ANALIZA VREMENSKIH SERIJA

Modeliranje1

MODELIRANJE1

postupak

GRAFIČKI PREGLED KORELOGRAM

FORMALAN TEST JEDINIČNOG KORENA

ODGOVARAJUĆI MODEL

ODGOVARAJUĆI MODEL DA BI BIO PRIHVAĆEN POTREBNO JE DA

•NEMA ZAOSTALE AUTOKORELACIJE

•POSTOJI NORMALNOST REZIDUALA

MODELIRANJE1

postupak

GRAFIČKI PREGLED KORELOGRAM

FORMALAN TEST JEDINIČNOG KORENA

ODGOVARAJUĆI MODEL

ODGOVARAJUĆI MODEL DA BI BIO PRIHVAĆEN POTREBNO JE DA

•NEMA ZAOSTALE AUTOKORELACIJE

•POSTOJI NORMALNOST REZIDUALA

NA ISPITU PADAŠ

ZBOG TRI STVARI:

Ako modeliraš šta ne treba

U krajnjem modelu napraviš glupost oko

komponenti

Nisu zadovoljene ove dve

pretpostavke

Stacionarne serije

1 običan

1 sezonski

Sez+obič

2 obična

LOM

Slučaj t+c

Slučaj cARMA

ARIMA

sARIMA

Slučaj N ok

Slučaj N nije ok

MODELIRANJE1

GRAFIČKI PREGLED

•Da li je data serija stacionarna?

•Da li data serija poseduje sezonsku komponentu?

•Da li data serija poseduje sezonski jedinični koren?

STACIONARNA TREND-STACIONARNA

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

70 80 90 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00 10

X

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

20 30 40 50 60 70 80 90 00 10

DX

MODELIRANJE1

KORELOGRAM

•OBIČAN JEDINIČAN KOREN

OBIČNA AKF

-1 +1

PARCIJALNA AKF

-1 +1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.68

4.72

4.76

4.80

4.84

4.88

4.92

4.96

5.00

2008 2009 2010

X

MODELIRANJE1

SEZONSKI KOREN

Na sledećem slajdu je prvo dat izgled korelograma kada serija poseduje jedan OBIČAN jediničan koren

Postoje 3 promene

PRATI SAMO PROMENE

Nakon 3 promene dobijaš korelogram serije koja ima sezonski koren

MODELIRANJE1

KORELOGRAM

•OBIČAN JEDINIČAN KOREN

OBIČNA AKF

-1 +1

PARCIJALNA AKF

-1 +1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SEZONSKI JEDINIČAN KOREN

4

8

12

16

20

24

28

32

4

8

12

16

20

24

28

32