ИНДЕКСЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ ММВБ-РТС

26 Июня 2012

СРОЧНЫЙ РЫНОК ММВБ-РТС – ЛИКВИДНЫЙ И БЫСТРОРАСТУЩИЙ

Входит в ТОП-10 ведущих деривативных бирж мира

Ежедневный объем торгов $ 8-9 млрд., объем открытых позиций $10-11 млрд.

Ежедневный объем торгов товарными контрактами $ 100-150 млн.

Показатели 2011 год 2010 год Изменение, %

Среднедневной оборот, млрд.USD

7, 7 3,9 98,25%

Открытые позиции(на конец года, млрд.USD)

6,8 4,7 46,62%

СТРУКТУРА СРОЧНОГО РЫНКА: РОСТ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ НА ВАЛЮТУ, ТОВАРЫ, ОФЗ И СТАВКИ

Секция срочного рынка FORTS ОАО ММВБ-РТС

Источник: ММВБ-РТС

Фондовая секция (35) Денежная секция (10) Товарная секция (15)

Фьючерсы и опционы на Индексы

Фьючерсы USD/RUB Фьючерсы на нефть сорта Brent

Фьючерсы на акции ОАО «Сбербанк»

Фьючерсы на корзины ОФЗ

Фьючерсы на золото

Наиболее ликвидные контракты

на индексы42.15%

на акции28.35%

на облигации1.79%

на валюту25.88%

на товары1.82%

Среднедневной оборот в рублях по типам контрактов за апрель 2012г.

на индексы18.8%

на акции28.2%на облигации

6.0%

на валюту42.1%

на %ставки2.3% на товары

2.5%

Среднедневной объем открытых позиций в рублях по типам контрактов за апрель

2012г.

4

ТОВАРНЫЙ СРОЧНЫЙ РЫНОК ММВБ-РТС – ТОРГУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НЕФТЬBrentUrals

Дизельное топливоГазойль

МЕТАЛЛЫЗолото

СереброПлатина

ПалладийМедь

АГРОСЕКТОРПшеница

СахарКукурузаХлопок

Соя

5

ИНДЕКСЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ ММВБ-РТС

Код Наименование нефтепродукта

NAP прямогонный бензин (Нафта)

GAP автомобильный бензин Премиум-95

JET топливо для реактивных двигателей

DTS дизельное топливо летнее сернистое

DTU дизельное топливо летнее низкосернистое

DTW дизельное топливо зимнее (Jet+DTU)

FOS мазут топочный сернистый

FOU мазут топочный низкосернистый

Индексы рассчитываются для каждого НПЗ/группы НПЗ (22 пункта) по каждому мировому центру ценообразования.Индексы рассчитываются по 8 нефтепродуктам:

Учитывается стоимость транспорта и перевалки от НПЗ до центра международной торговли, а также налоги.

6

ФАКТОРЫ УСПЕХА ИНДИКАТОРОВ

ЦЕНОВОЙ ИНДИКАТОР СТАНОВИТСЯ ПРИЗНАВАЕМЫМ ДЕЛОВЫМ СООБЩЕСТВОМ, ВЛАСТЬЮ, СМИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

ШИРОКАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ ИНДИКАТОРА В ОТРАСЛЕВОЙ, ФИНАНСОВОЙ СФЕРАХ И СМИ

ПРОЗРАЧНОСТЬ СТРУКТУРЫ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРА

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ МАНИПУЛИРОВАНИЯ СО СТОРОНЫ УЧАСТНИКОВ НЕФТЯНОГО РЫНКА, ОРГАНИЗАТОРОВ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРА, ВЛАСТНЫХ ОРГАНОВ

НАЛИЧИЕ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ИНДЕКСЕ:• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКЕ• СОЗДАНИЕ БИРЖЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРАХ НА РЫНКЕ

НЕФТЕПРОДУКТОВ

7

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ

8

ФОРМУЛА РАСЧЕТА

)1()( nnnnnn VTETrPI

где:

In – значение Индекса на дату расчета;

Pn – котировка нефтепродукта в центре международной торговли, пересчитанная в руб/т;

Trn – суммарные транспортные и логистические затраты, приходящиеся на 1 метрическую тонну нефтепродукта;

En –ставки по экспортным пошлинам, приходящиеся на 1 метрическую тонну;

Tn – сумма акциза, приходящаяся на 1 метрическую тонну нефтепродукта;

Vn – ставка НДС, действующая для данного нефтепродукта.

9

ПРЕИМУЩЕСТВА ММВБ-РТС

ОБСУЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЦЕНОВЫХ ИНДЕКСОВ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА.

БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!