Спектральный анализ временных рядов по методу...
TRANSCRIPT
www.profimarkets.com
Автокорреляционная функция
График 100 случайных величин со скрытой синусоидой Автокорреляционная функция позволяет увидеть
периодичность в ряде данных
www.profimarkets.com
Из чего состоит Торговая Система?
Оценка спектральной плотности мощности валютного курса EUR/USD
www.profimarkets.com
Цели и задачи метода
• исследуется спектральный состав ценовых колебаний конкретного рынка;
• выполняется адаптивная процедура настройки или обучения цифровых фильтров, в результате которой получается набор импульсных переходных характеристик (ИПХ), оптимизированных с учетом полученных ранее спектральных оценок;
• реализуется процедура цифровой фильтрации, в результате которой вычисляется набор описанных ниже индикаторов; при поступлении нового значения дискретного входного ряда процедура фильтрации повторяется;
• разрабатывается торговый алгоритм
www.profimarkets.com
Инструменты анализа и их интерпретация
FATL (Fast Adaptive Trend Line)
SATL (Slow Adaptive Trend Line)
RFTL (Reference Fast Trend Line)
FTLM (Fast Trend Line Momentum)
STLM (Slow Trend Line Momentum)
RSTL (Reference Slow Trend Line)
Индексы RBCI и PCCI - осцилляторы
www.profimarkets.com
Кривая доходности по результатам торговли
Общая характеристика системы, функционирующей по AT&CF - методу
