ra banking sector analysis and the choice of the bank’s optimal strategy (based on analytic...

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университетЭкономический факультет

Кафедра экономики и финансов 

 Магистерская диссертацияна тему:

«Анализ банковского сектора РА и выбор оптимальной стратегии развития банка (на основе Метода анализа иерархий)»

Студентка 2 курса магистратурыпо специальности «ИТ в экономике»

Оганесян ТатевикНаучный руководитель:

Саакян Д. А.

 Ереван -2012

Метод анализа иерархий

...методология планирования и принятия решений, которая объединяет наилучшие стороны различных

подходов.

Позволяет преодолевать проблемы конфликтов в группе людей, имеющих общие цели и решающих важную для всех задачу.

Цель работы

В магистерской В магистерской диссертации мы решим диссертации мы решим

задачу выбора оптимальной задачу выбора оптимальной стратегической стратегической

альтернативы, а также альтернативы, а также соответствующей ей соответствующей ей оптимальной модели оптимальной модели

развития филиальной сети развития филиальной сети для банка, применяя метод для банка, применяя метод

анализа иерархий. анализа иерархий.

Глава 1. Процессы принятия решений и стратегии развития

для банков.

Метод анализа иерархий - это математически Метод анализа иерархий - это математически обоснованный путь решения многокритериальных задач обоснованный путь решения многокритериальных задач при наличии иерархических структур, включающих как при наличии иерархических структур, включающих как

измеримые, так и неизмеримые факторыизмеримые, так и неизмеримые факторы. .

Стратегические альтернативы для банков.

1. Оценка опорных преимуществ2. Определение целевых потребителей,

портфеля, географических рынков и3. Определение уникального ценностного

предложения

Стратегические альтернативы для Стратегические альтернативы для банковбанков

Розничный банкинг

Микрофинансирование

Инвестиционный банкинг

Исламский банкинг

MоделMоделии развития каналов обсуживания банков развития каналов обсуживания банков

Глава 2. Глава 2. Банковская Банковская

сфера Армении: сфера Армении: развитие и развитие и

текущее текущее состояние.состояние.

Активы, кредиты и капитал банков РА, млрд. драмов, 2009-2011 гг.

Структура собственности банковского сектора РА на состояние 31 дек. 2011 года

Внутренние кредиты, предоставленные банковским сектором РА, 1999-2010, млн

долларов.

Процентные ставки по кредитам и депозитам банковской системы РА, 1995-2010 гг.

Вывод!

Сравнительный анализ развитости финансового сектора Армении

Финансовая глубина экономики и ВВП на душу населения 182 стран, 2006-2010 гг, в долл. США.

Внутренние кредиты, предоставленные банковским сектором и процентная ставка по кредиту, страны СНГ, Балтии и

Восточной Европы, 2005-2010 гг.

Среднее значение процентного спреда, страны Балтии, СНГ и Восточной Европы, 2005-2010 гг.

Среднее значение кредитов частному сектору в % от ВВП стран СНГ, Балтии и Восточной Европы, 2005-2010 гг.

Таким образомТаким образом,, мы убедились в том, что по мы убедились в том, что по уровню развитости финансового и уровню развитости финансового и

банковского сектора наша страна уступает банковского сектора наша страна уступает не только развитым странам, но и многим не только развитым странам, но и многим странам, которые начинали строить свою странам, которые начинали строить свою

экономику практически с нуля после экономику практически с нуля после распада Советского Союза. распада Советского Союза.

Рост активов банков РА за четвертый квартал 2010 и 2011 годов, в процентах к предыдущему периоду.

Прибыль/убыток коммерческих банков РА за четвертый квартал 2011 года, млрд. драм.

Прибыльность по активам и капиталу банков, VI квартал 2011 год

Кредиты, предоставленные банками в четвертом квартале 2011 года, млрд драм.

Рост предоставленных кредитов, VI квартал 2010 и 2011 годов, в процентах.

Кредиты банков, дифференцированные по отраслям экономики, в процентах ог общей суммы, 2011 год,

млрд драмов.

Принятые банками РА срочные вклады, млрд. драмов, VIквартал 2011 года.

Итоги:

• средний рост активов за четвертый квартал 2011 года составил 32.6% или 24.87 млрд драмов

• средний обьем абсолютной прибыли составил 54.28 млрд драмов

• средний показатель прибыльности по активам составил 0.9%

• средний показатель прибыльности по капиталу – 3.1%,

• объем предоставленных кредитов в анализируемом периоде составил 1229.18 млрд драмов и по сравнению с четвертым кварталом 2010 года вырос на 62.4%

Итоги:

• Основные отрасли экономики, куда идут банковские кредиты – это промышленность и торговля

• основные заемщики – крупные компании• то за четвертый квартал 2011 года

поступило вкладов на сумму в 575.75 млрд драмов

• основными вкладчиками являются физические лица (73.9%)

Итоги:

По итогам проведенного анализа банковского сектора на четвертый квартал 2011 года можно заключить, что наиболее

развивающиеся банки в Армении – это:

Глава 3. Выбор оптимальной

стратегии развития и канала распределения точек обслуживания

банка.

В банковском секторе РА четко диверсифицированного стратегического направления деятельности не имеют

следующие банки:

• “Анеликбанк”

• “Араратбанк”

• “Арцахбанк”

• “Библос Банк”

• “Армянский Банк развития”

• “Конверсбанк”

• “Армбизнесбанк”

• “Армэкономбанк”

• банк “Прометей”

Дальнейший процесс принятия решений

Критерии выбора оптимальной стратегической альтернативы для банка

• Развитый рынок капитала;• Наличие транснациональных корпораций в стране;• Высокий инвестиционный рейтинг страны;• Относительно высокая доля бедного населения в стране;• Высокая процентная ставка по кредиту в стране;• Развитая филиальная сеть банка;• Наличие прочих каналов распределения банковских продуктов

у банка;• Высокая доля населения, исповедующего ислам, в стране;• Тесные экономические отношения страны со странами,

исповедующими ислам.

Развитый рынок капитала. Показатель рыночной капитализации

Поравнение с результатами

• Швейцария (капитализация в 245.51%) 1049 лет, • США (119%) – 516 лет, • Люксембурга (201.6%) – 873 года,• Гонконга (790,5%) более 2000 лет.

Конечно, можно сказать в оправдание нынешнего финансового положения Армении, что в нашей стране рыночная экономика

только начинает пускать корни. • Рыночная капитализация в России в 70, в Грузии в 8, а в

Казахстане в 38 раз больше, чем в Армении.

Таким образом, Армения по показателю рыночной капитализации Таким образом, Армения по показателю рыночной капитализации находится на самых отсталых позициях. находится на самых отсталых позициях.

Наличие транснациональных корпораций в стране

ключевыми факторами, на которые ориентируются ТНК, являются:

• высокий уровень образования,

• правительственные программы,

• взаимовыгодное сотрудничество общества,

образовательных учреждений и частного сектора в рамках

образовательного процесса.

Высокий инвестиционный рейтинг страны.

Инвестиционный рейтинг журнала Euromoney

0102030405060708090

100

Нор

веги

я

Син

гапу

р

Гонг

Кон

г

Анг

лия

Кат

ар

Сло

вени

я

Пол

ьша

Бахр

ейн

Браз

илия

Исл

анди

я

Кол

умби

я

Инд

ия

Фил

липи

ны

Брун

и

Вье

тнам

Груз

ия

Туни

с

Сер

бия

Либ

ерия

Пар

агва

й

Армения занимает 69 место

Средний процент населения, находящегося ниже черты бедности, стран СНГ, Восточной Европы и

Балтии, 2005-2010 гг.

Высокая процентная ставка по кредиту в стране

Филиалы банков РА в Ереване, регионах и НКР на 31.03.2012.

Банкоматы банков РА в Ереване, регионах и НКР на 31.03.2012.

Большая доля населения, исповедующего ислам, в стране. Этнические меньшинства Армении, чел., 2011 год.

Тесные экономические отношения страны со странами, исповедующими ислам

Страны-партнеры РА по экспорту, 2010 год, в процентах от общего.

Тесные экономические отношения страны со странами, исповедующими ислам Страны-партнеры РА по импорту,

2010 год, в процентах от общего.

Экспертный анализ выбота оптимальной стратегической альтернативы и канала распределения банка.

В качестве акторов-экспертов принятия решений на уровне «Араратбанка» были приняты:

– Автор данной работы;

– Эксперт банковской сферы, имеющий многолетний опыт работы в банковском секторе Армении;

– Представитель банка «Арарат».

Программа по принятию решений

Решение задачи с помощью разработанной программы и анализ результатов.

Степень наличия каждого критерия в Армении и для конкретного банка (в

процентах к общему) с учетом и без учета важности голоса акторов

Решение задачи с помощью разработанной программы и анализ результатов.

Важность критериев принятия решения для каждой стратегической

альтернативы.

По итогам экспертной оценки и процесса принятия решений оптимальной

стратегической альтернативой для «Араратбанка» в социально-экономической

системе координат Армении и текущем состоянии банка является

микрофинансированиемикрофинансирование.

На основе проведенной экспертной оценки с помощью программы по принятию решений оптимальной стратегией

распределения были выбраны «почтовые каналы». «почтовые каналы».

На втором месте оказалась стратегия распределения «совместный филиал», на

третьем – «франшизы».

Спасибо за внимание!