申万量化分析平台 (qas) 简介

申万量化分析平台 (QAS) 简介

金融工程部、信息中心2012.9

www.swsresearch.com 申万研究 2

主要内容

1. 平台概述

2. 功能展示

2.1 指数分析

2.2 因子分析

2.3 量化组合

www.swsresearch.com 申万研究

1.1 申万量化分析平台：全面支持产品开发及经纪业务平台目标：支持量化投资的分析、评价，为对冲基金产品评价打下基础，

为指数化投资搭建分析平台，以全面支持总公司产品开发及经纪业务平台开发分成多个周期，第一期主要完成指数与指数化投资、因子分析、

量化组合分析等三个模块

研究成果展示

金融产品评价

其他

辅助交易

量化投资策略

指数与指数化投资

服务平台

服务平台内容


1.2 申万量化分析平台：多用户同时远程登陆客户可以通过网页实现远程登录、操作客户端计算机配置要求低，不需要安装支持软件支持多用户同时登录操作

网页登录界面量化平台登录界面


用户仅有权访问此服务器

1.3 平台的硬件架构

应用服务器

客户端程序

SAS/Matlab

应用服务器

数据库服务器

仅开放 80 以及 SAS/Matlab 等调用端口

数据库访问内嵌在程序内。

或用户名密码以加密方式保存。


1.4 平台用户使用过程

分析工具平台

远程SAS/Matlab程序C#框架程序

用户登录

程序根据用户权限取相应功能菜单

用户选择某一功能

系统根据此功能编号自动生成输入界面

用户设置输入参数并提交

系统调用远程SAS/Matlab程序

SAS/Matlab程序运行将结果写入临时表

前台调用分析工具平台显示结果数据表+图形


主要内容

1. 平台概述

2. 功能展示

2.1 指数分析

2.2 因子分析

2.3 量化组合


2 平台首页首页：平台简介，功能模块，联系方式

平台首页界面


2.1 功能展示：指数与指数化投资指数分析

• 展示相关指数表现，例如中证指数、申万系列指数等

• 不同指数之间对比分析：表现、绩效指标

指数组合分析• 选择多个指数，按不同加权

方式，构建指数组合• 对指数组合进行分析：表现、

绩效指标

指数分析指数组合分析


2.1.1 指数分析

待选基础指数

指数组合

菜单栏目

选中指数区域

选择参数配置区

查询结果区域

双击选择双击选择双

击选

择

双击

选择


2.1.2 指数组合分析

指数组合配置区域

指数组合参数配置区

双击选择双击选择

右键浏览规则


2.1.3 指数分析结果


2.2 功能展示：因子分析全面展示申万 9 大类 33 个市场驱动因子分析

提供不同样本空间，不同因子类型，不同结果表现等多种选择


2.2.1 界面：因子分析

待选因子 / 因子组合

样本组合

选中样本及配置区域


查询结果区域


双击

选择

双击

选择

选中因子区域


2.2.2 界面：自定义因子

自定义因子配置区域

自定义因子参数配置区


右键浏览规则


2.2.3 界面：因子组合配置

因子组合配置区域

因子组合参数配置区

双击选择

双击选择右键浏览规则


2.2.4 界面：收益指标配置

收益指标配置区域


2.2.5 界面：申万行业配置

行业配置区域


2.2.6 界面：因子分析结果


2.3 功能展示：量化组合分析量化组合构建分析

• 组合构建：选择不同因子，构建选股规则；选择不同样本空间中，确定组合构建策略

• 组合分析：收益表现、行业配置、组合调整、股票明细

量化组合跟踪分析• 导入个人量化组合• 跟踪分析组合表现

量化组合构建及分析指数组合分析


2.3.1 界面：量化组合

待选因子 / 选股规则 / 组合策略

样本组合

选中样本及配置区域


查询结果区域


双击

选择

双击

选择

选中因子及配置区域

导入外部投资组合及计算区域


2.3.2 界面：选股规则配置

因子组合配置区域

因子组合参数配置区

双击选择

双击选择右键浏览规则


2.3.3 界面：组合策略管理

右键浏览规则

组合策略配置区域


2.3.4 界面：量化组合分析结果


2.3.5 界面：投资组合导入及浏览

双击浏览组合成份

单击导入量化组合界面准备重新计算


上海申银万国证券研究所有限公司金工联系人：马骏 021-63297362 [email protected]技术联系人：苏莹 021-63297322 [email protected]

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