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Presentación llevada a cabo por Virginia Vargas.TRANSCRIPT
Virginia Vargas TenorioSoluciones Consolidación y Cierre Financiero Oracle Ibérica
Agenda9:30 Café y Registro
BienvenidaD. Fernando Rumbero (Director de Aplicaciones, Oracle Ibérica)
NovedadesAccede a la información de tu negocio desde cualquier lugarDña. Virginia Vargas (Soluciones Consolidación y Cierre Financiero Oracle Ibérica)
Caso de cliente: Cibeles CAJA MADRIDCómo mejorar la calidad del dato en los procesos financierosD. Ricardo Alonso-Barajas Gómez (Control Contable y Consolidación, Cibeles Caja Madrid)
Café
Marco RegulatorioMarco Regulatorio actual para el Sector Bancario y AseguradorD. Arturo López de las Heras (Gerente FSI, Deloitte)
Presentación de productoSolución de Oracle para Reporting XbrlDña. Eva Mier (Soluciones Consolidación y Cierre Financiero, Oracle Ibérica)Dña. Karin Cheung (Sr. Principal Product Manager, EPM, Disclosure Management)
Clausura de la sesión
Cóctel
10:10
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
10:00
12:45
Agenda
Soluciones específicas de Oracle:
• Cuadro de Mando Financiero (OFMA)
• Reporting a Organismos regulatorios
– Reporting Sostenibilidad
– Solvencia II
Cuadro de Mando Financiero (OFMA)
¿Qué es?
• Cuadros de mando de OBIEE para datos financieros consolidados y métricas del proceso de cierre
• Primera de la familia de aplicaciones de BI para Análisis EPM
• Las analíticas pre-paquetizadas son configurables y extensibles
• Acceso Directo, nativo a: • Oracle Hyperion Financial Management• Oracle Hyperion Financial Close Management
• Permite el acceso a Ejecutivos y Usuarios de Negocio a los datos financieros de EPM desde dispositivos móviles
5Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Ventajas:• Proporciona una única visión de los resultados financieros y estado del proceso de
cierre• Aprovecha las inversiones en las aplicaciones de cierre financiero de Hyperion• Implantación rápida con analíticas pre-paquetizadas e integración predefinida
Cuadro de Mando Ejecutivo
Cuadro de Mando de Gestión del Proceso
Cuadro de Mando del cierre financiero
Reporting a organismos oficiales–Reporting Sostenibilidad–Solvencia II
Reporting Sostenibilidad
Porqué es importanteUn nuevo imperativo de negocio
11
• Eficiencia operacional
• Nuevas oportunidades de mercado
• Gestión de marca/ reputación
• Organismos reguladores
“Green engagement is more about opportunities than risk mitigation”
“Las compañias comprometidas con practicas de Sostenibilidad, están alcanzando un rendimiento superior a la media en los mercados financieros, en este periodo de desaceleración”
Source: The New Age of Carbon, AMR Research, Stephen Stokes, June 29, 2009
Global Reporting Initiative
• Global Reporting Initiative (GRI)• Más de 1800 Informes registrados con GRI
en 2010• Reporting Económico, Medioambiental y
Social• Más de 80 métricas definidas
• Carbon Disclosure Project (CDP)• Independiente, sin ánimo de lucro• Más de 3.000 compañías reportando• Scope 1, 2, 3 Emisiones de gases (GHG)
Number of CDP Disclosing Companies
Las herramientas tradicionales se muestran insuficientes
• Hojas de cálculo• Documentos de texto• Email
• Carencias: Workflow Aprobaciones Validaciones Audit Trails Proceso estandarizado
Formularios entada de datos
Solución predefinida de Sostenibilidad
Hyperion Financial Management
• Medioambiental
• Métricas sociales
• Métricas económicas
• Resultados financieros
• Validaciones / Controles
• Audit Trail
Reporting Financiero
Conexión con Office
OBIEE -Cuadros de mando
Aplicacionesoperacionales
Informes Financial Reporting
• Calcula diferencias
• Calcula porcentajes (%)
Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Informes Business Intelligence
Starter kit
para
Reporting de Sostenibilidad
basado en
Hyperion Financial Management
Administración – Listas de tareas guiadas en función del perfil
1 = Administración Corporativa2 = Administración Local
1.2.
3. = Formularios de entrada de datos y documentación
Formularios para gestionar las Unidades de medida (UOM)
Formulario Administrador: todas UOM seleccionadas
Formulario de entrada de datos: muestra UOM activadas por el administrador
Formularios de entrada de datos
Conversiones de métricas predefinidas
Los administradores locales pueden hacer excepciones sobreescribiendo estas conversiones. Incluso una unidad de Reporting puede hacer excepciones
Referencias. Reporting de sostenibilidad con Oracle
• Telenor – Noruega
• Stora Enso - Finlandia
• Corporate Express - Holanda
• Dong Energy – Dinamarca
• Intesa SanPaolo – Italia
• Otros
Solvencia II
SOLVENCIA II: ¿Qué es?
Las ganadoras serán aquellas aseguradoras que vayan por delante de la regulación y que usen SII como base para crear ventajas competitivas y valor
• Régimen regulatorio: Compañías aseguradoras europeas (EIOPA)
• RIESGO y CAPITAL como centro de las decisiones de negocio
• Diversificación del riesgo
Solvencia: situación actual Plantilla QIS 5
<undertaking name> Euro(Thousands) 2009 #
CEIOPS QIS5 20101006 QIS5 Standard formula
#
#
href SCR QIS5 standard formula components Available ? Calculated ? #
1. 1. 1. SCR and BSCR FALSE Standard model #
1.24 1.24 SCR FALSE Standard model #
1.28 1.28 BSCR FALSE Standard model #
2.
2. 2. Loss absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes FALSE Standard model #
2.12 2.12 Technical provisions - under equivalent scenario FALSE Standard model #
2.14 2.14 Deferred taxes - under equivalent scenario FALSE Standard model #
2.22 2.22 Technical provisions - modular approach FALSE Standard model #
2.25 2.25 Deferred taxes - modular approach FALSE Standard model #
3. 3. 3. Operational risk FALSE Standard model #
4. 4. 4. Intangible risk FALSE Standard model #
5. 5. 5. Market risk FALSE Standard model #
5.15 5.15 Interest rate risk FALSE Standard model #
5.26 5.26 Equity risk FALSE Standard model #
5.43 5.43 Property risk FALSE Standard model #
5.67 5.67 Spread risk FALSE Standard model #
5.53 5.53 Currency risk FALSE Standard model #
5.104 5.104 Concentration risk FALSE Standard model #
5.128 5.128 Illiquidity premium risk FALSE Standard model #
6. 6. 6. Counterparty default risk FALSE Standard model #
6.4 6.4 Type 1 counterparties FALSE Standard model #
6.6 6.6 Type 2 counterparties FALSE Standard model #
7. 7. 7. Life underwriting risk FALSE Standard model #
7.9 7.9 Mortality risk FALSE Standard model #
7.21 7.21 Longevity risk FALSE Standard model #
7.33 7.33 Disability morbidity risk FALSE Standard model #
7.44 7.44 Lapse risk FALSE Standard model #
7.61 7.61 Expense risk FALSE Standard model #
7.70 7.70 Revision risk FALSE Standard model #
7.76 7.76 CAT risk FALSE Standard model #
8. 8. 8. Health underwriting risk FALSE Standard model #
8.2.8.2. SLT Health (similar to life technique) underwriting risk FALSE Standard model #
8.15 8.15 Mortality risk FALSE Standard model #
8.19 8.19 Longevity risk FALSE Standard model #
8.41 8.41 Expense risk FALSE Standard model #
8.22 8.22 Disability morbidity risk FALSE Standard model #
8.44 8.44 Revision risk FALSE Standard model #
8.48 8.48 Lapse risk FALSE Standard model #
8.3.8.3. Non-SLT Health (similar to non-life technique) underwriting risk FALSE Standard model #
8.57 8.57 Premium and reserve risk FALSE Standard model #
8.82 8.82 Lapse risk FALSE Standard model #
8.5. 8.5. Health catastrophe risk FALSE Standard model #
9. 9. 9. Non-Life underwriting risk FALSE Standard model #
9.2. 9.2. Non-Life premium and reserve risk FALSE Standard model #
9.3. 9.3. Non-LIfe lapse risk FALSE Standard model #
9.4. 9.4. Non-life CAT risk FALSE Standard model #
#
Scenario selection (groups or ring fenced funds) Calculated Link Forced Used #
SCR.11.22 Market risk >> Interest rate risk Downward Link Downward #
Market risk >> Spread risk >> structured Direct Link Direct #
Market risk >> Spread risk >> credit derivatives Downward Link Downward #
LIfe underwriting risk >> Lapse risk Increase Link Increase #
Health underwriting risk >> Disability/Morbidity >> Medical expense DownwardLink
Downward #
Health underwriting risk >> Lapse risk 0.0 Link 0 #
#
1.1. Solvency Capital Requirement and Basic Solvency Capital Requirement under the standard formula Back to top #
SCR.1.27 SCR Solvency Capital Requirement 0.0 Adjustment based on: None #
SCR.1.31 BSCR Basic Solvency Capital Requirement 0.0 #
Diversified risk 0.00 #
Diversification effects 0.00 Risk Equivalent scenario (gross) #
Sum of risk components 0.00 Applicable ? Weighting Diversif. factor #
SCR.1.29 Market risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
Counterparty default risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
Life Underwriting risks 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
Health underwriting risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
Non-Life underwriting risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
SCR.2.23 nBSCR net Basic Solvency Capital Requirement 0.0#
Diversified net risk 0.00 #
Diversification effects 0.00 Risk Equivalent scenario (net) #
Sum of risk components 0.00 Applicable ? Weighting Diversif. factor #
net Market risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
net Counterparty risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
net Life Underwriting risks 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
net Health Underwriting risks 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
Non-Life underwriting risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
#
2.2. Adjustment for the loss absorbing effect of technical provisions and deferred taxes Back to top #
SCR.2.9 Adj Adjustment (based on equivalent scenario) 0.0 #
Adj.Modular Adjustment (based on modular approach) 0.0 #
SCR.2.13 2.13 Adjustment for effect of technical provisions under equivalent scenario #
SCR.2.13 AdjTP Adj for TP - equivalent scenario 0.0 #
SCR.2.12 nBSCR under equivalent scenario #
FDB Future discretionary benefits 0.0 #
#
• Plantilla QIS 5– Muy compleja
– 28 pestañas diferentes
– Miles de cálculos
integrados
– Debe ser completada por
cada entidad legal/LOB y
compilada a nivel Grupo
– Tipo de negocio sofisticado
(Vida, Salud, P&C)
geográfico, se divide en las
pestañas.
– Será el núcleo de partida
para información de QRT
– Se descarga desde la
página web de EIOPA
Reporting Regulatorio con HFM para Solvencia II
• Soporta la generación del formulario QIS5
• Formularios de Reporting Cuantitativo (QRT)– Anual & Trimestral
• Recogida y Reconciliación de Datos– Captura datos de entidades de reporting
(web, excel o ETL)
• Soportará requerimientos futuros (QIS6, RTCs, SFCRs)
26*Note: HFM is generally available and can be configure for QIS 5 today. The pre-built QIS5 app is expected to be released in early summer 2011
Pantallas de Ejemplo- Assets
Pantallas de Ejemplo- Cálculo SCR
Ejemplo- Matriz diversificación Riesgo
Ejemplos de Informe
Virginia Vargas [email protected]