Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 22-26...

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

[email protected]

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редактор

Михаил Турукалов

[email protected]

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 4

НП МБНК 7

СПбМТСБ 10

Биржа «Санкт-Петербург» 13

Итоги биржевых торгов 15

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№12, Обзор за 22 – 26 ноября 2010 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 Обзор за 22 – 26 ноября 2010 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«ЛУКОЙЛ»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 2,720 0,120 0,060 1

Авиакеросин 3,420 3,960 3,420 4

Дизельное

топливо 12,240 14,760 11,160 39

Топочный мазут 8,460 8,100 7,140 3

Нефтепродукты,

всего 26,840 26,940 21,780 47

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа НП МБНК 174,440 тыс. т

Компания ТНК-ВР 95,280 тыс. т

Базис Рязанская НПК 60,000 тыс. т

Продукт Топочный мазут 100,080 тыс. т

Лидеры по объему спроса:

Биржа НП МБНК 183,400 тыс. т

Компания «Роснефть» 186,840 тыс. т

Базис Самарская группа НПЗ 71,880 тыс. т

Продукт Топочный мазут 91,080 тыс. т

Лидеры по объему продаж:

Биржа СПбМТСБ 82,840 тыс. т

Компания «Роснефть» 66,240 тыс. т

Базис Самарская группа НПЗ 29,340 тыс. т

Продукт Топочный мазут 39,000тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю вырос

на 116 руб. и 26 ноября составил 19619 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

на Бирже «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю повысилась

на 51 руб. и 26 ноября составила 19173 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

152,950

тыс. т

Заключено

345

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

19619

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

19173

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

342,310

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

360,450

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

26 ноября

Актив Индекс

Нормаль-80 21467

Регуляр-92 24729

ДТ летнее 20827

ДТ зимнее 24005

ТС-1 21627


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) предлагает

обязательную регистрацию сделок по поставке нефтепродуктов

объемом более 55 тонн на товарной бирже, сообщает газета

«Ведомости». При этом сами сделки могут быть и внебиржевыми.

Соответствующий проект правительственного постановления

опубликован на сайте ФСФР.

Замысел в том, чтобы биржа (ее еще предстоит выбрать по ито-

гам конкурса) аккумулировала эту информацию и в обобщенном

виде, например, в виде индексов цен на контракты, информиро-

вала участников рынка, рассказал Миловидов. Это, по его мне-

нию, будет способствовать появлению производных инструмен-

тов на российском фондовом рынке. В результате дополнитель-

ный импульс для развития получит сам рынок. По мнению Мило-

видова, необходимые индексы может рассчитывать биржа, на

которой и будут раскрываться контракты.

«Какое доверие может быть к бирже, которая сама делает коти-

ровку, сама проводит регистрацию сделок и сама же является

владельцем фьючерсного контракта? Во всем мире эти функции

разнесены», – возмущается сотрудник одной из нефтяных компа-

ний.

Шаг в правильном направлении, но необходимо его дальнейшее

обсуждение, считает Илья Мороз, гендиректор «Солид – товарные

рынки». Стоимость одних и тех же нефтепродуктов для разных

покупателей в различных ситуациях может отличаться, а сами

нефтяники могут начать опасаться дополнительного внимания со

стороны налоговых органов, говорит Мороз. Правда, именно то-

гда разница между внебиржевыми и биржевыми сделками нач-

нет стремиться к нулю.

«АЕ Трейд Холдинг» начинает биржевые торги продукцией ком-

пании «НПП Квалитет». На торги будет выставляться следующая

продукция авиационные, моторные, гидравлические, трансмисси-

онные и турбинные масла, присадки и пакеты присадок, флото-

реагенты. Первые торги продукцией «НПП Квалитет» на бирже

«Санкт-Петербург» запланированы на конец ноября. Начальные

объемы лотов составляют 60 тонн по каждому наименованию

продукции. Поставка осуществляется железнодорожным транс-

портом. Отгрузки будут производиться со станции «Мальчики»

Московской железной дороги.

Обновленная редакция общей (унифицированной) спецификации

биржевого товара в секции «Нефтепродукты» СПбМТСБ опубли-

кована на сайте биржи. Переход на спецификацию запланирован

на 1 декабря 2010 года.

В связи с подготовкой к запуску фьючерсов на дизельное топливо

летнее и автомобильный бензин Регуляр-92, СПбМТСБ с 24 нояб-

ря размещает на своем сайте информацию обо всех сделках, за-

ключенных на бирже за предшествующий 30-дневный период.

Данные обновляются ежедневно, после 17:00.

СПбМТСБ представила но-

вую редакцию общей специ-

фикации биржевого товара

секции Нефтепродукты

Бирже добавят

ликвидности

СПбМТСБ начала публика-

цию реестров биржевых

сделок с нефтепродуктами

«АЕ Трейд Холдинг» начина-

ет реализацию на бирже

«Санкт-Петербург» продук-

ции «НПП Квалитет»


4 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Торговая активность на

биржах снова снизилась, не-

смотря на интерес трейдеров к

закупкам нефтепродуктов с по-

ставкой в декабре. За прошед-

шую неделю продавцы предло-

жили 360,45 тыс. т нефтепро-

дуктов, что на 12% меньше по

сравнению с предыдущей неде-

лей. На трех биржах с 22 по 26

ноября реализовано 152,95

тыс. т нефтепродуктов – на 7,3%

меньше, чем неделей ранее.

Наконец, количество заключен-

ных на биржевых торгах сделок

сократилось на 18,8% и соста-

вило 345 сделок.

Спрос на нефтепродукты

оказался единственным показа-

телем, который улучшился по


лей. Трейдеры подали заявки

на покупку 342,31 тыс. т нефте-

продуктов – на 4,5% больше,

чем 15-19 ноября.

Показатели биржевых

торгов могли ухудшиться в еще

большей степени, если бы не

крупные сделки. По оценкам

«КОРТЕС», крупными сделками

на биржевых торгах было реа-

лизовано 61,5 тыс. т нефтепро-

дуктов. Эти объемы были про-

даны на СПбМТСБ и НП МБНК,

продавцами являлись «Газпром

нефть» и «Магма», «Роснефть»,

ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, а также

«Сургутнефтегаз».

Производители предло-

жили на биржах 127,68 тыс. т

автобензина всех марок и реа-

лизовали – 46,12 тыс. т. Предло-

жение сократилось на 33 тыс. т,

а объем продаж – на 10 тыс. т.

Трейдеры ожидали, что нефтя-

ные компании начнут выстав-

лять на торги крупные объемы

автобензина с отгрузкой в де-

кабре, но этого не произошло:

ТНК-ВР и «Роснефть» сущест-

венно сократили предложение

автобензина на биржевых тор-

гах. Больше бензинов предло-

жили «Башнефть» и ЛУКОЙЛ.

При этом от первой компании

трейдеры ожидали значитель-

ного снижения цен на декабрь-

ские объемы, однако этого не

произошло. Вторая компания

выставила бензины на 600-

1100 руб./т дороже ноябрьских

партий, поэтому предложение

ЛУКОЙЛа спросом на биржах

не пользовалось.

Предложение дизельного

топлива осталось на уровне

предыдущей недели, составив

92,07 тыс. т, причем как по лет-

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

67,860

СПбМТСБ

82,840

СПб

2,250

152,950

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

160

СПбМТСБ

174

СПб

11

345

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,424

0,476

0,205

0 0,2 0,4 0,6 0,8

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


5 www.kortes.com

КОРТЕС

ним, так и по зимним маркам.

Между тем спрос на летнее ди-

зельное топливо продолжил

снижаться, а на зимнее – расти.

Трейдеры подали заявки на по-

купку 86,06 тыс. т зимнего ДТ

всех марок, что на 29,31 тыс. т

больше, чем неделей ранее.

Объем продаж дизельного топ-

лива снизился на 8,43 тыс. т, до

46,05 тыс. т, а количество сде-

лок сократилось до 95 единиц.

Между тем снижение объемов

продаж отмечено только по ДТ

летнему, тогда как зимнего ди-

зельного топлива было реали-

зовано 32,96 тыс. т, что на

5 тыс. т больше по сравнению с

аналогичным показателем пре-

дыдущей недели.

Продажи топочного ма-

зута на минувшей неделе сни-

зились на 3,4 тыс. т и составили

39 тыс. т, при этом количество

сделок увеличилось на 8 еди-

ниц. Если с 15 по 19 ноября

двумя сделками было продано

30,06 тыс. т мазута, то за отчет-

ную неделю крупными сделка-

ми реализовано 24,42 тыс. т

этого продукта.

Продажи авиакеросина

на биржевых торгах выросли

более чем в два раза, до 21,72

тыс. т, при этом количество сде-

лок увеличилось с 33 до 40.

Значительную долю прироста

объема торгов обеспечили

крупные сделки по авиакероси-

ну, в ходе которых было прода-

но 10,62 тыс. т продукта.

Четыре крупнейших про-

изводителя сократили предло-

жение нефтепродуктов на бир-

жевых торгах: ТНК-ВР, «Газпром

нефть», «Роснефть» и «Сургут-

нефтегаз». Только ЛУКОЙЛ и

«Башнефть» предложили на

биржах больше нефтепродук-

тов, чем неделей ранее.

Крупнейшим продавцом

нефтепродуктов по-прежнему

была «Роснефть», реализовав-

шая 66,24 тыс. т товаров 187

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

18,180

0,240

100,080

52,420

39,650

22,200

0,120

36,160

67,360

24,040

0 20 40 60 80 100 120

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения


Рис. 6 – Спрос, тыс. т

3,460

0,000

91,080

86,660

29,090

39,160

0,120

8,340

62,020

22,380

0 20 40 60 80 100 120

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

0,060

0,000

39,000

33,380

12,670

21,720

0,060

4,680

33,700

7,680

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж



6 www.kortes.com

КОРТЕС

сделками. «Роснефть» продала

на 14,4 тыс. т товаров больше,

чем неделей ранее, однако ко-

личество сделок снизилось на

89 единиц.

ЛУКОЙЛ занял вторую

строчку рейтинга крупнейших

продавцов с результатом

21,78 тыс. т. На третьем месте с

небольшим отрывом оказалась

ТНК-ВР (21,24 тыс. т проданных

нефтепродуктов).

Четвертую и пятую

строчки рейтинга продавцов

заняли «Газпром нефть» и

«Сургутнефтегаз».

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,060

0,060

0,180

0,600

1,000

1,040

1,080

1,080

1,620

1,980

2,100

16,270

16,620

21,240

21,780

66,240

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Новотэк-Трейдинг

ТАИФ-НК

Салаватнефтеоргсинтез

ВСП Процессинг

Не определено

ПТК-Терминал

СОЛИД-ТР

Русснефть

Альянс

Башнефть

Магма

Сургутнефтегаз

Газпром нефть

ТНК-ВР

ЛУКОЙЛ

Роснефть


Роснефть

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

25.окт-29.окт 7,140 30,180 12,390 58,720 47,880 24,480 0,000 4,900

01.ноя-13.ноя 18,170 90,200 67,415 70,590 37,545 43,890 0,000 2,896

15.ноя-19.ноя 7,490 48,620 9,280 26,390 28,090 42,360 0,000 0,600

22.ноя-26.ноя 7,680 38,440 21,720 12,670 33,380 39,000 0,000 0,060


7 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК

На неделе, завершившей-

ся 26 ноября, торговая актив-

ность на НП МБНК уменьши-

лась. Объемы предложения и

продаж нефтепродуктов, а так-

же количество заключенных

сделок снизились. Спрос на то-

вары вырос на фоне стремле-

ния трейдеров закупать топли-

ва с поставкой в декабре.

Предложение нефтепро-

дуктов на минувшей неделе

сократилось на 13,6% и соста-

вило 174,44 тыс. т, при этом од-

нородного изменения по ком-

паниям-продавцам не наблю-

далось. ТНК-ВР и «Башнефть»

значительно уменьшили вы-

ставленные на продажу объе-

мы нефтепродуктов.

ТНК-ВР вдвое сократила

объемы предложенного авто-

бензина и дизельного топлива,

а «Башнефть» уменьшила в пять

раз объемы предложения ДТ и

не выставляла на торги топоч-

ный мазут. ЛУКОЙЛ и

«Роснефть» в сумме увеличили

объем предложения нефтепро-

дуктов на 14,18 тыс. т за счет

топочного мазута.

Объем предложения ав-

томобильного бензина сокра-

тился на 21,3 тыс. т (за счет бен-

зина Регуляр-92), дизельного

топлива – на 13,4 тыс. т (за счет

зимних марок ДТ) и авиакеро-

сина – на 1,1 тыс. т. В то же вре-

мя производители выставили

на торги на 15,5 тыс. т топочно-

го мазута больше, чем неделей

ранее.

За пять торговых дней

трейдеры подали заявки на по-

купку 183,4 тыс. т нефтепродук-

тов, что на 5,4% больше по


лей. Наиболее существенно вы-

рос интерес участников торгов

к продукции НПЗ «Роснефти»:

спрос увеличился с 60,9 тыс. т


15,240

0,240

60,480

22,080

12,340

1,980

0,120

17,260

30,640

14,060

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Прочие

Битумы



ДТ летнее









3,460

0,000

66,000

46,920

9,600

6,120

0,060

3,240

34,920

13,080

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Прочие

Битумы



ДТ летнее









0,060

0,000

32,280

13,020

1,140

1,800

0,060

1,680

14,280

3,540

0 10 20 30 40

Прочие

Битумы



ДТ летнее









8 www.kortes.com

КОРТЕС

до 122,64 тыс. т. В такой же сте-

пени повысился спрос на неф-

тепродукты, предлагаемые ком-

панией ЛУКОЙЛ, в особенно-

сти, на топочный мазут. Напро-

тив, на минувшей неделе сни-

зился спрос на продукцию, вы-

ставленную на торги ТНК-ВР,

«Башнефтью» и ТАИФ-НК.

Суммарный спрос на ав-

томобильный бензин, дизель-

ное топливо и авиакеросин вы-

рос в пределах 2,5-3,5 тыс. т, а

спрос на топочный мазут остал-

ся на уровне предыдущей неде-

ли. В наибольшей степени на

бирже увеличился спрос на

Нормаль-80 (на 5,2 тыс. т), и

зимнее ДТ (на 13,7 тыс. т).

За неделю объем продаж

сократился на 8,4%, до 67,86

тыс. т. Отчасти сдержали паде-

ние этого показателя крупные

сделки по топочному мазуту и

зимнему дизельному топливу

«Роснефти» суммарным объе-

мом 30,42 тыс. т.

За отчетную неделю на

НП МБНК сократились объемы

продаж всех основных нефте-

продуктов, за исключением то-

почного мазута. Автомобильно-

го бензина продано на 8,0 тыс. т

меньше, чем неделей ранее,

дизельного топлива – на

12,9 тыс. т, авиакеросина – на

1,3 тыс. т. Объем продаж топоч-

ного мазута вырос в два раза и

составил 32,28 тыс. т.

«Роснефть» и «ЛУКОЙЛ»

значительно увеличили объемы

продаж нефтепродуктов по


лей. ТНК-ВР, «Башнефть» и

ТАИФ-НК продали меньше про-

дукции. Больше всего нефте-

продуктов на НП МБНК снова

реализовала «Роснефть».


светлых нефтепродуктов в Ев-

ропейской и Азиатской частях

страны стала «Роснефть» с ре-

зультатами 23,7 и 22,8 тыс. т со-

ответственно.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,460

2,640

3,600

4,260

4,320

4,500

6,300

7,200

8,460

13,500

14,340

17,820

20,700

23,400

26,100

0 5 10 15 20 25 30

ст. Алейская

Комсомольский НПЗ

Владивостокская НБ

Хабаровский НПЗ

Орскнефтеоргсинтез

ст. Иня-Восточная

ЯНОС

Московский НПЗ

Ачинский НПЗ

Уфимская группа НПЗ

Ангарская НХК

Рязанская НПК

Черниговский НПЗ

ТАИФ-НК

Самарская группа НПЗ



Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,320

1,380

1,500

1,800

1,860

2,460

2,460

4,200

4,500

6,540

9,660

23,820

25,560

39,660

49,500

0 10 20 30 40 50 60

ЛУКОЙЛ НОРСИ

ВСП Крутогорский НПЗ

ст. Биробиджан



Славянский битумный завод












Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,540

0,540

0,600

1,080

1,500

1,620

1,980

2,100

2,340

2,460

2,460

4,500

6,840

13,500

23,700

0 5 10 15 20 25 30

ст. Ярцево

ст. Гусино

ВСП Крутогорский НПЗ


ст. Биробиджан














9 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2010 года 209,410 557,920 147,960 597,570 344,400 571,060 74,440 16,580

30.авг-03.сен 3,660 16,920 2,700 15,540 4,800 31,440 1,980 0,120

06.сен-10.сен 3,540 16,020 1,620 17,020 6,660 28,080 1,800 0,000

13.сен-17.сен 8,340 13,740 1,080 12,760 4,020 10,080 0,540 0,000

20.сен-24.сен 7,380 18,140 10,740 10,120 8,220 17,000 1,620 1,240

27.сен-01.окт 6,660 23,700 3,600 9,020 14,460 9,580 0,360 0,800

04.окт-08.окт 9,300 20,670 2,160 15,450 15,000 1,340 0,000 2,540

11.окт-15.окт 4,020 12,840 3,515 22,400 7,680 3,780 0,000 1,100

18.окт-22.окт 2,400 16,800 2,700 27,220 7,380 2,160 0,000 0,900

25.окт-29.окт 4,080 10,140 3,530 28,040 23,220 7,560 0,000 1,900

01.ноя-13.ноя 10,730 31,070 7,150 17,960 13,380 16,200 0,000 2,100

15.ноя-19.ноя 4,380 23,220 3,060 12,620 14,400 15,780 0,000 0,600

22.ноя-26.ноя 3,540 16,020 1,800 1,140 13,020 32,280 0,000 0,060


10 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ

За отчетную неделю ба-

зовые показатели торгов на

СПбМТСБ изменилась незначи-

тельно. Объемы предложения и

продаж снизились на 9,9% и

4,2%, в то время как объем

спроса и количество сделок

увеличились на 4,2% и 8,1%.

«Газпром нефть» и «Рос-

нефть» в сумме выставили на

торги на 25,44 тыс. т меньше

нефтепродуктов, чем неделей

ранее. ЛУКОЙЛ и «Сургут-

нефтегаз» увеличили предло-

жение товаров на 11,48 тыс. т.

Продавцы сократили

предложение автобензина и

топочного мазута на торгах, а

дизельного топлива и авиаке-

росина – увеличили.

Спрос на нефтепродукты

на СПБМТСБ за отчетную неде-

лю вырос до 154,8 тыс. т. Рост

спроса отмечался на нефтепро-

дукты всех продавцов, за ис-

ключением «Газпром нефти».

Суммарный спрос на ди-

зельное топливо вырос на 14,1

тыс. т (за счет зимних марок) и

авиакеросин – на 18,4 тыс. т.

Спрос на автобензин остался на

уровне предыдущей недели, а

на топочный мазут – сократился

на 24,7 тыс. т.

С 22 по 26 ноября на

СПбМТСБ продано 82,84 тыс. т

нефтепродуктов и заключены

174 сделки. Объем продаж сни-

зился на 4,21 тыс. т, а количест-

во сделок выросло на 13 еди-

ниц. «Газпром нефть» оказалась

единственным продавцом, зна-

чительно сократившим объем

реализации нефтепродуктов на

бирже (до 16,62 тыс. т). Объем

продаж ЛУКОЙЛа вырос на 7,2

тыс. т, «Сургутнефтегаза» – на

3,4 тыс. т, ТНК-ВР – на 2,1 тыс. т.

«Роснефть» сохранила объем

реализации продукции на

уровне предыдущей недели.




0,000

0,000

23,100

38,520

18,880

33,040

0,060

4,980

26,920

9,300

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

25,260

23,760

23,160

20,220

0,000

15,360

33,420

8,360

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

6,120

19,140

11,220

19,920

0,000

3,000

19,300

4,140

0 5 10 15 20 25

Прочие

Битумы



ДТ летнее







Авиакеросин


11 www.kortes.com

КОРТЕС

В структуре продаж по

продуктам произошли замет-

ные изменения. Так, доля свет-

лых нефтепродуктов в суммар-

ном объеме продаж выросла с

70% до 93%, а темных – сокра-

тилась с 30% до 7%.

Объем реализации ди-

зельного топлива увеличился

на 3,3 тыс. т (за счет зимних ма-

рок) и авиакеросина – на 13,7

тыс. т. Топочного мазута, наобо-

рот, реализовано существенно

меньше, чем неделей ранее.

Продажи бензина остались на

уровне предыдущей недели.


светлых нефтепродуктов в Ев-

ропейской части страны стала

ТНК-ВР с результатом 17,64

тыс. т, а в Азиатской части –

«Роснефть» (14,1 тыс. т).

Во вторник, 23 ноября, на

СПбМТСБ состоялся аукцион

«на повышение», в ходе кото-

рого ТНК-ВР предлагала поку-

пателям нефтепродукты с от-

грузкой в декабре.

Продавец выставил на

аукцион 42,3 тыс. т нефтепро-

дуктов, в том числе 4,32 тыс. т

бензина Нормаль-80, 12,78

тыс. т Регуляр-92, 9,9 тыс. т Пре-

миум-95, 1,08 тыс. т ДТ Л-0,2-62,

11,16 тыс.т ДТЗ Евро и 3,06 тыс.т

ДТ З-0,2-35. Компании вообще

не удалось реализовать Преми-

ум-95, а по Регуляр-92 заключе-

на лишь одна сделка.

ТНК-ВР продала весь вы-

ставленный объем ДТЗ, причем

цены сделок по ДТЗ Евро пре-

высили стартовый уровень на

300-850 руб./т, а по ДТ З-0,2-35

– на 2000-2250 руб./т. Основной

причиной этого стал сезонно

высокий спрос на зимние мар-

ки дизельного топлива. Бензи-

ны Регуляр-92 и ДТЛ проданы с

минимальными превышениями

стартовых цен, а Нормаль-80

производства Саратовский НПЗ

был реализован на 500 руб./т

дороже начальной цены.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,160

2,460

2,700

3,420

4,860

5,040

6,540

6,600

9,420

9,540

9,900

10,440

11,400

19,200

40,200

0 10 20 30 40 50

ст. Яничкино


ЛУКОЙЛ УНП

АП Домодедово

АП Шереметьево

Омский НПЗ




ЯНОС


Саратовский НПЗ


КИНЕФ




3,180

3,420

3,420

3,420

4,860

4,860

4,860

5,280

5,340

11,400

16,500

18,300

20,340

21,620

22,380

0 5 10 15 20 25




ЛУКОЙЛ УНП

Нижневартовское НПО

ЯНОС


Омский НПЗ






КИНЕФ




Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,080

1,320

1,620

2,160

2,160

3,420

4,860

4,860

5,040

5,220

5,640

7,920

9,000

11,400

15,240

0 5 10 15 20

Нижневартовское НПО


ЯНОС

ЛУКОЙЛ УНП





Омский НПЗ






КИНЕФ


КИНЕФ


12 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2010 года 151,980 970,920 847,111 859,589 399,180 677,775 31,115 3,000

30.авг-03.сен 7,640 28,140 38,040 49,880 5,880 56,400 3,060 0,000

06.сен-10.сен 7,580 46,620 47,339 34,460 9,300 2,160 2,700 0,000

13.сен-17.сен 7,380 29,660 13,620 23,380 4,980 4,140 0,360 0,000

20.сен-24.сен 6,720 16,460 29,790 11,880 4,920 8,820 0,180 0,000

27.сен-01.окт 5,040 24,100 35,720 15,020 8,940 14,430 0,180 0,000

04.окт-08.окт 4,960 49,140 21,690 36,480 20,700 28,920 2,040 0,000

11.окт-15.окт 4,380 22,980 36,180 24,000 19,740 34,020 0,540 0,000

18.окт-22.окт 2,340 23,680 9,120 10,920 6,540 5,460 0,000 0,000

25.окт-29.окт 3,000 19,880 6,800 30,420 24,540 14,520 0,000 3,000

01.ноя-13.ноя 7,440 58,000 59,700 49,500 23,340 20,070 0,000 0,000

15.ноя-19.ноя 2,820 24,120 6,220 13,720 13,320 26,280 0,000 0,000

22.ноя-26.ноя 4,140 22,300 19,920 11,220 19,140 6,120 0,000 0,000


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» за про-

шедшую неделю реализовано

2,25 тыс. т нефтепродуктов –

почти в два раза меньше по


лей. Основной объем торгов

пришелся на топочный мазут

КИНЕФа и ДТ зимнее с нефте-

баз Волковская и Ручьи компа-

нии ПТК-Терминал.

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

50,25 млн руб. (за предыдущую

неделю – 61,81 млн руб.).

С 22 по 26 ноября заклю-

чена 41 сделка на 2629 контрак-

тов (за предыдущую неделю –

42 сделки на 3253 контракта).

Объем открытых позиций

на момент закрытия торговой

сессии 26 ноября составил 152

контракта на 2,91 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю повысилась

на 51 руб. (+0,27%) и 26 ноября

составила 19173 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» повысился

на 116 руб. (+0,59%) и 26 нояб-

ря составил 19619 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,180

0,310

0,400

0,640

0,720

0 1 2 3

Салаватнефтеоргсинтез

ЛПДС Красный бор

НБ ПТК-Терминал Ручьи

НБ ПТК-Терминал Волковская

КИНЕФ


КИНЕФ

0,000

0,000

0,600

1,220

0,310

0,000

0,000

0,000

0,120

0,000

0 1 2 3

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

17.ноя 19482

18.ноя 19499

19.ноя 19503

22.ноя 19561

23.ноя 19561

24.ноя 19561

25.ноя 19590

26.ноя 19619

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

15500

16200

16900

17600

18300

19000

19700

01.08.2010 01.09.2010 01.10.2010 01.11.2010


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

16.ноя DSZ0 09.дек 19000 18220 19155 18815 19000 14 787 602

17.ноя DSZ0 09.дек 19097 18945 19097 18995 19097 11 776 172

18.ноя DSZ0 09.дек 19082 19070 19082 19076 19082 6 600 172

19.ноя DSZ0 09.дек 19122 19110 19122 19115 19122 6 540 172

22.ноя DSZ0 09.дек 19069 19011 19095 19089 19069 11 522 152

23.ноя DSZ0 09.дек 19051 19051 19088 19081 19051 7 542 152

24.ноя DSZ0 09.дек 19062 19055 19062 19059 19062 6 600 152

25.ноя DSZ0 09.дек 19210 19081 19223 19202 19210 11 555 152

26.ноя DSZ0 09.дек 19173 19150 19173 19154 19173 6 410 152

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2010 года 1,040 22,554 3,590 52,734 9,293 72,775 0,000 2,922


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 23000 -152 1,080 6

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 23000 -175 0,900 4

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21195 45 2,280 10

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21298 148 1,800 9

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 НП МБНК 25550 0 0,180 3

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25550 0 0,240 4

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25013 149 3,240 14

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 25105 215 1,320 5

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 24500 -800 6,000 1

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 24500 -803 0,600 1

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 10400 -10 0,720 1

АП Домодедово Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19679 79 3,420 4

АП Шереметьево Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19450 - 4,860 2

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 22500 - 0,180 1

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 22500 - 0,180 1

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21150 - 0,120 1

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21150 - 0,120 2

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 24700 -17 0,360 4

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 24700 0 0,720 6

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23909 102 3,300 20

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23913 115 2,340 10

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 23500 -1050 1,680 1

Ачинский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9598 98 2,880 4

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9600 100 2,880 4


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ВСП Крутогорский НПЗ ДТ зимнее 0.1-35 НП МБНК 23600 - 0,600 1

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19875 -728 9,840 15

КИНЕФ Бензин Регуляр-92 СПб 24700 -300 0,120 1

КИНЕФ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 24035 573 2,880 7

КИНЕФ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 20490 -86 2,520 3

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 10700 - 0,600 1

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 25205 -184 0,360 2

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 25100 -200 0,540 3

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 23100 -388 0,600 7

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 22850 -600 0,240 4

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 27054 -426 1,020 5

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 27039 -61 0,540 6

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 27151 - 0,240 1

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее Евро НП МБНК 27200 - 0,240 1

ЛПДС Красный бор ДТ летнее Евро СПб 21855 755 0,310 4

ЛПДС Сокур ДТ летнее Евро СПбМТСБ 17000 - 0,180 1

ЛПДС Черкассы Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24550 - 1,000 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 22100 0 0,060 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТ зимнее Евро НП МБНК 23800 - 0,480 4

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23500 0 5,160 7

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ зимнее Евро НП МБНК 23600 -100 0,360 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23917 - 0,720 6

ЛУКОЙЛ УНП ДТ арктич. СПбМТСБ 24000 - 0,420 3

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 23550 - 0,480 3

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 23535 735 1,560 13

ЛУКОЙЛ УНП Мазут М-100 СПбМТСБ 11700 - 0,180 1

Московский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25800 -400 1,260 1

Московский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24100 -600 2,100 1

Московский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24000 -300 4,680 1

Московский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 19800 0 5,460 1

НБ ПТК-Терминал Волков-

ская ДТ зимнее 0.2-35 СПб 22128 -1322 0,640 2

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТ зимнее 0.2-35 СПб 23775 975 0,400 2

Нижневартовское НПО ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 24975 - 1,080 3

Омский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23800 300 5,040 1

Орскнефтеоргсинтез ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 18500 - 1,080 1

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 НП МБНК 26000 -164 0,360 2

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25900 -200 0,540 1

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24200 -150 1,260 4

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24171 -174 2,520 3

Рязанская НПК ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 24088 248 2,880 4

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 20429 -71 3,060 7

Рязанская НПК Мазут М-100 НП МБНК 9200 - 0,720 1

Салаватнефтеоргсинтез ДТ зимнее 0.2-35 СПб 22800 - 0,180 1

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 20000 - 0,180 1

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21100 - 0,180 1

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20600 - 0,300 3

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20650 - 0,480 3

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 25967 -133 0,360 4

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25950 -150 0,240 3

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23663 -280 1,860 14

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23676 -204 1,680 9

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 7864 -1136 21,000 4

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 8200 - 3,060 4

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21375 425 1,440 2

Саратовский НПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23475 475 0,720 2


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Славянский битумный

завод ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 20300 - 0,060 1

ст. Алейская Мазут М-100 НП МБНК 11340 - 2,460 1

ст. Биробиджан ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 27900 - 1,500 1

ст. Гусино ДТ зимнее Евро НП МБНК 25470 - 0,540 1

ст. Дальнереченск ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 28350 - 0,480 1

ст. Иня-Восточная Мазут М-100 НП МБНК 11100 - 4,500 1

ст. Ярцево ДТ зимнее Евро НП МБНК 25470 170 0,540 1

ТАИФ-НК Топливо печное НП МБНК 19220 336 0,060 1

Уфимская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23133 -117 0,540 3

Уфимская группа НПЗ ДТ зимнее Евро НП МБНК 22880 830 1,440 5

Хабаровский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 26050 -190 0,240 4

Хабаровский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 30371 -292 0,420 6

Хабаровский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 29878 -347 0,780 6

Хабаровский НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 31750 -200 0,060 1

Хабаровский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 27700 50 0,120 1

ЯНОС Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24050 -350 0,180 1

ЯНОС Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24000 -400 0,180 1

ЯНОС ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 24200 700 1,440 3

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 22-26...

Documents