upravlenie riskami ch_u_chkov
Post on 16-Aug-2015
49 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ПОСТУЛАТЫРынок невозможно предсказывать постоянно
Рынком невозможно управлять (искл. если вы marketmaker или sellsider)
Единственное чем можно управлять в сделке – это риском и размеров позиции
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
Общий риск на портфель, например 15%
Общий риск на сделку, например 0.25%
Общий риск на день, например 0.25%
Количество открытых позиций
Подготовка и вход в ВТБ
Если выход был по стопу 5996, то R= - 137/137= -1R Если выход был по цели на лимитном ордере 7150, то R = 1033/121= 8.5R Если выход был по стопу с проскальзыванием на 5980, то R= - 137/121= -1.13R
Расчет объема
Если планируемый риск равен 0.25%, это 250 рублей.
Риск на 1 контракт составил 137
250 руб/137 = 2 контракта
ВЫВОДЫ Торговлю вести только от риска. Рассчитывать риск для каждой сделки, точно также как в обычном бизнесе.
Никогда не входить с превышением запланированного риска
Вести дневник своих сделок, это дает уверенность в своей работе и соблюдение лимитов риска
Проводить работу над ошибкам своих сделок: подробно разбирать все сделки, которые превышают -1R.
top related