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-28.5111.34

第1頁，共9頁

-145.35

-73.99金額增減 金額

自營商 -27.64 -30.36 11.10 1.86 -16.54投信 3.97 -5.44 7.37 -19.53

合計買賣金額變化 金額 金額增減 金額

-4.0

-41.47

-46.00 -86.21

1,247.3 -10.8電子指數 1.0 454.2 0.3 453.2 -0.2 846.8 6.2

10,943.0 -14.0

40.7

《外資及三大法人上市櫃買賣超金額》

三大法人證／期 加權指數現貨 台指期 現貨+期貨合計

0.5 408.3 0.1 407.8 -0.4 541.9 -73.3金融指數 1.9 1,226.1 -5.1 1,224.2 -7.7摩根台指

-92.46

2018年4月16日 星期一

台灣市場資訊

《台指期日盤走勢分析》

今日受到市場再度擔憂中美貿易戰之下，使得A50期貨大幅下跌，並且拖累台股指數，終場加權指數

下跌10.84點，技術面上回測十日線關卡，而外資在現貨部分賣超27.99億，合計三大法人現貨淨賣

超51.66億。

指數 基差 現貨收盤 漲跌點數 期貨結算 漲跌點數 成交額 變動 (億)加權指數 11.5 10,954.6 -10.84

金額增減外資 -27.99 -6.26

-24.97

三大法人合計 -51.66 -27.53 -103.88 -79.19

89.8

29.409

28.5

29.0

29.5

30.0

30.585

90

95

11/30 12/31 1/31 2/28 3/31

美元指數(左) 新台幣匯率(右)

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

68

101214161820222426283032

11/28 12/28 1/28 2/28 3/31

台指近月買權 台指近月賣權 台指期(右)

14.15 14.107 買權 賣權

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

-1,200

-1,000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

11/28 12/12 12/26 1/10 1/24 2/7 3/2 3/16 3/30

外資累計五日現貨買賣超(億) 三大法人累計五日現貨買賣超(億) 台指期(右)

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0

口數增減

《外資及前十大特定/非特定人台指期未平倉》

期貨未平倉 台指期 電子期 金融期

74

-30

43

4,980 0 9,110 14,090

0

23

51 -94 228

未平倉口數1,797

55 -12 92014,712 2,147

101,018 584 217,434 319,036

第2頁，共9頁

-735

85

4,011185,874

59,530313 4,235

40,146 78,128

376,350

116,895

9,597

增減

多空口數變化 口數

87 -85 -1,492

《選擇權籌碼面》

1 0

-1,749

72,732

買進

478 -14

244,765

外資 41,335 -2,083

自營商 -2,612 368

口數增減 口數 口數增減

投信 -27,025 317

137,342

買

權

增減未平倉口數

增減

131,585

4,111

171,591616 0 -809 -193

賣出60,511 177,491

4,575

增減

106

《法人選擇權OI》

買進未平倉口數

5235 9 -1,772

前十大非特定人 -1,428 -1,443前十大特定人三大法人合計 11,698 -1,398

98,859 0

賣

權

7,430112,968

37

口數

未平倉口數

909 0 8,688

賣出

外資 投信 自營商 三大法人 十大特定 十大非特78,047

92,5381,196 7,384

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

1.0

1.5

2.0

2.5

11/28 12/28 1/28 2/28 3/31

PUT / CALL Ratio(左) 台指期(右)

154.0

0

1

2

3

4

10

40

0

10

50

0

10

60

0

10

65

0

10

70

0

10

75

0

10

80

0

10

85

0

10

90

0

10

95

0

11

00

0

11

05

0

11

10

0

11

15

0

11

20

0

11

25

0

11

30

0

11

40

0

11

50

0

x 1

00

00

買權未平倉 賣權未平倉

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

11/28 12/12 12/26 1/10 1/24 2/7 3/2 3/16 3/30

外資(口) 前十大非特定人(口) 前十大特定人(口) 台指期(右)

短 中 長

↗ ↘ ↘ ▽

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10年歐洲債券 159.3※臺灣期交所的美股期貨提供當日13:45結算價，其餘為前一日結算價。

上週五歐股開盤後隨著股市走高，樂觀氣氛帶動英鎊急拉向上一度逼近1.43美元價位，日圓則是因避

險誘因消退兌美元觸及七週低點，不過晚間美股開盤後隨即走低，英磅及澳幣也隨即回吐大部分漲

幅，而日圓則是收斂早盤的跌幅；受到大型銀行公布季報優於預期激勵，美股跳空開高，不過隨後

因敘利亞地緣政治及美中貿易戰等不確定因素，指數隨即走低翻黑下挫。

10 0.07%澳幣 7762 5 0.06%

(臺) 小型人民幣 6.2796 0.0012 -0.02%利　率　期　貨

加幣 7939 18.5 -0.23%

0.05 0.03%

0-0.5 0.01%

-0.22%歐元

小NASDAQ100 6640.75

0.22%

匯　率　期　貨

OSE 小東證 1730 11 0.64%SGX 日經225 21830 180 0.83%SGX 中國A50 -1.39%

恆生指數 30867 100 0.33%H股指數 12295

0.33%

0.16%德國DAX

(臺) 東證指數

技術指標期貨合約 收盤 漲跌 幅度

(臺) 道瓊期 24428

(臺) 標普500期 2669.25 8.5 0.32%

9346.5 18.5 -0.20%

美元指數 89.503

12389 2 0.02%(臺) 日圓 107.19 0.73 0.69%

1732 0.87%

373515

(臺) 印度指數 10504 0.35%SGX 印度指數 10503

27

《國際金融市場焦點分析》

金融期貨行情

指　數　期　貨7123

-0.03%小道瓊期 24336 -0.50%

7200

3028.511.5

6.75

國外金融市場資訊

英國富時100

10年美國公債 120 - 15.5

0.0027

日圓

第3頁，共9頁

2年美國公債 106 - 4.75 0-1.25 -0.04%5年美國公債 113 - 30.75 0-0.75 -0.02%

30年美國公債 145 - 13 0-1 0.02%

-0.45%

12590 177.5

英鎊 14275

12462.5 0.23%

小S&P 500 2657.25 -0.25%

0.047 0.05%(臺) 歐元 1.2402

-2% 0% 2%

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當殖利率走揚，則債券價格相對下跌。

上週 上月美國公債殖利率 (%)

5年期 2.67 2.68 2.59 2.643年期 2.50 2.50 2.40 2.45

2.36 2.36 2.272年期 2.286個月期 1.95 1.95 1.90 1.953個月期 1.76 1.75 1.72 1.78

期別 今日

30年期 3.03 3.05 3.02 3.0810年期 2.83 2.84 2.78 2.85

昨日

第4頁，共9頁

2%

3%

2年期 3年期 5年期 10年期 30年期

今日 上週 上月

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1110 1124 1208 1222 0108 0122 0205 0228 0314 0328

金融指數漲跌幅相對變化

Dow Jones DAX FTSE 100 Nikkei 225

32

33

34

35

36

37

38

39

40

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

1110 1208 0108 0205 0314

美歐債券價格相對變化

價差(R,歐-美) 10年美債 10年歐債

-10

0

10

20

30

40

50

60

1117 1218 0118 0215 0316

S&P500 VIX恐慌指數

布林通道 20日平均線

17.41

短 中 長

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↘ △

↘ ↘ ↘ ▽

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短期能源展望5/16 16:00 IEA

EIA

WASDE月報6/30 00:00 USDA

5/09 00:00

5/11 00:00 USDA

4/18 22:30 EIA 能源週報

4/21 01:0022:304/19

報告名稱

EIA 天然氣庫存B.H. 油氣鑽井平台

4/17 04:00 USDA 農作物進度報告USDA 農產品週出口

《重要商品市場數據公布時間》日期 時間 機構

185.3

報告名稱

4/18 04:30 API 原油庫存

日期 時間 機構

原油市場月報5/14 - OPEC

4月活牛 116.55 0.8 0.69%

《國際商品市場焦點分析》

4/19 20:30

4月瘦豬肉 53.825 0.475

原油市場月報

-0.87%

季度庫存

農　產　期　貨

5月棉花 83.41 0.28 -0.33%

畜　牧　期　貨

5月咖啡 117.3 0.6 -0.51%5月可可 2564

國際油價在上漲至逾三年高點後，近期地緣政治風險已難以持續推高價格，不過國際能源署IEA發布

報告指出，全球原油供給下降至五年平均水準，則是支撐油價再度收高，WTI期貨價格在敘利亞化武

攻擊事件後，於上周大漲超過8%；隨著美中貿易戰風險緩和以及敘利亞緊張情勢消退，金價一度回

吐上周全部漲幅，不過晚間隨著美股走低，風險規避情緒再度推升金價反彈走高。

5月玉米 386.25 2.5 -0.64%5月小麥 472.5 8.5 -1.77%

8月橡膠

0.87%5月糖 12.08 0.03

220.25%

1.5 0.82%

5月黃豆油 31.48 0.15 -0.47%5月黃豆粉 382.8 0.6 -0.16%5月黃豆 1054.25 6.5 -0.61%

6月鈀金 980.95 21.8 2.27%5月高級銅 30710 75 0.24%

金　屬　期　貨

6月紐約黃金 1347.9 6 0.45%5月白銀 1665.8 18.5 1.12%7月白金 927.3 1.7 -0.18%

技術指標 商品期貨行情期貨合約 收盤 漲跌 幅度

能　源　期　貨5月紐約輕原油 67.39 0.32 0.48%6月布侖特原油 72.58 0.56 0.78%

5月天然氣 2.735 0.049 1.82%

國外商品市場資訊

第5頁，共9頁

-5% 0% 5%

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第6頁，共9頁

0

1

2

3

4

5

6

7

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

1110 1208 0108 0205 0314

能源商品價格相對變化

價差(R,布-輕) 輕原油 布侖特

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

1110 1208 0108 0205 0314

貴金屬漲跌幅相對變化

漲跌幅距(R,銀-金) 黃金漲跌 白銀漲跌

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1110 1124 1208 1222 0108 0122 0205 0228 0314 0328

黃小玉農產期貨漲跌幅相對變化

黃豆 玉米 小麥

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1110 1124 1208 1222 0108 0122 0205 0228 0314 0328

黃豆原料及成品期貨漲跌幅相對變化

黃豆油 黃豆粉 黃豆

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《農產品期貨遠期價格曲線》

第7頁，共9頁

31.48

31.75 31.89

32.06 32.2

32.57

0

5

10

15

20

25

30.5

31

31.5

32

32.5

33

豆油1805 豆油1807 豆油1808 豆油1809 豆油1810 豆油1812

382.8

386.8 385.5

383

379.8

378.2

0

5

10

15

20

25

372

374

376

378

380

382

384

386

388

390

豆粉1805 豆粉1807 豆粉1808 豆粉1809 豆粉1810 豆粉1812

1054.25

1065 1064.5

1055.5

1049.5

1052.75

0

10

20

30

40

50

1035

1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1075

黃豆1805 黃豆1807 黃豆1808 黃豆1809 黃豆1811 黃豆1901

386.25

394.5

401.5

410.75

418.25 422.5

0

10

20

30

40

50

60

70

360

370

380

390

400

410

420

430

玉米1805 玉米1807 玉米1809 玉米1812 玉米1903 玉米1905

472.5

489.25

507.75

531.25

549 557.25

0

5

10

15

20

25

420

440

460

480

500

520

540

560

580

小麥1805 小麥1807 小麥1809 小麥1812 小麥1903 小麥1905

117.3

119.5

121.55

124.9

128.4

130.75

0

2

4

6

8

10

12

14

110

115

120

125

130

135

咖啡1805 咖啡1807 咖啡1809 咖啡1812 咖啡1903 咖啡1905

2564

2576

2604

2615 2609 2611

0

2

4

6

8

10

12

14

2500

2520

2540

2560

2580

2600

2620

2640

可可1805 可可1807 可可1809 可可1812 可可1903 可可1905

12.08 12.2

12.44

13.62 13.77 13.87

0

10

20

30

40

50

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

糖1805 糖1807 糖1810 糖1903 糖1905 糖1907

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轉折向下，愈靠外面則轉折力道愈大 (第二象限)

第8頁，共9頁

連續下跌，愈靠外面則空頭走勢愈強 (第三象限)

(第一象限) 連續上漲，愈靠外面則多頭走勢愈強

(第四象限) 轉折向上，愈靠外面則轉折力道愈大

小道瓊 小ND

小S&P

DAX

FT100

美元指數

歐元

英鎊

澳幣

美債

歐債

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

-0.6% -0.5% -0.4% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3%

昨日

漲跌

幅

今日漲跌幅

金融類強弱趨勢變化圖

輕原油

布侖特

天然氣

黃金

白銀 銅

黃豆

玉米

小麥

棉花 咖啡 可可 糖

橡膠

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

昨日

漲跌

幅

今日漲跌幅

商品類強弱趨勢變化圖

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12個月期公債標售

地區20:30 美國

美國

《全球主要經濟數據發布預告》

《全球主要金融市場休市預告》休市地區

20:30 零售銷售(月增)

法國法國法國美國美國美國美國美國美國美國

美國

美國

6個月期公債標售

日期

長期淨資金流向

4/17 週二 00:30

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5/28 週一 美國 - 陣亡將士追悼日7/04 週三 美國 - 獨立紀念日

3個月期公債標售00:30 6個月期公債標售

20:30 零售銷售不含汽車(月增)

22:00 NAHB 房市指數

22:00

04:00 外國人債券投資

14:30

中國中國

10:00

燃料批發價格指數(年增)

10:00 國民生產毛額成長指數(年增)10:00 國民生產毛額成長指數(月增)

中國中國印度印度

20:30 紐約州製造業指數22:00

日期 時間 項目4/16 週一 零售銷售(年增)

22:00 商業庫存(月增)

3個月期公債標售

22:00

14:30 食物批發價格指數(年增)14:30

20:30 營建許可

17:00 ZEW 現況指數17:00 ZEW 經濟貿易信心指數

德國德國美國

美國

20:30 新屋開工

生產者物價指數-輸出(月增)17:00 ZEW 經濟貿易信心指數

英國歐元區

16:30 生產者物價指數-輸入(年增)

16:30 通貨膨脹率(月增)

04:00 淨資本流向

14:30 批發價格通膨指數(年增)印度印度

固定資產投資(年增)

製造業批發價格指數(年增)

10:00 零售銷售(年增)

中國10:00 工業生產指數(年增)

04:00

16:30

英國英國

16:30 零售價格指數(年增)16:30 零售價格指數(月增)

英國英國

16:30 生產者物價指數-輸入(月增)

16:30 通貨膨脹率(年增)

16:30 生產者物價指數-輸出(年增)16:30 核心通貨膨脹率(年增)

英國英國英國英國