2. stress test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......created by...
TRANSCRIPT
![Page 1: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/1.jpg)
Created by Onlyyouqj - Freepik.com
Stress Testการทดสอบความเข้มแข็งของระบบการเงินไทย
ไทยศิริ เวทไวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
![Page 2: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/2.jpg)
แบบจ าลองเครือข่ายงบดุล
ประเภทของผูเ้ลน่
1. ธนาคารกลาง
2. รัฐบาลกลาง
3. ภาคครัวเรือน
4. ภาคธุรกิจ (8)
5. ภาคธนาคาร (36)
6. กองทุนรวม (115)
7. ต่างประเทศ
8. อื่นๆ
ประเภทของสนิทรพัย์
1. Cash
2. Debt securities
3. Deposits
4. Equities
5. Investment fund shares
6. Loans (short-term/long-term)
7. Other financial assets
8. Non-financial assets
สินทรัพย์
หนี้
ทุน
![Page 3: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/3.jpg)
แบบจ าลองเครือข่ายงบดุล
ช่องทางการสง่ผา่นความเสีย่ง
1. Liability & Ownership
2. Risk
3. Market Liquidity
ปัจจัยซ ้าเตมิ
1. Panic Sell
2. Bank Deleverage
จุดเริ่มตน้ของปัญหา
1. Industry Shock
2. Bank Reputational Shock
A1
C3
C2
C1
A2
![Page 4: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/4.jpg)
การท างานของแบบจ าลอง
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้นกู้
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หน่วยลงทุน
หุ้น
![Page 5: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/5.jpg)
Liability and Ownership
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้นกู้
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้น
หุ้นกู้
C1
![Page 6: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/6.jpg)
หุ้น
หุ้นกู้
Risk
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หุ้น
หุ้น
หุ้นกู้
หน่วยลงทุน
C2
![Page 7: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/7.jpg)
Market Liquidity
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้นกู้
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้น
หุ้นกู้
C3
![Page 8: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/8.jpg)
Panic Sell
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้นกู้
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้น
หุ้นกู้
A1
![Page 9: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/9.jpg)
Bank Deleverage
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้น
หุ้นกู้หุ้นกู้
A2
![Page 10: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/10.jpg)
ความเข้มแข็ง และ จุดเปราะบางของระบบการเงนิไทย
Designed by snowing / Freepik
![Page 11: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/11.jpg)
1. Industry Shockผลกระทบจาก ธุรกิจแต่ละกลุ่ม ไปยัง...
ภาคธุรกจิโดยรวม
ภาคธนาคารโดยรวม
อุตสาหกรรมกองทนุรวม
เกษตรอาหาร
อุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรมอสังหาก่อสร้าง
ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี
![Page 12: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/12.jpg)
1. Industry Shockช่องทาง การส่งผลกระทบจาก ภาคธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ภาคธุรกจิโดยรวม
ภาคธนาคารโดยรวม
อุตสาหกรรมกองทนุรวม
Panic
Mkt Liq
Liability & Ownership
Risk
A1
C3
C2
C1
![Page 13: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/13.jpg)
1. Industry Shockช่องทาง การส่งผลกระทบจาก ภาคธุรกิจทรัพยากร
ภาคธุรกจิโดยรวม
ภาคธนาคารโดยรวม
อุตสาหกรรมกองทนุรวม
Deleverage
Panic
Mkt Liq
Liability & Ownership
Risk
A1
C3
C2
C1
A2
![Page 14: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/14.jpg)
2. Bank Reputational Shockเมื่อ ภาคครัวเรือน ขาดความเชื่อมั่นใน ภาคธนาคารและกองทุนรวม
ภาคธุรกจิโดยรวม
ภาคธนาคารโดยรวม
อุตสาหกรรมกองทนุรวม
Panic
Mkt Liq
Liability & Ownership
Risk
A1
C3
C2
C1
A2 Deleverage
![Page 15: 2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051805/5ff9b8fb20b52e536b58a04f/html5/thumbnails/15.jpg)
ผลกระทบเชงิระบบ
กลไก
ตลาด
พฤติกรรม
ความ
สัมพันธ์
บทสรุปและนัยเชิงนโยบาย
Designed by Freepik
จุดเปราะบาง
ความเสีย่ง
นโยบาย