Зерновые Пшеница srw Пшеница milling #2 Пшеница lwh Кукуруза...
DESCRIPTION
Технический анализ зернового и масличного рынка. АГРОСПИКЕР. «Зерновой Клуб» 28 мая 2007г., отель «Метрополь» г. Москва Темы заседания: Какой урожай ждать в России в 2007 году? Какими стартовыми ценами откроется новый сезон? Сырьевое обеспечение маслозаводов в наступающем сезоне. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Зерновые• Пшеница SRW • Пшеница Milling #2 • Пшеница LWH• Кукуруза• Ячмень• Овес
Масличные• Рапс MATIF (Европа)• Рапс WCE (Канада)• Соевые бобы• Соевое масло• Шрот
Информация• Этанол• CRB Future Index. Grains & Oilseeds• CRB Future Index. Livestock• CRB Future Index. Energy
Прокрутка колесика мышки вперед/назад управляет анимацией
Справочник теханализаВ основе анализа лежат биржевые графики фьючерсных рынков, предоставленные сервисом www.futuresource.com . К ним мы добавляем известные нам фундаментальные факторы, что позволяет получить максимально полную картину рынка, доступную нам. Но в связи с тем, что абсолютно все знать невозможно, некоторые неизвестные нам события могут найти свое отражение в изменении существующих тенденций рынка. В этом случае нам остается оперативно отследить ситуацию…
Фьючерсные контракты с ближайшей поставкой: Июль - Сентябрь 2007
Анализ аграрных рынков - www.agrospeaker.ru
New! Тенденции рынка
21 мая 2007г.«Зерновой Клуб» 28 мая 2007г., отель «Метрополь» г. Москва
Темы заседания:• Какой урожай ждать в России в 2007 году?• Какими стартовыми ценами откроется новый сезон?• Сырьевое обеспечение маслозаводов в наступающем сезоне.• Перспективы потребления зерна в животноводстве;• Балансы основных видов зерновых в новом сезоне;• Перспективы развития мировых цены на зерновые и масличные.
Дополнительная информация и регистрация: www.sovecon.ru/club, (495) 129 8027
Тенденции рынкаАГРОСПИКЕР. Технический анализ меню
Изменение цен на ближайшие фьючерсные контрактыНаименование товара Биржа /
Базиссрок тренд 18 май 11 май ↑↓ ± % USD/MT
поставки A* B** 18 май 11 май ±+
Пшеница
CBOT Июль ► ▼+ 471,20 482,00 c/bu ▼ -10,80 -2,24% $173,14 $177,10 -$3,97KBOT Июль ► ▼+ 466,40 476,60 c/bu ▼ -10,20 -2,14% $171,37 $175,12 -$3,75MGE Июль ▲ ▼+ 500,40 519,00 c/bu ▼ -18,60 -3,58% $183,87 $190,70 -$6,83WCE Июль ► ▼+ 154,00 157,00 cad/mt ▼ -3,00 -1,91% $141,38 $141,19 $0,19
MATIFF Сент ▲ ▲- 151,00 149,00 €/mt ▲ 2,00 1,34% $204,00 $201,57 $2,43LCE Май ▲ ▼+ £99,00 £100,25 ₤/mt ▼ -1,25 -1,25% $195,55 $198,68 -$3,12
Кукуруза CBOT Июль ► ▲ 371,20 369,20 c/bu ▲ 2,00 0,54% $146,13 $145,35 $0,79
Ячмень WCE Июль ► ▲ 180,00 177,30 cad/mt ▲ 2,70 1,52% $165,24 $159,44 $5,80AFB Июль ► ► 268,50 268,50 aud/mt ▼ 0,00 0,00% $221,19 $223,34 -$2,15
Овес CBOT Июль ▼ ▲ 266,20 253,00 c/bu ▲ 13,20 5,22% $183,40 $174,30 $9,09МАСЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Рапс MATIFF Август ▲ ▲- 271,00 266,25 €/mt ▲ 4,75 1,78% $366,12 $360,18 $5,94WCE Июль ► ▲ 377,00 368,50 cad/mt ▲ 8,50 2,31% $346,09 $331,38 $14,71
Соя CBOT Июль ▲ ▲- 792,40 761,60 c/bu ▲ 30,80 4,04% $291,16 $279,84 $11,32Соевое масло CBOT Июль ▲ ▲- 35,15 34,10 c/lbs ▲ 1,05 3,08% $774,92 $751,77 $23,15
Масло подсолнечное FOB Nord Europe
Июн/Сен ▲ ▲ 845,00 832,50 usd/mt ▲ 12,50 1,50% $845,00 $832,50 $12,50Окт/Дек ▲ ▲ 860,00 845,00 usd/mt ▲ 15,00 1,78% $860,00 $845,00 $15,00
Соевый шрот CBOT Июль ▼+ ▲- $212,00 $196,90 usd/mt ▲ 15,10 7,67% $212,00 $196,90 $15,10ТОВАРНЫЕ ИНДЕКСЫ от CRB. ( http://www.crbtrader.com )
Grains & Oilseeds CRB ▲ ▼+ 280,64 281,34 ▼ -0,70 -0,25% Зерновые и масличныеLivestock CRB ► ► 310,22 311,11 ▼ -0,89 -0,29% Домашний скот
Energy CRB ▲ ▲- 683,09 669,74 ▲ 13,35 1,99% Энергетический
Тренд(описание)
▼ падение
▼ слабое снижение
▲ рост
▲ слабый рост
± ожидается коррекция ↑/↓
► боковой тренд
А основной тренд
В короткий тренд
Технический анализ ситуации
После 50% коррекции апрельского роста цен, рынок входит в боковой тренд Уровни сопротивления - максимум января и мая 2007г. Уровень поддержки – январский, мартовский и майский минимум.
Медвежьи факторы и их составляющие:1. МСХ США. Май. Прогноз на 2007/08г. Производство: 616,871 млн.тн (+22,920 млн.тн +3,86%), Потребление : 620,868 млн.тн (- 1,185 млн.тн - 0,19%)2. МСХ США. Увеличение площадей сева под урожай 2007г. на 5%. Бычьи факторы и их составляющие:1. МСХ США. Май. Сокращение оценки мирового производства пшеницы в 2006/07г на 551 тыс.тн., Конечных запасов на 851 тыс.тн. Прогноз на 2007/08г. :
Конечные запасы продолжают сокращаться на 1% до 15,5% В текущем сезоне конечные запасы мирового рынка пшеницы достигли минимума. В ноябрьском прогнозе они составили – 118,828 млн.тн. (16,39%). Майская оценка КЗ/ОП составляет – 16,5%.
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
ПШЕНИЦА. МСХ США Оценка урожая 2006г.
580 000
585 000
590 000595 000
600 000605 000
610 000615 000
620 000625 000
2005г. Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Производство 2006/07 (МСХ США) Потребление 2006/07 (МСХ США)Производство 2007/08 (МСЗ) Производство 2007/08 (МСХ США)Потребление 2007/08 (МСХ США) КонЗапасИзм КонЗап/Торговле
СВОТ. Пшеница (мягкая краснозерная озимая) – Wheat (SRW) АГРОСПИКЕР. Технический анализ
price c/bu ; usd/tn = c/bu / 2,72155 ; 1MT = 36,7437bu
меню
Уровень сопротивления
Уровень поддержки
MATIF. Пшеница ( Мукомольная #2 ) – Wheat (Milling #2)
АГРОСПИКЕР. Технический анализ
Технический анализ ситуации
Фьючерс на поставку пшеницы нового урожая со сроком исполнения – Сентябрь 2007г. продолжает расти. Наблюдается движение к нижней границе восходящего коридора. Ослабление рынка не наблюдается.
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
price EURO/MT
меню
Уровень поддержки
Уровень сопротивления
LCE. Пшеница ( Англия ) – Wheat (LWH)
АГРОСПИКЕР. Технический анализ
Технический анализ ситуации
Майский фьючерс на пшеницу в Лондоне остается внутри восходящего коридора цен. После достижения нижней границы коридора ожидается коррекция вверх.
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
price EURO/MT
меню
Уровень сопротивления
Уровень поддержки
СВОТ. Кукуруза – Corn АГРОСПИКЕР. Технический анализ
price c/bu ; usd/tn = c/bu / 2,54012 ; 1MT = 39,36825 bu
меню
Технический анализ ситуацииИюльские контракты кукурузы вернулись в боковой тренд после ложного прорыва уровня поддержки.
Бычьи факторы и их составляющие: 1 МСХ США Май. Прогноз на 2007/08г. Потребление : 768,562 млн.тн (+ 46,073 млн.тн + 6,38%). КЗ/ОП сокращаются на 0,9 % до 10,6%.2. Зафиксирован стремительный рост перерабатывающих мощностей для производства этанола в США. Оценка роста потребления биотопливной промышленности в США скорее всего не компенсируется ростом производства кукурузы, что отразится на сокращении экспорта и выльется в поддержку цен мирового рынка.
Медвежьи факторы и их составляющие:1. МСХ США. Май. Увеличена оценка мирового производства на 1,87 млн.тн, сокращено внутренне потребление на 873 тыс.тн, увеличены конечные запасы на 1,4 млн.тн. КЗ/ОП повышены на 0,2% до 11,5%. 2. МСХ США Май. Прогноз на 2007/08г. Производство: 766,498 млн.тн (+ 68,782 млн.тн +9,86%)
Анализ: Боковой тренд говорит о том, что на рынке не происходит существенных событий.
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
Кукуруза. МСХ США Оценка урожая 2006г.
670 000680 000690 000700 000710 000720 000
730 000
740 000750 000760 000770 000
2005г. Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Производство 2006/07 (МСХ США) Потребление 2006/07 (МСХ США)Производство 2007/08 (МСЗ) Производство 2007/08 (МСХ США)Потребление 2007/08 (МСХ США) КонЗапасИзм КонЗап/Торговле
Уровень поддержки
Уровень сопротивления
WCE. Ячмень – Barley АГРОСПИКЕР. Технический анализ
price CAD/MT
Технический анализ ситуацииРынок уверенно держится в горизонтальном коридоре. При случайных пробоях уровня поддержки следует мощная коррекция в прежний боковой тренд.
Бычьи факторы и их составляющие:1. МСХ США. Май. Снижена оценка мирового производства в текущем сезоне на 661 тыс.тн, конечных запасов на 287 тыс.тн. КЗ/ОП снижены на 0,1% до 12,9% - самый низкий показатель в сезоне.
Медвежьи факторы и их составляющие:1. МСХ США. Май. Прогноз увеличения мирового производства ячменя в 2007г. на 4,97 млн. тн. (+3,6%). Потребление уменьшено на 2,246 млн.тн. до 143,641 млн.тн. (-1,54%)
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
меню
Ячмень. МСХ США Оценка урожая 2006г.
135 000137 000139 000141 000143 000145 000147 000149 000151 000
2005г. Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Производство 2006/07 (МСХ США) Потребление 2006/07 (МСХ США)Производство 2007/08 (МСЗ) Производство 2007/08 (МСХ США)Потребление 2007/08 (МСХ США) КонЗапасИзм КонЗап/Торговле Уровень сопротивления
Уровень поддержки
WCE. Овес – Oats АГРОСПИКЕР. Технический анализ
price (cent/bu) USD/tn = c/bu / 1.4515 1MT = 68,894438 bu
Технический анализ ситуацииИюльские контракты овса нашли поддержку на уровне февральских и мартовских минимумов.
Бычьи факторы и их составляющие:1. МСХ США Май. Снижена оценка мирового производства 2006/07г. на 290 тыс.тн, Потребление в сезоне 2007/08 увеличено до 24,421 млн.тн (+1,157 млн.тн + 4,97%).
Медвежьи факторы и их составляющие:1. МСХ США Май. Прогноз мирового производства на 2007/08г. – 24,886 млн.тн., (+2,1 млн.тн + 9,27%). Потребление в сезоне 2006/07г. Снижено на 198 тыс.тн, КЗ/ОП повышены на 0,2% до 11,5%
Анализ: Ожидаем движение рынка к уровню сопротивления, который задан максимальными значениями февраля и мая.
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
меню
Овес. МСХ США Оценка урожая 2006г.
22 500
23 000
23 500
24 000
24 500
25 000
25 500
2005г. Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Производство ПотреблениеПроизводство 2007/08 (МСХ США) Потребление 2007/08 (МСХ США)КонЗапас Изм КонЗап/Торговле Уровень сопротивления
Уровень поддержки
MATIF. Рапс – Rapeseed (Европа) АГРОСПИКЕР. Технический анализ
EURO//MT
меню
РАПС. МСХ США Оценка урожая 2006г.
45 00045 50046 00046 50047 00047 50048 00048 50049 00049 50050 000
2005г. Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр-20%-10%
0%10%
20%30%
40%50%
Производство ПотреблениеКонЗапас Изм КонЗап/Торговле
Технический анализ ситуацииФьючерсы на новый урожай рапса со сроком поставки – Август 2007г. продолжили стремительный рост к уровню сопротивления, который проходит через «былые высоты» декабря/января и начала мая.
Бычьи факторы и их составляющие:1. Рынок рапса расширяется в сторону технической переработки – производства биодизеля, что стимулирует расширение площадей сева.
Медвежьи факторы и их составляющие:1. Плановый рост производства в ЕС-25 до 22 млн.тн. будет сдерживать рост цен.
Анализ: Можно говорить о восстановлении рынка рапса. Но что значит – в мае повторение пика середины сезона ? Подробнее на заседании Зернового Клуба «СовЭкон» 28 мая 2007г.
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
Уровень сопротивления
Уровень поддержки
WCE. Рапс – Rapeseed (Canola) - КанадаАГРОСПИКЕР. Технический анализ
Технический анализ ситуации
Канола росла всю прошедшую неделю. Возможен прорыв уровня сопротивления, который задает максимум марта и минимум декабря, января, февраля.
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
CAD/MT
меню
Уровень поддержки
Уровень сопротивления
Технический анализ ситуацииНеделю назад рынок вернулся в коридор выше мартовских минимумов и продолжил расти к сопротивлению мартовских максимумов. Ожидается коррекция внутрь коридора.
Бычьи факторы и их составляющие:1. МСХ США ожидает уменьшение посевных площадей на 11% под урожай 2007г.
Медвежьи факторы и их составляющие:1. МСХ США. Май. Мировое производство увеличено на 180 тыс.тн, внутренне потребление уменьшено на 515 тыс.тн, КЗ/ОП увеличено на 0,4%. Конечные запасы увеличены на 874 тыс.тн и достигли вновь рекордной величины – 61,89 млн.тн.2. Рекордные переходящие запасы сдерживают рост цен.
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
СВОТ. Соя – Soybeans
СОЯ. МСХ США Оценка урожая 2006г.
210 000212 500215 000217 500220 000222 500225 000227 500230 000232 500235 000
2005г. Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%
Производство ПотреблениеКонЗапас Изм КонЗап/Торговле
АГРОСПИКЕР. Технический анализprice c/bu ; usd/tn = c/bu / 2,72155 ; 1 th = 36,7437 bu
меню
Уровень поддержки
СВОТ. Соевое масло – Soybean Oil АГРОСПИКЕР. Технический анализ
Технический анализ ситуацииСоевое масло остается верно своему тренду, который продолжается с декабря 2006г. Ожидается продолжение подъема с коррекцией внутри коридора.
Бычьи факторы и их составляющие:1. МСХ США. Май. Снижена оценка мирового производства на 98 тыс.тн. Медвежьи факторы и их составляющие:1. МСХ США. Май. Снижена оценка мирового потребления на 143 тыс.тн.
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
price (cent/lbs) ; usd/tn = c/lbs*22.046
меню
Соевое масло. МСХ США Оценка производства 2006г.
33 000
33 500
34 000
34 500
35 000
35 500
36 000
2005г. Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май-10%-8%-5%-3%0%3%5%8%10%
Производство ПотреблениеКонЗапас Изм КонЗап/Торговле
Уровень поддержки
Уровень сопротивления
СВОТ. Соевый шрот – Soybean Meal АГРОСПИКЕР. Технический анализ
Технический анализ ситуацииРынок соевого шрота быстро рос последнюю неделю. Движение вверх было остановлено сопротивлением, которое проходит через ноябрьский максимум и мартовский минимум. До апреля оно выступало поддержкой в январе. Достигнув нового уровня, рынок берет паузу. Индикаторы говорят о начале коррекции роста.
Бычьи факторы и их составляющие:1. МСХ США. Май. Оценка мирового производства снижена на 195 тыс.тн.
Медвежьи факторы и их составляющие:1. МСХ США Май. Снижена оценка мирового потребления на 57 тыс.тн.
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
usd/mt
меню
Соевый шрот. МСХ США Оценка производства 2006г.
140 000142 000144 000146 000148 000150 000152 000154 000156 000
2005г. Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май-3%-2%-1%0%1%2%3%4%
Производство Потребление КонЗапас Изм КонЗап/Торговле
Уровень поддержки
Уровень сопротивления
Топливный этанол – Denatured Fuel Ethanol АГРОСПИКЕР. Технический анализ
Технический анализ ситуацииАнализ: Рынок этанола продолжает оставаться в боковом тренде последние 2,5 месяца.
(Прокрутка взад/вперед колесика мышки управляет анимацией слайда)
price USD/GALLON ; usd/литр = USD/GL * 0.2642 ; 1 Gallon = 3,7854 литра
меню
Нефть марки БРЕНТ
Легкая сырая нефть
CRB Future Indexes Grains & Oilseeds - Зерновые и масличные
АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню
18 май 07 11 май 07 %280,64 281,34 ▼ -0,70 -0,25%
+/-Изменение индекса
CRB Future Indexes Livestock - Домашний скот
АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню
18 май 07 11 май 07 %310,22 311,11 ▼ -0,89 -0,29%
+/-Изменение индекса
CRB Future Indexes Energy - Энергетический индекс АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню
18 май 07 11 май 07 %683,09 669,74 ▲ 13,35 1,99%
+/-Изменение индекса
Справочник теханализа
АГРОСПИКЕР. Технический анализ меню
Уважаемые господа !
По этим ссылкам Вы можете скачать учебные материалы по техническому анализу рынка:(необходимо быть подключенным к Интернет)
АГРОСПИКЕР :"Краткий справочник технического анализа" (формат “pps” (презентация) - 500 кб)
ЛИТЕРАТУРАТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКОВ. Теория и практика Джон Дж. Мэрфи. (формат "doc" 479 страниц) - 10.6 Mb
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТ А ДО Я Стивен Б.Акелис (формат "pdf" 235 страниц) - 3.35 Mb
ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИАлександр Элдер (формат "doc" 109 страниц) - 1.55 Mb
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВАЯ НАУКА Томас Р. Демарк (формат "doc" 155 страниц) - 1.92 Mb
ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Стив Нисон (формат "pdf" 322 страниц) - 5.53 Mb