Хеджирование финансовых рисков

12
Октябрь 2005 года «ТИКОМ Менеджмент» Хеджирование финансовых рисков

Upload: ticoman

Post on 06-Jul-2015

765 views

Category:

Economy & Finance


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Хеджирование финансовых рисков

Октябрь 2005 года

«ТИКОМ Менеджмент»Хеджирование финансовых рисков

Page 2: Хеджирование финансовых рисков

Независимая частная компания «ТИКОМ Менеджмент» образована в 1999 году

Основная специализация – разработка стратегий хеджирования финансовых (ценовых, валютных и процентных) рисков и их практическая реализация на международных биржевых и внебиржевых рынках производных финансовых инструментов (деривативов)

Статус Представляющего Брокера крупнейших международных рыночных посредников из небанковского сектора – REFCO и Man Financial

Первая российская компания, получившая разрешение ЦБ РФ на перевод валютных средств своего клиента за рубеж для открытия торгового счета у международного брокера

Специализацияи профессиональный статус

Page 3: Хеджирование финансовых рисков

Основные показателипрофессиональной деятельности

Совокупный объем рисков клиентов, захеджированных при содействии компании «ТИКОМ Менеджмент» - более 1 млрд. долл. США (на начало 2005 г.)

Общая стоимость базисных активов по проведенным хеджерским транзакциям – около 5 млрд. долл.США

Суммарный объем внесенных клиентами залоговых средств – около 40 млн. долл.

Средний объем совершаемых клиентами операций хеджирования – более 2000 лотов в месяц

Page 4: Хеджирование финансовых рисков

Международные партнеры –ведущие независимые брокеры

Зарубежные отделения REFCO и Man Financial

2400 сотрудников в 14 странах

Основной партнер – Refco Overseas Ltd., Великобритания

крупнейший мировой брокер, в т.ч.

на IPE и NYMEX - клиринговый член №1

3000 сотрудников в 15 странах

Page 5: Хеджирование финансовых рисков

Москва

Российские и зарубежные клиенты

Юрисдикция клиентов:

Россия, Великобритания, Германия, Казахстан, Латвия, Швейцария

Отраслевая принадлежность:

ТЭК, банковский сектор, бункеровка, транспорт и др.

Юрисдикция зарубежных клиентов «ТИКОМ Менеджмент»

Page 6: Хеджирование финансовых рисков

Крупнейший клиент –ОАО «Газэкспорт»

86,22 млрд.м3

46,57 млрд.м3

14,35 млрд.м3

Экспорт газа в 2004 г.:

Офисное здание ОАО «Газэкспорт»

Вклад в ВВП страны – около 6%

Экспорт газа за 30 лет – 2,5 трлн. м3

Основной рынок сбыта – Европа

Экспортные поставки обеспечивают более 40% европейского импорта газа и около 25% потребления

Page 7: Хеджирование финансовых рисков

Участиев профессиональных сообществах

Соучредитель «Русского общества управления рисками» («Русриск»)

Цель общества – формирование в России рынка услуг по управлению рисками, соответствующего современному мировому уровню

Участие в деятельности рабочей группы АРБ по вопросам бухгалтерского и налогового учета операций срочного рынка (Комитет по стандартам и унифицированным правилам срочного рынка)

Page 8: Хеджирование финансовых рисков

Обмен опытоми пропаганда хеджирования

Москва

АнтверпенЛондон

Лимассол

Амстердам

Дубай

Ницца

Выступления компании в 2004-2005 гг.

Активное участие в работе российских и международных форумов и конференций по проблемам управления рыночными рисками, финансовым деривативам и хеджированию в ТЭК

Доклады и выступления, в том числе совместно с клиентами - около 15 (за последние 12 мес.)

Page 9: Хеджирование финансовых рисков

Авторский курс лекций «Хеджирование финансовых рисков» для студентов (МГИМО)

Ежегодные курсы IPE по деривативным

инструментам и хеджированию

Международные программы обучения

по управлению рисками, организуемые компанией «Восток-Капитал»

Подготовкаи повышение квалификации кадров

Page 10: Хеджирование финансовых рисков

Деловые принципы«ТИКОМ Менеджмент»

Индивидуальный комплексный подход к задачам корпоративного риск-менеджмента и хеджирования финансовых рисков

Высокопрофессиональная разработка и полное сопровождение хеджинговой программы клиента

Безусловная конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну клиента

Юридическая чистота и соответствие реализуемых программ хеджирования положениям российского права и законодательства стран, на срочных рынках которых осуществляется хеджирование

Для российских клиентов – практическое содействие в надлежащем отражении хеджерских операций для целей налогообложения и бухгалтерского учета

Page 11: Хеджирование финансовых рисков

1. Постановка задачи хеджирования и разработка стратегии, конкретных торговых решений и системы отчетности

2. Взаимодействие в формате прямого клиентского соглашения

3. Решение юридических, налоговых и бухгалтерских вопросов, связанных с хеджированием

4. Рабочие консультации по операционным вопросам хеджирования

5. Поручения на совершение операций хеджирования, подтверждение сделок, сверка отчетов, проверка и коррекция результатов

6. Биржевые и внебиржевые транзакции

Организация хеджирования –взаимодействие и специализация

Аудитор

Хеджер

3

6

1

5

4

Рынкидеривативов

2

Рыночныйпосредник

Page 12: Хеджирование финансовых рисков

Председатель Совета директоров ЗАЗОВСКИЙВиктор Феликсович

Генеральный директор СУХОРУКИХОлег Геннадьевич

телефон/факс 771-74-82, 771-74-83

е-mail [email protected]

адрес в Интернет www.ticoman.ru

ООО «ТИКОМ Менеджмент»

Москва, 103006, Малая Дмитровка 16, стр. 6