Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 1-13...

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

[email protected]

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редактор

Михаил Турукалов

[email protected]

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 4

НП МБНК 8

СПбМТСБ 11

Биржа «Санкт-Петербург» 14

Итоги биржевых торгов 16

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№10, Обзор за 01 – 13 ноября 2010 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №10 Обзор за 01 – 13 ноября 2010 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«Роснефть»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 50,640 57,540 30,000 226

Авиакеросин 15,660 21,420 11,880 49

Дизельное

топливо 35,340 56,820 23,160 115

Топочный мазут 36,540 86,940 18,180 33

Нефтепродукты,

всего 147,960 222,720 83,220 423

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 348,410 тыс. т

Компания ТНК-ВР 183,92 тыс. т

Базис Рязанская НПК 78,260 тыс. т

Продукт Регуляр-92 138,05 тыс. т

Лидеры по объему спроса:


Компания «Роснефть» 222,72 тыс. т

Базис Самарская группа НПЗ 96,72 тыс. т

Продукт Мазут М-100 143,52 тыс. т

Лидеры по объему продаж:


Компания «Роснефть» 83,220 тыс. т

Базис Омский НПЗ 45,180 тыс. т

Продукт ДТ летнее 70,590 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю вырос

на 639 руб. и 12 ноября составил 19017 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

на Бирже «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю повысилась

на 495 руб. и 12 ноября составила 18900 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

330,706

тыс. т

Заключено

814

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

19017

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

18900

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

662,331

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

680,501

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

13 ноября

Актив Индекс

Нормаль-80 21150

Регуляр-92 24400

ДТ летнее 17912

ДТ зимнее 22700

ТС-1 22900


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

Во вторник, 9 ноября, на Бирже «Санкт-Петербург» состоялось

исполнение ноябрьского фьючерсного контракта на дизельное

топливо DS-11.10.

Цена исполнения фьючерсного контракта (согласно специфика-

ции принимается равной значению индекса «КОРТЕС-Газойль» в

последний день обращения контракта) составила 18721 руб./т.

Объем исполненных позиций составил 1546 контрактов на

28,93 млн руб., что является рекордом по количеству исполнен-

ный позиций за все время обращения фьючерсных контрактов на

дизельное топливо.

Торги ноябрьским фьючерсным контрактом на дизельное топли-

во были открыты Биржей «Санкт-Петербург» и Группой РТС 9 ав-

густа 2010 года на совместном рынке срочных контрактов на неф-

тепродукты. Период обращения составил 65 торговых дней, за это

время заключено 77 сделок на 14664 контракта. Максимальный

оборот зафиксирован 27 октября, он составил 1500 контрактов на

сумму свыше 26 млн руб.

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за сентябрь-октябрь 2010 года вырос

на 12,45%, при этом цена фьючерсного контракта за указанный

период выросла на 13,46%, что говорит о сильной взаимосвязи

между динамикой цен на рынке нефтепродуктов России и рынке

фьючерсных контрактов. В настоящее время на Бирже «Санкт-

Петербург» осуществляются торги фьючерсным контрактом с ис-

полнением в декабре (DS-12.10).

Наибольшую активность в торгах проявили компании маркет-

мейкеры – ИФ «ОЛМА», «ИК «Питер Траст» и «ИФК «Солид».

На 23 ноября на СПбМТСБ запланирован очередной аукцион на

повышение, в ходе которого ТНК-ВР предложит покупателям неф-

тепродукты с отгрузкой в декабре. Компания намерена реализо-

вать 42,3 тыс. т автомобильного бензина и дизельного топлива, в

том числе:

4,32 тыс. т бензина Нормаль-80 производства Саратовского

НПЗ и ЯНОСа четырьмя лотами по 0,9-1,26 тыс. т;

12,78 тыс. т бензина Регуляр-92 производства Рязанской НПК

и Саратовского НПЗ двенадцатью лотами по 0,9-1,08 тыс. т;

9,9 тыс. т бензина Премиум-95 производства Рязанской НПК

девятью лотами по 1,08-1,26 тыс. т;

1,08 тыс. т летнего дизельного топлива производства Рязан-

ской НПК одним лотом объемом 1,08 тыс. т;

14,22 тыс. т зимнего дизельного топлива различных марок

производства Рязанской НПК, ЯНОСа и Нижневартовского

НПО четырнадцатью лотами по 0,9-1,08 тыс. т.

Минимальный размер лота составляет 0,9 тыс. т, максимальный –

1,26 тыс. т. В основном продавец будет предлагать нефтепродукты

лотами по 1,08 тыс. т.

«Альфа-Банк» заявил о готовности финансировать участников

торгов на НП МБНК, при этом банк определил ряд требований,

предъявляемых к заемщикам. Эти требования приведены в ин-

формационном сообщении, опубликованном на сайте биржи.

23 ноября на СПбМТСБ со-

стоится очередной аукцион

на повышение

Исполнение ноябрьского

фьючерсного контракта на

дизельное топливо DS-11.10

«Альфа-Банк» готов финан-

сировать участников тор-

гов на НП МБНК


4 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

За первую половину

ноября торговая активность на

биржах существенно снизилась

по сравнению с тем же перио-

дом предыдущего месяца.

С 1 по 13 ноября продав-

цы предложили на биржах

680,501 тыс. т нефтепродуктов,

что на 34,234 тыс. т меньше по

сравнению с 1-13 октября.

Спрос на нефтепродукты сни-

зился на 117,144 тыс. т и соста-

вил 662,571 тыс. т.


ноября продавцы реализовали


что на 81,364 тыс. т меньше по

сравнению с аналогичным пе-

риодом октября. С 1 по 13

ноября заключено 814 сделок

по нефтепродуктам, а с 1 по 13

октября – 1080 сделок.

Продавцы значительно

сократили предложение летне-

го дизельного топлива на тор-

гах из-за высокой эффективно-

сти экспорта продукта и пере-

хода на производство и реали-

зацию зимних марок дизтопли-

ва. С 1 по 13 ноября компании

предложили 96,09 тыс. т летне-

го ДТ, что на 71,21 тыс. т мень-

ше по сравнению с аналогич-

ным периодом октября. Пред-

ложение зимнего ДТ выросло

на 8,7 тыс. т, в результате сум-

марное предложение дизель-

ного топлива сократилось на

64,2 тыс. т. Предложение авиа-

керосина 1-13 ноября снизи-

лось на 10,6 тыс. т по сравне-

нию с тем же периодом октяб-

ря и составило 79,3 тыс. т.

Рост предложения отме-

чался по высокооктановому

бензину (на 23,04 тыс. т) и то-

почному мазуту (на 15,25 тыс. т).

Пять ВИНК выставили на

торги 484,7 тыс. т нефтепродук-

тов или 71,2% от суммарного

объема. ЛУКОЙЛ сократил

предложение на 56,76 тыс. т, а

«Газпром нефть» снизила объ-

ем выставленных нефтепродук-

тов на 23,41 тыс. т.

«Роснефть» с 1 по 13

ноября предложила на биржах


что близко к показателю 1-13

октября. «Сургутнефтегаз» и

ТНК-ВР увеличили предложе-

ние товаров соответственно на

22,04 и 36,14 тыс. т.

Спрос за период с 1 по 13

ноября снизился в основном на

автобензин и дизельное топли-

во. Трейдеры подали заявки на

покупку 194,82 тыс. т автобен-

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

98,590

СПбМТСБ

218,050

СПб

14,066

330,706

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

407

СПбМТСБ

376

СПб

31

814

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,242

0,580

0,454

0 0,2 0,4 0,6 0,8

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


5 www.kortes.com

КОРТЕС

зина всех марок, что на

39,31 тыс. т меньше по сравне-

нию с 1-13 октября. Снижение

спроса наблюдалось в основ-

ном на высокооктановые марки

бензина.

Спрос на все марки ди-

зельного топлива составил

227,075 тыс. т, при этом спрос

на зимнее дизельное топливо

марок 0,2-35 и Евро и ДТ летнее

Евро в сумме сократился на

70,7 тыс. т.

Спрос на топочный мазут

1-13 ноября снизился на 11,3

тыс. т по сравнению с тем же

периодом октября и составил

143,52 тыс. т. Спрос на авиаке-

росин остался на прежнем

уровне, составив 87,98 тыс. т.

Значительное снижение

спроса наблюдалось на товары,

выставленные ЛУКОЙЛом,

ТНК-ВР и «Газпром нефтью».

Спрос на продукцию НПЗ

«Роснефти» не изменился, а на

нефтепродукты, предложенные

«Сургутнефтегазом» – вырос на

36,49 тыс. т. В сумме спрос на

продукцию, предложенную пя-

тью крупнейшими ВИНК, соста-

вил 558,77 тыс. т или 84,3% от

общего объема.


ноября на биржах продано

108,37 тыс. т автобензина, что

на 22,34 тыс. т меньше по срав-

нению с тем же периодом ок-

тября. Продажи дизтоплива

снизились на 35,015 тыс. т, до

108,135 тыс. т, топочного мазута

– на 30,21 тыс. т, до 43,89 тыс. т.

Авиакеросина продано

на 9,63 тыс. т больше, чем 1-13

октября, причем количество

сделок по продукту увеличи-

лось на 34 единицы.

Пять крупнейших ВИНК

продали 274,48 тыс. т нефтепро-

дуктов или 83,0% от суммарно-

го объема. Лидером по объему

продаж снова стала «Роснефть»,

реализовавшая 83,22 тыс. т неф-

тепродуктов 423 сделками.

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

34,136

16,560

125,210

79,445

96,090

79,300

0,600

72,360

138,050

38,750

0 40 80 120 160

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

Регуляр-92

Рис. 6 – Спрос, тыс. т

9,116

0,060

143,520

91,555

135,280

87,980

1,620

31,850

117,690

43,660

0 40 80 120 160

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

2,896

0,000

43,890

37,545

70,590

67,415

0,540

19,970

69,690

18,170

0 20 40 60 80

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее


6 www.kortes.com

КОРТЕС

Второе место в списке

продавцов заняла «Газпром

нефть», продав 76,77 тыс. т то-

варов 31 сделкой. Компания

реализовала весь выставлен-

ный объем нефтепродуктов.

Третье место заняла

ТНК-ВР, реализовавшая 58,58

тыс. т товаров 133 сделками.

«Сургутнефтегаз» увеличил

продажи нефтепродуктов и за-

нял четвертое место рейтинга

продавцов (35,15 тыс. т това-

ров, 84 сделки). ЛУКОЙЛ занял

пятое место, продав 20,76 тыс. т

нефтепродуктов 36 сделками.

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,100

0,300

0,570

1,080

2,500

2,700

3,480

4,295

7,200

20,760

34,001

35,150

58,580

76,770

83,220

0 20 40 60 80 100

Пушкинская ИК

Форс

ПТК-Терминал

Русснефть

Магма

СОЛИД-ТР

Альянс

ТАИФ-НК

Башнефть

ЛУКОЙЛ

Не определено

Сургутнефтегаз

ТНК-ВР

Газпром нефть

Роснефть


Роснефть

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

11.окт-15.окт 8,400 37,040 46,350 46,900 28,340 40,260 0,540 1,100

18.окт-22.окт 5,040 40,540 12,120 38,270 13,980 12,920 0,000 0,926

25.окт-29.окт 7,140 30,180 12,390 58,720 47,880 24,480 0,000 4,900

01.ноя-13.ноя 18,170 90,200 67,415 70,590 37,545 43,890 0,000 2,896


7 www.kortes.com

КОРТЕС


8 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК

В течение первой поло-

вины ноября торговая актив-

ность на НП МБНК была ниже

по сравнению с аналогичным

периодом октября. Объем

спроса на бирже сократился на

13,805 тыс. т, продаж – умень-

шился на 7,81 тыс. т, а количест-

во сделок снизилось на 106

единиц.


ноября продавцы предложили

на НП МБНК 286,29 тыс. т неф-

тепродуктов, что на 9,7% боль-

ше по сравнению с аналогич-

ным периодом октября. Боль-

шинство компаний увеличило

предложение нефтепродуктов

на торгах. ЛУКОЙЛ, наоборот,

существенно сократил предло-

жение товаров.

Наибольший объем неф-

тепродуктов выставила на торги

«Роснефть». За первую полови-

ну ноября компания предложи-

ла 76,8 тыс. т товаров, причем

около половины этого объема

было выставлено с Ангарской

НХК.

ТНК-ВР выставила на тор-

ги 68,98 тыс. т нефтепродуктов,

ТАИФ-НК – 39,46 тыс. т. Эти

производители заняли второе и

третье места по объемам пред-

ложения на НП МБНК.

Среди нефтепродуктов

лидировали по объемам пред-

ложения автобензин Регуляр-92

(60,07 тыс. т) и топочный мазут

(55,36 тыс. т). Также продавцы

выставили на торги сравнитель-

но крупные объемы летнего и

зимнего дизельного топлива и

бензина Премиум-95.

В начале ноября Круто-

горский НПЗ, расположенный в

Омской области, впервые вы-

ставил на торги зимнее дизель-

ное топливо с содержанием

серы 0,1%, однако спрос на этот

продукт отсутствовал.


29,260

12,540

55,360

36,120

30,060

8,620

0,600

34,630

60,070

18,730

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее







Регуляр-92


8,200

0,060

63,960

29,520

51,260

11,960

0,720

12,120

43,790

25,610

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее









2,100

0,000

16,200

13,380

17,960

7,150

0,540

8,280

22,250

10,730

0 5 10 15 20 25

Прочие

Битумы



ДТ летнее







Регуляр-92


9 www.kortes.com

КОРТЕС


ноября трейдеры подали заяв-

ки на покупку нефтепродуктов

суммарным объемом 248,52

тыс. т, что на 5,3% меньше по

сравнению с тем же периодом

октября. Наиболее востребо-

ванной оказалась продукция

НПЗ «Роснефти» и ТНК-ВР,

спрос на которую составил

122,52 и 54,66 тыс. т соответст-

венно.

В наибольшей степени на

НП МБНК снизился спрос на

продукцию Уфимской группы

НПЗ – с 44,78 до 19,98 тыс. т.

Среди нефтепродуктов

максимальное снижение спроса

пришлось на зимнее дизельное

топливо – с 60,66 до 29,46 тыс. т.

Основную роль в этом сыграл

значительный рост цен.

С 1 по 13 ноября на бир-

же реализовано 98,89 тыс. т

нефтепродуктов, что на 7,3%

меньше по сравнению анало-

гичным периодом октября. По-

ловину этого объема продала

«Роснефть» (49,08 тыс. т). В

структуре продаж «Роснефти»

40% приходилось на автобен-

зин и примерно по 20% на то-

почный мазут, авиакеросин и

дизельное топливо. Основной

объем нефтепродуктов компа-

ния реализовала с Ангарской

НХК и Самарской группы НПЗ.

На долю ТНК-ВР, второго

крупнейшего продавца, при-

шлось 18,08 тыс. т нефтепродук-

тов, что соответствует 20% объ-

ема продаж на НП МБНК.

Третье место в рейтинге

продавцов заняла «Башнефть» с

результатом 7,38 тыс. т. Компа-

ния предлагала с Уфимской

группы НПЗ исключительно

автомобильный бензин.

Лидером в продажах

«светлых» нефтепродуктов в

Европейской части России ста-

ла ТНК-ВР с результатом 17,9

тыс. т, в Азиатской части России

– «Роснефть» (26,64 тыс. т).

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

4,860

5,080

8,400

10,380

10,980

11,160

11,160

11,880

13,500

15,660

22,260

23,800

32,160

35,640

39,460

0 10 20 30 40 50

ст. Стенькино-2

Московский НПЗ

Владивостокская НБ

Хабаровский НПЗ

Орскнефтеоргсинтез

ЯНОС

Уфимская группа НПЗ

Саратовский НПЗ

ЛИНИК

Ачинский НПЗ

Самарская группа НПЗ

Рязанская НПК

Черниговский НПЗ

Ангарская НХК

ТАИФ-НК


ТАИФ-НК

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,000

2,160

3,000

3,180

3,600

4,900

6,540

6,840

9,200

9,360

16,020

17,720

20,160

40,620

48,960

0 10 20 30 40 50 60

ЛПДС Воронеж

ст. Стенькино-2

ст. Долгушино


Комсомольский НПЗ

Владивостокская НБ


ЯНОС

ТАИФ-НК









Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,440

1,560

1,620

2,160

2,400

2,590

2,700

3,000

3,480

5,400

7,380

9,440

9,480

16,020

21,720

0 5 10 15 20 25

ЯНОС

Комсомольский НПЗ

ст. Липецк

ст. Придача


ТАИФ-НК

ЛУКОЙЛ УНП

ст. Долгушино











10 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2010 года 201,490 518,680 143,100 583,810 316,980 523,000 74,440 15,920

16.авг-20.авг 3,040 8,640 3,240 11,800 5,520 4,860 1,980 0,240

23.авг-27.авг 2,960 16,320 1,620 21,380 7,260 6,420 0,540 0,060

30.авг-03.сен 3,660 16,920 2,700 15,540 4,800 31,440 1,980 0,120

06.сен-10.сен 3,540 16,020 1,620 17,020 6,660 28,080 1,800 0,000

13.сен-17.сен 8,340 13,740 1,080 12,760 4,020 10,080 0,540 0,000

20.сен-24.сен 7,380 18,140 10,740 10,120 8,220 17,000 1,620 1,240

27.сен-01.окт 6,660 23,700 3,600 9,020 14,460 9,580 0,360 0,800

04.окт-08.окт 9,300 20,670 2,160 15,450 15,000 1,340 0,000 2,540

11.окт-15.окт 4,020 12,840 3,515 22,400 7,680 3,780 0,000 1,100

18.окт-22.окт 2,400 16,800 2,700 27,220 7,380 2,160 0,000 0,900

25.окт-29.окт 4,080 10,140 3,530 28,040 23,220 7,560 0,000 1,900

01.ноя-13.ноя 10,730 31,070 7,150 17,960 13,380 16,200 0,000 2,100


11 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ


ноября торговая активность на

СПбМТСБ значительно снизи-

лась по сравнению с тем же

периодом октября. Объем

предложения сократился на

56,78 тыс. т, спроса – на 99,98

тыс. т и продаж – на 74,54 тыс. т.

Количество сделок снизилось

на 157 единиц.

Только два продавца –

ТНК-ВР и «Сургутнефтегаз» – с 1

по 13 ноября увеличили объе-

мы предложения нефтепродук-

тов на СПбМТСБ. «Газпром

нефть», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ,

напротив, сократили выстав-

ленные на торги объемы.

ТНК-ВР с 1 по 13 ноября

предложила на СПбМТСБ наи-

больший объем нефтепродук-

тов – 114,76 тыс. т. Из них 61,92

тыс. т пришлось на автомобиль-

ный бензин.

«Газпром нефть» и

«Роснефть» предложили соот-

ветственно 76,77 и 71,46 тыс. т

нефтепродуктов. ЛУКОЙЛ и

«Сургутнефтегаз» выставили на

торги по 19,08 тыс. т и 43,14 то-

варов.

По объему предложения

лидировал бензин Регуляр-92,

которого за первую половину

ноября выставлено 74,02 тыс. т.

Авиакеросина продавцы пред-

ложили 68,28 тыс. т, летнего

дизтоплива – 61,96 тыс. т.

Наибольшим спросом на

СПбМТСБ пользовалась про-

дукция НПЗ «Роснефти». Трей-

деры подали заявки на покупку

101,52 тыс. т нефтепродуктов с

заводов «Роснефти», однако по

сравнению с первой половиной

октября этот показатель сни-

зился. Спрос на нефтепродукты

«Газпром нефти» составил 94,74

тыс. т, ТНК-ВР – 85,96 тыс. т,

«Сургутнефтегаза» – 52,22 тыс. т

и ЛУКОЙЛа – 30,66 тыс. т.




0,000

0,000

69,120

58,140

80,320

75,420

0,000

18,660

73,180

18,000

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

0,000

1,620

49,770

40,260

61,960

68,280

0,000

36,000

74,020

16,500

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы



ДТ летнее







Регуляр-92

0,000

0,000

20,070

23,340

49,500

59,700

0,000

11,160

46,840

7,440

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее









12 www.kortes.com

КОРТЕС


ноября на СПбМТСБ наблюда-

лось снижение спроса на про-

дукцию всех продавцов, за ис-

ключением «Сургутнефтегаза».

Наиболее востребован-

ными в ходе торгов на

СПбМТСБ были летнее дизель-

ное топливо, авиакеросин и

бензин Регуляр-92. Для сравне-

ния, за 1-13 октября максималь-

ным спросом пользовались то-

почный мазут, автобензин Регу-

ляр-92 и зимнее дизтопливо.

Лидером по объему про-

даж среди нефтепродуктов стал

авиакеросин, которого реали-

зовано 59,7 тыс. т. Летнего ДТ

продано 49,5 тыс. т, бензина

Регуляр-92 – 46,84 тыс. т. Зим-

него дизтоплива продано в два

раза меньше, чем летнего. Этот

факт можно объяснить как вы-

сокими ценами на ДЗп и ДТЗ,

так и относительно теплой по-

годой, установившейся во мно-

гих регионах страны.


ноября все продавцы, за ис-

ключением «Сургутнефтегаза»,

снизили объемы реализации

нефтепродуктов на СПбМТСБ.

Лидером по объему про-

даж стала «Газпром нефть»,

реализовавшая 76,77 тыс. т то-

варов преимущественно круп-

ными сделками.

Вторую строчку рейтинга

продавцов заняла ТНК-ВР, реа-

лизовавшая 40,5 тыс. т нефте-

продуктов.

На третьем месте оказа-

лась «Роснефть» с результатом

34,44 тыс. т. «Сургутнефтегаз»

продал 32,9 тыс. т нефтепродук-

тов и занял четвертое место.

ЛУКОЙЛ продал на СПбМТСБ

15,96 тыс. т товаров.

Лидером в продажах

«светлых» нефтепродуктов в

Европейской части России ста-

ла ТНК-ВР с результатом 40,5

тыс. т, в Азиатской части России

– «Газпром нефть» (47,7 тыс. т).

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

3,960

4,700

5,820

5,850

6,300

14,920

17,700

18,000

18,360

21,060

32,460

37,620

43,140

45,180

54,460

0 10 20 30 40 50 60 70

ст. Кольцово

АП Домодедово

ЛУКОЙЛ УНП


ст. Ярославль

АП Шереметьево




ЛИНИК


ЯНОС

КИНЕФ

Омский НПЗ




3,700

3,960

5,640

7,800

12,600

13,320

14,760

17,880

23,460

31,620

44,700

44,920

45,180

49,860

57,980

0 10 20 30 40 50 60 70



ЛУКОЙЛ УНП










ЯНОС

Омский НПЗ

КИНЕФ


КИНЕФ

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,700

2,880

3,960

4,560

5,580

5,700

5,850

6,300

12,540

14,920

15,600

24,300

25,920

32,900

45,180

0 10 20 30 40 50


ЛУКОЙЛ НОРСИ


ЛУКОЙЛ УНП








ЯНОС


КИНЕФ

Омский НПЗ


Омский НПЗ


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2010 года 145,020 924,500 821,671 834,649 366,720 645,375 31,115 3,000

16.авг-20.авг 2,940 22,780 25,620 24,020 2,400 5,820 2,700 0,000

23.авг-27.авг 1,740 15,900 33,840 32,540 4,140 2,160 0,360 0,000

30.авг-03.сен 7,640 28,140 38,040 49,880 5,880 56,400 3,060 0,000

06.сен-10.сен 7,580 46,620 47,339 34,460 9,300 2,160 2,700 0,000

13.сен-17.сен 7,380 29,660 13,620 23,380 4,980 4,140 0,360 0,000

20.сен-24.сен 6,720 16,460 29,790 11,880 4,920 8,820 0,180 0,000

27.сен-01.окт 5,040 24,100 35,720 15,020 8,940 14,430 0,180 0,000

04.окт-08.окт 4,960 49,140 21,690 36,480 20,700 28,920 2,040 0,000

11.окт-15.окт 4,380 22,980 36,180 24,000 19,740 34,020 0,540 0,000

18.окт-22.окт 2,340 23,680 9,120 10,920 6,540 5,460 0,000 0,000

25.окт-29.окт 3,000 19,880 6,800 30,420 24,540 14,520 0,000 3,000

01.ноя-13.ноя 7,440 58,000 59,700 49,500 23,340 20,070 0,000 0,000


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

С 1 по 13 ноября на бир-

же «Санкт-Петербург» реализо-

вано 13,741 тыс. т нефтепродук-

тов, что на 0,961 тыс. т больше

по сравнению с аналогичным

периодом октября. Основной

объем торгов пришелся на то-

почный мазут Уфимской группы

НПЗ – 7,02 тыс. т. Сравнительно

высоким спросом пользовались

летнее и зимнее дизельное топ-

ливо КИНЕФа.

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

первую половину ноября соста-

вил 97,9 млн руб.

С 1 по 12 ноября заклю-

чено 112 сделок на 5311 кон-

трактов. Объем открытых пози-

ций на момент закрытия торго-

вой сессии 12 ноября составил

102 контракта на 1,93 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на летнее дизельное топ-

ливо по состоянию на 12 нояб-

ря относительно 29 октября

повысилась на 1450 руб.

(+8,3%) и составила 18900 руб.

Индекс «КОРТЕС-Газойль» с 29

октября по 12 ноября повысил-

ся на 1089 руб. (+7,2%) и соста-

вил 19017 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,076

0,100

0,150

0,200

0,345

0,420

0,530

1,200

1,705

1,720

7,620

0 2 4 6 8

Не определено

ст. Гатчина-Товарно-Балтийская

НБ ПТК-Терминал, Волковская

ст. Бронка

Терминал Саперный

НБ ПТК-Терминал, Ручьи

ЛПДС Красный бор

ЯНОС

ТАИФ-НК

КИНЕФ




0,796

0,000

7,620

0,825

3,130

0,565

0,000

0,530

0,600

0,000

0 2 4 6 8

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

03.ноя 18378

08.ноя 18394

09.ноя 18721

10.ноя 18846

11.ноя 18758

12.ноя 19017

13.ноя 19217

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

16000

16500

17000

17500

18000

18500

19000

19500

01.08.2010 01.09.2010 01.10.2010 01.11.2010


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

29.окт DSX0 09.ноя 17450 17101 17450 17429 17450 8 502 1416

01.ноя DSX0 09.ноя 17899 17700 17899 17794 17899 15 772 1576

02.ноя DSX0 09.ноя 18250 18045 18468 18166 18250 26 795 1628

03.ноя DSX0 09.ноя 18405 18336 18465 18438 18405 19 657 1544

08.ноя DSX0 09.ноя 18475 18400 18475 18470 18475 8 514 1506

09.ноя DSX0 09.ноя 18710 18455 18704 18538 18704 5 360 1546

10.ноя DSZ0 09.дек 18795 18645 18795 18759 18795 13 605 90

11.ноя DSZ0 09.дек 18825 18825 18860 18854 18825 8 560 90

12.ноя DSZ0 09.дек 18900 18650 18909 18737 18909 10 568 102

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2010 года 0,750 21,154 3,590 52,374 7,703 69,775 0,000 2,922


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 23752 126 3,780 15

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 23730 128 2,520 11

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21913 -507 2,160 25

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21520 -932 0,600 7

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 НП МБНК 26429 -626 1,680 17

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26063 -968 0,480 5

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25813 -717 5,040 45

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 25554 -976 3,540 21

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 25244 -23 3,480 16

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 25145 -71 3,720 10

Ангарская НХК ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 16282 32 1,680 14

Ангарская НХК ДТ летнее Евро НП МБНК 16275 -50 2,880 19

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 10420 - 2,700 6

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 10418 - 3,060 6

АП Домодедово Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19600 - 2,700 5

АП Шереметьево Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19567 - 14,920 7

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 22768 188 2,340 7

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 22775 -155 1,800 8

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21836 493 0,300 4

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21450 183 0,300 4

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 25800 -200 0,480 6

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26000 0 0,060 1

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24909 -594 2,280 13


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24927 -573 1,320 9

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 24700 720 0,180 1

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 24600 153 1,080 2

Ачинский НПЗ ДТ зимнее Евро НП МБНК 24700 850 0,480 2

Ачинский НПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 25100 823 0,600 5

Ачинский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9542 -1150 3,420 5

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9567 - 0,540 2

Богандинский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 19020 - 0,300 3

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПб 20293 1793 0,240 2

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18986 1011 15,040 28

КИНЕФ Бензин Премиум-95 СПб 26750 - 0,180 1

КИНЕФ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 27140 - 0,480 2

КИНЕФ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 25075 649 1,440 5

КИНЕФ ДТ зимнее 0.2-35 СПб 20900 - 0,180 1

КИНЕФ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 22390 1238 4,440 18

КИНЕФ ДТ летнее 0.2-62 СПб 19900 -450 0,520 2

КИНЕФ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 19911 1179 11,500 19

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 10700 - 0,600 1

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 25368 1345 0,540 3

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 25500 1700 0,180 1

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 24824 1011 0,420 6

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 24567 850 0,180 3

Комсомольский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 29928 478 0,300 5

Комсомольский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 29850 417 0,060 1

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 29636 481 0,300 3

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 29567 417 0,180 2

Красноленинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 23000 - 0,180 1

ЛИНИК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24600 - 0,540 1

ЛИНИК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24600 0 1,620 2

ЛПДС Володарская Бензин Нормаль-80 НП МБНК 22000 - 0,050 1

ЛПДС Володарская Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25300 - 0,050 1

ЛПДС Красный бор ДТ летнее Евро СПб 20776 - 0,530 5

ЛПДС Сокур ДТ летнее Евро СПбМТСБ 16250 - 2,520 1

ЛПДС Черкассы Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24550 - 1,000 1

ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 19500 - 1,260 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20900 - 0,960 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТ зимнее Евро НП МБНК 23200 - 0,120 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 22800 1000 1,920 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ зимнее Евро НП МБНК 23522 1722 0,720 6

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23400 2000 0,060 1

ЛУКОЙЛ УНП Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26900 - 1,020 1

ЛУКОЙЛ УНП Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24152 - 1,860 2

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 22800 - 2,700 6

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 22700 1700 1,680 2

Московский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9700 - 2,400 2

Московский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9500 -1603 5,850 1

НБ ПТК-Терминал,

Волковская Бензин Премиум-95 СПб 26500 - 0,050 1

НБ ПТК-Терминал,

Волковская ДТ зимнее 0.2-35 СПб 23300 - 0,100 1

НБ ПТК-Терминал, Ручьи Бензин Премиум-95 СПб 26967 467 0,300 2

НБ ПТК-Терминал, Ручьи ДТ летнее 0.2-62 СПб 20150 - 0,120 1

Не определено Топливо печное СПб 12700 - 0,076 1

Омский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18300 - 14,940 1

Омский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 19400 - 1,980 1


18 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Омский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23907 - 13,320 3

Омский НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 15379 - 14,940 6

Орскнефтеоргсинтез Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20000 - 0,360 1

Орскнефтеоргсинтез Бензин Премиум-95 НП МБНК 26000 - 0,360 1

Орскнефтеоргсинтез ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 18500 - 0,360 1

Рязанская НПК Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20400 - 1,000 1

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 НП МБНК 26200 0 1,620 8

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26200 -8 5,040 11

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24438 - 2,880 5

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24539 -37 5,040 7

Рязанская НПК ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23600 2348 6,840 11

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 19722 - 4,940 12

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 19857 - 8,000 12

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 19800 975 0,360 2

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19700 743 0,360 2

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20523 418 1,200 8

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20400 283 0,900 5

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26550 223 0,600 6

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26434 101 0,420 5

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24480 167 4,800 16

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24395 100 2,400 9

Самарская группа НПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 22700 - 0,300 3

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 18536 705 4,380 22

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 18408 378 4,380 21

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 8927 - 4,680 7

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 8912 - 3,780 7

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20729 242 2,160 10

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20850 317 0,360 1

Саратовский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26500 - 0,180 1

Саратовский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26500 267 0,360 2

Саратовский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24550 250 0,360 2

Саратовский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24500 230 4,140 6

Саратовский НПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23033 - 0,540 2

Саратовский НПЗ ДТ летнее Евро НП МБНК 18587 - 2,700 4

Саратовский НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 18600 - 0,180 1

ст. Бронка ДТ зимнее Евро СПб 22000 - 0,200 1

ст. Вязьма-Новоторжская ДТ летнее Евро НП МБНК 21250 - 1,080 1

ст. Гатчина-Товарно-

Балтийская ДТ летнее 0.2-62 СПб 21000 - 0,100 1

ст. Долгушино Мазут М-100 НП МБНК 10560 - 3,000 1

ст. Ейск Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19700 - 0,360 1

ст. Клин Бензин Премиум-95 НП МБНК 27050 - 0,720 1

ст. Кольцово Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19500 - 3,960 1

ст. Липецк ДТ зимнее Евро НП МБНК 23767 - 1,620 3

ст. Марцево Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24800 - 1,080 2

ст. Мин. Воды Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19800 - 1,260 4

ст. Палагиада Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19600 - 0,180 1

ст. Придача ДТ зимнее Евро НП МБНК 24900 - 2,160 3

ст. Рославль ДТ зимнее Евро НП МБНК 23500 - 0,120 1

ст. Силикатная Бензин Премиум-95 НП МБНК 27050 - 0,900 1

ст. Стенькино-2 ДТ зимнее Евро НП МБНК 23150 - 1,080 3

ст. Яросл.-Пристань Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20000 - 0,480 1

ст. Ярославль ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 18094 - 6,300 5

ТАИФ-НК Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 19720 794 0,130 1

ТАИФ-НК Авиакеросин ТС-1/РТ СПб 19680 - 0,325 1

ТАИФ-НК ДТ летнее Евро НП МБНК 19520 520 0,360 1


19 www.kortes.com

КОРТЕС

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ТАИФ-НК ДТ летнее Евро СПб 19273 - 0,660 2

ТАИФ-НК Топливо печное НП МБНК 17625 - 2,100 6

ТАИФ-НК Топливо печное СПб 17300 - 0,720 2

Терминал Саперный ДТ зимнее Евро СПб 22022 - 0,345 2

Уфимская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20274 - 3,420 9

Уфимская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23523 - 3,960 7

Уфимская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПб 23400 - 0,600 1

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 8700 - 7,020 2

Хабаровский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 26500 300 0,360 5

Хабаровский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 30846 74 1,080 10

Хабаровский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 30513 383 1,500 9

Хабаровский НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 31888 88 0,540 8

ЯНОС Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20542 -458 2,160 6

ЯНОС Бензин Премиум-95 НП МБНК 26200 -88 0,360 2

ЯНОС Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26161 -39 3,240 11

ЯНОС Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24500 - 0,540 3

ЯНОС Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24122 -65 9,900 11

ЯНОС ДТ зимнее Евро НП МБНК 22867 - 0,540 3

ЯНОС ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 22812 - 2,160 5

ЯНОС ДТ летнее 0.2-62 СПб 22800 - 1,200 1

ЯНОС Мазут М-100 СПбМТСБ 9800 - 6,840 2

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 1-13...

Documents