2004年期權超級盃 等你來挑戰 · • 期權超級盃 等你來挑戰 2004 •...
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• 期權超級盃 等你來挑戰 2004
• 群益群俠武林至尊爭霸賽2008 – 杜拜帆船飯店雙人遊
– 前進北京奧運為中華隊加 油
• 群益全球交易王爭霸賽2009
• 期權科技戰—未來戰士交易競賽2010 – 模擬交易平台..模擬交易競賽
• 海期王2011 – 主打IPAD2及IPHONE4S
– 群益MultiCharts交易大器
• 海期大滿貫群益CME傳奇明星賽2012
• 選擇群益,唯一選擇2012 • 主打亞洲第一
• ……………………………………………………………………………………….
• 人機對決 終身成就獎
2004年期權超級盃 等你來挑戰 • 群益金融集團配合2004年全新改版的策略王「交易平台」及「決策系統」於2月19日至
5月20日所舉辦的「期權超級盃 等你來挑戰」活動精彩落幕,個人累積獎金最高可達190萬元,競賽期間吸引4072戶報名參與競賽,三個月總排名由台中李小姐奪冠,加權總得分676分,獨得獎金100萬元;第二名為台北蘇先生,加權總得分556分,獎金50萬元;第三名為台北蔡小姐,加權總得分524分,獎金20萬元。
• 期權超級盃競賽期間函蓋三﹑四﹑五台指合約月份,大盤總績效為20.42%,群益策略王決策系統總績效則為16.78%,年化報酬率為67.12%,由此可見大盤在三個月期間實體K線波幅達20.42%,而三組程式從中獲取16.78%的利潤,波段獲利達成率達82%強,符合八二法則,顯示策略性交易確實可達到「波段穩定獲利」的效果。
• 競賽期間參賽者的損益結構分析,參賽者獲利率高於策略王系統與大盤績效戶數為428戶,佔總生效戶數10.5%,參賽者獲利率高於策略王系統或大盤績效戶數為46戶,佔總生效戶數1.1%,兩者合計僅佔11.6%,策略王程式交易系統主要以賺取波段獲利為目的,因此從參賽者於參賽期間的表現來看,只有一成左右的投資人有卓越的操盤表現,並能在波段中獲取利潤。
• 另外,競賽期間投資報酬超過一倍者達126戶,佔總生效戶數3%,顯見期貨及選擇權市場保證金(權利金)高桿槓的交易,的確能在短時間創造倍數的獲利,投資報酬率為正值戶數為1495戶,佔總生效戶數36%,亦即有64%的投資人在這段期間是處於虧損狀態,反應期貨市場賺的人少,賠的人多的傳統印象,並沒有傳達其他太特別的訊息,由此可見選擇適合的投資工具(如電腦程式交易)或改變交易習慣是目前市場散戶必須深思的問題。
要名要利 還是名利雙收
1.以前辦比賽沒有管你用什麼方法~機器或人 2.常勝軍,多數是機器人~穩定 3.機器人~贏在邏輯,有紀律 4.也有常客~要有紀律 5.講究賠率或勝率….這次比賽更強調勝率 6.選擇權買方思考或賣方思考 7.結果很重要,此次比賽的過程更重要
以下分享三種不同的贏家 目的是什麼? 但因為時間有限,沒有辦法講很細
贏還要常常贏 漲停還要漲不停
不管是人或機器 都當作是人
連續安打 而不是全壘打 轟出全壘打 不一定會得冠軍
走過都留下痕跡 憑的是什麼?1.2.3 贏家的類型 那一些你有的 那一些你沒有的 改變加入贏家行列 系統升級
中醫 西醫 藥不吃
月績效
1201 +178
1202 +26
1203 +99
1204 -145
1307 +440
1211 +659
1210 +193
1207 +258
1302 -31
1206 -21
0 0
1209 -6
1301 -15
1212 -15
0 1 0 1306 -21
地下室至B2 樓上蓋到7樓
贏錢來自市場 贏錢來自實力
你賺錢的方式和他賺錢的方式? 讓大家接近神的第二層,或至少了解他們在做什?
A.神 B.很厲害的神
C.會穩定賺錢的人 “方法”
D.接近神的人 “方法”
E.會賺錢的人 “質”
F.很會賺錢的人 “質”
G.小賠大賺型 “濾網,機率,循環”
H.小賠大賺高手 “濾網,加減碼”
沒有痛苦期
痛苦期很短
痛苦期稍長
痛苦期較長
靠人 靠市場
澳幣2013回顧
10547 10531
10104
8823
9725
8767
+902 10.2%
-1708 16.2%
-958 9.9%
-443 4.2%
觀念釐清 知道自己在做什麼 知己知彼 百戰百勝 賺什麼錢?
贏家思維 為什麼做國外選擇權?
• 國內和國外有什麼差別
–波動
–跳空風險
• 國內做選擇權賣方有什麼缺點
–跳空風險
• 國外做選擇權賣方有什麼優點
–有波動
–沒有跳空風險 波動對選擇權賣方到底是好事 還是壞事?
純正血統的賣方操作 • 正統的賣方操作
– 運用期貨,選擇權為既有部位保護避險措施 – 跌時增加期貨空頭部位,買權空頭部位,賣權多頭部位 – 漲時增加期貨多頭部位,賣權空頭部位,買權多頭部位 – 損耗與獲利的概念
• 從賣方取得時間價值 • 利用避險,規避賣方可能產生的價格風險 • 避險工具:期貨,選擇權等 • 避險產生的損耗小於時間價值即獲利 • 避險也可能產生正報酬的避險
• 非正統的賣方操作 – 只要是非正統的方法即為非正統的賣方 – 無方向性的賣方 – 有方向性的賣方 – 保護式的賣方
收了多少錢 避險性操作 吐了多少錢?
考分析師必考題 阿澤看好台積電的走勢,想用賣出台積電賣權來參與台積電上漲的走勢, 阿澤決定賣出履約價為105元的賣權一張,收取權利金3元,但阿擇擔心有 風險,因此決定使用台積電期貨來避險,當台積電跌破104時,阿澤賣出台 積電的期貨做避險,若到105則期貨部位停損 請問阿澤停損幾次以上,會造成虧損的情況?
105
104
選擇權賣方那一種行情會賺錢? 那一種行情會賠錢?
賣方操作的精神
澳幣~選擇權與期貨部位結構圖(全)
純正血統賣方 交易方法一致,真正的贏家 沒有跳空,濾除運氣成份,拼真技術 操作熟悉的商品,結合避險與投機 風險自己控,輸贏掌握在自已手上
時間站在你這邊 搭配好的操作方法….人機對決不錯的選擇….或者是賣方當沖
沒有什麼系統輔助,贏家經驗
26
8000
SC與SP
各收100
8200 7800
7700
200
操作特色
1.正統
2.簡單計算
3.利用期貨避選擇權
4.利用選擇權避選擇權風險(賣方)
100點風險
至少再收100點權利金
Sell call
有紀律的人
拳撆 捽角
常勝軍 VS 大贏家的兩把刷子
• 程式交易…….信……會不會賺錢?(2007年開始,2012年台指績效)
• 當沖不留倉……
• 24小時全天~7-11…..12:00後比較少
• 全球商品,市場分散…..單一套多市場,不同市場不同
• 只多不空或只空不多…..濾網設計或組合搭配
• 以一擋十,贏大輸小…..加碼架構
• 熟悉的三角形…..加碼與出場平均價
• 風險,口數與加減碼……從風險看獲利
• 順勢;逆勢(組合;跳空);轉折
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因應這次的比賽 機器人組也會做些調整 過程更重要 勝率(安打更重要) 他們在準備了! 你準備好了沒?