חנן קביץ, מהנדס אפליקציה בכיר ליישומים פיננסיים,...

MATLAB -ניהול סיכונים ב

מהנדס אפליקציה, חנן קביץ

תוכן עניינים

MathWorks -ו SYSTEMATICSהצגת •

ולמה משמש MATLABמהו •

יתרונות עיסקיים•

דוגמאות למשתמשים בעולם•

מוצרים לתעשיה הפיננסית•

מערכת למידול סיכוני אשראי: הדגמה•

1979סיסטמטיקס נוסדה בשנת

בתחומי התמחות שונים , עובדים 100 -למעלה ממעסיקה

החברה מייצגת בישראל פתרונות מובילים בתחום מיחשוב

:מידע כללי על סיסטמטיקס

מערכות למחשוב טכני

(Technical Computing & Model Based Design)

מידע גיאוגרפי מערכות(GIS)

ם "מערכות תיב(CAD)

מערכות לניהול ולשיתוף הידע הארגוני(Collaboration)

מערכות לניהול האחזקה (Maintenance Management)

MathWorksחברת

1984 -נוסדה ב ,בבעלות פרטית•

-מביניהם כ, עובדים 3000 -כ• אנשי פיתוח 30%

משתמשים 1,000,000מעל • ברחבי העולם

הגידול הכי = השוק הפינססי • (בהתאם לטרנד עולמי)מהיר

?MATLABמה זה

סביבת הפיתוח המובילה בעולם ההנדסי •

מתאימה במיוחד לצרכי פיתוח פיננסי •

סביבת פיתוח אינטרקטיבית–

סביבה לניתוח כמותי של המידע–

מאפשר בניית והרצת סימולציות–

יכולות גרפיות מתקדמות להצגת מידע–

בניית והפצת אפליקציות למשתמשי קצה –

ברחבי הארגון

MATLABיתרונות

סביבת פיתוח מהירה ויעילה• שפה פשוטה מאוד–

אלפי פונקציות מוכנות–

יכולות גרפיות מדהימות–

מנוע חישובים מהיר•

מגוון כלים יעודיים לעולם הפיננסי•

קהילת משתמשים נרחבת•

עובד עם מגוון גדול מאוד של מקורות מידע•

מתממשק בקלות עם סביבות חיצוניות•

יתרונות לעסק שלך

יתרון תחרותי•

יחודייםיכולת בניית ובדיקת מודלים –

התבססות על אלפי פונקציות ואלגוריתמים מוכנים–

יכולת להגיב מהר למתרחש בשווקים–

חסכון בהוצאות•

מחיר נמוך בהרבה מחבילות מדף מוכנות–

יותר תפוקה בפחות משאבים–

קיצור זמן פיתוח משמעותי–

MATLAB -מה ניתן לעשות ב

VaRלהעריך גדלים כמו • -לחשב סיכוני אשראי ו•

Counter party risk למדל סיכוני תפעול•

לנתח סיכוני נזילות•

לבנות מערכות ניהול סיכונים • העומדות בדרישות הרגולציה

לבצע מבחני לחץ•

להפיץ מערכות ניהול סיכונים • למשתמשים

דוגמאות למשתמשים בעולם

•CAMRADATA- פיתחו מערכת לניתוח וניהול סיכוני

שוק

•PopolariUnite Banche- ניתוח סיכוני אשראי

•Swiss Re- ניתוח הפסדים מאסונות טבע

•Capgemini- עוזרת ללקוחות לעמוד בתקינת-

Basel II ולספק מודלים של סיכוני הון ומודלים

אקונומטריים

משתמשים בארץ

מחקר בבנק ישראל' מח•

כל הבנקים הגדולים•

מחלקות מחקר–

מחלקות פיתוח–

בתי השקעות•

חברות ביטוח•

חברות אלגוטריידינג•

Computational Finance Workflow

Financial

Statistics Optimization

Financial Instruments Econometrics

MATLAB

Parallel Computing MATLAB Distributed Computing Server

Files

Databases

Datafeeds

Access

Reporting

Applications

Production

Share

Data Analysis and Visualization

Financial Modeling

Application Development

Research and Quantify

Datafeed

Database

Spreadsheet Link EX

Builder NE

Builder EX

Builder JA

MATLAB Compiler

Rep

ort G

en

era

tor

Global Optimization

ניהול סיכוני אשראי: דוגמא

ח ממשלת "בניית תיק אופטימלי המורכב מאג•

ב לתאריכי פראון שונים"ארה

ודאות לאורך 99% -לתיק זה ב VaRחישוב •

החודש הקרוב באמצעות סימולצית מונטה קרלו

סיכום

•MATLAB היא סביבת פיתוח מובילה אשרנמצאת בשימוש נרחב בתחום הפיננסי בארץ

ובעולם

סביבת פיתוח נוחה ואינטואטיבית עם אלפי •פתרונות פונקציות מוכנות לשימוש לבניית

יחודיים

03-7660111 -לפרטים נוספים ניתן לפנות ל• hanank@systematics.co.il או