18.3 rendimiento bonos soberanos y globales
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REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Nacional y Regional
Mdos. Emergentes
Región
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Lima (IGBVL) Ecuador
Lima (ISBVL) México
Bogotá (IGBC) Panamá
Buenos Aires (MERVAL) Perú
México (IPC) Uruguay
Santiago (IPSA) Venezuela
Sao Paulo (IBOVESPA) Fuente: B loomberg
Fuente: B loomberg - BVL
Tipo de Cambio Venta
Nuevo Sol
Real Brasileño
Peso Mexicano
Peso Chileno
Peso Argentino
Peso ColombianoFuente: B loomberg
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Corporativo 5.81 5.78 5.87 5.51 1.90 1.86 1.94 2.00
Microempresas 34.13 34.11 33.50 32.04 24.4 24.35 21.37 19.13
Consumo 42.77 42.74 42.40 42.64 32.0 32.05 32.40 27.52
Hipotecario 8.81 8.80 8.59 9.07 6.81 6.81 6.81 7.62
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Ahorro 0.34 0.34 0.40 0.35 0.15 0.15 0.17 0.20
Plazo 3.93 3.93 4.11 3.53 0.26 0.25 0.13 0.23
CTS 3.87 3.92 4.06 4.07 1.74 1.75 1.66 2.01Fuente: PERÚ21
Fuente: SBS
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
3 de noviembre de 2015
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) finalizó la sesión con indicadores positivos impulsada por las ganancias de
acciones de los sectores financiero y eléctrico. El índice general avanzó 0.75% y el índice selectivo que incluye a
las acciones más líquidas del mercado ganó 0.48% . En la jornada se negociaron S/ 28 millones ($ 8.5 millones) en
367 operaciones. A nivel de empresas, subieron las acciones de: Casa Grande (9.46% ), Aceros Arequipa
(4.88% ), Buenaventura (4.03% ), Ferreyros (0.7% ), Scotiabank (4% ), Edelnor (2.13% ). En contrario, bajaron las
acciones de: Atacocha (- 6.92% ), Graña Y Montero (-2.66% ), Alicorp (-1.43% ).
Indice Cierre Var 1-d% Var 30-d%
9 215 0.67 -0.62 -20.79
YTD 2015
10 624 0.75 5.48 -28.19
14 262 0.48 1.60 -29.62
3 873 0.89 4.91 0.57
48 054 4.76 2.17 -3.91
45 355 1.82 6.13 5.12
12 813 2.41 25.75 49.36
MonedasCotización
por US$
Variación %
La moneda peruana se apreció el martes en línea con sus pares de la región porque inversores extranjeros
tomaron ganancias vendiendo dólares ante un repunte global del billete verde tras la difusión de datos positivos de
la economía de Estados Unidos. En tanto que el Banco Central de Reserva (BCR) colocó swaps cambiarios venta
por S/. 220 millones, mientras que en la sesión vencieron S/. 300 millones en estos instrumentos. En la jornada el
tipo de cambio interbancario venta cerró en S/.3.284 por unidad. En lo que va del año, el nuevo sol alcanza una
depreciación acumulada de 10.28% (Datatec). Cabe indicar que en el año 2014, la moneda peruana también
alcanzó una depreciación de 6.36% .
-1d -7d -30d YTD 2015
3.28 -0.11 0.12 1.87 10.23
3.77 -2.25 -3.07 -4.17 41.82
16.40 -0.26 -0.89 -2.15 11.16
688.84 -0.51 0.03 -0.07 13.59
9.56 0.08 0.32 1.32 12.94
2 799.19 -3.36 -5.06 -7.29 17.79
Tasas de Interés Diarias del Sistema Bancario (Prom.)
Tasas Activas
Tasas Pasivas Moneda Nacional Moneda Extranjera
Moneda Extranjera
Riesgo País (Embi+) Spread Clasif. Fitch
Riesgo Sober. Hoy -1d -7d -30d
377 384 400 435
- -
487 494 520 596 CCC
380 394 422 406 BBB-
#N/A -
272 275 284 310 BBB+
- - - - A+
1 206 1 233 1 257 1 494 NR
208 215 219 232 A-
203 211 217 242 BBB
215 217 223 251 A-
265 270 278 297 BBB
2 562 2 690 2 819 3 013 CCC
Evolución de Indicadores Económicos: Perú
El gobierno publicó este martes la ley de arrendamiento, que establece las reglas de juego para el leasing
inmobiliario y el alquiler-venta de viviendas. Mediante un decreto supremo publicado en el suplemento de Normas
Legales del diario El Peruano, se reafirmó que el reglamento de esta ley tiene carácter único de vivienda y no será
aplicado a otros contratos de arrendamiento para actividades industriales, comerciales, artesanales, profesionales,
entre otros. Además, el reglamento para el leasing inmobiliario y el alquiler-venta dispone de modelos para los
formularios que deberán ser presentados: Formulario Único de Arrendamiento, (FUA), Formulario Único de
Arrendamiento con Opción de compra de inmueble (FUAO) y Formulario Único de Arrendamiento – financiero
(leasing) (FUAL). Se estableció ademas que los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda
serán anulados si se registra el incumplimiento del pago de la renta pactada por dos meses consecutivos dentro del
plazo de vigencia de dicho contrato. Otro motivo por el cual se podrán anular los contratos de alquiler será el
incumplimiento del pago de los conceptos complementarios que figuren en el contrato por seis meses consecutivos y
que deberá ser sustentado en una comunicación notarial.
leasing inmobiliario
Moneda Nacional
-0.74
3.78
4.824.87 5.13
6.00
6.717.09
7.427.56 7.64 7.65
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Tasa
%
Plazo de Vencimiento (Años)
Rendimiento Bonos Soberanos y Globales
SB12AGO17
SB12AGO20
SB12SEP23
SB12AGO26
SB12AGO31 SB12AGO37 SB12FEB42
GLOBAL 16
GLOBAL 25
GLOBAL 33GLOBAL 37 GLOBAL 50
SB12FEB55
3.284
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
S/. x US$
Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario Diario ( 01.ene. 2014 - 3.Nov. 2015 )
TC Diario-VentaFuente: Datatec
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
Scotiabank Crédito Continental Interbank Nación
18.3
24.8 25.1 27.3
42.8
%
Rentabilidad Anualizada (ROE) de los Principales Bancos Setiembre 2015
Fuente: SBS
REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Internacional
HECHOS DE IMPORTANCIA
Comentario del Mercado Accionario Estadounidense
DOW JONES (EE.UU)
NASDAQ (EE.UU)
S&P 500 (EE.UU)
FTSE (Inglaterra)
DAX (Alemania)
NIKKEI (Japón)
SHANGAI (China)
Comentario de Principales Divisas Internacionales
EURO ( $/€ )
YEN Japones ( ¥/$ )
LIBRA ($/£)
FRANCO Suizo (fr/$)
YUAN Chino (¥ /$)
EE.UU. Libor 1M
ZONA EURO Libor 3M
INGLATERRA Libor 6M
CANADÁ Libor 1 Año
JAPÓN Prime Rate
COMMODITIES
Oro ($/oz)
Plata ($/oz)
Cobre ($/TM)
Zinc ($/TM)
Estaño ($/TM)
Plomo ($/TM)
Aluminio ($/TM)
Molibdeno ($/lb)
WTI ($/barril)
Brent ($/barril)
Precios Spot
Fuente: Bloomberg, Reuters
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 12136
47.8
YTD 2015 Var - 1dHoy Ayer
1 133.84
15.4
5 140.3
1 659.0
1.0
-0.4 0.0 -0.6 -0.1 15.3
-67.1 -21.0 -49.1 -16.1 1 117.8
-
3.25
1
-353.3 -74.3 30.3 9.3 1 471.8
-4 547.5
-498.5 3.0 -52.0 9.5 1 668.5
14 884.0
1 682.8
1 462.5
-586.0
-11.0 -63.0 45.8 1 671.8
5 141.3
-821.0
-1.00
14 886.0
-9.37
-0.34
1.08
El dólar mantiene su ventaja con respecto a las demás monedas principales este martes a pesar de la
publicación de los poco alentadores datos sobre pedidos industriales de Estados Unidos, pues los inversores
empezaban a dirigir la atención hacia el informe sobre empleo no agrícola de esta semana. El dólar avanzó
con respecto al euro. También subio frente al Yen y ganó posiciones con respecto a la libra y al franco suizo.
Por otro lado, el dólar australiano ganó posiciones frente al dólar. El índice dólar, que sigue la evolución de
esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, avanzó un 0.49%
0.87
-0
0 0
-0
2
0.33
12 meses
10
Variación (en pbs)
23
3
2
1 mes1 semana
0.56
1
0.19
0
YTD% 2015
0
2
8.78
Cierre
9.29
0.50
6 384
0.79
-0.79
-0.25
2.47
Var 1-d%
YTD 2015Cierre Spot
-2.78
0.00
10 951
3 317
0.34
0.9909
HoyTasas
8.64
3 de noviembre de 2015
Var 30-d%
7 d
Variación %
18 683
2.54
Monedas
2 110
1 d
17 918
4.14
0.35 5 145
0.00
5.41
8.12
8.64
30 d
0.27
7.06
0.53
14.63
-0.47 1.0964
1.55
2.00 0.40
1.5421 0.03
0.51 0.26 0.97 121.07
0.47
-2.25
11.68
-0.26
0.05 0 0
1 mes
0
0.25 0 0
6.3363
Bancos Centrales -
Tasas Referenciales
0
-0.02
Variación (en pbs)
1 semanaHoy
2.11
1 año
-0.33
0.10 0
4.6 -4.9
0.50 0
0.50
0
0
0
0
0
-50
-0.8 -
-1 226.8 -87.8
4.6
32
Var - 7d
4
Var - 30d
-171.3
29.5
1.5 3.8
1.8
26 1
1 día
Variación (en pbs)
1 año
0.77
Hoy
Yield
48.9
Bonos del Tesoro Público de los EEUU
Treasuries
2.4
1.1
47.9
-6.9
10
2.0
-5.4 4.7 46.1
24
4
30 Años 5
-4
-13
-7
2.48
5 -16
-16
2
-6
2.66
15
YTD 2015
3
2 Años
GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDAD
Wall Street cerró este martes con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un
0.50 % impulsado por el buen desempeño del sector energético gracias a una fuerte subida del precio del
petróleo. Por su parte el selectivo S&P 500 y el índice compuesto del mercado Nasdaq terminaron positivos. Al
final de la sesión el sector energético subió en su conjunto un 2.44 % , y el de materias primas avanzó un 0.86
% , por delante del tecnológico (0.54 % ), el industrial (0.07 % ) y el financiero (0.01 % ) mientras que el
sanitario bajó un 0.47 % .
Analista: Miguel J. Lauriano Ramirez
Los responsables del Banco Central Europeo revisarán el grado de estímulo monetario que han desplegado cuando se reúnan en diciembre y seguirán dispuestos y con capacidad de actuar si es necesario, dijo el martes el presidente del
banco central Mario Draghi."Incluso aunque la demanda doméstica siga fuerte, la preocupación por las perspectivas de crecimiento en los mercados emergentes y otros factores externos están creando riesgos a la baja para la previsión
de crecimiento e inflación", dijo en un acto cultural europeo en Fráncfort. "En este contexto, el grado de acomodo de la política monetaria necesitará ser reexaminado en la reunión del consejo de gobierno de diciembre", dijo Draghi. "El
consejo de gobierno está dispuesto y es capaz de actuar con todos los instrumentos disponibles en su mandato si se necesita para mantener un grado adecuado de acomodo monetario", dijo.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, inició este martes su visita oficial de dos días a Atenas para informarse sobre el estado de aplicación de las reformas pactadas en el tercer rescate y tratar con el
Gobierno griego las cuestiones más espinosas de la negociación. Según la agenda oficial, Moscovici se reunió el martes con el primer ministro, Alexis Tsipras, y con el ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, y este miercoles lo hará con
el titular de Trabajo, Yorgos Katrúgalos. El Ministerio de Trabajo es el responsable de elaborar la reforma del sistema de pensiones que el Ejecutivo acordó con las instituciones acreedoras a cambio del tercer plan de rescate que puede
alcanzar hasta los 86.000 millones de euros. Está previsto que la ley de pensiones se presente en el Parlamento este mes, según adelantó Katrúgalos. También están pendientes de aprobarse cambios en los impuestos y una mayor
liberalización del mercado laboral como parte de un segundo paquete a cambio de 1.000 millones de euros.
Comportamiento de los precios de Commodities
3 Años
4 1.59
10 Años
5 Años
1.09
20
12
4 4 2.21
20 Años
15 Años
2.99
17 918
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500Comportamiento del Indice Dow Jones en los EE.UU.
47.9
38
48
58
68
78
88
98
108
Petroleo West Texas (US$/barril)
1 117.81050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
Oro (US$/Onza)
5 141.3
4900
5400
5900
6400
6900
7400
Cobre (US$/TM)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2 años 3 años 4 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años 30 años
Curva de Rendimientos
03/11/2015 27/10/2015 04/10/2015
%