Биржевая торговля нефтепродуктами за 5-7 марта 2012 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№9 (74), Обзор за 5 – 7 марта 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

Биржевая торговля 3

Товарный рынок 4

Срочный рынок 8

Итоги биржевых торгов 9

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №9 (74) Еженедельный обзор за 5 - 7 марта 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 310,925 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 87,675 тыс. т

Базис КИНЕФ 93,435 тыс. т

Продукт ДТ летнее 105,480 тыс. т

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 360,200 тыс. т

Базис ст. Комбинатская 86,100 тыс. т


Лидеры по объему продаж


Компания ЛУКОЙЛ 71,460 тыс. т

Базис ст. Татьянка 27,900 тыс. т


Компания недели ЛУКОЙЛ

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 6,660 7,440 22 2,400

Авиакеросин 6,180 5,160 3 5,160

Дизельное топливо 66,300 65,880 15 56,700

Топочный мазут 7,200 7,200 1 7,200

Нефтепродукты, всего 86,340 85,680 41 71,460

Индексы СПбМТСБ, 5 - 7 марта

Актив 5 - 7

марта

+/- 27 февраля –

2 марта

+/-

с нач. года

Регуляр-92 29245 +301 +2139

Премиум-95 29862 -5 +1520

ДТ летнее 27161 -258 +125

ДТ зимнее 29025 -128 +496

ТС-1 28763 -332 -2762

Мазут

10828 +66 +939

5 - 7

марта

+/- 27 февраля –

2 марта

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 347,001 -141,202 +170,991

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 816,473 -704,720 +163,878

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 199,953 +31,542 +68,008

Количество заключенных

сделок 271 -54 +78

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 26932 +149 +965

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 26000 -444 -374

3 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

2,192 43,1%

51,100 36,6%

-21,750 -91,5%

Δ %

3 11,5%

-43 -15,4%

-14 -70,0%

Δ %

0,055 28,3%

0,308 61,5%

-0,853 -71,8%

НП МБНК

2,010

СПбМТСБ

190,660

СПб

7,283

199,953

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

6

СПбМТСБ

236

СПб

29

271

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,335

0,808

0,251

0 0,3 0,6 0,9

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

1,0

2,0

3,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

При расчете индекса цены сделок, приводятся к

единому географескому хабу - ж/д станции Вла-

димир Горьковской ж/д (являющейся также ба-

зисом ценообразования фьючерсных контрак-

тов) по дифференциалу тарифа транспортиров-

ки. Учитываются сделки с биржевым товаром,

отгружаемым железнодорожным или трубопро-

водным транспортом.

СПбМТСБ начинает публикацию ценового

индекса по биржевым сделкам с мазутом

С 26 декабря 2011 г. СПбМТСБ начинает публи-

кацию ценового индекса мазута, расширяя ли-

нейку индексов цен нефтепродуктов SPIMEX

Petroleum Indices.

Биржевой индекс цен мазута рассчитывается

как цена всех биржевых сделок с мазутом, за-

ключѐнных в течение одного торгового дня в

секции «Нефтепродукты», взвешенная по объе-

му. В расчет принимаются сделки с биржевыми

инструментами, входящими в базу расчета ин-

декса.

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

6,180

7,020

7,200

8,640

8,940

10,840

12,285

12,480

18,300

18,900

20,220

24,420

29,160

29,760

93,435

0 25 50 75 100 125

ст. Владимир

ст. Черниковка-…

Ангарская НХК

Ачинский НПЗ

ст. Стенькино 2

Самарская группа НПЗ

ст. Яничкино

ст. Зелецино

ст. Ветласян

ст. Новоярославская

ст. Осенцы

ст. Сокур

ст. Татьянка

ст. Комбинатская

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ17,625

18,180

19,140

20,160

31,800

38,580

43,980

43,980

52,740

54,300

63,080

66,560

79,950

80,400

86,100

0 20 40 60 80 100

КИНЕФ


ст. Осенцы

Комсомольский НПЗ


ст. Дземги


ст. Сокур

ст. Новая Еловка


ст. Суховская





Лидер по объему спроса

ст. Комбинатская4,045

5,160

5,880

7,020

7,200

8,640

9,300

10,600

10,920

13,200

15,900

17,340

21,660

24,180

27,900

0 7 14 21 28 35

КИНЕФ

ст. Владимир


ст. Черниковка-…



ст. Зелецино



ст. Осенцы

ст. Ветласян



ст. Сокур




7,085

83,415

45,253

105,480

58,363

8,380

32,295

0,000

0 30 60 90 120 150

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее0,570

102,620

69,438

469,820

19,030

1,860

20,945

105,470

25,920

0 120 240 360 480 600

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ летнее 0,570

50,190

22,618

92,740

6,780

3,120

22,075

1,740

0 25 50 75 100 125

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее

5 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 1,750 0,900 0,420

Восток 4,440 25,020 1,320

Регуляр-92

Запад 29,235 79,430 19,015

Восток 3,060 26,040 3,060

Премиум-95

Запад 8,380 17,945 3,120

Восток - 3,000 -

Авиакеросин

Запад 58,363 14,890 6,780

Восток - 4,140 -

ДТЛ

Запад 64,920 205,880 57,520

Восток 40,560 263,940 35,220

ДТЗ

Запад 45,253 51,318 22,618

Восток - 18,120 -

Топочный мазут Запад 59,475 38,380 26,790

Восток 23,940 64,240 23,400

1,7400

15

30

45

60

75

10.окт-14.окт 14.ноя-18.ноя 19.дек-23.дек 30.янв-03.фев 05.мар-07.мар

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)

3,1200

15

30

45

60

75


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


22,075

0

80

160

240

320

400


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


50,1900

150

300

450

600

750


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


6,7800

80

160

240

320

400


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


92,740

0

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


22,6180

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


6 www.kortes.com


КОРТЕС


Реализация нефтепродуктов по федеральным округам

ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО Нормаль-80 0,420 5

Регуляр-92 2,815 14

Премиум-95 0,660 3

ЦФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 3,960 26

Премиум-95 2,400 10

ПФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 11,100 37

Премиум-95 0,060 1

ЮФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 1,140 10

Премиум-95 - -

УФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 - -


СФО Нормаль-80 1,320 1

Регуляр-92 3,060 9


Нормаль-80 - - ДФО

Регуляр-92 - -


ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО ДТ летнее 0,120 1

ДТ зимнее 8,878 9

Авиакеросин 1,620 9

ЦФО ДТ летнее 9,900 7


Авиакеросин 5,160 3

ПФО ДТ летнее 20,740 4


Авиакеросин - -

ЮФО ДТ летнее 26,760 2

ДТ зимнее - -


УФО ДТ летнее - -



СФО ДТ летнее 35,220 64



ДТ летнее - - ДФО



СЗФО

24,1%

СФО

75,9%

Нормаль-80

СЗФО

12,8%

ЦФО

17,9%

ПФО

50,3%

ЮФО

5,2%

СФО

13,9%

Регуляр - 92

СЗФО

21,2%ЦФО

76,9%

ПФО

1,9%

Премиум-95

СЗФО

0,1%

ЦФО

10,7%

ПФО

22,4%ЮФО

28,9%

СФО

38,0%

ДТ летнее

СЗФО

39,3%

ЦФО

8,0%

ПФО

52,8%

ДТ зимнее

СЗФО

23,9%

ЦФО

76,1%


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 5 26028 25900 26250

Восток 1 25710 25710 25710

Регуляр-92 Запад 87 27810 26950 29500

Восток 9 27086 27020 27700

Премиум-95

Запад 14 29457 28100 30900

Восток - - - -

Авиакеросин Запад 12 28579 27900 29400


ДТЛ Запад 14 26270 25800 28700

Восток 64 26774 26500 27530

ДТЗ Запад 31 29329 26700 29950


Топочный

мазут

Запад 19 10652 7900 13629

Восток 10 11255 10250 12320

25 787

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

27 710

22000

25000

28000

31000

34000

37000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

29 457

26000

28000

30000

32000

34000

36000




10 933

5000

8000

11000

14000

17000

20000




28 579

24000

27000

30000

33000

36000

39000




26 461

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


29 329

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Дизельное топливо зимнее


8 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

27.фев 26696

28.фев 26772

29.фев 26763

01.мар 26806

02.мар 26877

05.мар 26877

06.мар 26959

07.мар 26959

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

24.фев DS-02.12 29.02.2012 25762 25760 25762 25761 25762 3 600 0

27.фев DS-02.12 29.02.2012 26712 26710 26712 26711 26712 4 580 0

28.фев DS-02.12 29.02.2012 26762 26760 26762 26761 26762 4 560 0

29.фев DS-02.12 29.02.2012 26745 25762 26745 26536 26745 11 1040 0

01.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24765 0 26000 0 0 0 0

02.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

05.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

06.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

07.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

01.11.2011 01.12.2011 01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

9 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 12320 - 7,200 2

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 11174 - 8,640 4

КИНЕФ ДТлЕвроКл3 СПб 27900 - 0,120 1

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 13600 - 0,150 1

КИНЕФ Мазут М-100 СПбМТСБ 13629 - 0,180 1

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 25970 - 0,300 3

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 28659 50 0,715 3

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 29500 0 0,960 1

КИНЕФ ТС/РТ СПб 27900 - 0,180 3

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 28025 -157 1,440 6

ЛПДС Красный бор ДТзп15ЕвроКл5 СПб 28250 3 0,100 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТзп15ЕвроКл3 СПб 28200 160 0,025 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи Регуляр92кл3 СПб 29100 - 0,300 2

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТз26ЕвроКл3 СПб 28150 - 0,040 1

Самарская группа НПЗ ДТз32ЕвроКл3 СПбМТСБ 26700 - 0,600 3

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26000 - 10,000 1

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 28758 -285 5,160 3

ст. Кириши Нормаль80кл3 НП МБНК 26173 - 0,120 2

ст. Кириши Премиум95кл3 СПб 30645 645 0,660 3

ст. Кириши ДТз25ЕвроКл3 СПб 29082 - 0,853 4

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26785 -176 11,040 27

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10333 83 7,560 4

ст. Комбинатская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27086 320 3,060 9

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28113 16 3,180 15

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 28069 -2 0,780 5

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 26042 - 9,900 7

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 10754 77 5,040 5

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 29068 -174 0,900 4

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28300 138 0,600 3

ст. Новоярославская Супер98кл4 СПбМТСБ 31350 150 0,120 2

ст. Сокур ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 26769 -387 24,180 37

ст. Стенькино 2 ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 28200 0 1,020 6

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 29200 310 1,500 6

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28064 20 3,360 23

ст. Суховская Нормаль80кл3 НП МБНК 25710 153 1,320 1

ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27075 - 7,020 15

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 10491 -59 10,920 9

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 7905 - 3,300 2

Уфимская группа НПЗ Премиум95кл3 СПб 28620 620 0,060 1

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПб 27150 150 0,480 3

ст. Зелецино ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 28700 - 1,980 1

ст. Зелецино Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28620 826 0,420 4

ст. Зелецино ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 29901 - 6,900 3

ст. Осенцы ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 0 0,120 2

ст. Осенцы ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 - 8,760 2

ст. Осенцы ДТз32ЕвроКл5 СПбМТСБ 29100 - 4,320 3

ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 25800 - 26,760 2

ст. Татьянка Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28245 85 1,140 10

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29500 - 3,840 1

ст. Ветласян Мазут М-100 СПбМТСБ 11950 - 7,200 1

ст. Ветласян Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27700 0 0,840 8

ст. Ветласян ДТз32ЕвроКл5 СПбМТСБ 29500 - 4,020 1

ст. Пурпе ФБПГ НП МБНК 18500 - 0,180 1

Сургутское УПГ ТСМ НП МБНК 27022 - 0,390 2

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Биржевая торговля нефтепродуктами за 5-7 марта 2012 года

Documents