Глобальные риски для банковской системы России в...
DESCRIPTION
Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе. Алексеев М.Ю. Председатель правления ЮниКредит Банк. Март 2012. Макроэкономическая ситуация. Прогнозы роста мировой экономики пересматриваются в сторону понижения. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/1.jpg)
Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективеАлексеев М.Ю.
Председатель правления
ЮниКредит Банк
1Март 2012
![Page 2: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/2.jpg)
Макроэкономическая Макроэкономическая ситуацияситуация
![Page 3: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/3.jpg)
Всемирный Банк МВФ ОЭСР
пред. обновл. пред. обновл. пред. обновл.
Россия 3.8 3.5 4.3 3.5 4.5 4.1
США 2.9 2.2 1.8 1.8 3.1 2.0
Еврозона 1.8 -0.3 1.1 -0.5 2.0 0.2
Бразилия 4.1 3.4 3.6 3.0 4.5 3.2
Китай 8.7 8.4 9.0 8.2 9.2 8.5
Индия 8.4 6.5 7.5 7.0 8.6 7.2
Прогнозы роста мировой экономики пересматриваются в сторону понижения...
3
![Page 4: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/4.jpg)
... но индикаторы предполагают улучшение, хотя и не уверенное
4
Оп
тим
изм
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
60,0
мар
.11
апр.
11
май
.11
июн.
11
июл.
11
авг.1
1
сен.
11
окт.1
1
ноя.
11
дек.
11
янв.
12
фев.
12
Россия США Еврозона Китай
![Page 5: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/5.jpg)
5Источники: Сbonds, UniCredit Research estimates
В США снижается безработица, создаются новые рабочие места
млн работников
-8
-6
-4
-2
0
2
4ян
в-00
янв-
01
янв-
02
янв-
03
янв-
04
янв-
05
янв-
06
янв-
07
янв-
08
янв-
09
янв-
10
янв-
11
янв-
12
![Page 6: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/6.jpg)
6Источники: Сbonds, UniCredit Research estimates
Ситуация в ключевых экономиках Европы не трагична
уровень безработицы
6
7
8
9
10
11
12
13ян
в-00
янв-
01
янв-
02
янв-
03
янв-
04
янв-
05
янв-
06
янв-
07
янв-
08
янв-
09
янв-
10
янв-
11
янв-
12
Германия Италия
![Page 7: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/7.jpg)
7Источники: Сbonds, UniCredit Research estimates
Модель российской экономики до кризиса. И после.
![Page 8: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/8.jpg)
8Источники: Сbonds, UniCredit Research estimates
Уровень ставок находится на минимальных значениях
%
0
1
2
3
4
5
6
720
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1Q 1
1
2Q 1
1
3Q 1
1
4Q 1
1
1Q 1
2
ЕЦБ
ФРС
Банк Англии
![Page 9: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/9.jpg)
0
500
1000
1500
2000
2500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
П20
13П
2014
П20
15П
Дальнейшее повышение котировок на товарных рынках под вопросом
9
Стоимость нефти марки Brent Стоимость золота
0
20
40
60
80
100
120
14020
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
12П
2013
П20
14П
2015
П
![Page 10: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/10.jpg)
Риски фондированияРиски фондирования
![Page 11: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/11.jpg)
50
60
70
80
90
100
110
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012П 2013П
Внешний долг, л.ш. Погашение, п.ш.
11
Объемы погашений велики, а открытость внешних рынков для рефинансирования пока не очевидна
Источники: ЦБ РФ
![Page 12: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/12.jpg)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
12
Внутренние ресурсы (депозиты) совсем не безграничны
Источники: ЦБ РФ
![Page 13: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/13.jpg)
13
ЦБ становится ключевым источником ликвидности, важность процентного канала возрастает
Источники: Bloomberg, Росстат, ЦБ РФ
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
16 окт 16 ноя 16 дек 16 янв 16 фев 16 марЗадолженность перед ЦБ по обеспеченным кредитам
Задолженность по депозитам МинФина
руб. млрд.
![Page 14: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/14.jpg)
Риски размещенияРиски размещения
![Page 15: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Рост экономики значимо замедлился
Источники: Bloomberg, Росстат, ЦБ РФ
-2,5%
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
10,0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
F
2013
F
GDP, real % CAGR
![Page 16: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/16.jpg)
0
5
10
15
20
25
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Прибыль Кредиты
16
Кредитные риски растут
Источники: Bloomberg, Росстат, ЦБ РФ
трлн руб.
![Page 17: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/17.jpg)
Выводы и предложенияВыводы и предложения
![Page 18: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Выводы и предложенияВыводы и предложения
Глобальные дисбалансы и риски сохраняются, наблюдается неравномерность восстановления и перспективное повывшение ставок Риски снижения объема доступных локальных источников средств для дальнейшего развития (на примере депозитов населения) накладываются на невысокую открытость внешних рынков для привлечения средств зарубежных инвесторовИзменившиеся параметры экономического развития оказывают существенное влияние на кредитные риски, при этом все большее значение приобретает вопрос влияния регулятивных рисков на сектор
1.Наращивать возможности Банка России по предоставлению ликвидности на различные сроки, регулируя стоимость ресурсов, а не их объемы
2.Фокусироваться на управлении перспективными рисками на всех уровнях банковской системы
![Page 19: Глобальные риски для банковской системы России в среднесрочной перспективе](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062422/56812daa550346895d92cf7c/html5/thumbnails/19.jpg)
Мы все в одной лодке