2006 actuariat algérie _ pja-actuariat-assurance

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USTHB USTHB - - Avril 2006 Avril 2006 1 1 Première Journée d’Actuariat UAR - USTHB , le 15 Avril 2006 ACTUARIAT ET ASSURANCE ACTUARIAT ET ASSURANCE : : Environnement et M Environnement et M é é thodologies de travail thodologies de travail de l de l actuaire actuaire Présenté par les actuaires : Mme D. SALAMA (CAAR), Mlle T. AMROUCHE (SAA), M. M. GHERNOUTI (CNA).

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Page 1: 2006 Actuariat Algérie _ PJA-Actuariat-Assurance

USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 11

Première Journée d’ActuariatUAR - USTHB , le 15 Avril 2006

ACTUARIAT ET ASSURANCEACTUARIAT ET ASSURANCE ::Environnement et MEnvironnement et Mééthodologies de travail thodologies de travail

de lde l’’actuaireactuaire

Présenté par les actuaires :

Mme D. SALAMA (CAAR),Mlle T. AMROUCHE (SAA),M. M. GHERNOUTI (CNA).

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 22

Plan:

I.I. ActuariatActuariat : m: méétiers et profilstiers et profilsII.II. LL’’actuariat en Algactuariat en Algéérierie : bilan et : bilan et

perspectivesperspectivesIII.III. MMééthodologies de travail de lthodologies de travail de l’’actuaireactuaire

ConclusionConclusion

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 33

II-- ActuariatActuariat : m: méétiers et profilstiers et profils

1.1. Naissance du mNaissance du méétier dtier d’’actuaire actuaire 2.2. DDééveloppement du mveloppement du méétier dtier d’’actuaireactuaire3.3. QuQu’’est ce que lest ce que l’’actuariatactuariat ??4.4. Actuaire: MActuaire: Méétier pluridisciplinaire tier pluridisciplinaire 5.5. Missions de lMissions de l’’Actuaire Actuaire 6.6. Profil dProfil d’’ActuaireActuaire

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 44

XVIII siXVIII sièècle avec lcle avec l’’essor de lessor de l’’activitactivitéé de lde l’’assurance assurance incendie en Grande Bretagne.incendie en Grande Bretagne.

XIX siXIX sièècle naissance du premier institut des actuaires cle naissance du premier institut des actuaires de Londres.de Londres.

En 1889, En 1889, ll’’ActuarialActuarial SocietySociety ofof AmericaAmerica ««ASAASA»», devient , devient la principale structure de la profession dla principale structure de la profession d’’Actuaires aux Actuaires aux Etats Unies.Etats Unies.

En 1890, crEn 1890, crééation de lation de l’’Institut des Actuaires FranInstitut des Actuaires Franççais.ais.1885, naissance de l1885, naissance de l’’Association Actuarielle Association Actuarielle

Internationale Internationale «« AAI AAI »» àà Bruxelles.Bruxelles.

I-1. NAISSANCE DU METIER D’ACTUAIRE

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 55

I-2. DEVELOPPEMENT DU METIER D’ACTUAIRE

Assurances Collectives

« Maladies »

Fonds de Pension

Années 30-60S

Profession « Actuaire »

Années 70S

• La législation Nord Américaine accroît la responsabilité des actuaires pour la certification des réserves.

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 66

I-3. Qu’est ce que l’actuariat ?

En latin: En latin: actuariusactuariusEn Anglais: En Anglais: actuaryactuary

«« expert expert whowho calculatescalculates insuranceinsurance risksrisks andand premiumspremiums »»..

««ll’’Actuaire est un spActuaire est un spéécialiste de la gestion des risques cialiste de la gestion des risques auxquels sont soumis la plupart des agents auxquels sont soumis la plupart des agents ééconomiquesconomiques»»

Il est chargIl est chargéé de proposer des modde proposer des modèèles mathles mathéématiques matiques permettant de gpermettant de géérer au mieux l'rer au mieux l'éévolution incertaine de volution incertaine de l'environnement (l'environnement (éélaboration et tarification de contrats laboration et tarification de contrats d'assurance, d'assurance, éévaluation de produits financiers, choix valuation de produits financiers, choix d'investissements, gestion des risques financiers).d'investissements, gestion des risques financiers).

HistoriquementHistoriquement, les , les éétudes actuarielles sont apparuestudes actuarielles sont apparues

ddèès que s'est poss que s'est poséé le problle problèème d'organisation et de me d'organisation et de

financement d'un systfinancement d'un systèème d'assurance sur la vie. me d'assurance sur la vie.

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 77

I-4. Actuaire: Métier pluridisciplinaire (I)

Economie Assurance / Finance

Mathématiques (statistiques)Techniques / Outils (informatique)

Actuariat

Economiste/ Statisticien

Econométrie

Mathématiques appliquées aux sciences économiques

Mathématiques appliquées et informatiques Sciences de

la décision

Informatique et

Système intelligents

Modélisation

Management des risques

Finance internationale

Gestion financière

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 88

Actuaire: Métier pluridisciplinaire (II)

Aujourd'hui, l'activitAujourd'hui, l'activitéé de l'actuaire s'est de l'actuaire s'est éétendue tendue àà l'ensemble des systl'ensemble des systèèmes mes d'assurance, de banque et de financed'assurance, de banque et de finance ::

• Organisation des régimes de retraite et de prévoyance;

• Assurances incendie, accidents, risques divers (IARD);

• Banque & Finance .

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Actuaire: Métier pluridisciplinaire ( III )

Répartition des actuaires en France

7%12%

13%

8%

60%

BanquesConseilRetraite AdministrationAssurance

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 1010

I-5. Missions de l’Actuaire (I)

► Conception et adaptation des produits :Conception et adaptation des produits :

• Définition de produits: analyser les risques- définir les garanties – concevoir les tarifs – élaborer les normes de tarification – prévoir les résultats…

• Adaptation de produits: concevoir les outils d’analyse – réaliser les études techniques sur le portefeuille – proposer des adaptations en termes de tarification et de garanties…

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 1111

Missions de l’Actuaire (II)

► Gestion des contrats :Gestion des contrats :

• Contrats: élaborer les états et les normes – assurer le suivi et l’analyse technique – définir et assurer le suivi du portefeuille – exploiter les résultats techniques…

• Portefeuille: actualiser les barèmes de provisionnement – définir les besoins de réassurance – calculer le montant des réserves obligatoires –vérifier les équilibres techniques – élaborer des modèles de rentabilité…

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 1212

Missions de l’Actuaire (III)► Gestion de bilan :Gestion de bilan :

• Comptes: analyser les tendances des différents marchés – évaluer les portefeuilles – concevoir des systèmes de pilotage – élaborer les outils de suivi.

• Études: définir les méthodes d’élaboration des comptes – mettre aux normes les comptes – réaliser et suivre les comptes mensuels – provisionner les engagements…

• Actif / passif: suivre l’évolution des provisions–évaluer les fonds propres – analyser et suivre les placements – concevoir les modèles de prévision –proposer des stratégies de gestion…

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 1313

Mission de l’Actuaire (IV)

ActivitActivitéés et responsabilits et responsabilitéés:s:

• Il anticipe et évalue les risques matériels et humains.• Il doit établir le montant des primes versées par les assurés pour chaque type de contrat.• Il doit estimer les réserves nécessaires que la compagnie doit établir pour faire face aux dépenses en fonction des différents contrats signés avec ses clients.• Il négocie les diverses procédures avec les chargés d’études, les courtiers, les agents généraux, les partenaires des sociétés concurrentes...

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 1414

I-5. Profil d’Actuaire (I)

Formation requise:Formation requise:

• De formation scientifique ,Mathématiques, Probabilités, Statistique, Informatique;

•L'actuaire doit maîtriser, non seulement les techniques statistiques, les outils et techniques informatiques, mais aussi les aspects juridiques, comptables, fiscaux et commerciaux dans lesquels se situe son intervention.

•L’actuaire doit avoir des connaissances en droit, finance, fiscalité des assurances et en organisation.

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 1515

IIII-- LL’’actuariat en Algactuariat en Algéérie :rie :bilan et perspectivesbilan et perspectives

1.1. Contexte Contexte 2.2. Formation en ActuariatFormation en Actuariat3.3. BilanBilan : 6 ans apr: 6 ans aprèèss4.4. PerspectivesPerspectives : La nouvelle loi des : La nouvelle loi des

assurancesassurances (loi 06(loi 06--04) 04)

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 1616

IIII--1. Contexte1. Contexte

LL’’activitactivitéé de lde l’’assurance en Algassurance en Algéérie est un rie est un hhééritage des compagnies franritage des compagnies franççaises ;aises ;Les tarifs sont devenus obsolLes tarifs sont devenus obsolèètestes : ils ne : ils ne rréépondent plus pondent plus àà la rla rééalitalitéé du marchdu marchéé ; ; Absence dAbsence d’’outils de tarification adaptoutils de tarification adaptéés s (table de mortalit(table de mortalitéé, indices de r, indices de rééfféérences,) ; rences,) ; Ouverture du marchOuverture du marchéé des assurancesdes assurances : : ll’’ordonnance 95ordonnance 95--07.07.

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 1717

IIII--2. Formation en Actuariat2. Formation en Actuariat

PGS en sciences actuariellesPGS en sciences actuarielles :: USTHBUSTHB--UARUAR–– La premiLa premièère promotion 1999re promotion 1999 : 15 actuaires: 15 actuaires–– La deuxiLa deuxièème promotion (en cours de formation)me promotion (en cours de formation)

Autres formationsAutres formations–– Certaines Certaines éécoles proposent des formations de coles proposent des formations de

courte durcourte duréée en actuariat.e en actuariat.

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 1818

IIII--3. Bilan3. Bilan : 6 ans apr: 6 ans aprèèss

IntIntéégration des compagnies en janvier gration des compagnies en janvier 2000 :2000 :–– premipremièère expre expéérience en Algrience en Algéérie,rie,–– mmééconnaissance du rôle de lconnaissance du rôle de l’’actuaire,actuaire,DifficultDifficultéés dans ls dans l’’exercice du mexercice du méétier :tier :–– absence du statut de labsence du statut de l’’actuaire dans actuaire dans

ll’’organisation,organisation,–– systsystèème dme d’’information insuffisant ou inexistant information insuffisant ou inexistant

rréépondant aux besoins statistiques,pondant aux besoins statistiques,–– ……..

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 1919

BilanBilan : 6 ans apr: 6 ans aprèèssAu niveau des compagnies dAu niveau des compagnies d’’assuranceassurance : : –– Participation Participation àà la mise en place des SIla mise en place des SI : param: paraméétrage du trage du

progicielprogiciel…….;.;–– Participation Participation àà ll’é’élaboration et au dlaboration et au dééveloppement de veloppement de

nouveaux produits dnouveaux produits d’’assurance notamment en assurance notamment en assuranceassurance--vie ;vie ;

–– RRéévision de tarifs existantsvision de tarifs existants ;;

Au niveau du CNAAu niveau du CNA--DASS/MF :DASS/MF :–– Outils de tarification et de rOutils de tarification et de réégulation du marchgulation du marchéé : table : table

de mortalitde mortalitéé, indices de r, indices de rééfféérencerence ;;–– Tarifs de rTarifs de rééfféérencesrences ;;

……....

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 2020

IIII--4. Perspectives4. Perspectives : : La nouvelle loi des assurancesLa nouvelle loi des assurances (Loi 06(Loi 06--04)04)

DDééfinitionfinition : Art. 270 bis. : Art. 270 bis. «« Est considEst considéérréé comme actuaire toute personne qui rcomme actuaire toute personne qui rééalise des alise des éétudes tudes ééconomiques, financiconomiques, financièères et statistiques dans le but de res et statistiques dans le but de mettre au point ou de modifier des contrats dmettre au point ou de modifier des contrats d’’assurance. assurance. Il Il éévalue value les risques et les coles risques et les coûûtsts pour les assurpour les assuréés et les assureurs et s et les assureurs et il fixe il fixe les tarifsles tarifs des cotisations en veillant des cotisations en veillant àà la rentabilitla rentabilitéé de la socide la sociééttéé. . Il Il suit les rsuit les réésultats dsultats d’’exploitation et surveille les rexploitation et surveille les rééserves serves financifinancièères de la socires de la sociééttéé »»..

AgrAgréémentment : Art. 271: Art. 271«« Pour exercer leur activitPour exercer leur activitéé auprauprèès ds d’’une sociune sociééttéé dd’’assurance, les assurance, les experts, commissaires dexperts, commissaires d’’avaries et actuaires doivent être agravaries et actuaires doivent être agréééés s par lpar l’’association des sociassociation des sociééttéés ds d’’assurance et inscrits sur la liste assurance et inscrits sur la liste ouverte ouverte àà cet effetcet effet »»..

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 2121

La nouvelle loi des assurancesLa nouvelle loi des assurances(Loi 06(Loi 06--04 du 20 f04 du 20 féévrier 2006 modifiant et complvrier 2006 modifiant et compléétanttant

ll’’ord. 95ord. 95--07 relative aux assurances)07 relative aux assurances)

Un statut et un ancrage juridique au mUn statut et un ancrage juridique au méétier de tier de ll’’actuaireactuaire ::–– ObjectivitObjectivitéé–– ResponsabilisationResponsabilisation–– ActivitActivitéé liblibééralerale

ReprRepréésentation au sein du CNAsentation au sein du CNA ;;

NNéécessitcessitéé de sde s’’organiserorganiser : cr: crééation ation de lde l’’association des actuairesassociation des actuaires

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 2222

IIIIII-- MMééthodologie de travail de thodologie de travail de ll’’actuaire actuaire

1.1. LL’’opopéération lration l’’assuranceassurance2.2. Techniques et mTechniques et mééthodes de tarificationthodes de tarification::

2.1.2.1. ÉÉtude du risquetude du risque2.2. Segmentation du tarif2.2. Segmentation du tarif2.3. Mod2.3. Modéélisation et tarificationlisation et tarification2.4. R2.4. Rééassuranceassurance

3.3. Evaluation des provisionsEvaluation des provisions techniquestechniques4.4. Surveillance du portefeuilleSurveillance du portefeuille

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 2323

IIIIII--1. L1. L’’opopéération dration d’’assuranceassurance

Risque

Assuré

Assureur

Prime Prestation

Temps

-- Aspect juridique: un contrat dAspect juridique: un contrat d’’assuranceassuranceAspect statistique: loi des grands nombres et Aspect statistique: loi des grands nombres et mutualisation des risquesmutualisation des risques

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 2424

IIIIII--2. Techniques et m2. Techniques et mééthodes de tarificationthodes de tarification

2.1. 2.1. ÉÉtude du risquetude du risque

Description du risque;Description du risque;Conditions de gestion du risque :Conditions de gestion du risque :–– AssurabilitAssurabilitéé : conditions de la mutualisation;: conditions de la mutualisation;–– Frais de fonctionnement: frais gFrais de fonctionnement: frais géénnééraux, raux,

commissions,commissions,……–– RentabilitRentabilitéé (d(déégager un bgager un béénnééfice)fice)

Collecte et traitement des donnCollecte et traitement des donnééeses ::–– DDéégager, identifier les variables explicatives du gager, identifier les variables explicatives du

risquerisque

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 2525

Quelles donnQuelles donnéées peutes peut--il utiliser?il utiliser?

Pour un produit dPour un produit dééjjàà en portefeuilleen portefeuille–– Tarification Tarification àà ll’’aide du portefeuille existantaide du portefeuille existant–– Exemple: changement de la structure tarifaire ou de Exemple: changement de la structure tarifaire ou de

niveau de la primeniveau de la prime

Pour un nouveau produit:Pour un nouveau produit:–– Recours aux donnRecours aux donnéées disponibles dans les disponibles dans l’’entreprise,entreprise,–– Recours aux bases de donnRecours aux bases de donnéées communes (UAR, es communes (UAR,

CNA,..)CNA,..)–– Recours Recours àà des donndes donnéées extes extéérieures rieures àà ll’’assurance assurance

(n(néécessitcessitéé de mise en place de la BD hors secteur)de mise en place de la BD hors secteur)

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 2626

IIIIII--2. Techniques et m2. Techniques et mééthodes de tarificationthodes de tarification2.2. Segmentation du tarif2.2. Segmentation du tarif

–– Utilisation des techniques de traitement et dUtilisation des techniques de traitement et d’’analyseanalyse de de donndonnééeses : :

Analyse Analyse univariunivariééee,,Analyse Analyse multivarimultivariééee (ACP,(ACP,……))

–– MMééthodes de classification,thodes de classification,–– ModModèèles linles linééaires gaires géénnééralisraliséés GLMs GLM

Objectif: dObjectif: dééterminer une prime en fonction des facteurs de terminer une prime en fonction des facteurs de tarification (discriminer les bons et les mauvais risques).tarification (discriminer les bons et les mauvais risques).Cette discrimination permet Cette discrimination permet àà ll’’assureur dassureur d’é’éviter une viter une antisantiséélectionlection des risques.des risques.

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 2727

IIIIII--2. Techniques et m2. Techniques et mééthodes de tarification:thodes de tarification:2.3. Mod2.3. Modéélisation et tarificationlisation et tarification

Prime PurePrime Pure = E(X)= E(X)EspEspéérance mathrance mathéématiquematique de la somme des montants de de la somme des montants de rrèèglements qui sera effectuglements qui sera effectuéé au titre de la garantie donnau titre de la garantie donnéée.e.

Cette valeur moyenne anticipCette valeur moyenne anticipéée re réésulte la plupart du temps sulte la plupart du temps du produit :du produit :

Prime Pure = frPrime Pure = frééquence quence ×× cocoûût moyent moyen

Estimation de la prime pure:Estimation de la prime pure:

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 2828

ModModéélisation de la prime purelisation de la prime pure (I)(I)

La modLa modéélisation passe par le choixlisation passe par le choix ::De la variable expliquDe la variable expliquéée :e :

FrFrééquence,quence,CoCoûût moyen,t moyen,Prime Pure,Prime Pure,

De lDe l’’hypothhypothèèse de distribution de la variable se de distribution de la variable expliquexpliquéée. e. De la structure paramDe la structure paraméétrique trique

Multiplicatif, Multiplicatif, AdditifAdditif

Des variables explicatives indDes variables explicatives indéépendantes pendantes

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 2929

ModModéélisation de la prime purelisation de la prime pure (II)(II)

Deux approches sont possibles Deux approches sont possibles ::1.1. Approche directe :Approche directe :

ModModéélisation directe de la prime pure lisation directe de la prime pure

IntIntéérêtrêt : plus grande robustesse et : plus grande robustesse et puissance du modpuissance du modèèle. le. InconvInconvéénient nient : l: l’’adossement de la prime adossement de la prime pure pure àà une loi connue est rare. une loi connue est rare.

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 3030

ModModéélisation de la prime purelisation de la prime pure (III)(III)

Deux approches sont possibles Deux approches sont possibles ::2.2. Approche indirecte :Approche indirecte :

ModModéélisation par le modlisation par le modèèle composle composéé(fr(frééquence * coquence * coûût moyen)t moyen)

IntIntéérêtrêt : plus grande r: plus grande rééussite quand on essaye ussite quand on essaye de modde modééliser le risque par un phliser le risque par un phéénomnomèène ne alalééatoire. atoire. InconvInconvéénient nient : perte de robustesse et de : perte de robustesse et de puissance du modpuissance du modèèle (nombre de paramle (nombre de paramèètrestres××2) 2)

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 3131

Le modLe modèèle composle composéé ou collectif:ou collectif:ModModéélisation de la frlisation de la frééquencequence

Lois susceptibles de convenir Lois susceptibles de convenir Binomiale,Binomiale,Poisson,Poisson,Binomiale nBinomiale néégative gative PoissonPoisson--MMéélangeslanges, ,

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 3232

Le modLe modèèle composle composéé ::ModModéélisation du colisation du coûût des sinistrest des sinistres

La modLa modéélisation des colisation des coûûts de sinistres est ts de sinistres est fortement lifortement liéée e àà leur nature et surtout leur nature et surtout ààleur variabilitleur variabilitéé..

Lois susceptibles de convenir Lois susceptibles de convenir Gamma, Gamma, LogLog--NormaleNormale,,LogLog--GammaGamma, , Pareto , Pareto ,

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 3333

Calcul de la Prime commercialeCalcul de la Prime commerciale

ElElééments constitutifsments constitutifs de la PCde la PC::–– Prime de risque (prime pure + marge de Prime de risque (prime pure + marge de

sséécuritcuritéé))–– Frais gFrais géénnééraux,raux,–– Commissions,Commissions,–– Produits financiers,Produits financiers,–– Profit,Profit,–– Taxes.Taxes.

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 3434

Finalisation du tarifFinalisation du tarif

Passage de la PP Passage de la PP àà la PCla PCPC= PP + ChargementsPC= PP + Chargements

Validation du tarifValidation du tarif–– Simulation Simulation éétude des S/Ptude des S/P–– IntIntéégration des contraintes commercialesgration des contraintes commerciales–– Ecarts entre ancien tarif et nouveau tarifEcarts entre ancien tarif et nouveau tarif

Page 35: 2006 Actuariat Algérie _ PJA-Actuariat-Assurance

USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 3535

LL’’adadééquation tarifaire:quation tarifaire:Processus de surveillance du tarifProcessus de surveillance du tarif

Tarif théorique

Tarif applicableAjustements…

Primes réellesSinistres réels

Contrôle àposteriori

Actions ponctuelles

Nouveau tarif

SimulationsTarifaires

ModèleStatistique

Page 36: 2006 Actuariat Algérie _ PJA-Actuariat-Assurance

USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 3636

2.4. R2.4. RééassuranceassuranceBut:But:

–– HomogHomogéénnééiser les risques en portefeuille;iser les risques en portefeuille;–– ProtProtééger son bilan et son compte de rger son bilan et son compte de réésultat;sultat;–– Augmenter ses capacitAugmenter ses capacitéés de souscription;s de souscription;–– Lisser les rLisser les réésultat dans le temps; sultat dans le temps;

LL’’actuaire participe actuaire participe àà ::LL’é’élaboration du programme de rlaboration du programme de rééassurance de la sociassurance de la sociééttéépar:par:–– DDéétermination des type de traittermination des type de traitéé de rde rééassurance par catassurance par catéégorie de gorie de

risques (proportionnel ou non proportionnel);risques (proportionnel ou non proportionnel);–– Fixation des pleins de conservation, de souscription;Fixation des pleins de conservation, de souscription;–– DDéétermination du taux de cession termination du taux de cession –– La nLa néégociation des traitgociation des traitéés avec le rs avec le rééassureur professionnelassureur professionnel

RRéésolution des problsolution des problèème dme d’’optimisation mathoptimisation mathéématiquesmatiques

Page 37: 2006 Actuariat Algérie _ PJA-Actuariat-Assurance

USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 3737

IIIIII--3. 3. ÉÉvaluation des Provisions Techniques :valuation des Provisions Techniques :NNéécessitcessitéé du provisionnementdu provisionnement

Fonctionnement en capitalisation dFonctionnement en capitalisation d’’une compagnie dune compagnie d’’assurance.assurance.lnversionlnversion du cycle production.du cycle production.Obligation de constituer des rObligation de constituer des rééserves ou provision technique serves ou provision technique pour faire face aux engagement contractpour faire face aux engagement contractéés.s.

Engagements envers les assurEngagements envers les assuréés = Provisions techniquess = Provisions techniques

ReprRepréésentation des provisions techniques par des valeurs dsentation des provisions techniques par des valeurs d’’actifs actifs ssûûres et rres et rééglementglementéées. es.

Les provisions techniquesLes provisions techniques : On distinguera: On distinguera notamment notamment –– La provision pour primes non acquises La provision pour primes non acquises PPNAPPNA et la provision pour risques et la provision pour risques

en cours en cours PRECPREC qui reprqui repréésentent des engagements relatifs sentent des engagements relatifs àà des sinistres des sinistres non encore survenus non encore survenus àà la date de lla date de l’’inventaire.inventaire.

–– La provision pour sinistres La provision pour sinistres àà payer payer PSAPPSAP qui est relative qui est relative àà des sinistres des sinistres survenus.survenus.

–– IBNRIBNR (sinistres tardifs)(sinistres tardifs)

Page 38: 2006 Actuariat Algérie _ PJA-Actuariat-Assurance

USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 3838

MMééthodes dthodes d’é’évaluation des SAPvaluation des SAP

Les mLes mééthodes rthodes rééglementairesglementaires–– LL’é’évaluation valuation «« dossier par dossierdossier par dossier »»–– La MLa Mééthode du cothode du coûût moyen;t moyen;……Les mLes mééthodes thodes «« statistiques statistiques »»::–– Les mLes mééthodes de thodes de ChainChain--ladderladder;;–– MMééthodes de rthodes de réégression;gression;

Page 39: 2006 Actuariat Algérie _ PJA-Actuariat-Assurance

USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 3939

IIIIII--3. Surveillance du portefeuille:3. Surveillance du portefeuille:Indicateurs et outils de suiviIndicateurs et outils de suivi

Indicateurs de mesure de lIndicateurs de mesure de l’’activitactivitéé de la socide la sociééttéé ::–– comparaison Primes (n+1) / Primes (n)comparaison Primes (n+1) / Primes (n)–– Nombre affaires nouvellesNombre affaires nouvelles–– Nombre de rNombre de réésiliationssiliations

Indicateurs mesurant le niveau de provisionnement : Indicateurs mesurant le niveau de provisionnement : –– SAP(SAP(àà la clôture) / Primes la clôture) / Primes ÉÉmisesmises

Indicateurs techniquesIndicateurs techniques : : –– S/P = (Charge sinistre)/(primes acquise)S/P = (Charge sinistre)/(primes acquise)–– ChargCharg/PE= (chargements)/(Primes /PE= (chargements)/(Primes éémises)mises)–– PF/PEPF/PE = (produits financiers allou= (produits financiers allouéés)/( primes s)/( primes éémises)mises)

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 4040

Indicateurs et outils de suiviIndicateurs et outils de suivi

LL’’analyse des ranalyse des réésultats par exercice de survenance: sultats par exercice de survenance: –– Ratio S/P (par exercice de survenance)Ratio S/P (par exercice de survenance)–– Ratio combinRatio combinéé

Outils dOutils d’’analyseanalyse::états financiers et comptables annexés au bilan (états n° 1, 3 et 4)

Organisation des données sous forme matricielle : Triangle de liquidation des sinistres

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USTHBUSTHB-- Avril 2006Avril 2006 4141

ConclusionConclusion

Il appartient aux actuaires de savoir Il appartient aux actuaires de savoir transmettre les progrtransmettre les progrèès des s des mathmathéématiques pour mieux satisfaire les matiques pour mieux satisfaire les besoins pratiques des assureurs et des besoins pratiques des assureurs et des institutions financiinstitutions financièèresres : c: c’’est est àà eux queux qu’’il il appartient de faire appartient de faire éévoluer les rvoluer les rèègles et gles et usages.usages.

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NOUS VOUS REMERCIONS POUR NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ATTENTIONVOTRE ATTENTION