Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах...
DESCRIPTION
Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего", 19.04.2012, место показа: МФТИ, Школа анализа данных (ШАД)TRANSCRIPT
Процесс скользящего среднего порядка MA(3)
1
. . . . , ~ 0,1t tt
i i d r v N
1 2 30.2 0.5 0.27 0.4 , ~ 0,1
t t t t t tx N
Процесс авторегрессии порядка AR(3)
1
. . . . , ~ 0,1t tt
i i d r v N
1 2 30.6 0.2 0.23 0.3 , ~ 0,1
t t t t t tx x x x N
Процесс авторегрессии-скользящего среднего порядка ARMA(3,3)
1 2 3
1 2 3
0.6 0.2 0.23 0.3
0.2 0.5 0.27
t t t t t
t t t
x x x x
Верификация алгоритма разладки для AR-процесса
1 10.6 4 4 250 0.1 4 4 250
t t t t t tx x z t x x z t
3 , 100l , 150T
1 10.6 4 250 0.6 4 4 250
t t t t t tx x z t x x z t
1 2
1 2
0.3 4 0.5 4 4 2 250
0.3 4 0.5 4 4 0.5 250
t t t t
t t t t
x x x z t
x x x z t
1 2
1 2 3 4
0.3 4 0.5 4 4 0.3 250
0.5 4 0.3 4 0.6 4 0.5 4 0.4 250
t t t t
t t t t t t
x x x z t
x x x x x z t
1
1
0.9 0.36 250
0.82 0.33 250
t t t
t t t
x x z t
x x z t