Риск-менеджмент

1

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТАЗАДАЧИ

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА САНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, НЕСУЩИЙ КРЕДИТНЫЙ РИСК

2

Адаптация к текущим реалиям, актуализация карты рисков

Методологическая и информационная база, закрепление единых принципов,

возведение «китайских стен»

Распределение экономического капитала по направлениям бизнеса, анализ рисковых

факторов

Оперативный уровень

Формирование и контроль соблюдения «китайских стен»

Участие в бизнес-процессах через мониторинг, оценку, анализ и ограничение риска, создание

адекватных резервов

Организация и поддержание системы оценки эффективности бизнес-процессов с учетом риска

Обеспечение финансовой устойчивости и эффективности

деятельности Банка

Предложения по ограничению риска, по оптимизации структуры активов

Участие в проектах: переход на МСФО,

Базель 2 и др.

Стратегический уровень

Тактический уровень

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКЕ

3

Диагностика бизнес-процессов Актуализация карт рисков Экспертиза новых продуктов и изменений в бизнес-процессах, изменение нормативной базы

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В БАНКЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Политика управления рисками. Кредитная политика.Положение об управлении рисками Методики оценки рисков Регламентирующие документы по управлению рисками

ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ФК

Ведение единых лимитных книг.Установление и контроль лимитов и ограничений на операции. Расчет и контроль соответствия величины экономического капитала «аппетиту на риск» Stress-testing на финансовую устойчивость. Back-testing используемых моделей анализа рисков

4

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В БАНКЕ

Разработка требований Администрирование баз данных риск-менеджмента

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ ФК

Реинжиниринг систем отчетности по кредитному риску. Reporting-system Установление и контроль лимитов и ограничений на кредитные операции. Авторизация сделок в рамках системы делегирования полномочий

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

Кредитная политика. Система делегирования полномочий и принятия решений по операциям, содержащим кредитный риск Положение об управлении кредитными рисками

5





6

Система управления рисками при предоставлении кредитных продуктов

Система принятия решений о предоставлении кредитных продуктов и принципы делегирования полномочий

Особенности кредитных операций в рамках регионального бизнеса

Ценообразование кредитных продуктов

Целевые показатели и лимиты кредитного портфеля Обеспечение

Интеграция кредитного бизнеса Корпорации

Приоритеты Кредитной политики. Маркетинговые стратегии и технологии

Повышение уровня квалификации персонала

СТРУКТУРА КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

7

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ В КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ Приоритетность развития регионального бизнеса

Формирование распределенной системы управления кредитным риском

Региональная диверсификация и управление риском регионального кредитного портфеля

Более широкое применение рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору и использование лучшей международной банковской практики

Углубление формализации и стандартизации кредитных процедур и технологий

Увеличение сроков кредитования

Ответственность Кредитных Комитетов за реализацию Кредитной политики

8

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

Утверждение Кредитной политики не реже 1 раз в год

Управление кредитным риском по всем операциям с кредитным риском

Кредитные лимиты на уровне заемщиков/групп взаимосвязанных заемщиков, учитывая риски по балансовым и забалансовым операциям

Мониторинг состояния кредитов, включая определение достаточности сформированных по ним резервов

Система внутренних рейтингов

Информационная система и технология анализа по балансовым и забалансовым операциям

Независимая текущая оценка процессов управления кредитными рисками

Система предупреждения и исправления положения на ранних стадиях ухудшения качества кредитов

9

ЛИМИТЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Специальные лимиты по операциям с кредитным риском Отраслевые Географические Концентрации рисков кредитного портфеля по срокам

действия кредитов Концентрации рисков кредитного портфеля по

заемщикам/группам заемщиков Максимальные сроки предоставления кредитов по отраслям

ДЕЙСТВУЮЩИЕ И УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ЛИМИТЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ БАНКА РОССИИ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОПЕРАЦИЙ С КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

ЛИМИТЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

10





11

СТРУКТУРА СЛУЖБЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Функциональный блок Управления кредитными рисками

(в составе 2-х управлений)

Функциональный блок Управления рыночными рисками

(в составе 2-х управлений)

Управления анализа агрегированных и страховых рисков

Отделы (группы) оценки кредитных рисков Региональных

и Территориальных Дирекций

Головной офисМосква

Удаленныйцентральный офис





12

ФБ Управление кредитными

рисками

Центральная РД

Южная РД

Северо-западная РД

Сибриско-Дальневосточная

РД

Приволжская РД

Уральская РД

Головной офис Москва

Территориальные дирекции

Филиалы Филиалы

Функциональное подчинение

Лимит ответственности 3



Территориальные дирекции

Управление анализа и оценки кредитных рисков

Управление анализа и оценки кредитных рисков региональной

и розничной сети

Удаленный центральный офис

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

13

управление кредитным рискомкредитование клиентов корпоративного бизнеса формирование резервоврасчет и подтверждение лимитов кредитования

управление кредитным рискомкредитование клиентов корпоративного и розничного бизнесаформирование резервоврасчет и подтверждение лимитов кредитованияформирование управленческой отчетности

ГОЛОВНОЙ ОФИС/ УДАЛЕННЫЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

функциональное подчинение

управление кредитным рискомкредитование клиентов корпоративного и розничного бизнесаформирования резервов

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯДИРЕКЦИЯ/ФИЛИАЛ

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

14





15

СИСТЕМА КРЕДИТНЫХ КОМИТЕТОВ

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ ГОЛОВНОГО ОФИСА

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ ГОЛОВНОГО ОФИСА РАСШИРЕННОГО СОСТАВА

МАЛЫЙ КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ ГОЛОВНОГО ОФИСА

КРЕДИТНЫЕ КОМИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКЦИЙ

КРЕДИТНЫЕ КОМИТЕТЫ СРС

ПРИНЦИП «4-Х ГЛАЗ»

«4 ГЛАЗА» ГОЛОВНОГО ОФИСА

«4 ГЛАЗА» РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

ЕДИНОЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

РББ – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ ПО СТАНДАРТНЫМ ПРОДУКТАМ (физические лица, малый бизнес)

КББ – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ ПО СТАНДАРТНЫМ ПРОДУКТАМ (овердрафты, кредиты под обязательства ФК, лизинг)

СИСТЕМА САНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙсостоит из трех элементов

16

Кредитный Комитет Филиала в рамках установленного лимита

Региональный Риск менеджер

Единолично менеджер

Кредитный Комитет ГО

Правление

Расширенный Кредитный Комитет ГО

ИЕРАРХИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Риск менеджер ГОМенеджер ГО

Кредитный Комитет Региональной дирекции

Региональный кредитный менеджер

Стандарт. продукты

УровниЛимит на заемщика, млн. $

Бизнес-направление Риск менеджмент

Срок кредитования

17

Линейно-матричная структура управления региональным кредитным бизнесом (управление по KPI)

Дополнительные полномочия по стандартизированным кредитным продуктам

По итогам обучения и аттестации Филиальной сети – полномочия (лимиты) Региональным Дирекциям по сделкам проектного финансирования и сложно-структурированным продуктам

Ротация персонала:

Смена курируемых территорий/филиалов в рамках одной Региональной дирекции

Перемещение на «вахтовой основе», т.е. на определенное время, специалистов между Региональными дирекциями и их Региональных дирекций в Центральный офис

Перемещение внутри подразделений (и/или выполнение смежных функций)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

Риск-менеджмент

Documents