МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА

ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІЦІ ЦІНИ НА СТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ

ФРАКТАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ РИНКУ

М. Ю. КуссийТаврійський національний

університет ім. В.І.Вернадського

 

Рис. 1. Приклад взаємодії фракталів на фінансовому ринку

1,245

1,250

1,255

1,260

1,265

1,270

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

№ котировки

пункт

Роб ІЧГ ІЧГ 5 ІЧГ 10

1,25

1,255

1,26

1,265

1,27

1,275

1,28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Глибина горизонту

пункт

Робочий ІЧГ Стратег ІЧГ 3 Стратег ІЧГ 8

Стратег ІЧГ 12 Стратег ІЧГ 16

Рис. 2. Технологія побудови стратегічного ІЧГ в моделі

Модель апробувалася на даних по котируваннях різних валютних пар (USD/EUR, USD/GBP) за різний період часу (від декількох місяців до декількох десятків років) з різною глибиною робочого ІЧГ (15 хвилин, 1 година, 1 день, 1 тиждень).

продажупочаток;00

покупки початок;001

рср

рср

APАPAP

APАPAPM

2207

7487

4410

18652653

3930

-597

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

15 х

вил

ин

30 х

вил

ин

1 го

дин

а

2 го

дин

и

4 го

дин

и

1 д

оба

1 ти

жд

ень

Глибина робочого горизонту

$

Рис. 3. Визначення області застосовності моделі

Дякую за увагу!