1.06 02 10 2019 bme market data
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EDICIÓN 1.06 FECHA 02_10_2019 AUTOR BME Market Data
2
Índice
1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................................................. 4
1.1 HORARIO DEL SERVICIO ........................................................................................................................... 4
1.2 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN .............................................................................................. 4
1.3 ATENCIÓN AL CLIENTE ............................................................................................................................. 4
2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS ...................................................................................................... 5
2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS .................................................................................................................... 5
2.2 FORMATO DE LOS DATOS ......................................................................................................................... 5
2.2.1 Formatos numéricos .............................................................................................................. 5
2.2.2 Convenios de fecha y hora ..................................................................................................... 5
2.2.3 Entrega de los datos .............................................................................................................. 5
2.3 NOMBRE DE LOS FICHEROS ....................................................................................................................... 5
2.3.1 Ficheros con información de FIRDS Reference Data – Festivos DATNWD ............................... 6
2.3.2 Ficheros con información de FIRDS Reference Data – Valores DATINS ................................... 7
2.3.3 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATETR .................................................. 8
2.3.4 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATNTR ................................................. 8
2.3.5 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATNQU ................................................ 9
2.3.6 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATEQU ............................................... 10
2.3.7 Ficheros con información de Double Volume Cap System - DATDVC .................................... 10
2.4 MIC CÓDIGOS .................................................................................................................................... 11
3
3 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS FIRDS REFERENCE DATA VALORES DATINS ........................................... 12
3.1 CAMPOS MÁS RELEVANTES DE INFORMACIÓN .............................................................................................. 12
3.2 CAMPOS RENTA VARIABLE ..................................................................................................................... 13
3.3 CAMPOS ETFS .................................................................................................................................... 14
3.4 CAMPOS WARRANTS ............................................................................................................................ 15
3.5 CAMPOS RENTA FIJA ............................................................................................................................ 16
3.6 CAMPOS DERIVADOS ............................................................................................................................ 18
4 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS FIRDS TRANSPARENCIA - DATETR ......................................................... 20
5 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS FIRDS TRANSPARENCIA - DATNTR ........................................................ 22
5.1 CAMPOS WARRANTS ............................................................................................................................ 22
5.2 CAMPOS RENTA FIJA ............................................................................................................................ 24
5.3 CAMPOS DERIVADOS ............................................................................................................................ 25
6 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS FIRDS TRANSPARENCIA - DATEQU ........................................................ 31
7 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS FIRDS TRANSPARENCIA - DATNQU ....................................................... 33
8 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE DOUBLE VOLUME CAP SYSTEM – DATDVC ...................................... 36
4
1 Descripción del producto
El documento contiene información de los datos de referencia (Reference Data) de todos los instrumentos financieros admitidos a negociación en los mercados y sistemas gestionados por el Grupo BME. Para más información visite el REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/585 DE LA COMISIÓN .Esta información es enviada a la autoridad competente por parte de los mercados y sistemas gestionados por el Grupo BME, de acuerdo con el artículo 27 de la MiFIR, con el fin de identificar los instrumentos sujetos a obligaciones de reporte de datos.
1.1 HORARIO DEL SERVICIO
Los ficheros estarán disponibles de forma habitual a partir de las 18:00 CET todos los días hábiles del calendario Bursátil oficial dependiendo del horario de cierre de cada uno de los mercados y de la validación de los ficheros por parte de ESMA.
1.2 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
El artículo 27 de la MiFIR exige el envío de esta información, por parte de los centros de negociación y APAs (Agentes de Publicación Autorizados), no más tarde de las 21:00 h CET, para su publicación al día siguiente a través del sistema Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), gestionado por ESMA.
Los Clientes de BME MD dispondrán de la información de referencia diariamente, inmediatamente después de su envío a la CNMV, el día anterior al de su publicación por parte de ESMA.
1.3 ATENCIÓN AL CLIENTE
DIRECCIÓN EMAIL TELEFONO
Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad 1
28014 - Madrid marketdata@grupobme.es + 34 91 709 58 10
Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a viernes. BME Market Data mantendrá periódicamente informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera.
5
2 Formato y entrega de los datos
2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS
BME MARKET DATA proporciona la información de los ficheros FIRDS comprimidos en formato XML. La descripción de los campos se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS REFERENCE DATA REPORTING INSTRUCTIONS) y en (FIRDS TRANSPARENCY REPORTING
INSTRUCTIONS).
2.2 FORMATO DE LOS DATOS
2.2.1 Formatos numéricos
De acuerdo a la documentación auxiliar publicada por ESMA que se encuentra publicada en (FIRDS REFERENCE DATA REPORTING INSTRUCTIONS) y en (FIRDS
TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS).
2.2.2 Convenios de fecha y hora
De acuerdo a la documentación auxiliar publicada por ESMA que se encuentra publicada en (FIRDS REFERENCE DATA REPORTING INSTRUCTIONS) y en (FIRDS
TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS).
2.2.3 Entrega de los datos
La información es accesible vía Internet mediante el protocolo sFTP (ssh File Transfer Protocol) desde los servidores de BME Market Data.
2.3 NOMBRE DE LOS FICHEROS
Nombre de los ficheros por MIC y Tipo de información entregada.
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2.3.1 Ficheros con información de FIRDS Reference Data – Festivos DATNWD
Ficheros con información de Calendario de Negociación de cada uno de los mercados de BME.
MIC CONTENIDO PRODUCTO FIRDS FICHEROS DE CALENDARIO DE FESTIVOS - DATNWD
MABX FIRDS Festivos 1400, 1410, 1414 FIRDS Reference Data – Festivos MABX (Renta Variable) TMABX_DATNWD_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml
XLAT FIRDS Festivos 1400, 1410 FIRDS Reference Data – Festivos XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATNWD_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml
XMAD FIRDS Festivos 1400, 1410 FIRDS Reference Data – Festivos XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATNWD_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
XBAR FIRDS Festivos 1400, 1410 FIRDS Reference Data – Festivos XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATNWD_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml
XBIL FIRDS Festivos 1400, 1410 FIRDS Reference Data – Festivos XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATNWD_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml
XVAL FIRDS Festivos 1400, 1410 FIRDS Reference Data – Festivos XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATNWD_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml
XMAD FIRDS Festivos 1400, 1420 FIRDS Reference Data – Festivos XMAD (ETFs) TXMAD_DATNWD_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
XMAD FIRDS Festivos 1400, 1430 FIRDS Reference Data – Festivos XMAD (Warrants) TXMAD_DATNWD_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
MARF FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos MARF (Renta Fija) TMARF_DATNWD_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml
MERF FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos MERF (Renta Fija) TMERF_DATNWD_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml
SBAR FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATNWD_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml
SBIL FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATNWD_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml
SEND FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos SEND (Renta Fija) TSEND_DATNWD_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml
XDRF FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATNWD_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml
XDRF FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos XDPA (Renta Fija) TXDRF_DATNWD_FIRDS_TXDPA-NNNNNN_DD.xml
XNAF FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATNWD_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml
XMPW FIRDS Festivos 1400, 1440 FIRDS Reference Data – Festivos XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATNWD_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml
XMFX FIRDS Festivos 1400, 1440 FIRDS Reference Data – Festivos XMFX (Derivados FX Rolling) TXMFX_DATNWD_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml
XMRV FIRDS Festivos 1400, 1440 FIRDS Reference Data – Festivos XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATNWD_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml
7
2.3.2 Ficheros con información de FIRDS Reference Data – Valores DATINS
Información de FIRDS Reference data Valores de instrumentos de renta variable, renta fija, derivados.
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS REFERENCE DATA VALORES - DATINS
MABX 18:0X 1400, 1410, 1414 FIRDS Reference Data – DATINS MABX (Renta Variable) TMABX_DATINS_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml
XLAT 18:0X 1400, 1410 FIRDS Reference Data – DATINS XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATINS_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml
XMAD 18:0X 1400, 1410 FIRDS Reference Data – DATINS XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
XVAL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Reference Data – DATINS XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATINS_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml
XBAR 18:0X 1400, 1410 FIRDS Reference Data – DATINS XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATINS_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml
XBIL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Reference Data – DATINS XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATINS_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml
XMAD 18:0X 1400, 1420 FIRDS Reference Data – DATINS XMAD (ETFs) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
XMAD 18:0X 1400, 1430 FIRDS Reference Data – DATINS XMAD (Warrants) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
MARF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS MARF (Renta Fija) TMARF_DATINS_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml
MERF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS MERF (Renta Fija) TMERF_DATINS_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml
SBAR 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATINS_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml
SBIL 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATINS_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml
SEND 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS SEND (Renta Fija) TSEND_DATINS_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml
XDRF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATINS_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml
XNAF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATINS_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml
XDPA 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS XDPA (Renta Fija) TXDPA_DATINS_FIRDS_TXDPA-NNNNNN_DD.xml
XMPW 20:2X 1400, 1440 FIRDS Reference Data – DATINS XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATINS_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml
XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS Reference Data – DATINS XMFX (Derivados FX Rolling) TXMFX_DATINS_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml
XMRV 20:2X 1400, 1440 FIRDS Reference Data – DATINS XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATINS_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml
8
2.3.3 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATETR
Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATETR) para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAD, XVAL para instrumentos equity (<FinInstrmRptgEqtyTrnsprncyDataRpt>):
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATETR
MABX 18:0X 1400, 1410, 1414 FIRDS Transparencia DATETR MABX (Renta Variable) TMABX_DATETR_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml
XLAT 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATETR_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml
XMAD 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATETR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
XVAL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATETR_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml
XBAR 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATETR_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml
XBIL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATETR_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml
XMAD 18:0X 1400, 1420 FIRDS Transparencia DATETR XMAD (ETFs) TXMAD_DATETR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
2.3.4 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATNTR
Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATNTR) para los MIC: XMRV, XMPW, XMAD, XNAF, XDRF, XDPA, SEND, SBIL, SBAR, MERF, MARF, instrumentos non equity. (<FinInstrmRptgNonEqtyTrnsprncyDataRpt>)
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATNTR
XMAD 18:0X 1400, 1430 FIRDS Transparencia DATNTR XMAD (Warrants) TXMAD_DATNTR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
MARF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR MARF (Renta Fija) TMARF_DATNTR_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml
MERF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR MERF (Renta Fija) TMERF_DATNTR_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml
SBAR 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATNTR_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml
SBIL 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATNTR_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml
SEND 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SEND (Renta Fija) TSEND_DATNTR_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml
9
XDRF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATNTR_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml
XDPA 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XDPA (Renta Fija) TXDPA_DATNTR_FIRDS_TXDPA-NNNNNN_DD.xml
XNAF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATNTR_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml
XMPW 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATNTR_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml
XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMFX (Derivados FX Rolling) TXMFX_DATNTR_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml
XMRV 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml
2.3.5 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATNQU
Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATNQU) para los MIC: XMRV, XMPW, XNAF, XDRF, SEND, SBIL, MERF, SBAR, MARF para instrumentos non equity, <FinInstrmRptgNonEqtyTradgActvtyRpt> (reporte de trading activity)
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATNQU
XMAD 18:0X 1400, 1430 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMAD (Warrants) TXMAD_DATNQU_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
MARF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity MARF (Renta Fija) TMARF_DATNQU_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml
MERF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity MERF (Renta Fija) TMERF_DATNQU_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml
SBAR 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATNQU_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml
SBIL 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATNQU_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml
SEND 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SEND (Renta Fija) TSEND_DATNQU_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml
XDRF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATNQU_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml
XDPA 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XDPA (Renta Fija) TXDPA_DATNTR_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml
XNAF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATNQU_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml
XMPW 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATNQU_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml
XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMFX (Derivados FX Rolling) TXMFX_DATNQU_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml
XMRV 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATNQU_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml
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2.3.6 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATEQU
Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATEQU) para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAB, XVAL para instrumentos equity, <FinInstrmRptgEqtyTradgActvtyRpt> (reporte de trading activity)
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATEQU
MABX 07:1X 1400, 1410, 1414 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity MABX (Renta Variable) TMABX_DATEQU_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml
XLAT 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATEQU_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml
XMAD 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATEQU_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
XVAL 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATEQU_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml
XBAR 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATEQU_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml
XBIL 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATEQU_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml
2.3.7 Ficheros con información de Double Volume Cap System - DATDVC
Información de ficheros Double Volume Cap System - DATDVC para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAD, XVAL para instrumentos equity:
MIC HORA PRODUCTO FICHEROS Double Volume Cap System - DATDVC
MABX 07:1X 1400, 1410, 1414 Double Volume Cap System - DATDVC MABX (Renta Variable) TMABX_DATDVC_DVCAP_TMABX-NNNNNN_DD.xml
XLAT 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATDVC_DVCAP_TXLAT-NNNNNN_DD.xml
XMAD 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATDVC_DVCAP_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
XVAL 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATDVC_DVCAP_TXVAL-NNNNNN_DD.xml
XBAR 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATDVC_DVCAP_TXBAR-NNNNNN_DD.xml
XBIL 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATDVC_DVCAP_TXBIL-NNNNNN_DD.xml
XMAD 07:1X 1400, 1420 Double Volume Cap System - DATDVC XMAD (ETFs) TXMAD_DATDVC_DVCAP_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
Se generan cada quincenalmente solo para Equities: fechas del 1 al 15 datos el 16, fechas del 16 al 30 datos el 1.
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2.4 MIC CÓDIGOS
MIC OPERATING MIC NAME-INSTITUTION DESCRIPTION
BMEX BMEX BME - BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES
BMCL BMEX BME CLEARING S.A.
MABX BMEX MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL
MARF BMEX MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA
MERF BMEX MERCADO ELECTRONICO DE RENTA FIJA
SEND BMEX SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA
SBAR BMEX BOLSA DE BARCELONA Renta Fija
SBIL BMEX BOLSA DE VALORES DE BILBAO Renta Fija
XBAR BMEX BOLSA DE BARCELONA
XBIL BMEX BOLSA DE VALORES DE BILBAO
XDRF BMEX AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA
XLAT BMEX LATIBEX
XMAD BMEX BOLSA DE MADRID - MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET
XMRV BMEX MEFF EXCHANGE (SOCIEDAD RECTORA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS)
XMPW BMES MEFF POWER ENERGIA
XMFX BMEX MEFF FX ROLLING
XVAL BMEX BOLSA DE VALENCIA
XDPA XDPA CADE - MERCADO DE DEUDA PUBLICA ANOTADA
XNAF XNAF SISTEMA ESPANOL DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS SENAF
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3 Estructura de los ficheros FIRDS REFERENCE DATA VALORES DATINS
La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS REFERENCE DATA REPORTING INSTRUCTIONS) documentos:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1522_firds_reference_data_reporting_instructions.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1452_guidelines_mifid_ii_transaction_reporting_tc.pdf
3.1 CAMPOS MÁS RELEVANTES DE INFORMACIÓN
La presente tabla recoge los campos más relevantes de información asociados a todos los ficheros xml de FIRDS:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XBAR</MktIdCd> MIC CODE
<RefData> <Id>ES0127232017</Id> ISIN
<RefData> <FullNm>ECO</FullNm> Nombre Completo
<RefData> <ShrtNm>ECOLUMBER/AC 0,85</ShrtNm> Nombre corto
<RefData> <ClssfctnTp>ESVUFB</ClssfctnTp> CFI CODE
<RefData> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> DIVISA
<RefData> <CmmdtyDerivInd>false</CmmdtyDerivInd> DERIVADO / NO DERIVADO sobre materias primas
<RefData> <Issr>959800XL1Q2FK0S18W48</Issr> EMISORA
<RefData> <OptnTp>CALL</OptnTp> Tipo de opcionalidad
<RefData> <OptnExrcStyle>EURO</OptnExrcStyle> Ejercicio Europeo o Americano
<RefData> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> Liquidación por entregas o por diferencias
<RefData> <MtrtyDt>2021-06-17</MtrtyDt> Fecha de Vencimiento
<RefData> <IntrstRate> </IntrstRate> Tipo de Interes
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<RefData> <DebtSnrty>SNDB</DebtSnrty> Seniority
<RefData> <UndrlygInstrm> <Sngl> <ISIN>ES0113860A34</ISIN> </Sngl> </UndrlygInstrm> Instrumento subyacente
<RefData> <StrkPric><Pric><MntryVal><AmtCcy="EUR">1.200</Amt></MntryVal> </Pric> </StrkPric> PRECIO DE EJERCICIO
3.2 CAMPOS RENTA VARIABLE
Información de FIRDS Reference data asociada a los ficheros de renta Variable:
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS REFERENCE DATA - VALORES
MABX 18:0X 1400, 1410, 1414 FIRDS REFERENCE DATA DATINS MABX (Renta Variable) TMABX_DATINS_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml
XLAT 18:0X 1400, 1410 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATINS_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml
XMAD 18:0X 1400, 1410 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
XVAL 18:0X 1400, 1410 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATINS_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml
XBAR 18:0X 1400, 1410 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATINS_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml
XBIL 18:0X 1400, 1410 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATINS_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml
Campos incluidos en los ficheros de Renta Variable son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XBAR</MktIdCd> MIC CODE
<RefData> <Id>ES0127232017</Id> ISIN
<RefData> <FullNm>ECO</FullNm> Nombre Completo
<RefData> <ShrtNm>ECOLUMBER/AC 0,85</ShrtNm> Nombre corto
<RefData> <ClssfctnTp>ESVUFB</ClssfctnTp> CFI CODE
14
<RefData> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> DIVISA
<RefData> <CmmdtyDerivInd>false</CmmdtyDerivInd> DERIVADO / NO DERIVADO sobre materias primas
<RefData> <Issr>959800XL1Q2FK0S18W48</Issr> EMISORA
<RefData>
<FrstTradDt>2011-10-19T00:00:00.000000Z</FrstTradDt> <TradgVnRltdAttrbts> <Id>XMAD</Id> <IssrReq>true</IssrReq> <AdmssnApprvlDtByIssr>2011-12-12T08:00:00.000000Z</AdmssnApprvlDtByIssr> <ReqForAdmssnDt>2011-12-09T08:00:00.000000Z</ReqForAdmssnDt> <FrstTradDt>2011-12-12T08:00:00.000000Z</FrstTradDt> </TradgVnRltdAttrbts>
Fecha de admisión Fecha solicitud de admisión Primer Día de Negociación
3.3 CAMPOS ETFs
Información de FIRDS Reference data asociada a los ficheros de ETFs:
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS REFERENCE DATA - VALORES
XMAD 18:0X 1400, 1420 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMAD (ETFs) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD-000005_DD.xml
Campos incluidos en los ficheros de ETFs son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XMAD</MktIdCd> MIC CODE
<RefData> <Id>FR0011042753</Id> ISIN
<RefData> <FullNm>IBEXA</FullNm> Nombre Completo
<RefData> <ShrtNm>LYXIBEXDLAPA</ShrtNm> Nombre corto
15
<RefData> <ClssfctnTp>CEXXXX</ClssfctnTp> CFI CODE
<RefData> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> DIVISA
<RefData> <CmmdtyDerivInd>false</CmmdtyDerivInd> DERIVADO / NO DERIVADO sobre materias primas
<RefData> <Issr>549300CWX1K2UKG6Q568</Issr> EMISORA
<RefData>
<FrstTradDt>2011-10-19T00:00:00.000000Z</FrstTradDt> <TradgVnRltdAttrbts> <Id>XMAD</Id> <IssrReq>true</IssrReq> <AdmssnApprvlDtByIssr>2011-12-12T08:00:00.000000Z</AdmssnApprvlDtByIssr> <ReqForAdmssnDt>2011-12-09T08:00:00.000000Z</ReqForAdmssnDt> <FrstTradDt>2011-12-12T08:00:00.000000Z</FrstTradDt> </TradgVnRltdAttrbts>
Fecha de admisión Fecha solicitud de admisión Primer Día de Negociación
3.4 CAMPOS WARRANTS
Información de FIRDS Reference data asociada a los ficheros de warrants:
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS REFERENCE DATA - VALORES
XMAD 18:0X 1400, 1430 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMAD (Warrants) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD- NNNNNN _DD.xml
Campos incluidos en los ficheros de Warrants son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XMAD</MktIdCd> MIC CODE
<RefData> <Id>DE000CD65L77</Id> ISIN
<RefData> <FullNm>G5001</FullNm> Nombre Completo
16
<RefData> <ShrtNm>COMMBNP60,00P1217</ShrtNm> Nombre corto
<RefData> <ClssfctnTp>RWXXXX</ClssfctnTp> CFI CODE
<RefData> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> DIVISA
<RefData> <CmmdtyDerivInd>false</CmmdtyDerivInd> DERIVADO / NO DERIVADO sobre materias primas
<RefData> <Issr>549300CWX1K2UKG6Q568</Issr> EMISORA
<RefData> <FrstTradDt>2011-10-19T00:00:00.000000Z</FrstTradDt> Primer Día de Negociación
<RefData> <XpryDt>2017-12-15</XpryDt> Fecha de Expiración
<RefData> <PricMltplr>1.0000000</PricMltplr> Multiplicador del Precio
<RefData> <UndrlygInstrm> <Sngl> <ISIN>FR0000131104</ISIN> </Sngl> </UndrlygInstrm> Subyacente
<RefData> <OptnTp>PUTO</OptnTp> <OptnTp>CALL</OptnTp> Tipo de opcion
<RefData> <StrkPric> <Pric> <MntryVal> <AmtCcy="EUR">60.000</Amt> </MntryVal> </Pric> </StrkPric> Precio de Ejercicio
<RefData> <OptnExrcStyle>EURO</OptnExrcStyle> <OptnExrcStyle>AMER</OptnExrcStyle> Estilo de la opcion: Europeo o Americano u Otros
<RefData> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> Liquidación por entrega Fisica o por diferencias cash
3.5 CAMPOS RENTA FIJA
Información de FIRDS Reference data asociada a los ficheros de renta Fija:
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS REFERENCE DATA - VALORES
MARF 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS MARF (Renta Fija) TMARF_DATINS_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml
MERF 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS MERF (Renta Fija) TMERF_DATINS_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml
SBAR 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATINS_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml
SBIL 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATINS_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml
17
SEND 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS SEND (Renta Fija) TSEND_DATINS_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml
XDRF 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATINS_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml
XDPA 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XDPA (Renta Fija) TXDRF_DATINS_FIRDS_TXDPA-NNNNNN_DD.xml
XNAF 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATINS_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml
Campos incluidos en los ficheros de Renta Fija son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XBAR</MktIdCd> MIC CODE
<RefData> <Id>DE000CD65L77</Id> ISIN
<RefData> <FullNm>AUT GOBIERNO VASCO 4,150 10/2019</FullNm> Nombre Completo
<RefData> <ShrtNm>GOB.VASCO/4,15 OB 20191028</ShrtNm> Nombre corto
<RefData> <ClssfctnTp>DBFTFB</ClssfctnTp> CFI CODE
<RefData> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> DIVISA
<RefData> <CmmdtyDerivInd>false</CmmdtyDerivInd> DERIVADO / NO DERIVADO sobre materias primas
<RefData> <Issr>549300CWX1K2UKG6Q568</Issr> EMISORA
<RefData> <IssrReq>true</IssrReq> Solicitud de emisora Si/No
<RefData> <ReqForAdmssnDt>2009-10-28T00:00:00.000000Z</ReqForAdmssnDt> Fecha de solicitud de admision
<RefData> <FrstTradDt>2011-10-19T00:00:00.000000Z</FrstTradDt> Primer Día de Negociación
<RefData> <TermntnDt>2019-10-25T00:00:00.000000Z</TermntnDt> Fecha de terminación
<RefData> <TtlIssdNmnlAmt Ccy="EUR">700000000</TtlIssdNmnlAmt> Número de titulus admitidos
<RefData> <MtrtyDt>2019-10-28</MtrtyDt> Fecha de Vendimiento
<RefData> <NmnlValPerUnitCcy="EUR">0.01</NmnlValPerUnit> Valor Nominal Unitario
<RefData> <IntrstRate><Fxd>4.1500000000</Fxd></IntrstRate> Tipo de Interes fijo o variable
18
<IntrstRate> <Fltg> <RefRate> <Nm>OTROS</Nm> </RefRate> <Term> <Unit>MNTH</Unit> <Val>6</Val> </Term> <BsisPtSprd>130</BsisPtSprd> </Fltg> </IntrstRate>
<RefData> <DebtSnrty>SNDB</DebtSnrty> Seniority
3.6 CAMPOS DERIVADOS
Información de FIRDS Reference data asociados a los ficheros de derivados:
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS REFERENCE DATA - VALORES
XMPW 20:2X 1400, 1440 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATINS_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml
XMRV 20:2X 1400, 1440 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATINS_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml
XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMFX (FX Rolling) TXMRV_DATINS_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml
Campos incluidos en los ficheros de Derivados son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr>
<MktIdCd>XMPW</MktIdCd> <MktIdCd>XMRV</MktIdCd> <MktIdCd>XMFX</MktIdCd> MIC CODE
19
<RefData> <Id>DE000CD65L77</Id> ISIN
<RefData> <FullNm>CSABEU 120Z17</FullNm> Nombre Completo
<RefData> <ShrtNm>MEFF/O 20171215 C E SAB 1,20</ShrtNm> Nombre corto
<RefData> <ClssfctnTp>OCESPS</ClssfctnTp> CFI CODE FFCCSX
<RefData> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> DIVISA
<RefData> <CmmdtyDerivInd>false</CmmdtyDerivInd> <CmmdtyDerivInd>true</CmmdtyDerivInd> DERIVADO / NO DERIVADO sobre materias primas
<RefData> <Issr>549300CWX1K2UKG6Q568</Issr> EMISORA / LEI
<RefData> <IssrReq>true</IssrReq> <IssrReq>false</IssrReq> Solicitud de emisora Si/No
<RefData> <FrstTradDt>2011-10-19T00:00:00.000000Z</FrstTradDt> Primer Día de Negociación
<RefData> <TermntnDt>2019-10-25T00:00:00.000000Z</TermntnDt> Fecha de terminación
<RefData> <XpryDt>2017-12-15</XpryDt> Fecha de Expiración
<RefData> <PricMltplr>1.0000000</PricMltplr> Multiplicador del Precio
<RefData> <UndrlygInstrm> <Sngl> <ISIN>FR0000131104</ISIN> </Sngl> </UndrlygInstrm> ISIN active Subyacente
<RefData> <OptnTp>CALL</OptnTp> Tipo de opcion
<RefData> <StrkPric> <Pric> <MntryVal> <AmtCcy="EUR">60.000</Amt> </MntryVal> </Pric> </StrkPric> Precio de Ejercicio
<RefData> <OptnExrcStyle>EURO</OptnExrcStyle> Estilo de la opcion: Europeo o Americano u Otros
<RefData> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> Liquidación por entrega Fisica o por diferencias cash
<RefData>
<AsstClssSpcfcAttrbts> <FX> <FxTp>FXCR</FxTp> <OthrNtnlCcy>USD</OthrNtnlCcy> </FX> </AsstClssSpcfcAttrbts>
FXCR: FX cross rates FXEM: FX Emerging Markets FXMJ :FX Majors https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma65-11-1193_firds_reference_data_reporting_instructions_v2.0.pdf
20
4 Estructura de los ficheros FIRDS TRANSPARENCIA - DATETR
La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS) documentos: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1523_firds_transparency_reporting_instructions.pdf Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATETR) para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAD, XVAL para instrumentos equity (<FinInstrmRptgEqtyTrnsprncyDataRpt>, <EqtyTrnsprncyData>):
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATETR
MABX 18:0X 1400, 1410, 1414 FIRDS Transparencia DATETR MABX (Renta Variable) TMABX_DATETR_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml
XLAT 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATETR_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml
XMAD 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATETR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
XVAL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATETR_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml
XBAR 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATETR_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml
XBIL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATETR_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml
XMAD 18:0X 1400, 1420 FIRDS Transparencia DATETR XMAD (ETFs) TXMAD_DATETR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
Campos incluidos en los ficheros FIRDS / Transparencia (DATETR) de Renta Variable y ETFs son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XBAR</MktIdCd> MIC CODE
<EqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>ES0180918015_000001</TechRcrdId>
<EqtyTrnsprncyData> <Id>ES0127232017</Id> ISIN
<EqtyTrnsprncyData> <FullNm>ECO</FullNm> Nombre Completo
<EqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMAD</TradgVn> Trading Venue
<EqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2017-12-01</RptgDt> Fecha de reporte, reporting date
<EqtyTrnsprncyData> <FinInstrmClssfctn>SHRS</FinInstrmClssfctn> Financial Instrument Classification
21
https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ
Acciones, Shares SHRS StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS
<EqtyTrnsprncyData> <NbOutsdngInstrms>65026083</NbOutsdngInstrms> Number of Outstanding insruments. Número de instrumentos emitidos
<EqtyTrnsprncyData> <InstrmPric Ccy="EUR">3.15</InstrmPric> Precio de referencia instrument y divisa.
22
5 Estructura de los ficheros FIRDS Transparencia - DATNTR
La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS) documentos: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1523_firds_transparency_reporting_instructions.pdf Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATNTR) para los MIC: XMRV, XMPW, XMAD, XNAF, XDRF, XDPA, SEND, SBIL, SBAR, MERF, MARF, instrumentos non equity (<FinInstrmRptgNonEqtyTrnsprncyDataRpt>):
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATNTR
XMAD 18:0X 1400, 1430 FIRDS Transparencia DATNTR XMAD (Warrants) TXMAD_DATNTR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
MARF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR MARF (Renta Fija) TMARF_DATNTR_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml
MERF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR MERF (Renta Fija) TMERF_DATNTR_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml
SBAR 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATNTR_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml
SBIL 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATNTR_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml
SEND 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SEND (Renta Fija) TSEND_DATNTR_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml
XDRF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATNTR_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml
XDPA 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XDPA (Renta Fija) TXDPA_DATNTR_FIRDS_TXDPA-NNNNNN_DD.xml
XNAF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATNTR_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml
XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMFX (Derivados FX Rolling) TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml
XMPW 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATNTR_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml
XMRV 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml
5.1 CAMPOS WARRANTS
Información de FIRDS / Transparencia (DATNTR) asociada a los ficheros de warrants:
23
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATNTR
XMAD 18:0X 1400, 1430 FIRDS Transparencia DATNTR XMAD (Warrants) TXMAD_DATNTR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
Campos incluidos en los ficheros de Warrants son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XMAD</MktIdCd> MIC CODE
<RptHdr> <RptgPrd><Dt>2017-12-01</Dt></RptgPrd> Fecha reporte AAAA-MM-DD
<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>DE000CD65K60_000001</TechRcrdId> Record ID
<NonEqtyTrnsprncyData> <Id>DE000CD65K60</Id> Identificador instrumento
<NonEqtyTrnsprncyData> <FullNm>PUT WARRANTS TELEFONICA 8.00 COMMERZBANK A.G. 16/02/2018</FullNm> Nombre Completo
<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMAD</TradgVn> Trading Venue
<NonEqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2017-12-01</RptgDt> Fecha de reporte, reporting date
<NonEqtyTrnsprncyData>
<FinInstrmClssfctn>SDRV</FinInstrmClssfctn> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ
Financial Instrument Classification Acciones, Shares SHRS, StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS
<NonEqtyTrnsprncyData>
<UndrlygInstrmAsstClss>EQUI</UndrlygInstrmAsstClss> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_RDYYYGlDEeaLAKoEUNsD9g Tipologia del activo subyacente
EmissionAllowance: EMAL InterestRate: INTR Equity: EQUI Commodity: COMM Credit: CRDT Currency: CURR
24
<NonEqtyTrnsprncyData> <DerivCtrctTp>OTHR</DerivCtrctTp> Derivative contract type
5.2 CAMPOS RENTA FIJA
Información de FIRDS / Transparencia (DATNTR) asociada a los ficheros de renta Fija:
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATNTR
MARF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR MARF (Renta Fija) TMARF_DATNTR_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml
MERF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR MERF (Renta Fija) TMERF_DATNTR_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml
SBAR 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATNTR_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml
SBIL 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATNTR_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml
SEND 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SEND (Renta Fija) TSEND_DATNTR_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml
XDRF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATNTR_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml
XDPA 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XDPA (Renta Fija) TXDPA_DATNTR_FIRDS_TXDPA-NNNNNN_DD.xml
XNAF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATNTR_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml
Campos incluidos en los ficheros de Renta Fija son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XBAR</MktIdCd> MIC CODE, Market ID code
<RptHdr> <RptgPrd><Dt>2017-12-01</Dt></RptgPrd> Fecha reporte AAAA-MM-DD
<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId> ES00000950C3SBAR2017120</TechRcrdId> Record ID
<NonEqtyTrnsprncyData> <Id>DE000CD65K60</Id> Identificador instrumento
<NonEqtyTrnsprncyData> <FullNm> AUT GENERALITAT DE CATALUNYA VBLE 09/2024</FullNm> Nombre Completo
25
<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XBAR</TradgVn> Trading Venue
<NonEqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2017-12-01</RptgDt> Fecha de reporte, reporting date
<NonEqtyTrnsprncyData>
<FinInstrmClssfctn>SDRV</FinInstrmClssfctn> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ
Financial Instrument Classification Acciones, Shares, SHRS StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS
<NonEqtyTrnsprncyData> <Bd><Tp>OEPB</Tp></Bd> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_d6LiAM4mEeSc85GUbgBycw
SovereignBond: EUSB OtherPublicBond: OEPB ConvertibleBond: CVTB CorporateBond: CRPB CoveredBond: CVDB Other: OTHR
<NonEqtyTrnsprncyData> <Bd><IssncDt>2009-09-08</IssncDt></Bd> Fecha de emisión AAAA-MM-DD
5.3 CAMPOS DERIVADOS
Información de FIRDS / Transparencia (DATNTR) asociados a los ficheros de derivados:
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATNTR
XMPW 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATNTR_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml
XMRV 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml
XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMFX (Derivados FX Rolling) TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml
Campos incluidos en los ficheros de Derivados Financieros (TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml) son los siguientes:
26
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XMRV</MktIdCd> MIC CODE, Market ID code
<RptHdr> <RptgPrd><Dt>2017-12-01</Dt></RptgPrd> Fecha reporte AAAA-MM-DD
<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>ES0A00977116_000001</TechRcrdId> Record ID
<NonEqtyTrnsprncyData> <Id> ES0A00977116</Id> Identificador instrumento
<NonEqtyTrnsprncyData> <FullNm>CSABEU 120Z17</FullNm> Nombre Completo
<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMRV</TradgVn> Trading Venue
<NonEqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2017-12-01</RptgDt> Fecha de reporte, reporting date AAAA-MM-DD
<NonEqtyTrnsprncyData> <MtrtyDt>2017-12-15</MtrtyDt> Maturity Date AAAA-MM-DD
<NonEqtyTrnsprncyData> <FinInstrmClssfctn>SDRV</FinInstrmClssfctn> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ
Financial Instrument Classification Acciones, Shares SHRS, StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS
<NonEqtyTrnsprncyData>
<UndrlygInstrmAsstClss>EQUI</UndrlygInstrmAsstClss> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_RDYYYGlDEeaLAKoEUNsD9g Tipologia del activo subyacente
EmissionAllowance: EMAL InterestRate: INTR Equity: EQUI Commodity: COMM Credit: CRDT Currency: CURR
<NonEqtyTrnsprncyData> <DerivCtrctTp>OPTN</DerivCtrctTp> <DerivCtrctTp>FUTR</DerivCtrctTp>
OPTN: Opciones FUTR: Futuros
<NonEqtyTrnsprncyData> <Deriv><Eqty><UndrlygTp><SnglNm>SHRS</SnglNm></UndrlygTp></Eqty></Deriv>
SHRS, Acciones, Shares StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV
27
https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/mc/_ihx5AWkvEeaLAKoEUNsD9g/elements/_is3HuWkvEeaLAKoEUNsD9g
Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS
<NonEqtyTrnsprncyData>
<Deriv> <Cmmdty> <ClssSpcfc> <Nrgy> <SttlmLctn>CASH</SttlmLctn> </Nrgy> </ClssSpcfc> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </Cmmdty> </Deriv>
Liquidacion por entrega o por diferencia, liquidacion por diferencias (CASH)
<NonEqtyTrnsprncyData>
<Deriv> <Cmmdty> <ClssSpcfc> <Nrgy> <SttlmLctn>CASH</SttlmLctn> </Nrgy> </ClssSpcfc> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </Cmmdty> </Deriv>
Divisa de liquidación EURO
Campos incluidos en los ficheros de Derivados Financieros (TXMPW_DATNTR_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml) son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XMPW</MktIdCd> MIC CODE, Market ID code
<RptHdr> <RptgPrd><Dt>2017-12-01</Dt></RptgPrd> Fecha reporte AAAA-MM-DD
<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>ES0C00016814_000001</TechRcrdId>
28
<NonEqtyTrnsprncyData> <Id>ES0C00016814</Id> Identificador instrumento
<NonEqtyTrnsprncyData> <FullNm>SWPCQ118</FullNm> Nombre Completo
<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMPW</TradgVn> Trading Venue
<NonEqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2017-12-01</RptgDt> Fecha de reporte, reporting date
<NonEqtyTrnsprncyData> <MtrtyDt>2017-12-29</MtrtyDt> Maturity Date AAAA-MM-DD
<NonEqtyTrnsprncyData> <FinInstrmClssfctn>DERV</FinInstrmClssfctn> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ
Financial Instrument Classification Acciones, Shares SHRS, StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS
<NonEqtyTrnsprncyData>
<UndrlygInstrmAsstClss>COMM</UndrlygInstrmAsstClss> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_RDYYYGlDEeaLAKoEUNsD9g Tipologia del activo subyacente
EmissionAllowance: EMAL InterestRate: INTR Equity: EQUI Commodity: COMM Credit: CRDT Currency: CURR
<NonEqtyTrnsprncyData> <DerivCtrctTp>SWAP</DerivCtrctTp> <DerivCtrctTp>FUTR</DerivCtrctTp>
SWAP: SWAP FUTR: Futuros
<NonEqtyTrnsprncyData>
<Deriv><Eqty><UndrlygTp><SnglNm>SHRS</SnglNm></UndrlygTp></Eqty></Deriv> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/mc/_ihx5AWkvEeaLAKoEUNsD9g/elements/_is3HuWkvEeaLAKoEUNsD9g
SHRS, Acciones, Shares StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS
<NonEqtyTrnsprncyData> <Deriv> <Cmmdty> <ClssSpcfc>
Liquidacion por entrega o por diferencia, liquidacion por diferencias (CASH)
29
<Nrgy> <SttlmLctn>CASH</SttlmLctn> </Nrgy> </ClssSpcfc> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </Cmmdty> </Deriv>
<NonEqtyTrnsprncyData>
<Deriv> <Cmmdty> <ClssSpcfc> <Nrgy> <SttlmLctn>CASH</SttlmLctn> </Nrgy> </ClssSpcfc> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </Cmmdty> </Deriv>
Divisa de liquidación EURO
Campos incluidos en los ficheros de FX Rolling (TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml) son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XMFX</MktIdCd> MIC CODE, Market ID code
<RptHdr> <RptgPrd><Dt>2019-09-09</Dt></RptgPrd> Fecha reporte AAAA-MM-DD
<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>ES0B00052620_000001</TechRcrdId> Record ID
<NonEqtyTrnsprncyData> <Id>ES0B00052620</Id> Identificador instrumento
<NonEqtyTrnsprncyData> <FullNm>NZDUSD</FullNm> Nombre Completo
<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMFX</TradgVn> Trading Venue
<NonEqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2019-09-09</RptgDt> Fecha de reporte, reporting date AAAA-MM-DD
<NonEqtyTrnsprncyData> <MtrtyDt>9999-12-31</MtrtyDt> Maturity Date AAAA-MM-DD 9999-12-31 no caduca.
30
<NonEqtyTrnsprncyData> <FinInstrmClssfctn>DERV</FinInstrmClssfctn> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ
Financial Instrument Classification Acciones, Shares SHRS, StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS
<NonEqtyTrnsprncyData>
<UndrlygInstrmAsstClss>CURR</UndrlygInstrmAsstClss> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_RDYYYGlDEeaLAKoEUNsD9g Tipología del activo subyacente
EmissionAllowance: EMAL InterestRate: INTR Equity: EQUI Commodity: COMM Credit: CRDT Currency: CURR
<NonEqtyTrnsprncyData> <DerivCtrctTp>FUTR</DerivCtrctTp> OPTN: Opciones FUTR: Futuros
<NonEqtyTrnsprncyData>
<Deriv> <FX> <CtrctSubTp>NDLV</CtrctSubTp> </FX> </Deriv>
'DLVR' - Deliverable. 'NDLV' - Non-deliverable.
31
6 Estructura de los ficheros FIRDS Transparencia - DATEQU
La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS) documentos:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1523_firds_transparency_reporting_instructions.pdf Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATEQU) para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAB, XVAL para instrumentos equity, <FinInstrmRptgEqtyTradgActvtyRpt> (reporte de trading activity)
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATEQU
MABX 07:1X 1400, 1410, 1414 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity MABX (Renta Variable) TMABX_DATEQU_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml
XLAT 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATEQU_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml
XMAD 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATEQU_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
XVAL 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATEQU_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml
XBAR 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATEQU_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml
XBIL 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATEQU_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml
Los campos incluidos en los ficheros de renta variable son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<EqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>000001_BG1100005179_EBI </TechRcrdId> Record ID
<EqtyTrnsprncyData> <Id>BG1100005179</Id> Identificador instrumento
<EqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2018-01-09</RptgDt> Fecha reporte AAAA-MM-DD
<EqtyTrnsprncyData> <TradgVn>MABX</TradgVn> Trading Venue
<EqtyTrnsprncyData> <Sspnsn>false</Sspnsn>
Suspended instrument flag. Indicator of whether the instrument was suspended for trading on the respective TV / APA on the reporting day. Under transparency quantitative data, an instrument is characterized as suspended only if it is suspended during the whole day.
32
<EqtyTrnsprncyData>
<TxsExctd> <Nb>7</Nb> <Vol Ccy="EUR">12940.81</Vol> </TxsExctd>
Transactions executed. Number: Total number of transactions executed on the reporting day. Volume: Total volume of transactions executed on the reporting day. The volume should be expressed in Euros. Transactions that have been cancelled should be excluded from the reported figure. Transactions that benefit from deferred publication shall be counted in the aggregates provided by the submitting entities, on the basis of the execution date. In all cases, the fields have to be populated with a value greater than or equal to zero For instruments that are suspended for the whole day, the fields should have zero values. Both Number and Volume are mandatory.
<EqtyTrnsprncyData>
<TxsExctdExclgPreTradWvr> <Nb>7</Nb> <Vol Ccy="EUR">12940.81</Vol> </TxsExctdExclgPreTradWvr>
Transactions executed, excluding all transactions executed under pre-trade waivers of MiFIR Art 4(1) (a) to (c) Number: Total number of transactions executed on the reporting day, excluding all transactions executed under pre-trade waivers of MiFIR Art 4(1) (a) to (c). Volume: Total volume of transactions executed on the reporting day, excluding all transactions executed under pre-trade waivers of MiFIR Art 4(1) (a) to (c). The volume should be expressed in euros. Transactions that have been cancelled should be excluded from the reported figures.
<EqtyTrnsprncyData>
<TxsExctdExclgPstTradLrgInScaleWvr> <Nb>7</Nb> <Vol Ccy="EUR">12940.81</Vol> </TxsExctdExclgPstTradLrgInScaleWvr>
Transactions executed, excluding those transactions executed under Large-In-Scale waiver (post-trade) Number: Total number of transactions executed on the reporting day, excluding those transactions executed under Large-In-Scale waiver (post-trade). Volume: Total volume of transactions executed on the reporting day, excluding those transactions executed under Large-In-Scale waiver (post-trade). The volume should be expressed in euros. Transactions that have been cancelled should be excluded from the reported figures The fields are used for the determination of AVT. In all cases, the fields have to be populated with a value greater than or equal to zero. For instruments that are suspended for the whole day, the fields should have zero values. Both Number and Volume are mandatory.
33
7 Estructura de los ficheros FIRDS Transparencia - DATNQU
La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS)
documentos: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1523_firds_transparency_reporting_instructions.pdf Información de
ficheros FIRDS / Transparencia (DATNQU) para los MIC: XMFX, XMRV, XMPW, XNAF, XDRF, SEND, SBIL, MERF, SBAR, MARF para instrumentos non equity, <FinInstrmRptgNonEqtyTradgActvtyRpt> (reporte de trading activity):
MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATNQU
XMAD 06:3X 1400, 1430 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMAD (Warrants) TXMAD_DATNQU_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
MARF 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity MARF (Renta Fija) TMARF_DATNQU_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml
MERF 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity MERF (Renta Fija) TMERF_DATNQU_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml
SBAR 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATNQU_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml
SBIL 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATNQU_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml
SEND 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SEND (Renta Fija) TSEND_DATNQU_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml
XDRF 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATNQU_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml
XDPA 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XDPA (Renta Fija) TXDPA_DATNTR_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml
XNAF 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATNQU_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml
XMPW 06:3X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATNQU_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml
XMRV 06:3X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATNQU_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml
XMFX 06:3X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMFX (FX Rolling) TXMRV_DATNQU_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml
Campos incluidos en los ficheros FIRDS / Transparencia (DATNQU) son los siguientes:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptHdr> <MktIdCd>XMAD</MktIdCd> MIC CODE
34
<RptHdr> <RptgPrd><Dt>2017-12-01</Dt></RptgPrd> Periodo reporte AAAA-MM-DD
<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>000001_DE000CD64G83_G1385 </TechRcrdId>
<NonEqtyTrnsprncyData> <Id>DE000CD64G83</Id> Identificador instrumento
<NonEqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2017-11-24</RptgDt> Reporting Date
<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMAD</TradgVn> Trading Venue
<NonEqtyTrnsprncyData> <Sspnsn>false</Sspnsn> Suspendido FALSE / TRUE FALSO / VERDADERO
<NonEqtyTrnsprncyData> <NbTxs>18</NbTxs> Total number of transactions executed
<NonEqtyTrnsprncyData>
<AggtdQttvData> <NbOfTxs>4</NbOfTxs> <TtlNtnlAmt>282000.00</TtlNtnlAmt> <Rg> <FrQty>0</FrQty> <ToQty>100000</ToQty> </Rg> </AggtdQttvData>
Number of Trades
<NonEqtyTrnsprncyData>
<AggtdQttvData> <NbOfTxs>4</NbOfTxs> <TtlNtnlAmt>282000.00</TtlNtnlAmt> <Rg> <FrQty>0</FrQty> <ToQty>100000</ToQty> </Rg> </AggtdQttvData>
Total notional amount
<NonEqtyTrnsprncyData>
<AggtdQttvData> <NbOfTxs>4</NbOfTxs> <TtlNtnlAmt>282000.00</TtlNtnlAmt> <Rg> <FrQty>0</FrQty> <ToQty>100000</ToQty> </Rg> </AggtdQttvData>
Size of transaction. From Quantity
35
<NonEqtyTrnsprncyData>
<AggtdQttvData> <NbOfTxs>4</NbOfTxs> <TtlNtnlAmt>282000.00</TtlNtnlAmt> <Rg> <FrQty>0</FrQty> <ToQty>100000</ToQty> </Rg> </AggtdQttvData>
Size of transaction. To Quantity
36
8 Estructura de los Ficheros de Double Volume Cap System – DATDVC
La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (DOUBLE VOLUME CAP REPORTING INSTRUCTIONS) documentos:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1524_double_volume_cap_reporting_instructions.pdf
Información de ficheros Double Volume Cap System - DATDVC para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAD, XVAL para instrumentos equity:
MIC HORA PRODUCTO FICHEROS Double Volume Cap System - DATDVC
MABX 07:1X 1400, 1410, 1414 Double Volume Cap System - DATDVC MABX (Renta Variable) TMABX_DATDVC_DVCAP_TMABX-NNNNNN_DD.xml
XLAT 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATDVC_DVCAP_TXLAT-NNNNNN_DD.xml
XMAD 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATDVC_DVCAP_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
XVAL 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATDVC_DVCAP_TXVAL-NNNNNN_DD.xml
XBAR 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATDVC_DVCAP_TXBAR-NNNNNN_DD.xml
XBIL 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATDVC_DVCAP_TXBIL-NNNNNN_DD.xml
XMAD 07:1X 1400, 1420 Double Volume Cap System - DATDVC XMAD (ETFs) TXMAD_DATDVC_DVCAP_TXMAD-NNNNNN_DD.xml
Se generan cada quincenalmente solo para Equities: 1-15 datos el 16. 16-30 datos el 1. Campos incluidos en los ficheros Double Volume Cap System - DATDVC son los siguientes <VolCapData>:
MIC CAMPO DESCRIPCION
<RptgPrd> <FrDtToDt> <FrDt>AAAA-MM-DD</FrDt> Rango de los datos. Fecha Desde
<RptgPrd> <FrDtToDt> <ToDt>AAAA-MM-DD</ToDt> Rango de los datos. Fecha Hasta
<TradgVn>XMAD</TradgVn> MIC CODE, trading venue
<InstrmRpt> <TechRcrdId>000009_ES0105046009_AENA</TechRcrdId> Record ID
<InstrmRpt> <Id>ES0105046009</Id> Identificador instrumento
<InstrmRpt> <Ccy>EUR</Ccy> Moneda
37
<InstrmRpt> <TtlTradgVol>194360630.28</TtlTradgVol> Total volume of trading (per currency). The total volume of trading of instrument ISIN in currency Ccy on trading venue MIC during reporting period RptgPrd.
<InstrmRpt> <TtlRefPricTradgVol>0.00</TtlRefPricTradgVol>
Total volume of trading under Reference Price waiver (per currency). The volume of trading under Reference Price waiver as defined under Article 4(1)(a) of MiFIR for instrument ISIN in currency Ccy on trading venue MIC during reporting period RptgPrd.
<InstrmRpt> <TtlNgtdTxsTradgVol>0.00</TtlNgtdTxsTradgVol>
Total volume of trading under Negotiated Transactions waiver (per currency). The volume of trading under Negotiated Transactions waiver as defined under Article 4(1)(b)(i) of MiFIR for instrument ISIN in currency Ccy on trading venue MIC during reporting period RptgPrd.
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