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Elementi di tecniche di analisi dei rischi
Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo
La gestione dei rischi d’impresa
L’assicuratore è esposto al rischio che le
previsioni effettuate, sia in merito alla gestione
tecnica, sia in merito a quella patrimoniale,
possano subire distorsioni per effetto di vari
fattori.
L’assicuratore prima riscuote i premi e soltanto
in un momento successivo eroga l’indennizzo
Rischi tecnici: la corretta
determinazione del premio 1/8
Premio: premio puro + caricamenti
Sottotariffazione
Sovrasinistralità
Insufficienza delle
riserve tecniche
Adozione di un premio incapace di coprire il
costo complessivo dei sinistri e le spese di
gestione dell’impresa.
Rischi tecnici: la corretta
determinazione del premio 2/8
Pequo < Ppuro = Pequo + caricamento
Rapporto statistico tra indennizzi previsti e sinistri
previsti
Misura del guadagno atteso dal contratto nel
periodo preso in considerazione
di sicurezza
Rischi tecnici: la corretta
determinazione del premio 3/8
Politica di premio cost-plus-pricing
I costi sono costituiti:
• dal costo degli indennizzi complessivamente
erogati;
• dalle spese necessarie per l’acquisizione dei
contratti;
• dalle spese di amministrazione.
P ≥ S + C P/n ≥ S/n + C/n
Rischi tecnici: la corretta
determinazione del premio 4/8
Politica di premio break even-analysis
L’impresa di assicurazione procede alla
determinazione preliminare dei costi variabili,
nonché dei costi fissi e, successivamente,
determina il livello del premio.
Rischi tecnici: la corretta
determinazione del premio 5/8
Le politiche di premio orientate all’assicurato
possono consistere:
nell’adozione di strumenti tali da rendere il più
possibile anelastica la domanda di contratti
assicurativi;
nella fissazione di premi tali da rendere il
contratto più conveniente rispetto a quelli
della concorrenza.
Rischi tecnici: la corretta
determinazione del premio 6/8
All’interno della medesima classe di rischio,
esistono rischi peggiori e rischi migliori.
Polizze Multiline/Multiyear: l’impresa offre
all’assicurato, per un premio unitario, la copertura
per più rischi e per più anni.
Polizze Finite risk: l’impresa assicuratrice assume
solo una parte del rischio.
Politica di premio fondata sulla selezione
dei rischi: preferred risk
Rischi tecnici: la corretta
determinazione del premio 7/8
Art. 33 cod. ass. L'impresa definisce il tasso di interesse
garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con
le proprie politiche di investimento e del sistema di
gestione dei rischi, attenendosi a criteri prudenziali. Il
tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il
contratto e degli attivi corrispondenti.
Art. 35 cod. ass. Nella formazione delle tariffe nei rami
responsabilità civile veicoli e natanti l’impresa calcola
distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza
con le proprie basi tecniche, che debbono essere
«sufficientemente ampie» ed estese ad almeno cinque
esercizi.
Rischi tecnici: la corretta
determinazione del premio 8/8
Nei rami danni il minore scarto temporale tra
pagamento del premio e verificarsi del sinistro
rende meno obiettivi i criteri di determinazione
delle basi tariffarie.
La protezione contro il rischio di sottotariffazione
è affidata alla corretta costituzione della riserva
per rischi in corso.
Rischi finanziari 1/4
L’assicuratore ha il compito di evitare che il
tempo trascorso tra la percezione del premio e
l’erogazione dell’indennizzo faccia diminuire il
valore reale dei premi riscossi.
Investimento
Redditività
Sicurezza
Liquidabilità
Rischi finanziari 2/4
Rischi finanziari
mercato credito liquidità
Di tasso di interesse;
azionario;
di cambio;
merci;
di volatilità.
Rischi finanziari 3/4
Rischio di tasso di interesse:
maturity mismatching;
interest rate mismatching;
reset date mismatching;
basic mismatching.
Asset-Liability Management (ALM)
Consente di ottimizzare la correlazione tra flussi
di cassa in uscita e flussi di cassa in entrata.
Rischi finanziari 4/4
Metodologie Processi
A supporto delle scelte gestionali volte a
configurare la combinazione dell’attivo e del
passivo dell’impresa secondo il profilo di
rendimento atteso e rischio ritenuto ottimale.
ALM
Altri rischi
Gestione insipiente da parte degli amministratori
Insolvenza dei debitori
Congiuntura economica generale
FINE
Grazie per averci seguito
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