיות

מערכותפיננסיות

ניהולBIסיכונים

EPMרגולציה גיבוי

והתאוששותשוק ההון

7

לקוחות נבחריםבנקים

שוק ההון והביטוח

תעשיה ומסחר

8

- תמונת מצב בישראל2סיכונים פיננסיים באזל

יישום הגישה הסטנדרטית

עליית מדרגה ברמת ניהול הסיכונים

- המשך היישום הנוכחי2010צפי לשנת o המשך הרצה במקביל1נדבך -o חישוב תוספת ההון2נדבך -

9

2שיטות מתקדמות באזל

חישוב הלימות הון רגולטורית

הון כלכלי

HMS כל הזכיות שמורות לחברת -

10

שיטות מתקדמות )חישוב הלימות הון רגולטורי( - הדילמה

האם להתחיל בתהליך ובאיזה היקף

האם יחסך הון כתוצאה מהמודלים החדשים

האם הרגולטור יכיר ב"חיסכון" כאמור )אישור התחשיב החדש(

מהו עיתוי הכניסה לתהליך

הערכה- הבנקים יפנו ליישום השיטות המתקדמות )שונות גבוהה בקצב היישום בין הבנקים(

o)ערכים מוספים )חיסכון פוטנציאלי בהון, שיפור תדמית

oמאידך, אין תאריך יעד מחייב ויש עבודה רבה בנושאים הקיימים

שיטות מתקדמות- פרויקט ארוך טווח

oהקמת מאגר אירועי כשל

oבניית מודלים

o ביצוע( כיול מודליםBacktesting)

HMS כל הזכיות שמורות לחברת -

11

AIRB - Advanced Approach

FIRB - Foundation Approach

IRB Approach

על הבנק לפתח מודל

PDלהערכת בעוד שאת

שאר מרכיבי הסיכון יקבל

הבנק מהמפקח על

הבנקים

על הבנק לפתח מודל

PDלהערכת בעוד שאת

שאר מרכיבי הסיכון יקבל

הבנק מהמפקח על

הבנקים

על הבנק לפתח מודלים

להערכות פנימיות של כל מרכיבי

הסיכון - ,PD

,LGDEAD

על הבנק לפתח מודלים

להערכות פנימיות של כל מרכיבי

הסיכון - PD,

LGD, EAD

HMS כל הזכיות שמורות לחברת -

12

CORPORATE RETAIL

Public Co. Private Co.

Data MiningInt. Rating companies

Internal Model

Internal Model

PD

PD )in ISRAEL( – Main possibilities

HMS כל הזכיות שמורות לחברת -

13

PD( – יצירת ה-IRBשיטות מתקדמות )

השיטות )בסיסית ומתקדמת( נדרש הבנק להסתמך על הערכות 2ב-

..( לצורך חישוב ההון הנדרשPDפנימיות בחישוב ההסתברות לכשל )

מצריך בין היתר:PDחישוב ה-

o)הקמת מאגרים מפורטים של נתוני הלקוחות )בעלי עומק סטטיסטי

o פיתוח מודלים מתאימים לטובת הנושא )לרוב הגופים העסקיים- אין

דירוג(

ייבוא פתרונות תוכנה מחו"ל לטובת הנושא

HMS כל הזכיות שמורות לחברת -

הון כלכלי

15

תודה