166672 vitec 12 siders · kunderapporteringsmodel, der giver hurtig, sikker og administrativ let...

PORTMAN Portfolio Management

PORTMAN PORTEFØLJE

Er Vitecs professionelle værktøj til porteføljestyring.

Sammen med Vitecs øvrige produkter til Trading og Order management (IDEAS) og den webbaserede rådgi-ver- og slutkundeplatform (COCKPIT) kan Vitec levere en bred løsning til under-støttelse af investeringspro-cesserne

+FA

KTAA

RK

DET PROFESSIONELLE VALGPORTMAN tilbyder løsninger indenfor porteføljestyring, administration, rappor-tering og risikostyring til organisationer med et stort antal kunder og porteføljer.

PORTMAN dækker både front-, middle- og backoffice processer og tillader ægte straight-through-processing i daglige processer fra dataimport og validering til sofistikeret kunderapportering og udtræk af data til viderebehandling i din organi-sation.

PORTMAN er udviklet siden midten af 1980'erne i samarbejde med vores kunder indenfor:

Private Banking

Asset Management

Pension og Forsikring

Family Office

Bank Treasury

Portfolio Management

DENMARK+ 45 63 13 61 00 • www.aloc.vitecsoftware.com • [email protected] • ODENSE C • EDISONSVEJ 4

PORTMAN Portfolio ManagementPORTMAN er et state-of-the-art Porteføljestyringsværktøj designet til både at håndtere et stort antal porteføljer og gå i dybden med effektive værktøjer til overblik, afkast, risiko og rapportering.

Vitec Produktlinje

PORTMAN Portfolio ManagementPORTMAN anvendes i stor udstrækning i Danmark. Samtidig opbygges en stærk position indenfor Private Banking og Bank Treasury i Norge, og vi har også kunder i Luxembourg and London.

Med PORTMAN i hjertet af din organisation får du:

On-line opdatering af databaser og vinduer, som sikrer dig hurtigt overblik og forbedrede investeringsbeslutninger�

Omfattende oversigt over positioner, aktivfordeling, afkast og risiko

Brugervenlighed, fleksibilitet og automatisering af daglige rutiner inklusiv omfattende registrering af handler og transaktioner

Håndtering af alle typer instrumenter og transaktioner i samme porteføljer og et ubegrænset antal kunder og porteføljer

Funktionsadskillelse og kontrol gennem brugeradministration og mulighed for at følge og kontrollere samtlige transaktioner via kontrol- og revisionsspor samt transaktionslister og eventregister

Generelt interface til data fra backoffice systemer, og mulighed for straight-throug-processing via integration til andre systemer, f.eks. Vitecs handels- og informationssystem, IDEAS

Åbent og fleksibelt interface for data til finans- og økonomisystemer samt andre systemer som tekst-behandling, regneark og analysesystemer

Åbent interface (API) til beregninger, data, processer og support af webservices

Kunderapporteringsmodel, der giver hurtig, sikker og administrativ let afvikling af stort antal grafiske kunderapporter

Modulopbygget standardsystem, som sikrer, at der udelukkende investeres i de nødvendige funktio-ner

Client/server flerbrugersystem med øjeblikkelig opdatering af alle data til alle arbejdspladser

... og ikke mindst et system, som ikke kræver mange ressourcer at drifte

GENEREL FUNKTIONALITETPORTMANs Basic Module indeholder en lang række funktioner, der giver mulighed for at afspejle din egen hverdag i et fleksibelt setup.

KUNDER OG PORTEFØLJERHåndterer du kunder i din porteføljestyring, er der mulighed for at anvende PORTMANs kundebegreb. en kunde kan have et vilkårligt antal porteføljer, og kunder kan oprettes i kundegrupper, f.eks. i form af familiekunder. Porteføljer kan ligeledes samles i grupper, både indenfor kunden og på tværs af kunder. I alle vinduer, rapporter med videre, kan der vælges mellem at se den enkelte portefølje eller en sammen- lægning af alle porteføljer for en kunde.

KONTANTER OG DEPOTERTil håndtering af kontantbeholdninger indeholder PORTMAN en likviditetsdel, der giver adgang til at modpostere på flere konti per kunde og portefølje i relevante valutaer samt udskrive kontoudtog. Har du

Hos Vitec spe-cialiserer vi os i at udvikle software til finansverde-nen. dette er midlet. Målet er at styrke vores kunders konkur-renceevne.

+

PORTMAN


brug for, at konti kan deles af flere porteføljer eller kunder, så understøtter PORTMAN også dette behov. Positioner indenfor de individuelle porteføljer kan fordeles på forskellige depoter, for eksempel relateret til den eksterne depotbank eller værdipapircentraler som VP og VPS. Konti og depoter er integrerede dele af PORTMAN og indgår i alle relevante oversigter, rapporteringer og analyser. Som en naturlig del af straight-trough-processing kan konti og depoter i PORTMAN afstemmes automatisk mod eksterne bank- og depotsystemer.

VALUTAI PORTMAN er det muligt at vælge en basisvaluta for hver kunde. PORTMAN opererer med valuta på tre niveauer:

Kunden/porteføljens basisvaluta

Instrumentets basisvaluta

Kontoens basisvaluta

PORTMAN understøtter flere separate valutakurssæt, således at du kan vælge at anvende det sæt, der passer med dit behov, og dine kunders ønsker i beregninger og rapporteringer.

PRISERPORTMAN opererer med forskellige prissæt. Disse kan kombineres og underordnes et hierarki, der bestemmer, hvilket prissæt, der skal anvendes i en given opgørelse ud fra et sæt af regler. Du bestem-mer selv, hvilke priser du ønsker i hvert prissæt, og hvilke regler der skal gælde i et hierarki. Reglerne inkluderer differentiering på aktivtyper, hvor gamle priserne i prissættet er mm. Priser kan som alt andet i PORTMAN importeres fra andre systemer, eller du kan vælge at anvende PORTMANs prisberegningsfunk-tionalitet.

FUNKTIONSADSKILLELSEEn kritisk egenskab ved et velfungerende flerbrugersystem er adskillelsen af rettigheder og adgangs-kontrol for brugerne af systemet. Brugeradministrationsmodulet i PORTMAN indeholder administration af brugere og brugergrupper. På brugergruppeniveau er der adgang til funktionsadskillelse med styring af adgang til moduler, transaktionstyper og transaktionsstatus. Brugerdelen giver adgang til superbru-gerfunktionalitet, såsom administration af passwords og integration med Windows ad-logon for single sign-on.

Vitec Produktlinje


+INSTRUMENTERPORTMAN kan håndtere alle relevante instrumenter herunder relaterede transaktionstyper og corporate actions. På investeringsforeninger og Private Equity findes der en omfattende X-ray funktionalitet, der kan anvendes til at skabe det nødvendige overblik over eksponeringen af de underliggende investeringer i fonden. X-ray'et kan anvendes i PORTMANs rapportering med mulighed for at gruppere de underliggende investeringer på samme vis som andre instrumenter.

FUNKTIONERPORTMAN tilbyder omfattende integrerede funktioner, som er udviklet løbende i samarbejde med vores kunder.

Nedenfor ser du nogle af disse investerings- og analysefunktioner, der tilbydes i PORTMAN:

Totale beholdnings- og likviditetsoversigter

Online positionsstyring

Value at Risk beregninger inklusiv nedbrydning til positionsniveau

Risikojusterede nøgletal - standardafvigelse, tracking error, sharpe ratio og information ratio

Risikostyring - varighed, konveksitet, risikovektorer og rentefølsomhed

Et stort udvalg af instrumentklassifikationer - såvel markedsklassifikationer, såsom ICB, som egne

brugerdefinerede klassifikationer

Simulation af varighed og effektiv rente

Performancemåling og attribution

Kontrol af investeringsrammer

Benchmarkssammenligninger

Disse kraftfulde funktioner giver brugeren et fremragende overblik og en solid basis for hurtig reaktion på ændringer i markedet og dermed optimale investeringsbeslutninger.

På den administrative side leverer PORTMAN alle nødvendige data og rapporter til de regnskabs- og skat- temæssige opgørelser, herunder håndtering af pensionsbeskatningsloven (pal). PORTMAN opfylder alle kravene til et reviderbart fonds- og regnskabssystem.

PORTMAN indeholder limitsstyring. Dette giver mulighed for at overvåge investeringsmandater - interne som eksterne og såvel indenfor som på tværs af porteføljer.

PORTMAN


CORPORATE ACTIONSPORTMAN indeholder omfattende funktionalitet til håndtering af Corporate actions. Med det vil du nemt kunne oprette corporate actions på tusindvis af positioner, skabe overblik og redigere eller slette fejl igen.

Corporate actions inkluderer:

Fondskodeskifte

Aktiesplit

Fusion

Spaltning

Spin-off

Skift af noteringsvaluta

Ombytning og tildeling af tegnings- og aktieretter

Udbyttegenerering

FORVALTNINGSGEBYRERDriver du porteføljeadministration for dine kunder, har du brug for en proces til understøttelse af admi- nistrationsgebyrer. PORTMAN kan anvendes som basis for beregning, administration og bogføring af forvaltningsgebyrer.

Gebyrmodulet understøtter opsætningen af individuelle aftaler med kunder, porteføljer eller grupper af kunder eller porteføljer. Aftaler kan oprettes ud fra skabeloner.

Du kan bestemme beregningsgrundlag og -principper og fordele det beregnede beløb på flere konti og transaktioner.

De beregnede beløb kan valideres inden registrering og overføres til eksterne systemer såsom firmaets økonomi- og finanssystem. Beregningsgrundlaget fremlægges til validering.

Endelig kan PORTMAN producere gebyrbreve til kunderne med mulighed for integration til kunderapporteringssystemet, så kunden kan modtage brevet som en del af den periodiske rapportering af andre opgørelser som beholdninger, afkast, skat mm. En automatisering som giver mere tid, større sikkerhed og et bedre produkt til din kunde.

Med PORTMAN har vores kunder erfaringer med at håndtere over 45.000 individuelle gebyraftaler.

GIPS STANDARDGlobal investment performance standard (GIPS) er en etisk standard for beregning og præsentation af historisk performance, der sikrer, at der gives et retvisende og fyldestgørende billede af firmaets performance.

GIPS fungerer som et minimumskrav på verdensplan, således at eksisterende og potentielle kunder får en bedre gennemsigtighed og dermed et væsentligt bedre beslutningsgrundlag ved valg af kapitalforvalter.

GIPS stiller krav til inputdata, beregningsmetoder, opbygning af composites (porteføljegrupper), uddy- bende informationer (noter), præsentation og rapportering.

Krav og anbefalinger for beregning af afkast, performance og rapportering i henhold til GIPS og forgæn- geren: AIMR-PPS er fuldt implementeret i PORTMAN (i drift siden 1998).

GIPS er en integreret del af PORTMAN, hvilket betyder: Hovedparten af data er tilstede - priser, handler, konti, forvaltningsgebyrer mm.

Omfattende besparelse på administrative ressourcer Forbedret datagrundlag og reduktion i fejlkilder til andre rapporteringer Det er hurtigt og let at komme i gang med - ved testkørsler kan effekten ses direkte

KUNDERAPPORTERING OG INTERN RAPPORTERINGIntern såvel som ekstern rapportering til kunder er en af de vigtigste succesparametre for anvendelsen af et porteføljestyringssystem.

PORTMAN opererer med to slags rapporter:

KUNDERAPPORTER/KUNDERAPPORTER VIA INTERNETPORTMAN er udstyret med et sofistikeret kunderapporteringssystem som muliggør at delrapporter samles til en omfattende periodisk rapport, som præsenteres i overensstemmelse med dit firmas standarder for grafisk materiale. Kunderapporteringssystemet understøtter differentiering af den rapportering dine kunder modtager i én fuldautomatisk proces.


+

Kunderapporteringssystemet har adskillige funktioner, der giver omkostningsreduktion, øget effektivitet og sikkerhed:

Definition af rapportgrupper

Delrapporter samles i færdige rapporter med sidetal og indholdsfortegnelse

Hver delrapport kan bestilles med forskellig frekvens, så den samlede rapport afhænger af rapporte-ringstidspunktet. Inkludering af egne dokumenter såsom markeds- eller asset management kom-mentarer

Individuel tilmelding af kunder og/eller porteføljer til rapportgrupper

Konsolidering af kunder i én rapport (fx familie)

Kundetilpasset layout, indhold og grafisk design af alle delrapporter

Automatisk produktion af alle kunderapporter på samme tid

Proces for overvågning, fejlretning, godkendelse og frigivelse

Understøttelse af mange distributionskanaler, deriblandt web, e-Boks, e-mail og egen proces

Integration med PORTMANs segmenteringsmodul til sikring af, at kunder kun kan modtage de rap-

porter, der stilles til rådighed af dit firma i dette kundesegment

Mulighed for ad-hoc rapportering til kundemøder eller interne møder

Mulighed for at vise kunder, hvilken rapportering, de vil kunne opnå ved et skifte til et andet segment på kundens egne data

Det er muligt at bestille rapporter via internettet i egen webportal eller i PORTMAN's API modul.

Vitec stiller en platform til rådighed for kommunikation med kunderapporteringssystemet, som du kan anvende i dine egne webportaler. Hermed kan du bygge løsninger, der giver rådgivere og dine egne kunder adgang til at bestille rapporter og se tidligere bestilte rapporter via Vitecs dokumentlager.

Alternativt kan du anvende Vitecs rådgiver og slutkundeløsning, COCPIT, hvor disse funktioner er integre-rede i en webløsning med et fornemt grafisk overblik over investeringerne, kundeoplysninger og meget mere.

BRUGERDEFINEREDE RAPPORTERBrugeren bestemmer selv, hvilke data som skal indgå i en given rapport. Dette sker via en rapportgene-rator, hvor brugeren kan definere en lang række parametre, som afgrænsning af data, gruppering af data, nøgletal, overskrifter med videre.

Disse rapportdefinitioner lagres og kaldes frem igen efter behov.

PORTMAN


Vitec Produktlinje


+ Følgende overordnede rapporttyper er til rådighed i rapportgeneratoren med mulighed for valg af over 400 søjler:

Beholdningsoversigt for kunder/porteføljer - enkeltvis eller konsoliderede positioner

Detaljeret gevinst/tabsliste - en linje per transaktion, hvor der blandt andet kan vises gevinst/tab og bogførte værdier

�Transaktions- og afviklingsliste - alle handler/transaktioner for en kunde, en portefølje eller en dealer for en specifik periode

Periodeopgørelse/resultatopgørelse - indeholder blandt andet afkast i perioden, dekomponering i adskillige elementer såsom rente, udbytte, realiseret, urealiseret, valuta og børskurs, tidsvægtede afkastprocenter, sammenligning med benchmarks og meget meget mere

Det er muligt, at definere egne grupperinger, og der findes over 50 forskellige grupperingskriterier så-som:

Industri

ICB og GIPS grupper

Valutakode og -område

Aktivklasser

Fast/variabel-forrentede obligationer

Udløb

Modpart

Rating

Varighedsinterval

Alle rapporter kan ses på skærm, printes, leveres i CSV format, HTML, PDF eller overføres til Excel. Rappor-terne kan også sendes direkte pr. e-mail. endvidere kan rapporter afvikles i den automatiske batchkørsel og dermed ligge klar hver morgen.

UNIT LINK OG PULJEORDNINGERHar du behov for en løsning, der kan automatisere processen med investering af kundernes indestående og rebalancere investeringerne for 10.000-vis af kunder, har PORTMAN to løsninger:

UNIT LINK ORDNINGUnderstøtter en individuel ordning, hvor kunderne selv vælger deres investeringer udfra et univers opsat af kapitalforvalteren.

PORTMAN beregner kundernes købs-/salgsordrer på baggrund af kapitalindestående og ønsker om reba-lancering af de aktuelle investeringer.

På baggrund af de samlede kundeordrer beregnes en række nettoordrer, som kapitalforvalteren kan handle i markedet.

PORTMAN


Efter effektuering af ordrerne kan PORTMAN spiltte disse til kundehandler og registrere disse som trans-aktioner i PORTMAN med inklusiv kontopåpvirkninger.

PULJEORDNINGGrundfunktionaliteten er den samme som i Unit Link ordningen, men her kan forvalteren opbygge en række investeringsprofiler, som knyttes til en eller flere kundestrategimatricer.

En kundestrategimatrice kan opbygges dynamisk med de dimensioner, man ønsker at score kunden efter, såsom risiko og horisont.

De enkelte porteføljer knyttes til fleksible kundegrupper, der passes ind i kundematricen og dermed knyttes til en investeringsprofil.

Ved ændringer i en profil eller ved indestående på en kundes konto, vil PORTMAN generere de nødven-dige køb/-salgsordrer for hver kunde.

Herefter fungererer systemet som under Unit Link ordningen.

LIMITMODULETHar du brug for at kontrollere dine investeringsmandater med kunden, interne mandater givet af ledel-sen eller bestyrelsen eller tilbyde dine kunder at kontrollere deres egne interne mandater, så har PORT-MAN en løsning. I PORTMANs limitmodul kan du administrere og overvåge dine mandater på en enkel måde, der giver dig mulighed for at kun at bruge tiden på afvigelser.

Limitmodulet indeholder blandt andet:

Et overblik over rammer, hvilke der er brudte, og hvilke der er tæt på at blive det

En meget fleksibel måde at udvælge data, der ønskes anvendt i rammen - såvel indenfor kunder og porteføljer som på tværs af porteføljer i hele systemet

Mulighed for hierarkisk opbygning - rammer kan bygge på rammer

Over 50 målevariabaler - herunder markedsværdier og risikonøgletal

Mulighed for drill-down til validering af de beregnede rammer og eftersøgning af årsager til brud

Lagring af opgørelser og grafisk præsentation af den historiske udvikling i rammen i forhold til de

definerede min./max. grænser

Igangsætning af kontrol på selvvalgt tidspunkt eller automatisk i batch

Vitec Produktlinje


+ MYNDIGHEDSRAPPORTERINGMange kunder anvender PORTMAN til myndighedsrapportering i forskellig grad:

Beregning og udtræk af relevante tal via brugerdefinerede rapporter til efterbehandling i firmaets

egne systemer

Skatterapporter til kunder til deres indberetning af skatteoplysninger

Specialdesignede løsninger til udvalgte områder, som fx FIONA og SOLVENCY II indberetning

Til FIONA indberetninger tilbyder PORTMAN en løsning, der kan danne de endelige indberetningsske-maer for alle positioner, som findes i PORTMAN.

Til SOLVENCY II kan PORTMAN opgøre alle relevante skemaer for aktiverne, som findes i PORTMAN. Disse data leveres klar i en form, der gør det nemt at konsolidere med firmaets passiver.

Andre eksempler på myndighedsrapportering omfatter liquidity coverage ratio (LCR), Common Reporting (COREP) og ORBOF-reporting i Norge.

INTEGRATION TIL ANDRE SYSTEMEREt meget afgørende parameter i forbindelse med valg af system set-up er ”straight-through-processing”. Dermed stilles der meget store krav til systemintegration.

PORTMAN er et åbent system med en veldefineret grænseflade, som tillader både eksport og import af data til og fra andre systemer.

Herudover anvender Vitec et ETL system til kundespecifik implementering af integrationer, som vi bygger i samarbejde med kunden og servicerer i Vitec.

Der er i dag etableret integrationer til følgende systemer: Frontoffice-systemer - såsom Vitecs handels-

og ordresystem, IDEAS

Værdipapircentralerne i Danmark (VP) og Norge (VPS)

Backoffice-systemer, såsom SDC, Bankdata, BEC, Danske Bank og JP Morgan

Finans- og økonomisystemer såsom Navision, Axapta, Rubicon og Concorde

Standardprodukter såsom tekstbehandling og regneark

Andre systemer såsom markedsinformation- og analysesystemer

Har du behov for at integrere beregninger, data eller PORTMAN processer direkte ind i dine egne pro-grammer (herunder Excel løsninger), tilbyder PORTMAN et API.

PORTMAN


Vores kunder benytter blandt andet PORTMAN API til at:

integrere beregninger og rapportbestilling i egne web platforme til rådgivere og kunder

understøtte risikostyring

PORTMAN tilbyder endvidere direkte adgang til alle data fra PORTMANs SQL database til brug i organisa-tionen.

DATA OG ANVENDELSE I BEREGNINGERDet grundlæggende princip i PORTMAN er, at beregninger sker på baggrund af de rå data. Hermed sikrer du, at dine beregninger altid er synkrone med de grundlæggende markeds-, kunde- og regnskabsdata, som findes i PORTMAN på beregningstidspunktet.

Du kan altid gå tilbage i tiden og generere beregninger for historiske perioder eller datoer.

Historiske kunde- og markedsdata kan sikres mod sletninger og/eller opdateringer. PORTMAN indehol-der de nødvendige kontrol- og revisionsspor, således at systemet indfrier kravene til et revideret fonds- og regnskabssystem bl.a. via systemets faciliteter til generering af entydigt transaktionsnummer.

BRUGERGRÆNSEFLADE OG TEKNISKE DATAPORTMAN er udviklet efter Windows-standarder med enkle og overskuelige standardbrowsevinduer.

Den enkelte bruger kan ændre rækkefølge og tilpasse vinduerne til egne behov og herefter gemme opsætningen.

PORTMAN brugergrænsefladen afvikles på en Windows-platform.

SETUPPORTMAN-serveren afvikles på en Windows-serverplatform og anvender MS SQL som database.

PORTMAN kan afvikles på såvel fysiske som virtuelle servere.

Server og database setup afhænger meget af datamængder, behov for oppetidssikkerhed og krav til systemperformance i peak-situationer.

Vitec har anbefalede setups i konkrete situationer og indgår i en dialog med kundens tekniske personale eller konsulenter om de detaljerede krav.

Vitec tilbyder endvidere hostede løsninger, som er tilpasset de forskellige krav.


COCKPIT - EN WEB BASERET BRUGERGRÆNSEFLADE TIL PORTMANVitec tilbyder også en skræddersyet, enkel og meget visuel web baseret brugergrænseflade til PORTMAN beregninger og rapportering.

COCKPIT er bygget med funktionalitet til understøttelse af processerne til rådgivning af kunder og som et værktøj for slutkunden. En central kundeværdi er overblik og empowerment af brugerne, der øger effektiviteten og giver en bedre kundeoplevelse.

Vil du vide mere om COCKPIT, så kontakt Vitec for et COCKPIT produktark.

166672 vitec 12 siders · kunderapporteringsmodel, der giver hurtig, sikker og administrativ let...

Documents