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BLOOMBERG CLEARING SOLUTION
ブルームバーグ ETP電子取引 電話取引の照合機能
JSCC直接清算集中接続 2016年5月
清算機関への債務負担申込みフロー ①10年以上も電子取引機能を提供してきたブルームバーグ。国内法令に対応したETP 電子取引機能だけではなく、電話取引の清算機関への接続も提供いたします。
②規制対応関連機能をご利用いただく場合、現在ご利用の端末に使用機能・料金は含まれて います。(セルサイド・バイサイド共通)
③取引前後の機能、リスク管理機能、ニュースやスワップ分析機能等、端末の他関連機能に 展開可能です。
④社内システム等への接続、取引データのダウンロード・取り込み等、STPにも対応
BETP<GO> BBTI <GO>
ALLQ <GO>
電子取引
電子取引ETPの場合
電話取引の場合 BBTI<GO>, ALLQ<GO>
VCON<GO>
取引履歴 BLOT <GO>
アカウント設定 ALOB<GO>
クライアントクリアリング 清算集中対応機能
電話取引
VCON <GO>
ア ロ ケ ー シ ョ ン
JSCC(IRS), LCH,CME
執
行
清
算
集
中
BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 01
取引約定 ETP電子取引 ALLQ <GO> 各社気配値 例: 10年円スワップの場合
③95 )受取 または 96)支払をクリック、チケットに取引情報を入力して引合い
④デモモードに切り替え、デモ発注可能です
BBTI <GO>
①価格提供会社の平均値コンポジットを表示
②デモモードに切り替え、デモ発注可能
③受取 または 支払をクリックするとチケット表示
④金利スワップ問合せ伝票 想定元本 > Mはゼロ3つの意味 例:1MM = 1,000,000
起算日 > 先渡しなどにも対応
CCP > JJSCC直接接続 初期設定をJSCCに設定可
アロケ編集> 9)編集をクリックし、クリアリングアカウント入力
アロケート > クリアリングアカウントは、予めALOB機能で設定 (12ページ参照) FCM > 予め設定したクリアリングブロー カー がプルダウンに表示される
(14ページ参照)
デモブローカー(D1,D3,D5)を選択し、1)送信を押して引合いを送信する
JYSW10<F10>ALLQ<GO>
③ ①個別銘柄コード+ALLQをタイプすると、執行可能価格ストリーミング
②ディーラーの価格閲覧権限がない場合、97)設定から、ディーラーへ ビューアクセス(閲覧権限)のお申込み。取引権限は別途、必要です。
②
①JYSW10<F10>ALLQ<GO> ④
③
①
②
④
BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 02
①清算参加者ディーラーが金利スワップチケット送信 顧客にポップア
ップがあがる(ポップアップをあげない設定もあり)
②チケット送信と同時に、顧客にブルームバーグメールが送信される
③VCON<GO>画面の自社送信取引ブロッターに反映された後、 顧客が「取引確定(AFFIRM)」すると、照合済・確定取引ブロッターへ チケ
ットが移動
④清算集中ステイタスのモニター
取引約定 電話取引 VCON ①
①SWXT<GO>
プレインバニラ
①SWPM<GO>
アモチ
②MSG4<GO>
取引内容確認の為、 SWPM機能が添付される
自社送信取引の欄に、送信済みチケットが反映
③VCON<GO>
VCON <GO> 清算参加者ディーラー編
④BLOTまたはFAXM<GO> 項目例:CCPからのUSI番号 Dealer Clearing USI/UTI Client Clearing USI/UTI
BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 03
VCON <GO>
①ディーラーがチケット作成・送信後、顧客にポップアップ があがる。同時にブルームバーグメール受信。ポップアッ プがあがらない設定の場合、②の画面の対象取引を選択 後、右クリックの「確定(AFFIRM)」
②顧客が「確定」を押し、クリアリングアカウントを送信 ケースA フロントトレーダーが「確定」を押すと同時に送信
③ ケースB フロントが取引確定後、バックオフィス等別部署
でアカウントを送信
④清算ステイタスのモニター フロントとバックが共有
②VCON<GO>
自社受信取引の欄に、チケットが反映される
取引約定 電話取引 VCON ②
①MSG<GO>
顧客編
①
④BLOT<GO>または FAXM<GO>
③アカウント送信
BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 04
BLOT <GO>
電子取引・電話取引 共通対応 一画面で清算ステイタスがモニター可能
電子取引の場合 電話取引の場合
プラットフォーム欄にBBT表示 プラットフォーム欄にVCON表示
表示項目は変更・編集可能
①Pending Clearing 債務申込み
②Cleared 債務成立
③Exceptions 債務申込み棄却
電子取引・電話取引 共通対応
例1.清算適格商品ではなくブルームバーグのエリジビリティ
チェックでリジェクト Status >Not BB 例2. 予め清算チャンネルがブルームバーグになっていなかった場合
Status >Not BB
例3. 受託者がリジェクト Status > Rejected
例4. CCPがリジェクト(担保不足、清算非適格商品、JSCC 取扱対象外の者からの申込み) Status > Rejected
エラーErrorの理由は、画面上では不明なので ブルームバーグヘルプデスクへ問い合わせる(24時間対応)、または、 CCPレポートをご覧下さい
債務負担申込み・成立
債務負担申込みが棄却された場合
①債務負担申込み
②債務成立
③債務申込み棄却
清算状況スイテイタス一覧
BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 05
端末をご利用のお客様は、契約書不要です。無料。 電子取引・電話取引 全お客様共通
申込み方法 *「営業担当者連絡先」のメールアドレスに、「ブルームバーグJSCC直接接続のテストを
希望します」と明記のうえ、ご連絡先も併せてお願いします。
*テスト対象のブルームバーグユーザーIDにテスト環境に切り替えるアクセス権を付与します。
端末上でテスト環境へ切り替える場合 FAXT BETA<GO>
画面下 YOU ARE IN TEST MODE と表示されます 通常環境へ戻す場合 FAXT<space>OFF<GO> 画面下 YOU ARE IN TEST MODE が消えます
テスト環境でお取引ご希望の場合
BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 06
BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 07
契約書 電子取引・電話取引 全お客様共通 国内法令対応商品に関連する契約書は、弊社営業担当者にお申し付けください。契約書は日本語です。
①ブルームバーグ端末を現在、ご利用でないお客様 *端末契約書 ブルームバーグ・サービス別表(Bloomberg Schedule of Service)
*ブルームバーグ電子取引・注文ルーティング・サービス (ETORSA Bloomberg Electronic trading and Order Routing Service )
*専用回線の設定(ご住所によって開通期間が異なります) ①をいただいたうえで、下記②を追加で申し受けます。
②ブルームバーグ端末をご利用いただいているお客様 ①を契約をいただいているお客様で、国内法令対応商品の利用を開始される場合 *ブルームバーグ・トレードブック・ジャパン証券・電子取引プラットフォーム契約 (Bloomberg Tradebook Japan Limited Electronic Trading Platform Agreement ) *ETP当初管理者授権書(アドミ権限者設定) *ユーザー承諾書日本版 User Acknowledgement Japan *ECP電子取引ユーザー承諾書 (適格契約参加者)
Eligible contract participant Non-FX User Acknowledgement 注 ユーザー承諾書は、FX等の別商品で既に電子取引を開始されている場合、
契約済みの場合がございます。予め確認後、必要契約書を提示いたします
*ブルームバーグ・トレードブック・ジャパン証券 Bloomberg Tradebook Japan Limited
国内法令対応の電子基盤取引
本番環境でお取引を開始される前に
ブルームバーグヘルプデスクは24時間対応 ヘルプキーを2度押す!リアルタイムにチャットで回答いたします。 日本語対応25名(2016年5月現在) 東京時間午後6時以降、ロンドン日本語対応7名(2016年5月現在)
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bloomberg.com
The B LO O MB E R G P R O FE S S IO NAL servic e, B LO O MB E R G Data and B loomberg Industries (the “S ervic es”) are owned and distributed by B loomberg Financ e L .P. (“B FL P ”) in all jurisdictions other than Argentina, B ermuda, C hina, India, Japan and Korea (the “B L P C ountries”). B FL P is a wholly owned subsidiary of B loomberg L .P. (“B L P ”). B L P provides B FL P with g lobal marketing and operational support and servic e for the S ervic es and distributes the S ervic es either directly or through a non-B FL P subsidiary in the B L P C ountries. C ertain func tionalities distributed via the S ervic es are available only to sophistic ated institutional investors and only where the nec essary legal clearanc e has been obtained. B FL P, B L P and their affiliates do not guarantee the ac curacy of pric es or information in the S ervic es. Nothing in the S ervic es shall c onstitute or be c onstrued as an offering of financial instruments by B FL P, B L P or their affiliates, or as investment advic e or rec ommendations by B FL P, B L P or their affiliates of an investment strategy or whether or not to “buy”, “sell” or “hold” an investment. Information available via the S ervic es should not be c onsidered as information suffic ient upon which to base an investment decision. B LO O MB E R G , B LO O MB E R G P R O FE S S IO NAL , B LO O MB E R G MAR K E TS , B LO O MB E R G NE WS , B L O O MB E R G ANY W H E R E , B LO O MB E R G TR AD E B O O K , B LO O MB E R G TE L E VIS IO N, B LO O MB E R G R AD IO , B LO O MB E R G P R E S S and B LO O MB E R G .C O M are trademarks and servic e marks of B FL P, a D elaware limited partnership, or its subsidiaries. ©2013 B loomberg F inance L .P. All rights reserved. 53912117 0713
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