กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน kt-brain ......2...

ระดบความเสยงของกองทน

ตำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สง

รายงานประจำป รอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 30 กนยายน 2562

KT-BRAIN กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน Krung Thai AI Brain Fund

สอบถามขอมลเพมเตมและขอรบหนงสอชชวนไดทบรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน)

โทรศพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430 [email protected]

P a g e 1 | รายงานประจำป


เรยน ทานผถอหนวยลงทน กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน บรษทขอนำสงรายงานประจำป ระหวางวนท 12 ตลาคม 2561 (วนทจดทะเบยนกองทน) ถงวนท 30 กนยายน 2562 ของ

กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน เพอรายงานผลการดำเนนงานของกองทนใหทานผถอหนวยลงทนไดทราบ บรษทขอขอบพระคณทานผถอหนวยลงทนทไดใหความเชอถอและไววางใจใหบรษทบรหารเงนทนของทานเสมอมา

ขอแสดงความนบถอ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน)



ตารางเปรยบเทยบผลการดำเนนงานของ กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน

กองทนรวม

วนจดทะเบยน/วนเปลยนแปลงนโยบายการ

ลงทน

ราคา ตอหนวย (บาท)

ผลการดำเนนงาน (สนสด ณ 30 กนยายน 2562)

% ตามชวงเวลา % ตอป % ตามชวงเวลา

YTD ยอนหลง3 เดอน

ยอนหลง6 เดอน

ยอนหลง1 ป

ยอนหลง 3 ป

ยอนหลง 5 ป

ยอนหลง10 ป

ตงแตวนจดทะเบยนกองทน

KT-BRAIN-A 12 ตลาคม 2561 9.2139 0.65% -4.92% -0.06% N/A N/A N/A N/A -7.86%Benchmark - - 7.56% -4.63% 1.67% N/A N/A N/A N/A 0.18%ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน

- - 10.32% 12.46% 10.94% N/A N/A N/A N/A 11.72%

ความผนผวนของตวชวด

- - 9.14% 10.79% 9.53% N/A N/A N/A N/A 10.30%

Information Ratio1 - - -1.33 -0.13 -0.48 N/A N/A N/A N/A -1.26Benchmark = ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ความผนผวนคำนวณเปน % ตอป และ Information Ratio คำนวณเปนอตราตอป ทกชวงเวลา 1Information Ratio : แสดงความสามารถของผจดการกองทนในการสรางผลตอบแทน เมอเทยบกบความเสยง

การแสดงผลการดำเนนงานของกองทนรวมดวยวธการตามปปฏทน เปรยบเทยบกบตวชวด และคาความเสยงของกองทนรวม (SD)

ป % ตอป

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

KT-BRAIN-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -8.46%Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -6.86%ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.62%

ความผนผวนของตวชวด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.53%* ผลการดำเนนงานป 2561 เปน % ตามชวงเวลา Benchmark = ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ความผนผวนคำนวณเปน % ตอป และ Information Ratio คำนวณเปนอตราตอป ทกชวงเวลา

- เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

- ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวมไมไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต - การลงทนมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลกอนตดสนใจลงทน



แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบปบญชตงแตวนท 12 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562

กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม*

(fund's direct expenses) จำนวนเงน

หนวย : พนบาท รอยละของ

มลคาทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ 5,410.80 1.5362

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 90.18 0.0256

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 721.44 0.2048

คาสอบบญช 60.00 0.0170

คาการใชงานโปรแกรมเพอการลงทน 1,179.93 0.3350

คาโฆษณาประชาสมพนธภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก 61.11 0.0173

คาใชจายอน ๆ** 60.00 0.0170

รวมคาใชจายทงหมด*** 7,583.46 2.1529 *เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมแลว **คาธรรมเนยมและคาใชจายทแตละรายการมมลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ ***ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

บรษทนายหนาทไดรบคานายหนาสงสดสบอนดบแรก

กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน ระหวางวนท 12 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562

อนดบ ชอ คานายหนา

(บาท) อตราสวน คานายหนา

1 บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จำกด 3,921,426.51 96.40%

2 บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จำกด 146,301.98 3.60%

รวม 4,067,728.49 100.00%

ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน

ระหวางวนท 12 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562 PTR = 541.19%



รายงานสถานะการลงทนการกยมเงนและการกอภาระผกพน กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 รายละเอยดการลงทน KT-BRAIN มลคาตามราคาตลาด %NAV หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 276,228,484.00 93.45 หนสามญ หมวดเกษตรและอตสาหกรรมอาหาร 59,813,090.00 20.24 หมวดทรพยากร 40,383,980.00 13.66 หมวดเทคโนโลย 26,894,300.00 9.10 หมวดธรกจการเงน 26,321,175.00 8.90 หมวดบรการ 58,763,945.00 19.88 หมวดสนคาอตสาหกรรม 5,426,340.00 1.84 หมวดอสงหารมทรพยและกอสราง 58,625,654.00 19.83 อนๆ 19,346,555.67 6.55 ประเภทรายการคางรบอนๆ 20,472,555.09 6.93 ประเภทรายการคางจายหรอหนสนอนๆ -1,125,999.42 -0.38 มลคาทรพยสนสทธ 295,575,039.67 100.00

รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน

มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด %NAV (ก) ตราสารภาครฐไทย/ตราสารภาครฐตางประเทศ 0.00 0.00 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย 0.00 0.00 หรอบรษทเงนทนเปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน (ค) ตราสารหรอผออกทมบรษททไดรบ rating ในระดบ investment grade 0.00 0.00 เปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน (ง) ตราสารหรอผออกทมบรษททไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบทตำกวา 0.00 0.00 investment grade หรอไมม rating เปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน สดสวนสงสด (upper limit) ทบรษทจดการ คาดวาจะลงทนในกลม (ง) 15.00% NAV



รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน port กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน

มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ประเภท ผออก มลคาตาม ราคาตลาด หนสามญ บมจ. ผลตไฟฟาราชบรโฮลดง 25,454,000.00 หนสามญ บมจ. โกลว พลงงาน 5,508,000.00 หนสามญ บมจ. ควอลตเฮาส 1,356,168.00 หนสามญ บมจ. คาราบาวกรป 24,221,800.00 หนสามญ บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร 25,118,625.00 หนสามญ บมจ. เซปเป 1,488,970.00 หนสามญ บมจ. ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน 25,509,316.00 หนสามญ บมจ. ทาอากาศยานไทย 27,814,475.00 หนสามญ บมจ. ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) 13,417,650.00 หนสามญ บมจ. ไทยยเนยน กรป 1,462,920.00 หนสามญ บมจ. บตรกรงไทย 24,765,075.00 หนสามญ บมจ. บานป เพาเวอร 1,436,320.00 หนสามญ บมจ. ปตท 1,609,500.00 หนสามญ บมจ. กรงเทพดสตเวชการ 1,546,380.00 หนสามญ บมจ. ปนซเมนตไทย 1,468,800.00 หนสามญ บมจ. พฤกษา โฮลดง 1,322,640.00 หนสามญ บมจ. โรบนสน 26,481,750.00 หนสามญ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย 1,533,840.00 หนสามญ บมจ. สยามโกลบอลเฮาส 1,460,100.00 หนสามญ บมจ. อนทช โฮลดงส 26,894,300.00 หนสามญ บมจ. เอม.ซ.เอส.สตล 3,892,500.00 หนสามญ บมจ. เอสพซจ 4,863,660.00 หนสามญ บมจ. แอล.พ.เอน.ดเวลลอปเมนท 1,378,600.00 หนสามญ บมจ. โอสถสภา 7,520,775.00 หนสามญ บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ 1,461,240.00 หนสามญ บมจ.เมองไทย แคปปตอล 1,556,100.00 หนสามญ บมจ.แลนดแอนดเฮาส 14,172,480.00 หนสามญ บมจ. ปตท. สำรวจและผลตปโตรเลยม 1,512,500.00



สถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ Tris Rating ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตองคกรและตราสารหนระยะกลางและระยะยาวทมอายตงแต 1 ป

ขนไป จำนวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำสดซงแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA อนดบเครดตองคกรหรอตราสารหนมความเสยงตำทสด ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนใน

เกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA องคกรหรอตราสารหนมความเสยงตำมาก ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก

แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบตำ ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง

แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบปานกลาง ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนใน

เกณฑท เพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำระหนออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

BB องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบสง ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตำกวาระดบปานกลาง และจะไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทรนแรง (Adverse changes) ทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆซงอาจสงผลใหความสามารถในการชำระหนอยในเกณฑทไมเพยงพอ

B องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบสงมาก ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตำและอาจจะหมดความสามารถหรอความตงใจในการชำระหนไดตามการเปลยนแปลงของสถานการณทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ

C องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในการผดนดชำระหนสงทสด ผออกตราสารหนไมมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนตามกำหนดอยางชดเจน โดยตองอาศยเงอนไขทเอออำนวยทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ อยางมากจงจะมความสามารถในการชำระหนได

D องคกรหรอตราสารหนอยในสภาวะผดนดชำระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชำระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกำหนด อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทายเพอจำแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน สำหรบการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะสน ทรสเรทตงจะเนนการวเคราะหโอกาสทจะเกดการผดนดชำระหน (Default

Probability) เปนสำคญโดยมไดคำนงถงระดบของการชดเชยความเสยหายทจะเกดขนจากการผดนดชำระหน (Recovery After Default) แตอยางใด โดยตราสารหนระยะสนมอายตำกวา 1 ป สญลกษณและนยามอนดบเครดตตราสารหนระยะสนจำแนกเปน 5 ระดบ ดงน T1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก มสภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะ

ไดรบความคมครองจากการผดนดชำระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน ผออกตราสารทไดรบอนดบเครดตในระดบดงกลาวซงมเครองหมาย “+” ดวยจะไดรบความคมครองดานการผดนดชำระหนทสงยงขน

T2 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชำระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

T3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระหนระยะสนในระดบทยอมรบได T4 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระหนระยะสนทคอนขางออนแอ D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชำระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชำระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกำหนด



อนดบเครดตทกประเภททจดโดยทรสเรทตงเปนอนดบเครดตตราสารหนในสกลเงนบาท ซงสะทอนความสามารถในการชำระหนของผออกตราสารหนโดยไมรวมความเสยงจากการแปลงคาเงนสกลเงนบาทเปนสกลเงนตราตางประเทศ

นอกจากนทรสเรทตงยงใชเครองหมาย “(sf)” ตอทายสญลกษณอนดบเครดตตราสารหนเพอระบวาตราสารหนทมเครองหมายดงกลาวเปนตราสารทมโครงสรางซบซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยทความหมายของสญลกษณอนดบเครดตยงคงเหมอนเดมตามนยามขางตน ทรสเรทตงยงกำหนด “แนวโนมอนดบเครดต” (Rating Outlook) เพอสะทอนความเปนไปไดของการเปลยนแปลงอนดบเครดตของผออกตราสารหนในระยะปานกลางหรอระยะยาว โดยทรสเรทตงจะพจารณาถงโอกาสทจะเกดการเปลยนแปลงของภาวะอตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธรกจในอนาคตของผออกตราสารหนทอาจกระทบตอความสามารถในการชำระหน สวนแนวโนมอนดบเครดตของตราสารหนโดยสวนใหญจะเทากบแนวโนมอนดบเครดตขององคกรผออกตราสารนนๆ หรอองคกรซงรบภาระผกพนในการชำระหนของตราสารนนๆ ทงน แนวโนมอนดบเครดตแบงออกเปน 4 ระดบ ไดแก

Positive หมายถง อนดบเครดตอาจปรบขน Stable หมายถง อนดบเครดตอาจไมเปลยนแปลง Negative หมายถง อนดบเครดตอาจปรบลดลง Developing หมายถง อนดบเครดตอาจปรบขน ปรบลดลง หรอไมเปลยนแปลง

ทรสเรทตงอาจประกาศ “เครดตพนจ” (CreditAlert) ซงเปนขนตอนหนงของการทบทวนอนดบเครดตททรสเรทตงประกาศผลตอสาธารณะไปแลวในกรณเมอเกดเหตการณสำคญซงทรสเรทตงพจารณาแลวเหนวาอาจสงผลกระทบตอธรกจหรอการเงนขององคกรททรสเรทตงจดอนดบ แตขอมลดงกลาวยงไมชดเจน หรออาจจะยงสรปผลไมได เชน การควบรวมกจการ การลงทนใหม การเปลยนแปลงโครงสรางเงนทน หรอแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยงไมมการเปลยนแปลงผลอนดบเครดตเดมแตอยางใด ทงน เพอเตอนใหนกลงทนระมดระวงในการทจะลงทนในตราสารหนขององคกรนนๆ รายงานเครดตพนจประกอบดวย เหตผล (Rationale) ทแจงเหตในการออกประกาศเตอนพรอมระบ “เครดตพนจ” (CreditAlert Designation) ไวพรอมกบอนดบเครดตปจจบน โดยงดการระบ “แนวโนมอนดบเครดต” (Rating Outlook) เครดตพนจ เปนการบอกทศทางการเปลยนแปลงอนดบเครดตในระยะอนใกล ซงม3 รปแบบ คอ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยงไมชดเจน) สถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ Fitch Rating คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอระยะยาว สำหรบประเทศไทย AAA (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทยซงกำหนดโดย Fitch โดยอนดบ

ความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล

AA (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศโดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย

BBB (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกดมความเปนไปไดมากกวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา



BB (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอคอนขางตำเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย การชำระหนตามเงอนไขของตราสารเหลาน ภายในประเทศนนๆมความไมแนนอนในระดบหนงและความสามารถในการชำระหนคนตามกำหนดเวลาจะมความไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงของเศรษฐกจในทางลบ

B (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนตำอยางมนยสำคญเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนๆ ในประเทศไทยการปฏบตตามเงอนไขของตราสารหนและขอผกพนทางการเงนยงคงเปนไปไดในปจจบน แตความมนคงยงจำกดอยในระดบหนงเทานน และความสามารถในการชำระหนตามกำหนดอยางตอเนองเทานน และความสามารถในการชำระหนตามกำหนดอยางตอเนองนน ไมแนนอนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและสภาพทางเศรษฐกจ

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนตำมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทยความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและการพฒนาทางเศรษฐกจเพยงอยางเดยว

D (tha) อนดบความนาเชอถอเหลาน จะถกกำหนดใหสำหรบองคกรหรอตราสารหนซงกำลงอยในภาวะผดนดชำระหนในปจจบน

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอระยะสน สำหรบประเทศไทย F1 (tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมอเปรยบเทยบกบผออก

ตราสารหรอตราสารอนๆในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และโดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอทกำหนด

F2 (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบทนาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา

F3 (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดอนดบทสงกวา

B (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหน ตามเง อนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาท ไมแนนอน เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจและการเงนในทางลบระยะสน

C (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเง อนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาทไมแนนอนสง เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทยความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและสภาพการณทางเศรษฐกจเทานน

D (tha) แสดงถงการผดนดชำระหนทไดเกดขนแลวหรอกำลงจะเกดขน



หมายเหตประกอบการจดอนดบความนาเชอถอในระยะยาว ในระยะสน สำหรบประเทศไทย เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกระดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณ ตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA (tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC (tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาวและจะไมมการระบสญลกษณตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะสน นอกเหนอจาก “F1(tha)” สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอ (Rating Watch) : สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอจะถกใชเพอแจงใหนกลงทนทราบวามความเปนไปไดทจะมการเปลยนแปลงอนดบความนาเชอถอและแจงแนวโนมทศทางของการเปลยนแปลงดงกลาว สญญาณดงกลาวอาจระบเปน “สญญาณบวก” ซงบงชแนวโนมในการปรบอนดบความนาเชอถอใหสงขน “สญญาณลบ” จะบงชแนวโนมในการปรบอนดบความนาเชอถอใหตำลง หรอ “สญญาณววฒน” ในกรณทอนดบความนาเชอถออาจจะไดรบการปรบขนปรบลงหรอคงทโดยปกต สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอมกจะถกระบไวสำหรบชวงระยะเวลาสนๆ



ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทน เพอเปนทรพยสนของ

กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน

สรปภาวะการลงทนในตลาดหลกทรพยระหวางวนท 12 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562 ดชนตลาดหลกทรพย ณ วนท 30 กนยายน 2562 ปดท 1,637.22 จด ปรบตวลดลง 45.67 จด หรอลดลง 2.71% เมอเทยบกบวนท 11 ตลาคม 2561 โดยมจดสงสดของปในเดอนกรกฎาคม 2561 ทระดบ 1,748.15 จด และมจดตำสดของปในเดอนธนวาคม 2561 ทระดบ 1,546.62 จด มมลคาการซอขายเฉลย 50,955.18 ลานบาท นกลงทนตางชาตมยอดขายสทธ 53,395.99 ลานบาท นกลงทนรายยอยมยอดขายสทธ 20,309.78 ลานบาท นกลงทนสถาบนมยอดซอสทธ 70,331.65 ลานบาท และบญชหลกทรพยมยอดซอสทธ 3,374.12 ลานบาท กลมอตสาหกรรมทมการปรบตวเพมขนมากทสด คอ กลมกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตฯ ปรบตวเพมขน 24.58% กลมอตสาหกรรมทมการปรบตวลดลงมากทสด คอ กลมเหมองแร ปรบตวลดลง 36.58% สำหรบการปรบตวของดชนอตสาหกรรมทสำคญไดแก กลมธนาคารทปรบตวลดลง 16.08% กลมพลงงานและสาธารณปโภคลดลง 1.33% กลมขนสงและโลจสตกสเพมขน 16.75% กลมเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพมขน 11.02% และ กลมพาณชยเพมขน 6.02% ปจจยทมผลตอตลาดหลกทรพยระหวางวนท 12 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562 ไดแก

1. ความกงวลเกยวกบปญหาทางการคาระหวางสหรฐฯ และจนทกลบมาทวความรนแรงในเดอนสงหาคม เมอ ปธน.ทรมป จะเรยกเกบภาษสนคานำเขาจากจนเพมขน ขณะท จนปลอยใหหยวนออนคาลงสระดบตำสดในรอบ 11 ป และประกาศระงบการนำเขาสนคาเกษตรจากสหรฐ เพอตอบโตรฐบาลสหรฐทขเรยกเกบภาษสนคานำเขาจากจน

2. ความกงวลตอภาวะเศรษฐกจถดถอยมเพมขนเมอ อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลสหรฐเกดภาวะ inverted yield curve ซงเปนภาวะทอตราผลตอบแทนพนธบตรระยะสนอยสงกวาพนธบตรระยะยาว หลายรอบในเดอนสงหาคม อกทงการชะลอตวทางเศรษฐกจสงผลใหราคานำมนปรบตวลงแรง กระทบตอหนในกลมพลงงาน และกลมปโตรเคม

3. คณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.) ประกาศปรบลดดอกเบยลง 0.25% ในการประชมวนท 7 สงหาคม มาอยทระดบ 1.5% กระทบตอการลงทนในหนกลมธนาคาร รวมทงในเดอนกนยายน ธปท. ไดปรบลดประมาณการณ GDP ปนลงเหลอ 2.8% จากตวเลขการสงออกทลดลง

4. การออกมาตรการกระตนเศรษฐกจมลคา 3.16 แสนลาน ทสามารถกระตนการลงทนในหนไดเพยงบางกลมทไดประโยชน 5. MSCI ปรบสดสวนหนทอยในดชน MSCI Emerging Market (MSCI EM) รอบใหม ซงมผลหลงราคาปดวนท 27 สงหาคม

โดยปรบเพมหน 5% ของ China A-Share และเพมหนประเทศซาอดอาระเบย สงผลลบตอหนไทยทเงนลงทนตางชาตทยอยไหลออก

คาดการณแนวโนมตลาดหลกทรพยในป 2562

1. เศรษฐกจโลกยงไมมแนวโนมฟนตว จากสงครามการคาระหวางจนและสหรฐฯ ทยงไมมความชดเจน และอาจลามไปสประเทศอนๆ รวมถงการชมนมประทวงทฮองกง และความเสยงเรอง no-deal Brexit ขององกฤษ ซงอาจนำไปสเศรษฐกจโลกทชะลอตวลงได

2. คาดประเทศเศรษฐกจหลกๆ ของโลกจะดำเนนนโยบายการเงนผอนคลายตอเนอง ซงจะสงผลดตอตลาด 3. คาดมาตรการกระตนเศรษฐกจของรฐบาลจะชวยการบรโภค และการลงทนของภาคเอกชนเปนหลก เพอชดเชยในภาคสง

ออกทหดตวลง



4. งบประมาณรายจายป 2563 ทจะเรมใชตงแตเดอนตลาคม 2562 คาดวาลาชาไปเปนชวงตนป 2563 แตคาดวาจะยงไมสงผลกระทบตอเสถยรภาพของรฐบาลปจจบน

5. ตลาดจะไดรบแรงกดดนจากการปรบลดประมาณการผลประกอบการของบรษทจดทะเบยนในตลาด และการปรบลดนำหนกในตลาดหนไทยของ ดชน MSCI Emerging Market รอบใหม หลงจากการเพม China inclusion factor จาก 5% เปน 20% ของ MSCI ในเดอนพฤศจกายน จะทำใหเกดแรงขายจากนกลงทนตางชาตเพอทำการปรบพอรตตามดชน

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบปบญชกอนหนา สดสวนการลงทนระหวางวนท 12 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562 กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน มการลงทนในตราสารทน ณ วนท 30 กนยายน 2562 เพมขนจาก 92.25% เปน 93.45% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยเมอเทยบกบสดสวนการลงทนในตราสารทน มสดสวนการลงทนในกลมหลกทรพย 5 อนดบแรก ไดแก กลมอาหารและเครองดม 21.65% กลมพฒนาอสงหารมทรพย 15.83% กลมพลงงานฯ 14.62% กลมขนสงฯ 10.60% กลมพาณชย 10.12%



กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน งบดล

ณ วนท 30 กนยายน 2562

หมายเหต บาท สนทรพย

เงนลงทนตามมลคายตธรรม 2.3, 3 276,228,484.00 (ราคาทน ณ วนท 30 กนยายน 2562 เทากบ 277,017,351.14 บาท) เงนฝากธนาคาร 5 20,083,423.93 ลกหนจากการลงทน เงนปนผลและดอกเบยคางรบ 14,374.68 คาใชจายรอตดบญช 2.4 374,756.48 รวมสนทรพย 296,701,039.09

หนสน เจาหนจากการสบเปลยนหนวยลงทน 73,549.05 คาใชจายคางจาย 1,028,068.77 หนสนอน 24,381.60 รวมหนสน 1,125,999.42 สนทรพยสทธ 295,575,039.67

สนทรพยสทธ ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน หนวยลงทนทออกจำหนาย มลคาตราไวหนวยละ 10 บาท 320,790,058.69 (ณ วนท 30 กนยายน 2562 จำนวน 32,079,005.7920 หนวย) กำไร (ขาดทน) สะสม ยงไมไดจดสรร (35,593,443.03) บญชปรบสมดล 2.8 10,378,424.01 สนทรพยสทธ 295,575,039.67 สนทรพยสทธตอหนวย 2.5 9.2139 (ณ วนท 30 กนยายน 2562 คำนวณจากหนวยลงทนทจำหนายแลวทงหมด 32,079,005.7920 หนวย)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน



กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน

ณ วนท 30 กนยายน 2562 การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทของอตสาหกรรม

บาท

จำนวนหนวย มลคายตธรรม หลกทรพยหนทนจดทะเบยน - 100.00% หนสามญ - 100.00%

วสดกอสราง - 5.39% SCC - บรษท ปนซเมนตไทย จำกด (มหาชน) 3,600 1,468,800.00TOA - บรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) 331,300 13,417,650.00

14,886,450.00พาณชย - 10.11%

GLOBAL - บรษท สยามโกลบอลเฮาส จำกด (มหาชน) 94,200 1,460,100.00ROBINS - บรษท โรบนสน จำกด (มหาชน) 415,400 26,481,750.00

27,941,850.00เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร - 9.74%

INTUCH - บรษท อนทช โฮลดงส จำกด (มหาชน) 410,600 26,894,300.00 26,894,300.00 พลงงานและสาธารณปโภค - 14.62%

BPP - บรษท บานป เพาเวอร จำกด (มหาชน) 75,200 1,436,320.00 GLOW - บรษท โกลว พลงงาน จำกด (มหาชน) 61,200 5,508,000.00

PTT - บรษท ปตท. จำกด (มหาชน) 34,800 1,609,500.00 PTTEP - บรษท ปตท. สำรวจและผลตปโตรเลยม จำกด (มหาชน) 12,500 1,512,500.00

RATCH - บรษท ราช กรป จำกด (มหาชน) 356,000 25,454,000.00 SPCG - บรษท เอสพซจ จำกด (มหาชน) 236,100 4,863,660.00 40,383,980.00 เงนทนและหลกทรพย - 9.53% KTC - บรษท บตรกรงไทย จำกด (มหาชน) 579,300 24,765,075.00 MTC - บรษท เมองไทย แคปปตอล จำกด (มหาชน) 27,300 1,556,100.00 26,321,175.00




กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 30 กนยายน 2562 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม อาหารและเครองดม - 21.65%

CBG - บรษท คาราบาวกรป จำกด (มหาชน) 297,200 24,221,800.00 CPF - บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จำกด (มหาชน) 956,900 25,118,625.00 OSP - บรษท โอสถสภา จำกด (มหาชน) 201,900 7,520,775.00 SAPPE - บรษท เซปเป จำกด (มหาชน) 62,300 1,488,970.00 TU - บรษท ไทยยเนยน กรป จำกด (มหาชน) 87,600 1,462,920.00 59,813,090.00 การแพทย - 0.56% BDMS - บรษท กรงเทพดสตเวชการ จำกด (มหาชน) 63,900 1,546,380.00 1,546,380.00 วสดอตสาหกรรมและเครองจกร - 1.41% MCS - บรษท เอม.ซ.เอส.สตล จำกด (มหาชน) 432,500 3,892,500.00 3,892,500.00 พฒนาอสงหารมทรพย - 15.83%

LH - บรษท แลนดแอนดเฮาส จำกด (มหาชน) 1,476,300 14,172,480.00 LPN - บรษท แอล.พ.เอน.ดเวลลอปเมนท จำกด (มหาชน) 244,000 1,378,600.00 PSH - บรษท พฤกษา โฮลดง จำกด (มหาชน) 79,200 1,322,640.00

QH - บรษท ควอลตเฮาส จำกด (มหาชน) 513,700 1,356,168.00WHA - บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 5,359,100 25,509,316.00

43,739,204.00 ขนสงและโลจสตกส - 10.60%

AOT - บรษท ทาอากาศยานไทย จำกด (มหาชน) 372,100 27,814,475.00BEM - บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จำกด (มหาชน) 135,300 1,461,240.00

29,275,715.00 ยานยนต - 0.56% SAT - บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จำกด (มหาชน) 91,300 1,533,840.00 1,533,840.00 รวมหนสามญ 276,228,484.00 รวมเงนลงทน - 100% (ราคาทน 277,017,351.14 บาท) 276,228,484.00




กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน งบกำไรขาดทนและกำไรสะสม

สำหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 12 ตลาคม 2561 (วนจดทะเบยนจดตงกองทน) ถงวนท 30 กนยายน 2562

หมายเหต บาท รายไดจากการลงทน 2.2 รายไดเงนปนผล 11,780,573.89 รายไดดอกเบย 104,645.63 รวมรายได 11,885,219.52คาใชจาย 2.2 คาธรรมเนยมในการจดการ 6 5,410,804.99 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 6 90,180.10 คาธรรมเนยมนายทะเบยน 6 721,440.66 คาการใชงานโปรแกรมเพอการลงทน 6 1,179,926.35 คาธรรมเนยมวชาชพ 60,000.00 คาใชจายในการดำเนนโครงการ 2.4, 7 121,108.14 รวมคาใชจาย 7,583,460.24รายไดสทธจากการลงทน 4,301,759.28รายการกำไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน 2.2 กำไร (ขาดทน) สทธทเกดขนทงสน (39,106,335.17) กำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนทงสน 8 (788,867.14) รวมกำไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทนทเกดขนและยงไมเกดขน (39,895,202.31)การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงาน (35,593,443.03) กำไรสะสมตนงวด - บวก การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงาน (35,593,443.03)กำไร (ขาดทน) สะสมปลายงวด (35,593,443.03)




กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน งบแสดงการเปลยนแปลงสนทรพยสทธ


บาท การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงานในระหวางงวด รายไดสทธจากการลงทน 4,301,759.28 รายการกำไร (ขาดทน) สทธทเกดขนจากเงนลงทน (39,106,335.17) รายการกำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (788,867.14)การเพมขน (ลดลง) สทธในสนทรพยสทธทเกดจากการดำเนนงาน (35,593,443.03) การเพมขน (ลดลง) ของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน (มลคาหนวยละ 10 บาท) หนวยลงทนทออกจำหนายในระหวางงวด

(12 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 จำนวน 52,842,057.9105 หนวย) 528,420,580.01 หก หนวยลงทนทรบซอคนในระหวางงวด

(12 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 จำนวน 20,763,052.1185 หนวย) (207,630,521.32) หนวยลงทนทเพมขนสทธในระหวางงวด

(12 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 จำนวน 32,079,005.7920 หนวย) 320,790,058.69 การเปลยนแปลงของบญชปรบสมดลในระหวางงวด 10,378,424.01การเพมขนสทธของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 331,168,482.70 การเพมขนของสนทรพยสทธในระหวางงวด 295,575,039.67สนทรพยสทธตนงวด - สนทรพยสทธปลายงวด 295,575,039.67




กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน งบกระแสเงนสด


บาท กระแสเงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงาน (35,593,443.03) บวก รายการปรบกระทบการเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงาน ใหเปนเงนสดสทธทไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมดำเนนงาน ซอเงนลงทน (2,192,092,718.70) ขายเงนลงทน 1,875,969,032.39 ลกหนจากเงนปนผลและดอกเบยคางรบ (เพมขน) ลดลง (14,374.68) คาใชจายรอตดบญช (เพมขน) ลดลง (374,756.48) คาใชจายคางจายเพมขน (ลดลง) 1,028,068.77 หนสนอนเพมขน (ลดลง) 24,381.60 รายการ (กำไร) ขาดทนสทธทเกดขนจากเงนลงทนสทธจากคานายหนา 39,106,335.17 รายการ (กำไร) ขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน 788,867.14 เงนสดสทธใชไปในกจกรรมดำเนนงาน (311,158,607.82)กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน ขายหนวยลงทน 527,083,585.92 รบซอคนหนวยลงทน (195,915,103.22) เจาหนจากการสบเปลยนหนวยลงทนเพมขน (ลดลง) 73,549.05 เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมจดหาเงน 331,242,031.75เงนสดเพมขนสทธ 20,083,423.93เงนสด ณ วนตนงวด - เงนสด ณ วนปลายงวด 20,083,423.93 ขอมลกระแสเงนสดเพมเตม เงนสด ณ วนปลายงวด ประกอบดวย เงนฝากธนาคาร ประเภทออมทรพย 20,083,423.93 20,083,423.93




กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน ขอมลทางการเงนทสำคญ


บาท ขอมลผลการดำเนนงาน (ตอหนวย) มลคาตอหนวยเรมแรก 10.0000รายได (คาใชจาย) จากกจกรรมลงทน รายได (คาใชจาย) สทธจากการลงทน 0.1165 กำไร (ขาดทน) สทธทเกดขนจากเงนลงทน (1.0590) กำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (0.0214)การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงาน (0.9639)บวก การเพมขนสทธกองทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 0.1778มลคาสนทรพยสทธปลายงวด 9.2139 อตราสวนของการเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการ ดำเนนงานตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (%) (10.2413) อตราสวนการเงนทสำคญและขอมลประกอบเพมเตมทสำคญ อตราสวนของคาใชจายรวมตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (%) 2.1820อตราสวนของรายไดจากการลงทนตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (%) 3.4197อตราสวนของจำนวนถวเฉลยถวงนำหนกของการซอขายเงนลงทน ระหวางงวดตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด * (%) 726.7132มลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (บาท) 347,548,462.77มลคาสนทรพยสทธปลายงวด (บาท) 295,575,039.67จำนวนหนวยลงทนคงเหลอปลายงวด (หนวย) 32,079,005.7920

ขอมลเพมเตม :- * มลคาการซอขายเงนลงทนระหวางงวด ไมไดรวมเงนฝากธนาคาร เงนลงทนในตวสญญาใชเงน และการซอขายเงนลงทนโดยมสญญาขายคนหรอซอคน และคำนวณโดยใชวธถวเฉลยถวงนำหนกตามระยะเวลาทมอยในระหวางงวด หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน



กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน หมายเหตประกอบงบการเงน

วนท 30 กนยายน 2562 1. ลกษณะของกองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน

กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน (Krung Thai AI Brain Fund : KT-BRAIN) มวตถประสงคของโครงการเพอระดมเงนลงทนจากผลงทนทตองการโอกาสในการไดรบผลตอบแทนทดจากการลงทนในหลกทรพยประเภทตราสารทนในประเทศโดยใชหลกเกณฑการคดเลอกหนทจะลงทนและการใหนำหนกการลงทนตามทระบในโครงการโดยมวตถประสงคเพอมงหวงผลตอบแทนทสงกวาตลาดในระยะยาว (Positive Alpha) จากการลงทนในตราสารแหงทนทคาดวาจะใหผลตอบแทนสงกวาตลาด โดยมการกระจายความเสยงจากการลงทนอยางเหมาะสม

กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน เปนกองทนรวมตราสารแหงทนประเภทรบซอคนหนวยลงทน โดยไมมกำหนดอายของโครงการ กองทนจดทะเบยนเมอวนท 12 ตลาคม 2561 มทนจดทะเบยนของโครงการรวมทงสน 2,000 ลานบาท แบงเปน 200 ลานหนวยลงทน หนวยลงทนละ 10 บาท โดยแบงชนดหนวยลงทนเปน 4 ชนดไดแก

1. ชนดสะสมมลคา (KT-BRAIN-A) มนโยบายไมจายเงนปนผล 2. ชนดจายเงนปนผล (KT-BRAIN-D) มนโยบายจายเงนปนผลไมเกนปละ 4 ครง (ปจจบนยงไมไดเปดดำเนนการ) 3. ชนดขายคนหนวยลงทนอตโนมต (KT-BRAIN-R) มนโยบายไมจายเงนปนผล (ปจจบนยงไมไดเปดดำเนนการ) 4. ชนดผลงทนสถาบน (KT-BRAIN-I) มนโยบายจายเงนปนผลปละไมเกน 4 ครง (ปจจบนยงไมไดเปดดำเนนการ) กองทนจดการโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) นโยบายทจะลงทนในตราสารทนทจดทะเบยน

ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET) และ/หรอตลาดหลกทรพยเอม เอ ไอ (MAI) ซงจะสงผลใหม Net Exposure ในตราสารทนโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน ทงน กองทนจะคดเลอกหลกทรพยทจะลงทนผานโปรแกรมทพฒนาขนโดยบรษทจดการ และ/หรอผพฒนาโปรแกรมการลงทน ซงโปรแกรมดงกลาวจะเปนการวเคราะหเชงปร มาณ (Quantitative Analysis) โดยหลกเกณฑต างๆ ในการคดกรองหลกทร พยน น บรษ ทจ ดการได กำหนดรวมกบผพฒนาโปรแกรม โดยมรายละเอยดดงตอไปน

1. วเคราะหปจจยพนฐานของบรษทจดทะเบยนฯ (Fundamental) โดยนำขอมลของบรษทจดทะเบยนฯ ในอดต และใหนำหนกสำคญกบผลการดำเนนงานและขอมลทางการเงน เชน คณภาพของบรษท ความสามารถในการทำกำไรและการเตบโต ความเสยงของบรษท เปนตน โดยการวเคราะหปจจยพนฐานนจะทำการอพเดทขอมลเปนรายไตรมาส

2. พจารณาปจจยดานสภาพคลอง (Liquidity screening) เพ อใหไดกล มห นท มพ นฐานแขงแกรง ผลการดำเนนงานมแนวโนมเตบโตไดด และมสภาพคลองเพยงพอ

3. หลงจากทไดทำการพจารณาตามเงอนไขในขอ 1. และ 2. แลว จะทำการคดกรองเพอใหไดกลมหลกทรพยทกองทนจะทำการลงทน โดยโปรแกรมจะทำการจดสรรนำหนกการลงทนในหลกทรพยรายตวผานกระบวนการ optimization ในทกวนเพอใหไดพอรตการลงทน โดยใหเปนไปตามวตถประสงคของกองทน ทจะพยายามสรางผลตอบแทนทสงกวาดชนอางอง (Positive Alpha) กอปรกบมการกระจายความเสยงอยางเหมาะสม

4. เม อผานกระบวนการ optimization เรยบรอยแลว บรษทจดการ และ/หรอโปรแกรมจะทำการสงคำส งซ อขายหลกทรพยไปยงนายหนาซอขายหลกทรพย ตามหลกทรพยและนำหนกการลงทนทโปรแกรมกำหนดอยางไรกตาม กองทนอาจสงคำสงซอขายผานนายหนาซอขายหลกทรพย และ/หรอผานโปรแกรมซอขายแบบอตโนมต (Algorithmic Execution) เพยงรายเดยว หรอหลายราย โดยขนอยกบดลยพนจของบรษทจดการ



ทงน โปรแกรมจะมการทบทวนการคดกรองหลกทรพย ตามขอ 1. และ 2. เปนรายไตรมาส อยางไรกตาม บรษทจดการสงวนสทธทจะพฒนา/เปลยนแปลงโปรแกรม และ/หรอผพฒนาโปรแกรม และ/หรอหลกเกณฑการคดเลอก คดกรองหน และ/หรอความถในการปรบสดสวนการลงทน ตามทบรษทจดการเหนสมควร

สำหรบเงนลงทนสวนทเหลอ อาจพจารณาลงทนในตราสารทนนอกเหนอจากทระบขางตน ตราสารแหงหน ตราสารกงหนกงทน ตราสารทางการเงน เงนฝาก และ/หรอหนวยลงทนของกองทน เชน หนวย CIS หนวย infra หนวย property และ/หรอหนวยลงทนกองทนรวมอทเอฟ (ETF) เปนตน ตลอดจนหลกทรพยหรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนอยางใดอยางหนงหรอหลายอยางตามทคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรอใหความเหนชอบใหลงทนได

กองทนอาจกยมเงน หรอทำธรกรรมการใหยมหลกทรพย ธรกรรมการขายโดยมสญญาซอคน หรอธรกรรมการซอโดยมสญญาขายคน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลกเกณฑทคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทงน กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) โดยมวตถประสงคเพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) และตราสารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) แตจะไมลงทนในตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอตำกวาทสามารถลงทนได (non-investment grade) ตราสารหนทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated Securities) หลกทรพยของบรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย (Unlisted Securities) อยางไรกตามกองทนอาจมไวซงหลกทรพยของบรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย (Unlisted Securities) และ/หรอตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอตำกวาทสามารถลงทนได (non-investment grade) เฉพาะกรณหลกทรพยนนมการซอขายในตลาดและ/หรอทตราสารหนนนไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสามารถลงทนได (investment grade) ขณะทกองทนลงทนเทานน

ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) เปนผดแลผลประโยชนของกองทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) เปนนายทะเบยนหนวยลงทนของกองทน 2. สรปนโยบายการบญชทสำคญ 2.1 เกณฑในการนำเสนองบการเงน งบการเงนของกองทนไดจดทำขนและนำเสนอตามมาตรฐานการบญช ฉบบท 106 เรอง การบญชสำหรบกจการท

ดำเนนธรกจเฉพาะดานการลงทน และมาตรฐานการบญชอนทเกยวของ ซงเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงนทถอปฏบตในประเทศไทย

2.2 การรบรรายไดและคาใชจาย 2.2.1 รายไดจากเงนลงทนรบรตามเกณฑสทธ ดงน ดอกเบยรบบนทกเปนรายไดตามระยะเวลาทพงไดรบ เงนปนผลบนทกเปนรายไดนบแตวนทมสทธทจะไดรบ กำไรหรอขาดทนทเกดขนจรง จากการจำหนายเงนลงทนบนทกเปนรายไดหรอคาใชจาย ณ วนทจำหนาย

เงนลงทน โดยตนทนของเงนลงทนทจำหนายใชวธถวเฉลยถวงนำหนก กำไรหรอขาดทนทยงไมเกดขนจรง จากการเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของเงนลงทน บนทกเปนรายได

หรอคาใชจายในงบกำไรขาดทน 2.2.2 คาใชจายบนทกตามเกณฑคงคาง 2.3 เงนลงทนและการวดคาเงนลงทน เงนลงทนจะรบรเปนสนทรพยดวยจำนวนตนทนของเงนลงทน ณ วนทกองทนมสทธในเงนลงทน ตนทนของเงน

ลงทนประกอบดวยรายจายซอเงนลงทนและคาใชจายโดยตรงทงสนทกองทนจายเพอใหไดมาซงเงนลงทนนน



เงนลงทนในหลกทรพยแสดงตามมลคายตธรรม โดยมลคายตธรรมของหลกทรพยจดทะเบยน (รวมทงสทธในการจองซอหน) ถอพนฐานจากราคาปดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

สวนมลคายตธรรมของเงนลงทนในหลกทรพยอนจะพจารณาจากมลคาทเปนตวแทนทดทสดของมลคายตธรรมของหลกทรพยนน

กำไรหรอขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากการปรบมลคาของเงนลงทนใหเปนมลคายตธรรม จะรบรในงบกำไรขาดทน ณ วนทวดคาเงนลงทน

2.4 คาใชจายรอตดบญช คาใชจายรอตดบญชเกดจากคาธรรมเนยมการจดทะเบยนกองทนและคาโฆษณาประชาสมพนธเพอการเสนอขาย

หนวยลงทนครงแรก มกำหนดตดบญชเปนคาใชจายเปนเวลา 5 ป คาจดทำหนงสอชชวนลงทนและคาจดพมพรายงานประจำป มกำหนดตดบญชเปนคาใชจายเปนเวลา 1 ป

2.5 สนทรพยสทธตอหนวยลงทน กองทนคำนวณสนทรพยสทธตอหนวยลงทน โดยการหารมลคาสนทรพยสทธดวยจำนวนหนวยลงทนทจำหนาย

แลวทงหมด ณ วนสนงวด 2.6 การใชประมาณการทางการบญช ในการจดทำงบการเงนใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฝายบรหารตองใชการประมาณและตงขอ

สมมตฐานหลายประการ ซงมผลกระทบตอจำนวนเงนทเกยวกบสนทรพยหนสน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมลเกยวกบสนทรพยและหนสนทอาจเกดขน ซงผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจำนวนทประมาณไว

2.7 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบกองทน หมายถง บคคลหรอกจการทลงทนในสวนไดเสยของกองทน ตงแตรอย

ละ 10 ของสวนไดเสยทงหมดทมสทธออกเสยงไมวาโดยทางตรงหรอทางออมหรอฝายบรหาร ซงประกอบดวยบคคลทรบผดชอบในการจดการกองทนหรอมหนาทกำหนดนโยบายหรอตดสนใจเพอใหกองทนบรรลวตถประสงคทวางไว ทงนรวมถงคสมรสหรอบตรทยงไมบรรลนตภาวะของฝายบรหาร

นอกจากน บคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถง บคคลหรอกจการทมอำนาจควบคมกองทน หรออยภายใตอำนาจควบคมของกองทน หรอมอทธพลอยางเปนสาระสำคญของกองทน หรออยภายใตอทธพลอยางเปนสาระสำคญของกองทน

2.8 บญชปรบสมดล สวนหนงของราคาขายหรอราคารบซอคนของหนวยลงทนซงเทากบจำนวนของกำไรสะสมทยงไมไดแบงสรร ณ วนทเกดรายการของจำนวนหนวยลงทนทขายหรอรบซอคนจะถกบนทกในบญชปรบสมดล

2.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบใชในอนาคต ในระหวางป สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบทออกและปรบปรงใหม 2561

จำนวนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชสำหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ ผบรหารของกองทนเชอวามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบทออกและปรบปรงดงกลาวจะไมมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญตองบการเงนเมอนำมาถอปฏบต



3. เงนลงทน เงนลงทน ณ วนท 30 กนยายน 2562 ประกอบดวย

บาท ราคาทน มลคายตธรรม

หลกทรพยหนทนจดทะเบยน หนสามญ 277,077,351.14 276,228,484.00รวมเงนลงทน 277,017,351.14 276,228,484.00

4. ขอมลเกยวกบการซอขายเงนลงทน สำหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 12 ตลาคม 2561 (วนจดทะเบยนจดตงกองทน) ถงวนท 30 กนยายน 2562 กองทน

ไดซอขายเงนลงทนโดยไมรวมเงนฝากธนาคารและตวสญญาใชเงนมยอดซอเปนจำนวน 2,192.09 ลานบาท และยอดขายเปนจำนวน 1,875.97 ลานบาท ซงเปนเงนลงทนในหนสามญ โดยยอดซอคดเปนอตรารอยละ 630.73 และยอดขายคดเปนอตรารอยละ 539.77 ของมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด

5. เงนฝากธนาคาร กองทนมเงนฝากธนาคาร ณ วนท 30 กนยายน 2562 ดงน

อตราดอกเบย %

จำนวนเงน บาท

ประเภทเงนฝากออมทรพย ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) 0.375 20,083,423.93 รวม 20,083,423.93

6. คาธรรมเนยมในการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน คาธรรมเนยมในการจดการ คดในอตรารอยละ 1.605 ตอป (ไมเกนรอยละ 2.14 ตอป สำหรบหนวยลงทนชนดสะสมมลคา

จายปนผล และขายคนหนวยลงทนอตโนมต และไมเกนรอยละ 1.605 ตอป สำหรบหนวยลงทนชนดผลงทนสถาบน) ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คดในอตรารอยละ 0.02675 ตอป (ไมเกนรอยละ 0.214 ตอป) ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน คดในอตรารอยละ 0.214 ตอป (ไมเกนรอยละ 0.535 ตอป) ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน

คาการใชงานโปรแกรมเพอการลงทน คดในอตรารอยละ 0.35 ตอป (ไมเกนรอยละ 1.07 ตอป) ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน

คาธรรมเนยมขางตนจะคำนวณทกวนทำการ โดยใชมลคาสนทรพยสทธของกองทนในแตละวนเปนฐานในการคำนวณ อตราคาธรรมเนยมขางตนรวมภาษมลคาเพม 7. คาใชจายในการดำเนนโครงการ คาใชจายในการดำเนนโครงการ ไดแก คาใชจายทเกดขนโดยตรงของกองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน เชน คาจดทำหนงสอช

ชวน คาประกาศมลคาทรพยสนสทธ คาไปรษณยากร คาจดทำรายงานเสนอผถอหนวยคาใชจายในการโฆษณาประชาสมพนธและอนๆ



8. รายการกำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน บาท โอนกลบรายการ (กำไร) ขาดทนทยงไมเกดขน ณ วนตนงวด - กำไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขนของเงนลงทนทคงเหลอ ณ วนสนงวด (788,867.14)รายการกำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (788,867.14)

9. การเปดเผยขอมลเกยวกบเครองมอทางการเงน 9.1 นโยบายการบญชสำหรบเครองมอทางการเงน นโยบายการบญชทสำคญและวธปฏบตทางบญช การจดประเภทสนทรพยทางการเงนและหนสนทางการเงน การวด

มลคา การรบรรายไดและคาใชจายของเครองมอทางการเงนไดเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 2 9.2 การบรหารความเสยงทางการเงนสำหรบเครองมอทางการเงน กองทนรวมบรหารความเสยงทางการเงนทอาจเกดขนในสนทรพยทางการเงนจากการลงทน โดยใชนโยบายการ

ลงทนและระบบการจดการและการควบคมภายใน กองทนรวมไมมการใชตราสารอนพนธทางการเงนเพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน

9.3 ความเสยงดานการใหสนเชอ กองทนมความเสยงทอาจเกดจากการทคสญญาไมสามารถปฏบตตามภาระผกพนทระบไวในเครองมอทางการเงน

เนองจากกองทนมลกหนจากเงนปนผลและดอกเบยจากเงนลงทนและเงนฝากธนาคาร ซงเปนไปตามธรกจของกองทน กองทนจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายจากการเรยกชำระหนดงกลาว

9.4 ความเสยงดานสภาพคลอง ความเสยงดานสภาพคลอง คอความเสยงทกองทนอาจไดรบความเสยหายอนสบเนองมาจากการทกองทนไมสามารถ

เปลยนสนทรพยเปนเงนสดและ/หรอไมสามารถจดหาเงนทนไดเพยงพอตามความตองการและทนตอเวลาทกองทนตองการใชเงนสดไปชำระภาระผกพนเมอครบกำหนด

ระยะเวลาครบกำหนดของเครองมอทางการเงนนบจากวนทในงบดล ณ วนท 30 กนยายน 2562 มดงน ระยะเวลาครบกำหนด (บาท) ไมมกำหนด

ระยะเวลา เมอทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกน 5

ป รวม

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน 276,228,484.00 - - - - 276,228,484.00เงนฝากธนาคาร - 20,083,423.93 - - - 20,083,423.93ลกหนจากเงนปนผลและ ดอกเบยคางรบ - - 14,374.68 - - 14,374.68หนสนทางการเงน เจาหนจากการสบเปลยนหนวยลงทน

- - 73,549.05 - - 73,549.05

คาใชจายคางจาย - - 1,028,068.77 - - 1,028,068.77



9.5 ความเสยงดานอตราดอกเบย กองทนมความเสยงจากอตราดอกเบยทสำคญอนเกยวเนองกบเงนฝากธนาคาร อยางไรกตามเนองจากสนทรพย

ทางการเงนดงกลาวจดอยในประเภทระยะสน และมอตราดอกเบยปรบขนลงตามอตราตลาด ความเสยงจากอตราดอกเบยของกองทนจงอยในระดบตำ

ณ วนท 30 กนยายน 2562 กองทนมสนทรพยทางการเงนทสำคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบยไดดงน บาท อตราดอกเบย

ปรบขนลงตามราคาตลาด

อตราดอกเบยคงท

ไมมดอกเบย รวม

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน - - 276,228,484.00 276,228,484.00เงนฝากธนาคาร 20,083,423.93 - - 20,083,423.93ลกหนจากเงนปนผลและดอกเบยคางรบ - - 14,374.68 14,374.68

9.6 ความเสยงจากการเปลยนแปลงราคาตลาดของตราสารทน กองทนมความเสยงดานตลาดเนองจากมเงนลงทนในตราสารทน ซงการเปลยนแปลงของสภาวะการลงทนในตลาดหน

มผลตอการเปลยนแปลงของราคาหน โดยปจจยทเขามากระทบอาจแบงออกไดเปนความเสยงทเกดขนกบตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเส ยงทเกดจากปจจยเฉพาะ (Specific Risk) ซงอาจจะทำใหเกดการเปลยนแปลงตอมลคาของสนทรพยประเภทเงนลงทน ความผนผวนตอรายไดหรอมลคาของสนทรพยทางการเงน

กองทนไมสามารถทจะขจดความเสยงดงกลาวใหหมดไปได อยางไรกตาม แนวทางทกองทนใชเพอชวยลดความเสยงทเกดจากปจจยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำไดโดยการกระจายนำหนกการลงทนในแตละหลกทรพยและในแตละกลมธรกจใหมความเหมาะสม โดยยงคงใหมผลตอบแทนทดและไมใหเกดความเสยงมากกวาความเสยงของตลาดมากจนเกนไป แตสำหรบความเสยงทเกดขนกบตลาดโดยรวม (Market Risk) นน กองทนไมสามารถทขจดหรอลดลงไดเนองจากเปนความเสยงขนพนฐานทอยในตราสารทนของกองทนประเภทน

9.7 มลคายตธรรม เงนลงทนแสดงดวยมลคายตธรรม สวนราคาตามบญชของสนทรพยทางการเงนอนและหนสนทางการเงนไม

แตกตางไปจากมลคายตธรรมอยางมสาระสำคญ 10. รายการบญชกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน

ในระหวางงวด กองทนรวมมรายการบญชทสำคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน รายการธรกจดงกลาวเปนไปตามเงอนไขทางการคาและเกณฑตามทตกลงกนระหวางกองทนรวมและกจการทเกยวของกน ซงเปนไปตามปกตธรกจ โดยสามารถสรปไดดงน



บคคลหรอกจการทเกยวของกน ประกอบดวย ชอกจการทเกยวของกน ลกษณะความสมพนธ

ธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน) เปนผถอหนรายใหญของบรษทจดการกองทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) เปนบรษทจดการกองทนและเปนนายทะเบยน บรษท บตรกรงไทย จำกด (มหาชน) เปนบรษททผถอหนรายใหญของบรษทจดการกองทน

ถอครองหนเปนสวนใหญ บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จำกด เปนบรษททผถอหนรายใหญของบรษทจดการกองทน

ถอครองหนเปนสวนใหญ กองทนมรายการทมสาระสำคญกบกจการทเกยวของกน ดงน :-

บาท

นโยบายการกำหนดราคา

สำหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 12 ตลาคม 2561 (วนจดทะเบยนจดตงกองทน)

ถงวนท 30 กนยายน 2562

รายการในระหวางงวด บรษท บตรกรงไทย จำกด (มหาชน) บรษทผออก รบรอง ผรบอาวลหรอผคำประกนตราสาร - ซอเงนลงทน ราคาตลาด หนสามญ 87,667,613.64 - ขายเงนลงทน ราคาตลาด หนสามญ 66,522,872.26 บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) คาธรรมเนยมการจดการกองทน ตามสญญา 5,410,804.99 คาธรรมเนยมนายทะเบยน ตามสญญา 721,440.66ยอดคงเหลอ ณ วนสนงวด บรษท บตรกรงไทย จำกด (มหาชน) เงนลงทน หนสามญ 24,765,075.00 บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) คาธรรมเนยมการจดการกองทนคางจาย 391,714.45 คาธรรมเนยมนายทะเบยนคางจาย 52,228.60



11. การบรหารจดการกองทน วตถประสงคของกองทนในการบรหารทางการเงนของกองทนคอการดำรงไวซ งความสามารถในการดำเนนงานอยางตอเนอง และการดำรงไวซงโครงสรางของทนทเหมาะสมเพอใหสามารถใหผลตอบแทนตอผถอหนวยลงทนตามเงอนไขการจดตงกองทน

12. การอนมตงบการเงน งบการเงนนไดรบการอนมตใหออกโดยบรษทจดการกองทนรวมแลวเมอวนท 29 ตลาคม 2562



รายงานรายชอบคคลทเกยวของ กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน

สนสด ณ วนท 30 กนยายน 2562 ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ

1 กองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน 29 นายเฉลม โลกจแสงทอง 2 ธนาคาร กรงไทย จำกด (มหาชน) * 30 นางรงตวน อศรพนธ 3 บจก.กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส 31 นางสาวประไพ กววงศประเสรฐ 4 บจก.กรงไทยกฎหมาย 32 นายเทอดยศ ผจงศลปววฒน 5 บจก.กรงไทยธรกจบรการ 33 นายเสร ระบลทศพร 6 บมจ.หลกทรพยจดการกองทน กรงไทย 34 นายกานต ลชตากล 7 บจก.กรงไทยธรกจลสซง 35 นายยนยง เทพจำนงค 8 บจก.กรงไทยแอดไวซเซอรร 36 นายสมภพ ประกายรงทอง 9 นายวชรา ตนตรยานนท 37 นายอมรศกด วงษเซง 10 นายธวช อยยอด 38 นายสมคด ลขตปรญญา 11 นายวเชยร ศรเวชวราวธ 39 นางสาวสวรรณา ตถยาธคม 12 นายลวรณ แสงสนท 40 นายเอกกมล ณ ระนอง 13 นายสรพล โอภาสเสถยร 41 นางสณ แนวพานช 14 นายธนธช หงษค 42 นายณฏภวนท มาไพศาลสน 15 นางรง มลลกะมาส 43 นายเทดศกด แสงวมล 16 นายจารวฒน ไวศยะ 44 นายสมเกยรต เรองอดม 17 นางชวนดา หาญรตนกล 45 นายมนตร ทววทยากล 18 นายวโรจน ตงเจรญ 46 นายชชพล สวลพนธ 19 นายวระ วฒคงศรกล 47 นายกตตศกด บญราศร 20 นางสาวดารบษป ปภาพจน 48 นายศรฤทธ เตรยมวรกล 21 นางสาวหสวรา แสงรจ 49 นางพรพมพ โชคเหรยญสขชย 22 นางสาววรวรรณ ตงศรกศลวงศ 50 นายศราวฒ อรนพไพบลย 23 นางแสงจนทร ล 51 นายณฏฐะ มหทธนา 24 นายกฤษณ ณ สงขลา 52 นางสาวอษรา เฉลมมข 25 นางสาวพไลวรรณ อองธรรมกล 53 นางจฑามาส นชประยร 26 นายไพรช มคะเสน 54 นางสาวศวพร วดานพนธ 27 นายสมชย อมรธรรม 55 นางสาวอนตตมา บำรงศร 28 นางสาวอสมา เลศลดาศกด 56 นางสภากร สจรตนวมล



รายงานรายชอบคคลทเกยวของ (ตอ) กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน

สนสด ณ วนท 30 กนยายน 2562 ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ 57 นายกตตเชษฐ สรเชษฐพาณช 69 นางสาวกลณฐฐา อภปรกตตชย 58 นางสาวนสาวาสน กฤตยพรายภา 70 นายเอกรนทร ปลองอวน 59 นางสาววลาสน อศวางกร 71 นายชนะวชช เลศลำอำไพ 60 นางสาวชนดา โอภานรกษ 72 นางบวทพย จนทรกานต 61 นางสาวมณพร ดวงมณ 73 นางสาวพรภาว สขโรจนรตน 62 นายศกดชย วมลไชยจต 74 นางสาวนฤมล ธนสวรรณเกษม 63 นางจนทรเพญ มาลยสวรรณ 75 นายฤทธศกด คงคายะ 64 นายวชชพงศ เจรญเอยม 76 นางสาวนงคนช ทองสน 65 นางสาวอรวรรณ เกยรตพศาลสกล 77 นางสาวอธจต มนชย 66 นางสาวอภชญา เทยนชยโรจน 78 นายชนต คงพฒนสร 67 นางณฐชนญ วงธนากร 79 นายรชวฒ ชยทรพยอนนต 68 นายพรพงศ กจจาการ

หมายเหต *เปนบคคลทเกยวของททำธรกรรมกบกองทน

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบลจ. ท http://www.ktam.co.th

หรอท website ของสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

"ผลงทนสามารถตรวจดแนวทางในการใชสทธออกเสยงและการดำเนนการใชสทธออกเสยงไดทสำนกงานของบรษทจดการหรอเวบไซตของบรษทจดการ (http//:www.ktam.co.th)"

รายงานการลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบปบญช

กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน รอบปบญชระหวางวนท 12 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562

วนท รายละเอยด การดำเนนการแกไข



รายงานรายชอผจดการกองทนของ กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน

สนสด ณ วนท 30 กนยายน 2562 ผจดการกองทนหลก ผจดการกองทนสำรอง นายชนต คงพฒนสร นางสาวอรวรรณ เกยรตพศาลสกล

นายรชวฒ ชยทรพยอนนต นางแสงจนทร ล

การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน ณ วนท 30 กนยายน 2562

ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหนง "ผลงทนสามารถตรวจสอบขอมลการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคล

ไดท website ของ บลจ.ท http://www.ktam.co.th"

เงอนไขการรบผลประโยชนตอบแทน เพอกองทนจากบคคลทเปนผใหบรการในการจดการกองทน (Soft/hard dollar)

(1) บรษทจดการจะรบผลประโยชนตอบแทนจากการทกองทนใชบรการบคคลอน โดยเฉพาะบรษทนายหนาได โดยผลประโยชนนนตองเปนทรพยสนทมมลคาทางเศรษฐกจและเปนประโยชนโดยตรงตอกองทน เชน บทวเคราะห บทวจยตางๆ ทใชในการประกอบการตดสนใจลงทนของกองทน อปกรณอเลกทรอนกส หรอซอฟตแวร เพออำนวยความสะดวกในการรบบทวเคราะห บทวจย ดงกลาว บรษทไมมเจตนาในการใชบรการจากบคคลดงกลาวทบอยเกนความจำเปนเพอจดประสงคในการรบผลประโยชนจากผใหบรการ บรษทจดการจะจดสรรการรบผลประโยชนตอบแทนดวยความเปนธรรม โดยคำนงถงประโยชนของกองทนเปนหลก

(2) บรษทจดการไมสามารถรบ (soft/hard dollar) เพอประโยชนของบรษทจดการได เนองจากเปนขอหามตามกฎหมายและโดยวชาชพเปนเรองทไมพงกระทำ เวนแต เปนการรบผลประโยชนทผใหบรการจดใหแกบรษทจดการหรอพนกงานของบรษทจดการตามเทศกาลทเปนประเพณนยมตามแนวทางปฏบตทบรษทประกาศไวภายในบรษท ซงกองทนอาจขอดแนวทางนไดท website ของบรษท



การรบผลประโยชนตอบแทน เนองจากการใชบรการบคคลอน ๆ (Soft/hard dollar) กองทนเปดกรงไทย เอไอ เบรน

บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน 1 บรษทหลกทรพย กรงศร จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 2 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 3 บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 4 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 5 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 6 บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 7 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 8 บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 9 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 10 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 11 บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 12 บรษทหลกทรพย ทรนต จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 13 บรษทหลกทรพย ทสโก จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 14 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 15 บรษทหลกทรพย ธนชาต จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 16 บรษทหลกทรพย บวหลวง จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 17 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 18 บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 19 บรษทหลกทรพย ภทร จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 20 บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 21 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 22 บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 23 บรษทหลกทรพย เจ.พ.มอรแกน (ประเทศไทย) จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 24 บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 25 บรษทหลกทรพย อารเอชบ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 26 บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 27 บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 28 บรษทหลกทรพย เออซ จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน 29 บรษทหลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย) จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน kt-brain ......2...

Documents