Анализ пересчета квартальных и годовых индексов...

unido.org/statistics

Click to edit Master subtitle style

21.04.23

Анализ пересчета квартальных и годовых индексов промышленного производства

ШьямУпадьяя, Шохре Мирзаеи

Организация Объединенных Наций по Промышленному Развитию(ЮНИДО), Вена, Австрия

unido.org/statistics

21.04.23

Индекс промышленного производства

Один из важных краткосрочных экономических показателей в официальной статистике, который измеряет изменения в добавленной стоимости в течение определенного периода.

Вычисление ИППИндекс объема Ласпейреса для периода t

Где:pi0: Цены для отрасли промышленности i в базовый период 0,

qi0: Количество для отрасли промышленности i в базовый период 0,

qit: Количество для отрасли промышленностиr i в период t,

wi0: Относительный вес отрасли промышленности i в базовый период 0, и

i: Число отраслей промышленности

unido.org/statistics

21.04.23

Расхождение внутри годовых и годовых рядов индексов

unido.org/statistics

21.04.23

Причины расхождения

•Различие в охвате и выборке

•Различие в определении и переменных Выпуск продукции заменяет добавленную стоимость

•Отчетный период Календарный год в сравнении с отчетным годом

•Метод оценки, оценка отсутствия данных, расчетные данные и т.д,

unido.org/statistics

21.04.23

Что такое пересчет?•Пересчет (бенчмаркинг) относится к статистическим методам, направленным на обеспечение согласованности между данными временных рядов одной целевой переменной, измеряемой с разной периодичностью, например, чаще чем раз в год и ежегодно

•Основное предположение состоит в следующем: данные с низкой периодичностью, например, результаты ежегодных обследований, обычно более полные и точные, чем данные с высокой периодичностью, такие как результаты месячного/квартального обследования

•Таким образом, в процессе пересчета данные (показатели) с высокой периодичностью выравниваются по исходным данным с низкой периодичностью

•Несоответствие обнаруживается при перемещении соотношения между значением пересчитанного показателя (В) и исходного показателя (I)

unido.org/statistics

21.04.23

Методы пересчета

- Методы пересчета можно разделить на два подхода:•Численный подход:

Пропорциональное распределение, пропорциональный метод Дентона

Статистическое моделирование:

Методы , основанные на ARIMA-модели, GLS модель, и т.д.

В руководстве по квартальным национальным счетам все эти методы детально описаны с примерами

- Еще один аспект пересчета: экстраполяция

Экстраполяцию можно рассматривать как привязку исходных квартальных данных к предыдущим годовым показателям, или как построение перспективных рядов, регулируя последний пересчитанный имеющийся уровень, обычно применяя последнее имеющееся отношение отраслевого индекса или прогнозируя новое отношение

unido.org/statistics

21.04.23

Пропорциональное распределение

Разделяет годовое значение, основанное на пропорциях, на которые указывают четыре (или двенадцать) квартальных (месячных) наблюдения (-ий)

В математической фразе

ГдеVAQt: рассчитанная квартальная добавленная стоимость для квартала Q года t;

IQt: значение показателя в квартал Q года t; и

AVAt: годовая добавленная стоимость для года t

Экстраполяция:

unido.org/statistics

21.04.23

Оценка месячной добавленной стоимости с использованием пропорциоанльного распределения (Инлия)

unido.org/statistics

21.04.23

unido.org/statistics

21.04.23

ИПП и выведенная пересчитанная месячная ДС с использованием пропорциионального распределения (Индия)

unido.org/statistics

21.04.23

Отношение исходного и пересчитанного показателя и проблема шагов (Индия)

unido.org/statistics

21.04.23

ИПП и пересчитанная месячная ДС с использованием пропорционального распределния (Китай)

unido.org/statistics

21.04.23

Преимущества

•Легко рассчитывать и интерпретировать

•Не нужно специальное программное обеспечение

•Внутри годовые оценки можно выводить независимо каждый год

Недостатки

•Сглаживает квартальные оценки только в пределах года

•Концентрирует смещение в одном квартале (месяце) и вызывает резкое

изменение

•В результате, возникает так называемая “шаговая проблема”, поэтому не

рекомендуется для более длинных временных рядов

unido.org/statistics

21.04.23

Пропорциональный метод Дентона

Позволяет найти оценки ДС, минимизируя их разницу со значениями индикаторов, подпадающих под действие ограничений, предусмотренных ежегодными пересчетами.

При ограничении, что

ГдеVAt: полученная оценка добавленной стоимости за квартал/месяц t;

It: значение показателя за квартал/месяц t;

AVA: годовая добавленная стоимость

T: последний квартал/месяц, за который имеются квартальные/месячные исходные данные

unido.org/statistics

21.04.23

Обсуждение●В отличие от пропорционального распределения, отраслевой индекс при этом методе изменяется постепенно, поэтому нет резкого перехода от одного года к другому

●Вычисление для оценки квартальной ДС более сложное и, следовательно, требует специального программного обеспечения, такого как GAMS и CPLEX

●Квартальные оценки получают путем решения так называемой задачи квадратического программирования (КП), которая заключается в минимизации квадратической функции, подпадающей под линейное ограничение

unido.org/statistics

21.04.23

Оценка месячной добавленной стоимости с применением пропорционального метода Дентона (Индия)

unido.org/statistics

21.04.23

unido.org/statistics

21.04.23

ИПП и эталонная месячная ДС, выведенная с применением метода Дентона (Индия)

unido.org/statistics

21.04.23

Соотношения стандарт-показатель (Индия)

unido.org/statistics

21.04.23

Обсуждение и рекомендации

•При сезонных корректировках пропорционально проконтролированных рядов, значительные изменения в первых кварталах (или первых месяцах) часто признаются как резко отклоняющиеся значения программным обеспечением с сезонной корректировкой•Значение задачи шага зависит от размера вариаций годового отношения отраслевых индексов•Пропорциональный метод Дентона является наиболее широко применяемым методом пересчета•Метод Дентона дает оценки более близкие к предварительным индексам, чем пропорциональное распределение, и позволяет сохранить кратковременное движение временных рядов ИПП

unido.org/statistics

21.04.23

•При решении проблемы КП для всего ряда каждый раз, когда когда имеются новые данные для пересчета

•Внутри годовые данные должны пересчитываться относительно годовой добавленной стоимости, как только эта информация появится. Пересчитанные временные ряды должны пересматриваться в соответствии с настройками модели

•Можно улучшить оценки для готовых рядов и сократить будущие пересмотры пересчитанных внутригодовых данных за счет улучшения методов экстраполяции:

unido.org/statistics

21.04.23

например, усовершенствованная версия пропорционального метода Дентона, предложенная в руководстве по квартальным национальным счетам МВФ

•ЮНИДО поддерживает страны выполнять пересчеты на уровне страны

•Рекомендуется проводить пересчет исходных данных на более ранних этапах до агрегирования

unido.org/statistics

21.04.23

Спасибо за внимание!