bango-marktspiel · 2009-05-02 · bango-marktspiel ws 2008/2009 1. das theoretische...

© Prof. Dr. A. Thiemer

Das Cobweb-Modell

BANGO-MarktspielWS 2008/2009

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Bango-Marktspiel WS 2008/2009

1. Das theoretische Marktgleichgewicht

(Hausaufgabe Nr.3)

2. Ziel und Aufbau des Experiments

3. Cobweb-Modell:

Preiszyklen bei kurzfristig starrem Angebot

4. Ergebnisse des Experiments

Gliederung


Das theoretische Marktgleichgewicht

Hausaufgabe Nr. 3

Pr�sentation Hausaufgabe 3_A_C_N.pdf


Das Experiment



1. Gibt es eine Tendenz zum theoretischen

Marktgleichgewicht?

2. Wie gut sind die Preisprognosen der Anbieter?

3. Wie rasch reagiert das Angebot und

der Marktpreis auf einen „Schock“?

Untersuchungsziele des Experiments



Aufbau des Experiments:

(1)Lineare Marktnachfragefunktion ist vorgegeben.

(2)Alle n Anbieter haben die gleichen Grenzkosten: K‘ = 2x

(3)Die Anbieter kennen den Preis im Voraus nicht.

Alle passen ihre Menge an ihre persönliche

Preiserwartung an.

(4)Spieler können aus vorangegangenen Runden lernen.


© Prof. Dr. A. ThiemerTheoretisches Marktgleichgewicht

P* = 6,73


© Prof. Dr. A. ThiemerTheoretisches Marktgleichgewicht bei 5€ Subvention

P* = 5,066….

5€



50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

n = Anzahl der Spieler pro Runde

Problem: Anzahl der Anbieter verändert sich „unkontrolliert“



7. Runde: n = 92Testrunde: n = 120

Theoretisches Marktgleichgewicht

P* = 6,73

Adjustierung der Nachfrage,

sodass Gleichgewichtspreis von Spielerzahl unabhängig!



7. Runde: n = 92Testrunde: n = 120

Bestimmung der Preise in jeder Runde

Kurzfristig ist das Angebot in einer Runde starr!

6,29 €

457 ME 322 ME

6,60€



Das Cobweb-Modell

Verzögerte Angebotsreaktionen auf den Preis

führen zu Zyklen!

(vgl. ausführlich mit einem Fallbeispiel

Hausaufgabe Nr. 4 WS 2006/07)


Preis

Menge

A

N

P*

X*

P1

X1

Preis

Periode21 3 4 5

P2

P3

P4

P5

Das Cobweb-Modell

Preiszyklus

Gleichgewicht ist „dynamisch stabil.“



4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

€/M

E

Preisentwicklung

P* P

Rasche Anpassung des Marktpreises

in Richtung Gleichgewicht!



Indirekte Herleitung der Preisprognose am Markt:

Wenn x die gewählte Menge ist,

um den Gewinn zu maximieren,

dann war die Preisprognose:

p = 2x



4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

€/M

E

Prognose und tatsächliche Preisentwicklung

P* P Prognose



4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

€/M

E

Prognose und Preis der Vorperiode

P*

Prognose

P-1

Wurde der Preis der vorherigen Runde

als Prognose verwendet?



-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

€/M

E

Prognosefehler(gemessen an tatsächlicher Preisentwicklung)

Überschätzung

Unterschätzung

Fehler sind systematisch,

nehmen aber im Zeitablauf ab!



-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

€/M

E

Prognosefehler(gemessen an langfristigem Gleichgewichtspreis)

Überschätzung

Unterschätzung

Der „fundamentale“ Preistrend wird besser erkannt,

als die aktuellen Preisschwankungen!


© Prof. Dr. A. ThiemerZum Vergleich:

Preis-Prognosen des erfolgreichsten Spielers



0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Streuung der Einzelprognosen(Standardabweichung in €/ME)

Die Unsicherheit der Spieler nimmt tendenziell ab!

(Ausnahme: „Schock“ in 8. Runde)



Die Einzelentscheidungen:

Welche Punkte auf

der eigenen Angebotskurve

wurden ausgewählt?



0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Pre

is

Menge

Angebot und Prognose in Runde 1



0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

0 2 4 6 8 10

Pre

is

Menge




Vergleich mit dem Bango-Marktspiel

im SS 2008


BANGO Markt

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Menge

Pre

is

Nachfrage

langfristiges Angebot

Gleichgewichtspreis

16,16 €

Bango-Marktspiel

Bango-Spiel im SS 2008

Dynamisch instabiles

Gleichgewicht


Menge

A

N

P*

X*

Hier ein Beispiel für ein

dynamisch instabiles Gleichgewicht.

Das Cobweb-Modell



Im einfachen Cobweb-Modell besitzen die Anbieter die statische Erwartung:

„Der gegenwärtige Preis ändert sich nicht!“

Kritik:

Solche Anbieter wären

- nicht lernfähig,

- würden Informationen nicht vollständig ausschöpfen und

- würden sich nicht um die Erwartungen anderer Anbieter kümmern.

Bango-Marktspiel


0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

€/M

E

Preisentwicklung

P* P

Bango-Spiel im SS 2008

Ergebnis im Experiment: Tendenz zum Gleichgewicht!



Fazit

Untersuchungen der experimentelle Wirtschaftsforschung zeigen:

Das Marktmodell der vollständigen Konkurrenz

eignet sich auch unter Verletzung der Annahmen

zur Erklärung der Preisbildung!

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