deux exemples de modélisation économétrique
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7/25/2019 Deux exemples de modélisation économétrique
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Mblilaçtrgm
Eitlgim Peiouy6:5=
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http://slidepdf.com/reader/full/deux-exemples-de-modelisation-econometrique 2/30
Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
• @liiçms ; >0 peys, eiiçm 5778
•
^ergefdms ; ‒ AG ; de alrtedgtç gineitgdm
‒ ZGFP ; dm ZGF per tëtm
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
• Dm al`èdm dgi-dgi
W 1 ζ
ζ
X ν
• Dlrsqum X euoamitm `‗uim uigtç, W euoamitm
`m ζ uigtçs.
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
AG 1 5=?,06 ∖ :,:5ZGFP
•
Dlrsqum dm ZGF per tëtm euoamitm `‗uim uigtç,de alrtedgtç gineitgdm `gagium `m :,:5 uigtç.
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
• Dm al`èdm dgi-dlo
W 1 ζ
ζ
d i X ν
• Dlrsqum X euoamitm `m 5 %, W euoamitm `m
ζ uigtçs.
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
AG 1 0?8,68 ∖ =5,2> di ZGFP
•
Dlrsqum dm ZGF per tëtm euoamitm `m 5 %, dealrtedgtç gineitgdm `gagium `m =5,2> uigtçs.
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
• Dm al`èdm dlo-dgi
diW 1 ζ
ζ
X ν
• Dlrsqum X euoamitm `‗uim uigtç, W euoamitm
`m ζ %.
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
di AG 1 0,72 ∖ :,:::5ZGFP
•
Dlrsqum dm ZGF per tëtm euoamitm `‗uim uigtç,de alrtedgtç gineitgdm `gagium `m :,:::5 %.
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
• Dm al`èdm dlo-dlo
diW 1 ζ
ζ
d i X ν
• Dlrsqum X euoamitm `m 5 %, W euoamitm `m
ζ %.
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
di AG 1 8,:: ∖ :,=:di ZGFP
•
Dlrsqum dm ZGF per tëtm euoamitm `m 5 %, dealrtedgtç gineitgdm `gagium `m :,=: %.
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
• Dm al`èdm rçbgprlqum
W 1 ζ ζ
5
X
ν
• Dm al`èdm i‗mst pes dgiçegrm per repplrt ê de vergefdm X,aegs gd mst dgiçegrm per repplrt ê ζ mt ζ.
• Dlrsqum X brlét gi`çngigamit, dm tmram ζ 5 X tmi`vmrs : mt W tmi` vmrs de vedmur esyaptltgqum ζ.
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
• Dlrsqum dm ZGF/tëtm brlét, li s‗ettmi` ê uim fegssm`m de alrtedgtç gineitgdm ;
‒ dms açieoms pluveit blislaamr pdus `m smrvgbms `m
seitç, PBMZE.
• Bmttm rmdetgli i‗mst pes dgiçegrm ;
‒ quei` dm ZGF/tëtm ↕, gd y e eu `çfut uim très nlrtm → `m
de alrtedgtç gineitgdm 3 ‒ aegs bmttm `mrigèrm sm redmitgt evmb de heussm `u
ZGF/tëtm.
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
• Li bhmrbhm ê bliieétrm de vedmur esyaptltgqum `m
de alrtedgtç gineitgdm mi nlibtgli `u ZGF/tëtm.
• Li mstgam bmttm rmdetgli per al`èdm rçbgprlqum,
mt li lftgmit ;
AG 1 85,?7 6?62?,5? 5ZGFP
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
• Dlrsqum ZGF/tëtm euoamitm gi`çngigamit, de
alrtedgtç gineitgdm tmi` vmrs se vedmur
esyaptltgqum `‗mivgrli 86 `çbès plur 5:::
iegsseibms.
• Mxmapdm `‗eppdgbetgli aebrlçblilagqum ;
‒ De blurfm `m Zhgddgps
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
Al`èdm N-tmst (p-vedum)
dgi-dgi5=?,0600
(7,80=>)
-:,:550
(:,::26):,5? :,:::8
dgi-dlo 0?8,6?8:(06,=7?:)
-=5,2=>:(>,05=:)
:,=5 :,::::
dlo-dgi0,720:
(:,:7:7)
-:,:::5
(:,:::2):,60 :,::::
dlo-dlo8,::8?
(:,0556)
-:,07>7
(:,:>57) :,=5 :,::::
Vçbgprlqum85,?7
(5:,82)
6? 62?,5?
(2?>:,::):,0> :,::::
Plus dms blmnngbgmits slit sgoigngbetgns eu smugd `m 5 %, mitrm permithèsms dms çberts-typms.
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Mx 5 ; de alrtedgtç gineitgdm
• Blistrugrm dms gitmrveddms `m blingeibm `m
bhebui `ms blmnngbgmits `m bhequm al`èdm ;
‒ eu smugd `m = %
‒ eu smugd `m 5 %
• Gitmrprçtmr dms rçsudtets.
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Mx 6 ; de blislaaetgli `m pludmt
• @‗eprès de thçlrgm `u blislaaetmur, de
`maei`m `‗ui fgmi `çpmi` `m ;
‒ `u prgx `m bm fgmi
‒ `u rmvmiu `gspligfdm
‒ `u prgx `u fgmi per repplrt eux fgmis edtmrietgns
(mt `ms prçnçrmibms `u blislaaetmur)
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Mx 6 ; de blislaaetgli `m pludmt
• @liiçms ; `liiçms gi`gvg`umddms alymiims sur de pçrgl`m 57>6-5786, ]R
• Li `gsplsm `ms vergefdms ;
‒ W ; blisl `m pludmt per tëtm (mi dgvrms)
‒ V ; rmvmiu `gspligfdm per tëtm (mi ]R@)
‒ ZD ; prgx rçmd `m `çtegd `u pludmt per dgvrm (mi ]R@)
‒ ZB ; prgx rçmd `m `çtegd `u plrb per dgvrm (mi ]R@)
‒ ZF ; prgx rçmd `m `çtegd `u fŒun per dgvrm (mi ]R@)
‒ GR ; prgx rçmd blaplsgtm `ms sufstgtuts `u pludmt per dgvrm (mi ]R@)
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Mx 6 ; de blislaaetgli `m pludmt
• Al`èdm 5 ;
di W 1 ε ε di V ε d i Z D ν
• Al`èdm 6
di W 1 ζ ζ di V ζ di ZD ζ di ZB ν• Al`èdm 2
di W 1 β β di V β di ZD β di ZF ν
• Al`èdm 0
di W 1 θ θ di V θ di ZD θ di ZB β di ZF ν• Al`èdm =
di W 1 γ γ d i V γ di ZD γ d i G R ν
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Mx 6 ; de blislaaetgli `m pludmt
• Gitmrprçtmr dms blmnngbgmits `m bhequm al`èdm.
• Rlit-gds blhçrmits evmb de thçlrgm çblilagqum <
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Mx 6 ; de blislaaetgli `m pludmt
• Al`èdm 5 ;
Blmnngbgmit Mbert-typm t-vedum p-vedum
Blisteitm 6,:2686 :,55>58 5?,07? :,:::: ***
Di(rmvmiu) :,0=5=2 :,:60>7 58,680 :,:::: ***
Di(Z\pludmt) -:,2?665 :,:>20? -=,8>= :,:::: ***
V6 :,78:5 N-tmst :,::::
V6 ekustç :,7?85 FZ-tmst :,>:=5
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Mx 6 ; de blislaaetgli `m pludmt
• Al`èdm 6 ;
Blmnngbgmit Mbert-typm t-vedum p-vedum
Blisteitm 6,56==: :,52?88 5=,05= :,:::: ***
Di(rmvmiu) :,0:=76 :,:00?7 7,:>2 :,:::: ***
Di(Z\pludmt) -:,02886 :,:8222 -=,6>> :,:::: ***
Di(Z\plrb) :,5:>>> :,:8?80 5,650 :,60::
V6 :,785= N-tmst :,::::V6 ekustç :,7?8> FZ-tmst :,6:>=
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Mx 6 ; de blislaaetgli `m pludmt
• Al`èdm 2 ;
Blmnngbgmit Mbert-typm t-vedum p-vedum
Blisteitm 6,:272> :,56626 5>,>?6 :,:::: ***
Di(rmvmiu) :,00:8? :,:=606 8,055 :,:::: ***
Di(Z\pludmt) -:,285=: :,:?>20 -0,77? :,:::: ***
Di(Z\flmun) :,:652? :,:76:5 :,626 :,857:
V6 :,78:5 N-tmst :,::::V6 ekustç :,7??: FZ-tmst :,856?
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• Al`èdm 0 ;
Blmnngbgmit Mbert-typm t-vedum p-vedum
Blisteitm 6,587?7 :,5==?5 50,:>2 :,:::: ***
Di(rmvmiu) :,206=> :,:826? 0,550 :,:::> ***
Di(Z\pludmt) -:,=:0=7 :,55:87 -0,==: :,:::6 ***
Di(Z\plrb) :,508== :,:77>? 5,07: :,5=2=
Di(Z\flmun) :,:755: :,5::?6 :,7:= :,2??>
V6 :,7862 N-tmst :,::::
V6 ekustç :,7?80 FZ-tmst :,6::7
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Mx 6 ; de blislaaetgli `m pludmt
• Al`èdm = ;
Blmnngbgmit Mbert-typm t-vedum p-vedum
Blisteitm 6,:678> :,558>8 5?,5:2 :,:::: ***
Di(rmvmiu) :,08567 :,:>857 ?,:=8 :,:::: ***
Di(Z\pludmt) -:,2=:>2 :,:?727 -0,05> :,:::: ***
Di(Z\suf) -:,:>5:0 :,5677> -:,0?: :,>00:
V6 :,78:2 N-tmst :,::::V6 ekustç :,7??6 FZ-tmst :,7588
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Mx 6 ; de blislaaetgli `m pludmt
Blisteitm Vmvmiu Zludmt Zlrb FŒun Gi`. Ruf.
Al`èdm 5
(V¶ 1 :,78)
6,:268
***
:,0=5=
***
-:,2?66
***
Al`èdm 6(V¶ 1 :,78)
6,56==***
:,0:=7***
-:,0288***
:,5:>?
Al`èdm 2
(V¶ 1 :,78)
6,:270
***
:,00:7
***
-:,285=
***
:,:650
Al`èdm 0
(V¶ 1 :,78)
6,5878
***
:,206>
***
-:,=:0>
***
:,508> :,:755
Al`èdm =
(V¶ 1 :,78)
6,:677
***
:,0852
***
-:,2=:>
***
-:,:>5:
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Mx 6 ; de blislaaetgli `m pludmt
• Uumd al`èdm bhlgsgssmz-vlus <
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Mx 6 ; de blislaaetgli `m pludmt
• Al`èdm 5 ; fgegs `m spçbgngbetgli
• Al`èdm 6 ; fgegs `m spçbgngbetgli
• Al`èdm 2 ; fgegs `m spçbgngbetgli
• Al`èdm 0 ; rgsqum `m audtgbldgiçergtç
• Al`èdm = ; al`èdm rmtmiu
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Nlrams nlibtgliimddms usumddms
Al`èdm Mquetgli Zmitm 1
Mdestgbgtç 1
.
Dgiçegrm W 1 ε ζX ζ ζ X
W
Dlo-dgi di W 1 ε ζX ζ(W) ζ(X)
Dgi-dlo W 1 ε ζ di X ζ 5
X
ζ 5
W
Dlo-dlo di W 1 ε ζ di X ζ W
Xζ
Uue`retgqum W 1 ε ζX¶ 6ζ X 6ζ X¶
W
Dlo-que`retgqum di W 1 ε ζX¶ 6ζ(XW) 6ζ(X¶)
Vçbgprlqum W 1 ε ζ 5
X ∖ζ
5X ∖ζ
5XW
Dlo-rçbgprlqum di W 1 ε ζ 5
X ∖ζ
W
X ∖ζ
5
X
Dlo-mxplimitgmd di W 1 e ζm ζ(mW) ζ(Xm)
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Dgiçergsmr dms mxprmssglis sugveitms
Nlram gigtgedm Nlram dgiçergsç
W 1 ECD di W 1 di E ε di C ζ di D
W 1 fm
W 1 fX
W 1 m+
W 1 5
ζ ζX
W 1 X
ζ ζX
W 1 5
5 mxp(∖ζ ∖ ζX)5
W 1 ζ
ζ
X
W 1 mxp(ζ ζX)
5 mxp(ζ ζX)
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