АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ признания банков

неплатежеспособными В 2014-2016 ГОДАХ

Бортников Г.П., Любич А.А.

Академия финансового управления 25 мая 2016 г.

За относительно короткий период признано неплатежеспособными 78 банков.

Вероятность восстановления ?

Единственный случай (?) объявление мелкого банка неплатежеспособным по решению его собственника: Инвестиционно-трастовый банк, созданный в 2013 г.

В других случаях – продажа (Укрсоцбанк/ Альфа,

Необратимый процесс…

Выплаты вкладчикам, млн грн

Погашение

кредитов

в т.ч.

Продажа

активов Прочие

От погашения

кредитов

От

продажи

активов

Надра 3 593,45 363,00 85,79 15,20 10% 2%

Дельта банк 15 459,25 953,00 - 593,25 6% 0%

Финансы и кредит 9 739,43 154,66 - 6,74 2% 0%

6% 1%

ВАБ банк 6 591,27 130,90 58,98 668,48 2% 1%

Имекс банк 4 129,25 29,73 9,13 27,72 1% 0%

Финансова иниц-ва 3 531,53 39,24 8,76 5,79 1% 0%

Форум 2 845,93 1 015,34 219,15 480,97 36% 8%

Брокбизнес 2 595,56 136,53 375,21 479,86 5% 14%

Киевская Русь 2 120,12 284,99 32,05 48,70 13% 2%

10% 4%

Сисибанк 1 924,67 4,66 8,97 3,05 0% 0%

Пивденкомбанк 1 841,48 10,93 42,17 1,92 1% 2%

Таврика 1 823,36 329,55 20,34 1,28 18% 1%

Актив банк 1 297,86 38,23 35,77 11,03 3% 3%

Укринбанк 1 214,43 83,13 - 8,44 7% 0%

Еврогазбанк 1 211,09 9,89 3,64 9,96 1% 0%

Златобанк 806,37 122,67 22,87 67,53 15% 3%

УПБ 624,71 5,76 0,46 19,78 1% 0%

ЕрДе 457,62 144,18 119,74 13,11 32% 26%

Нац кредит 275,62 63,26 0,01 26,90 23% 0%

10% 4%

Поступления

ВыплаченоБанк

Удельный вес

поступлений в выплатах

Продажа активов

Звіт щодо продажу активів банків з 16.05.16 по 20.05.16. ФГВФО

1 Поиск

инвестора

2 Поиск

инвестора

Начало

Ликв.

Дней

поиска

ПАТ Банк ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 25.09.2015 06.10.2015 18.12.2015 84

ПАТ Банк "Контракт" 21.10.2015 11.12.2015 51

ПАТ ТК Кредит 25.02.2016 08.04.2016 43

ПАТ УНІКОМБАНК 23.10.2015 27.10.2016 07.12.2015 45

ПАТ "СОФІЇВСЬКИЙ" 29.12.2015 27.04.2016 120

ПАТ "УКРІНБАНК" 31.12.2015 12.01.2016 23.03.2016 83

Ищем инвесторов…

1 группа - 3 банки из 15 (112 млрд грн) – 20%

2 группа - 12 банков из 20 (138 млрд грн) – 60%

3 группа - 12 банков из 23 (52 млрд грн) – 52%

4 группа - 50 банков с 122 (44 млрд грн) – 39%

Всего потерпели крах банки с 27,5% активов от системы на 01.01.2014 до 15.04.2016)

(по старой классификации групп банков)

Частота крахов и масштабы потерь (выборка из 77 банков)

6 банков объявлены неплатежеспособными через 2-9 дней после фиксации «проблемности»

4 банка пребывали в проблемном состоянии полгода и дольше

25 банки не предоставили ПФО и / или программу капитализации

Выборка решений о признании 48 банков неплатежеспособными в 2014-2015 годах

Основания для проблемности Признание проблемным Признание неплатежеспособным

Капитал 1 Недоформ. Резерв 1 Отмывание денег 1 Репутация владельца 2 Безопасн. ИТ 1 Убытки 3 Качество активов 2 Отчет куратора 4 Недостовер. Отчет. 4 Качество активов 5 Нарушения норм 6 Просроч. Долг НБУ 5 Невыпол. треб. кредиторов 9 Жалобы клиентов 6 Рисковая деят-ность 10 Фин-монитор 7 Риск ликвид. 11 Разрыв ликвид. 11 Ухудшение состояния 16 Вывед. Средств 11 Угроза неисполн. Треб. Кред-ров 17 Инспект. 12

Капитал 12 Круп. Экспоз. Н7/ Н8 19

Выборка 40 банков Валютная позиция 22 2014-2015 гг. Нет ПФО 25

Нормы ликвид. 26 Недост. коррах. НБУ 27 Картотека 29 Безвыезд. Анализ 35

Сигнализируют ли нормативы? Н2 Н4 Н7 Н8 Н2 Н4 Н7 Н8 Н2 Н4 Н7 Н8 Н2 Н4 Н7 Н8 Н2 Н4 Н7 Н8

Банк 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Банк 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0,5 0 0 0,5 0 0

Банк 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0

Банк 4 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0

Банк 5 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0

Банк 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Банк 7 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0

Банк 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Банк 9 1 1 1 1 1 0 0,5 0 1 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 1 0

Банк 10 0 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0

Банк 11 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0

Банк 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Банк 13 0,5 1 1 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5

Банк 14 0 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0

Банк 15 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5

Банк 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Банк 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0,5 0

Банк 18 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0,5 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0

Банк 19 0 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0

Банк 20 1 1 1 0,5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0,5 0

Банк 21 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0,5 0

Банк 22 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5

Банк 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Банк 24 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0

Банк 25 0,5 0 1 0 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0

Банк 26 1 0 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0

Банк 27 1 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0

Банк 28 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,5 1 0 0

Банк 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Банк 30 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0 1 1 0,5 0 1 1 0,5 0 0 0 0

Банк 31 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

Банк 32 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0,5 0,5 1 0,5 1 0 1 0

Банк 33 0 1 1 0,5 0 0 1 0,5 0 0 1 0,5 0 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0,5

Банк 34 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0

Банк 35 1 0 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0 0

Банк 36 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0

Банк 37 1 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5

Банк 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Банк 39 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0

Банк 40 0 1 1 1 0 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5

Банк 41 1 1 1 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0

Банк 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Банк 43 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0

Банк 44 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Среднее

(уровень

сигнала)

0,4 0,7 0,6 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1

до 30 дней до 60 дней до 90 дней до 180 дней до 360 дней

Для обобщения результатов введено значение силы сигнала (среднее значение сигнала): 0-0,25 - слабый уровень сигнала; 0,26-0,5 - средний уровень сигнала; 0,51-0,75 - высокий уровень сигнала; 0,76-1 - критический уровень сигнала. Н2 и Н8 в периодах до 60, до 90 и до 180 дней имеют низкие сигналы. Только во временном периода до 30 дней (то есть когда времени на исправление ситуации у банка нет времени) нормативы свидетельствуют о глубоком кризисе в банке. Эффект обрыва по сигналам

Сигнализируют ли нормативы? (2)

Для подтверждения гипотезы также было проведено исследование количества дней от первого сигнала до дня введения временной администрации в банке. Отсчет от двух дат: 1. Первая дата, когда норматив не выполнялся. 2. Дата появления «шума», когда норматив попадал в зону риска (для Н2 - 10-11%; Н4 - 20-21%; Н7 - 24-25%; Н8 - 500-800%) Возможные искажения показателей экономических нормативе банками В 50% проблемных банках экономические нормативы в норме до дня введения временной администрации.

Н2 Н4 Н7 Н8 Н2 Н4 Н7 Н8

Банк 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Банк 2 92 129 87 21 101 134 119 22

Банк 3 7 0 10 3 10 0 406 406

Банк 4 0 0 0 0 90 269 413 108

Банк 5 0 0 0 0 0 0 112 0

Банк 6 0 0 0 0 84 0 0 0

Банк 7 0 0 98 0 0 57 294 0

Банк 8 51 51 51 42 0 0 0 140

Банк 9 96 9 205 8 119 0 119 12

Банк 10 0 34 0 0 0 134 68 0

Банк 11 0 49 49 0 0 172 270 21

Банк 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Банк 13 0 55 6 0 206 58 43 266

Банк 14 0 71 0 0 0 105 194 194

Банк 15 0 20 45 0 0 0 259 357

Банк 16 0 307 0 0 0 379 0 0

Банк 17 110 175 419 110 111 0 0 330

Банк 18 0 73 154 0 0 103 0 125

Банк 19 0 2 0 0 0 297 326 0

Банк 20 14 302 154 0 21 268 368 2

Банк 21 17 240 121 17 17 146 269 17

Банк 22 19 0 27 22 22 0 0 358

Банк 23 0 15 0 0 0 0 0 0

Банк 24 0 0 119 0 0 0 300 0

Банк 25 0 0 38 0 0 38 98 0

Банк 26 36 0 10 1 410 0 442 16

Банк 27 0 17 15 0 0 0 107 106

Банк 28 165 0 425 22 336 0 0 0

Банк 29 0 0 0 0 0 0 0 0

Банк 30 35 146 146 33 68 0 244 184

Банк 31 165 50 127 165 0 37 134 225

Банк 32 239 85 277 0 248 150 337 248

Банк 33 0 478 134 0 0 415 478 538

Банк 34 0 0 0 0 0 10 221 0

Банк 35 327 0 0 0 425 314 175 0

Банк 36 13 30 13 13 196 107 107 196

Банк 37 16 36 36 16 108 0 263 199

Банк 38 0 15 0 0 0 0 0 0

Банк 39 0 44 33 0 0 0 133 0

Банк 40 0 347 27 27 0 254 347 407

Банк 41 11 22 11 11 71 79 186 176

Банк 42 0 0 241 0 0 0 298 0

Банк 43 0 0 0 0 0 0 249 0

Банк 44 0 0 0 0 0 0 0 0

Количевство дней от

первого сигнала

Количество дней от

первого шума

Количество дней до

объявленьия банка

неплатежеспособным

налич

ные

средст

ва

Средств

а в НБУ

Средств

а в др. б.

начисл.

доходы

Просроч.

Начисл. доходы

просроченны

е кредиты

Средства

других

банков

средства

НБУ

Банк 1 392 392 392 273 335 364

Банк 2 301 301 273 301 49 273 273

Банк 3 364 364 336 336 273 307

Банк 4 336 364 153 245 336 336 153

Банк 5 240 212 212 183 183 +

Банк 6 240 183 121 0 212 121 149

Банк 7 212 212 212 212 149 0 149

Банк 8 151 151 151 151 151 151

Банк 9 336 336 308 308 336 336 +

Банк 10 428 428 456 339

Банк 11 364 364 336 336 336 245 336 307

Банк 12 462 490 217 399 490 399 490 462

Банк 13 422 422 422 422 243 211 422 422

Банк 14 422 394 365 331 182 0 365 394

Банк 15 297 480 329 172 268 297 389 389

Банк 16 392 364 335 364 364 335

Банк 17 422 422 394 365 303 206 394 394

Банк 18 364 364 335 392 119 119 335

Банк 19 301 301 301 182 273 210 273

Среднее кол-во

дней

339 344 302 315 222 234 297 346

Альтернативные индикаторы? Первые признаки надвигающейся

катастрофы

Публикация экономических нормативов банками / НБУ на ежемесячной основе

Подготовка и публикация отчета о крахах крупнейших банков в Украине

ECB. Report on the lessons learned from the financial crisis with regard to the functioning of European

financial market infrastructures April 2010

SAFETY AND SOUNDNESS: Material Loss Review of IndyMac Bank, FSB February 26, 2009

Washington Mutual Bank. - 2010;

The failure of HBOS plc (HBOS) – 2015;

The failure of the Royal Bank of Scotland. FSA. – 2011.

Cross-Border Resolution–Fortis Group. Rosalind Z. Wiggins, Natalia Tente, Andrew Metrick. – 2015

The collapse of a European bank in the financial crisis: an analysis from strategic, stakeholder, ethical

and governance perspectives . -Yves Fassin, Derrick Gosselin. - 2011

Внедрение индикаторов ликвидности и буферов капитала Базеля 3

Раскрытие информации о регулятивных мерах воздействия

(http://www.nationalbank.kz; https://www.cba.am/en/SitePages/fscpunishments.aspx

Предложения