pricing and calibration of a new stochastic volatility model
Post on 18-Jan-2016
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Modèle 4/2 par Martino GRASSELLI COURVASIER Rodolphe HUANG-‐DUBOIS Nicolas
KAJDAN Hugo KADDOURI Mohamed
Notre projet, s’articulant comme un sujet de recherche, a pour but l’étude du modèle 4/2 proposé par Monsieur Grasselli. Ce modèle est une combinaison des modèles de Heston et 3/2 Les objectifs principaux de celui-‐ci sont : • Calibration du modèle 4/2, 3/2 et Heston • Etude de l’influence des paramètres • Comparaison du modèle 4/2 avec Heston et 3/2
Nous avons utilisé MATLAB comme outil de programmation.
A titre d’exemple, voici le résultats de la calibration du modèle 4/2 sur
les données de BNP.
Nouveau modèle à volatilité stochastique: le modèle 4/2
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