ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКАЯ ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМА РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСАКРИЗИСА

Тосунян Г.А.

Ноябрь 2009

Ключевые показатели банковской системы России

2

Показатель, млрд. рублей 1.1.2008 1.1.2009 1.10.2009 Изменение за 2008 год

Изменение с начала 2009 года

Активы банков 20125,1 28022,3 28190,4 +39,2% +0,6%

Капитал банков 2671,5 3811,1 4466,6 +42,7% +17,2%

Кредитный портфель банков 14 258,8 19884,8 20178,0 +39,5% +1,4%

Просрочка по всему портф. 184,1 422,0 961,6 +129% +127,8%

Кредиты юр. лицам 9316 12509,7 12709,8 +34,3% +1,6%

Просрочка юр. лиц 86,1 266,4 717,0 +209,4% +169,5%

Кредиты физическим лицам 2971,1 4017,2 3619,5 +35,2% -9,9%

Просрочка физ. лиц 96,5 148,6 231,1 +54% +56,1%

Вклады населения 5159,2 5907,0 6704,4 +14,5% +13,5%

Депозиты организаций 7053,1 8774,6 9336,1 +24,4% +6,4%

Количество банков (единиц) 1136 1108 1074 -2,5% -3%

3

ПОКАЗАТЕЛЬ, В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

2009

мар. апр. май июнь июль авг.1. Индекс промышленного производства -13,7 -16,9 -17,1 - 12,1 -10,8 -12,62. Грузооборот транспорта -16,8 -21,3 -18,8 -16,1 -7,8 -7,83. Инвестиции в основной капитал -16,1 -16,2 -23,1 -20,1 -18,9 -19,44. Оборот розничной торговли -1,1 -6,3 -5,6 -6,5 -8,2 -9,85. Индекс потребительских цен 14 13,2 12,3 11,9 12 11,6

в % к декабрю предыдущего года 5,4 6,2 6,8 7,4 8,1 8,1

6.Индекс цен производителей промышленных товаров, в % к декабрю предыдущего года 4,5 7 7,7 10 11,9 13,5

7. Уровень безработицы, % к экономически активному населению, на конец периода 10 10,2 8,5 8,3 8,3 7,9

8. Реальные располагаемые денежные доходы 2,8 -0,01 -1 0 -5,4 -6,8

9. Экспорт товаров -47 -47,1 -46,6 -44,1 -44,5 -40,7 в том числе экспорт нефти -54,1 -51,9 -51,9 -48,8 -50,6

10. Импорт товаров -38,6 -42,6 -43,3 -39,3 -43,8 -42,3

Ухудшение основных макроэкономических показателей России

Банковские и экономические отношения России с Австрией

4

ПоказательСальдо иностранных активов и обязательств банковской системы РФ с Австрией (млрд. долл. США). Австрия является нетто кредитором

-1,25

Иностранные активы банковского сектора РФ в Австрии по состоянию на II кв. 2009 года (млрд. долл. США)

7,0

- Краткосрочные 6,3 - Долгосрочные 0,7Иностранные обязательства банковского сектора РФ перед Австрией по состоянию на II кв. 2009 года (млрд. долл. США)

8,2

- Краткосрочные 0,4 - Долгосрочные (рост за 2 года 122%) 7,8Внешнеторговый оборот (в фактически действовавших ценах; млрд.. долл. США)

5,4

- Экспорт (сокращение за 2 года 31%) 2,3 - Импорт (рост за 2 года 68%) 3,1Количество головных офисов банков в Австрии 51Инфляция в Австрии (% за 2008 год) 1,47

Активы банковской системы России в сравнении с другими странами

5

В России присутствует дефицит долгосрочных ресурсов

6

Старая модель российской экономикине работает

7

Докризисная модельроссийской экономики

Новая модель российскойэкономики

Высокие цены на нефть (80-140 $/bbl)

Высокие цены на нефть (80-140 $/bbl)

Кри

зис

Доверие населения к рублю восстанавливается медленно

8

Девальвация национальных валют в других странах не приводит к бегству от них

В период «мягкой» девальвации население приобрело иностранной валюты на сумму более $ 46 млрд.

Но ажиотажного спроса на рубли не наблюдается, даже в условиях его укрепления

Более того, растет спрос на валюту

Рост просроченной задолженности влечет необходимость рекапитализации банков

9

Оценки потенциальных объемов просроченной задолженности к концу 2009 года, в % от кредитного портфеля

S&P 20-35%

Fitch до 25%

Альфа-банк 25-30%

Credit Suisse 12-15%(н.в.)

Moody´s 15-17%(н.в.)

Банк России 12%

Минфин 10%

Ситуация с просрочкой сопровождается сжатием кредитования

10

Источник: ЦБР, МВФ

Истинной причиной инфляции в России является не развитие кредитного рынка

11

Россия предпринимает существенные меры по оздоровлению экономики …

12

… но наиболее мультипликативный канал стимулирования экономики используется крайне

слабо

13

Инфраструктурные проекты

Антикризисный план Китая направлен на создание и развитие инфраструктуры, что приводит к:- созданию рабочих мест;- максимальному мультипликативному эффекту;- стимулирует рост других отраслей экономики;- стимулирует спрос на сырьевые товары.

Временное повышение цен на сырье не выход из кризиса для России

14

Предъявляемый Китаем спрос на сырьевые ресурсы обусловлен, крупными антикризисными мерами, нацеленными на развитие инфраструктуры;

Китай вряд ли продолжит создавать сырьевые резервы по повышающимся ценам …

Доля Китая в глобальном потреблении в 2008 году

Сырая нефть 9 %

Алюминий 34 %

Цинк 36 %

Никель 17 %

Сталь 41 %

Ипотечный рынок в России и других странах

15

Есть много вещей, очень ценных для человека, которых может добиться только сообщество людей.

Даниэл Вебстер (1782-1852), госсекретарь США

Ассоциации российских банков

+7 (495) 690-2248