wprowadzenie do algotradingu

Wprowadzenie do Algotradingu czyli zaawansowane funkcje platformy MT4.

Robert Gawron,

16.07.2014, Warszawa

1.Co to jest trading algorytmiczny.2.Co to jest MQL4.3.Rodzaje oferowanych programów na platformie.4.Konfiguracja programów na platformie.5.Test systemu mechanicznego.

Agenda

Definicja tradingu algorytmowego:

Handel automatyczny, handel algorytmiczny (automated trading, algotrading) – szerokie pojęcie, dotyczy zawierania transakcji w sposób automatyczny poprzez komputerowe algorytmy w przypadku zajścia

zdefiniowanych wcześniej warunków.

Trading automatyczny – algorytm na rynku.

Jak działa algorytm na rynku.

Dane rynkowe (kursy cen)

Automat transakcyjny Transakcje

Jest to język programowania dostępny na platformie

transakcyjnej umożliwiający rozbudowę jej

funkcjonalności o dodatkowe rozwiązania.

Pod względem składni podobny do

oprogramowania C i C++, natomiast kod wykonywalny jest

specyficzny dla platformy

transakcyjnej MT4.

Jest on wbudowany w aplikację kliencką MT4,

co oznacza że utworzone w nim

programy mogą być uruchamiane wyłącznie

w środowisku platformy.

Czym jest MQL4? (MetaQuotes Language 4)

Kompilator

MQL4

.ex4

.ex4 -kod wykonywalny programu– zrozumiały dla aplikacji klienckiej MT4

.mq4- kod źródłowy napisany w języku MQL4 – zrozumiały i edytowalny dla programisty i/lub tradera

.mq4

Jak działa kompilacja?

Jakie typy programów znajdziemy w MQL4?

Automatyczne systemy

transakcyjne (Expert Advisors)

Wskaźniki własne (Custom

Indicators)

Skrypty (Scripts)

Zalety automatycznych systemów

• Konsekwencja działania, dzięki której częściowo jesteśmy w stanie ograniczyć emocje oraz nieprzewidywalne działanie pod ich wpływem.

• Krótki czas reakcji na wydarzenia rynkowe; wchodzimy w punkt, bez poślizgów czasowych.

• Nieprzerwane działanie, zgodnie z założeniami programu i jego twórcy.

• Oszczędność czasu -dokonywania transakcji bez naszej obecności.

• Przewaga obliczeniowa nad człowiekiem – może szybko podejmować decyzje na podstawie skomplikowanych kalkulacji.

• Błędy obliczeniowe są zminimalizowane

• Większa przewidywalność. Algorytmy mogą, a wręcz powinny być testowane na danych historycznych zanim zostaną uruchomione.

• Strategia może bez trudu analizować kilkanaście a nawet kilkadziesiąt rynków .

Wady automatycznych systemów

• Żaden nie daje 100% gwarancji zysków!

• Wymagają czujności wraz zmieniającymi się warunkami rynkowymi automaty powinny być modyfikowane.

• Korzystanie z gotowych rozwiązań nie wzbogaca naszej wiedzy.

Konfiguracja platformy pod strategie automatyczne.

Testowanie strategii automatycznych

Forward testing – testowanie na bieżących cenach  

Back testing – testowanie na cenach historycznych

Trzy modele testowania w Testerze Strategii:

„Tylko ceny otwarcia” – Tester przyjmuje, że na rynku występowały tylko ceny otwarcia dla zadanego interwału.

„Kontrola punktów” – Tester bierze pod uwagę ceny otwarcia, max, min oraz zamknięcia (OHLC) dla interwału o stopień niższego niż zadany.

„Każdy tick” – Tester modeluje tick-i na podstawie zaawansowanego algorytmu wykorzystującego wszystkie interwały niższe od zadanego.

Tester Strategii

Automaty- czy można na nich zarobić?

http://championship.mql5.com/

http://eareview.net/best-forex-robot

http://www.mql5.com/en/code/mt4

http://forexsb.com/wiki/fsb/start

Przydatne strony

High Frequency Trading HFT

(źródło: http://www.nytimes.com/2009/07/24/business/24trading.html)

Dziękuje za uwagę

Robert GawronDepartament Rynków Nieregulowanych OTCTel. 22 329 4926mail: robert.gawron@mdm.pl