06 mugurp-prezentare conferinta risk - martie 2014
Post on 06-Jul-2018
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
1/22
Managementul riscului ininstitutiile de credit – sfaturi
practice
Dr. Mugur Popescu, CFA
Membru CD al CFA ROMANIA, Director Inestitii, !CR P"N#II
Ris$ Management Conference
Martie %&'(
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
2/22
Agenda) Introducere
) Categorii de risc
) Cei 6 C*s in creditare
) Organi+area ris$ managementului intro banca) De ce se deteriorea+a creditele -
) Recunoasterea problemelor de credit si notiuni deba+a in gestiunea creditelor problema
) Abordarea diferentiata a riscului
) #faturi pentru bancerii americani din anul '/01 2#faturi 3de bine4 pentru banceri
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
3/22
In credit nu e5ista surpri+e, ci
doar ignoranta
"5ista 1 tipuri de oameni6
'. Aceia care FAC sa se intample lucrurile,%. Aceia care 7RMAR"#C cum se intamplalucrurile si
1. Aceia care #" MIN7N"A8A, de ce saintamplat...
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
4/22
Ca si franele unei masini de curse 9cu cat sunt mai bune franele cu atat se poate
merge mai repede 9
In perioadele euforice si2sau competitie, candse dau cele mai multe credite, atunci
acordarea creditelor se indepartea+a derealitate :
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
5/22
Categorii de risc
) Risc de credit – Direct ;cas
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
6/22
0 C in Creditare
Caracter – Cine este imprumutatul - Reputatie,integritate, dorinta de a plati?
Capacitate Cum este gestionat a afacerea? CasFlo@, #O=?
Capital – Cat de solide sunt financiarele siresursele umane - Capitaluri proprii
Conditii ciclul economic, impactul in businessColateral –aloarea reala in ca+ de licidare?
Concentrari – industrii2geografii etc.
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
7/22
Cultura de risc la banci
americane) % semnaturi indiiduale – minimum %
aprobatori) Ma$er2Cec$er ;(e>e principle
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
8/22
Cultura de risc la banci
europene) Aprobare de la dii+ia de risc obligatorie) Aprobare in Comitet de credit pentru orice alori
materiale) Responsabilitate de ecipa) Relatii si strategii pe termen lung) !anca uniersala) In principiu, gestiune constructia a creditelor
problema
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
9/22
Organi+area risc managementului
) C"O2Comitetul Director – niel detoleranta la risc si setarea obiectielorpentru actiitatile de risc management
) Comitetul de politici de credit –strategiipentru atingerea obiectielor
) Managementul de business
) Audit intern
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
10/22
Piata tinta
) Ce industrii -) Rating minim pe industrii) Profilul imprumutatului – enituri minime,
profit net, mar$et sare) Profilul financiar – grad de indatorare,
liciditate , profitabilitate etc.) Management2Proprietari – ecime in
business, re+ultate, au mai trecut momentegrele- cum - etc
) Factori ceie de succes in actiitate
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
11/22
Criterii de acceptare a riscului
) #unt normele ma5ime2minime pentru selectianumelor eligibile din piata tinta identificata
) 3!o5 in4 riscurile din anumite industrii sauproduse si sericii
) Parametrii risc2return
"5emple6 #uma, tenor, produse, garantii,pret2return
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
12/22
De ce se deteriorea+a creditele -
) rad de indatorare prea ridicat – %E.() Geadersip neadecat – '/./) Insuficienta e5perienta manageriala – '%.E) Planificare gresita – '%.E
) "secul de a se adapta – E./#ubtotal H(.( MANA"M"N=
) Gipsa de olum – (./
) #laba gestiune a actielor – 1.1) #upra e5tindere – 1.&) Contabilitate inadecata %.E) Controale lipsa 2 inadecate – './
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
13/22
Cum se intra in probleme -
) !anca
– Negliarea criteriilor de credit de ba+a? 3inapoila manual4 ;4bac$ to basics4<
– Focus e5cesi pe centrele de profit ;obiectiepe termen scurt<
– Personal insuficient si2sau fluctuatie e5cesia
a personalului – Reacti in loc de proacti
– #trategie de business inadecata
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
14/22
Recunoasterea problemelor
) "5ista doua tendinte6
– #indromul strutului – Ignora problema ca sea re+ola singura.
– Raspuns cu solutii usoare, rapide siinadecate
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
15/22
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
16/22
Introducere in gestiuneacreditelor problema
"aluarea problemei6'. Rei+uirea documentatiei
%. Inspectarea garantiilor si reealuare
1. Consultarea uridicului
(. Actuali+area proiectiilor
H. Reanali+area creditului
0. Determina aloarea de licidare
J. =ine cererile re+onabile, castiga cooperarea clientului
/. Reealuea+a calitatea managementului8iua ' Drill6 '1, ;blocea+a e5punerea
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
17/22
!ACK =O !A#IC#9.
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
18/22
#faturi catre banceri dinanul '/01...
) Distribuie creditele, mai degraba decat sa leconcentrezi in cateva maini. Creditele mari la osingura firma sau persoana, desi cateodatameritate si necesare, sunt in general nechibzuite
si frecvent nesigure;
) Daca aveti motive sa nu aveti incredere inintegritatea unui client inchideti contul...;
) Niciodata nu faceti afaceri cu o persoana cureputatie proasta, sub impresia ca nu o sa fiti
pacalit. Riscurile in astfel de cazuri sunt mai maridecat profiturile;
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
19/22
...#faturi catre banceri dinanul '/01
) Platiti salarii decente angajatilor care sa le permitaun trai confortabil si respectabil;
) Nu dati credite care nu sunt acoperite cu garantii inmod rezonabil;
) Trateaza clientii cu generozitate tinand cont defaptul ca atunci cand clientii prospera atunci si
banca prospera, dar nu permite sa iti dicteze
politica.
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
20/22
#faturi 3de bine4pentru banceri Adice from deil 1H uaranteed a>s =o et Into =rouble en
Gending Mone>
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
21/22
De retinut
) 6 C in creditare?
) Managementul neadecat este sursa apeste H& din problemele de credit?
) De eitat sindromul strutului sau raspunsulcu solutii usoare, rapide si inadecate?
) Intotdeauna urmareste semnalele ;earl>
@arning signs< si actionea+a cat maidereme.
-
8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014
22/22
La multumesc :
top related