bonsignore reportistica per bidding

Reportistica a supporto del bidding

sulla Borsa Elettrica

i4C Power.IT

Milano, 21 ottobre 2010

© BIP 2009 - 1-

Business Integration Partners

� Azienda di consulenza direzionale Italiana, nata nel 2003, focalizzata sulla

Business Integration, supporta i clienti nella fase di attuazione delle

strategie, nel business process reengineering e nella scelta delle migliori

soluzioni informatiche e dei sistemi di supporto

� Ad oggi conta circa 520 risorse, di cui 170 impegnate nell’industry Energy &

Utilities, con competenze di Strategia di Business, Organizzazione e Processi,

IT Strategy, Change Management e System Integration

ClientiEnergy & Utilties

ClientiEnergy & Utilties

Estero

– Argentina - Buenos Aires

– Tunisia - Tunisi

– Brasile - San Paolo

� Le industries di riferimento su cui opera sono:

– EU - Energy & Utilities

– TTM - Tech Telco Media

– MFG - Manufacturing

– FS - Financial Services

� Le sedi attraverso cui opera sono:

Europa

– Italia - Milano

– Italia - Roma

– Spagna - Madrid

– Portogallo - Lisbona

© BIP 2009 - 2-

Obiettivo della presentazione

� Il contesto di mercato nel settore della generazione di energia elettrica si sta

rivelando particolarmente sfidante per gli operatori

– La concorrenza è crescita velocemente negli ultimi anni limitando il potere

di mercato dei maggiori operatori

– L’evoluzione normativa, volta a creare una maggiore efficienza di tutta la

filiera energy, è molto veloce e ad elevato impatto di business

� Obiettivo della presentazione è identificare le sfide e le opportunità che

l’attuale assetto del mercato wholesale offre in Italia agli operatori

– In particolare si evidenzia che un processo strutturato supportato da

un’adeguata reportistica possa essere uno strumento utile per mantenere

una elevata competitività

© BIP 2009 - 3-

Quote di mercato nella generazione

Contributo operatori a produzione nazionale lorda

0%

10%

20%

30%

Altri

2007

2008

2009

� Quasi tutti i principali operatori hanno perso quote di mercato

� Cresce il numero di competitors con cui confrontarsi

© BIP 2009 - 4-

Offerta di energia in Borsa

52 48 46 48 45

138 148 175 185 168

133 133 109 104100

122 126 150 158 186

0

100

200

300

400

500

2005 2006 2007 2008 2009

Volumi non venduti

Contratti bilaterali

Borsa non GSE

Borsa GSE

Composizione dell’offerta su MGP e liquidità

� L’offerta cresce più velocemente della domanda

� La liquidità della borsa si mantiene a livelli molto alti

Il mercato diventa sempre più competitivo

69%

63%60%

67% 68%

Liquidità

© BIP 2009 - 5-

Evoluzione normativa Mercato Elettrico

Sperimentazione IPEX

Evoluzione delle piattaforme di scambio

Avvio PB Avvio MTE

Passaggio a Pay asBid

2004 2005 200920072006 2008 20122010 2011

NuovoMSD

Lato offerta

Lato domanda

Avvio IDEX

Chiusura PAB

Sostituzione MA con MI

Nuovi prodotti MTE

Integrazione MI-MSD

Nuove sessioni MI

Apertura completa IPEX

Avvio PAB

Sostituzione PB con PCE

Integrazione MTE-IDEX

Negli ultimi due anni l’evoluzione del mercato

ha vissuto una veloce accelerazione

© BIP 2009 - 6-

Elaborazione esiti del mercato e selezione offerte

Giorno Prima

0403020124232221201918171615141312111009080706050403020124232221201918171615141312111009080706050403020100

Giorno Delivery

MGP - PCE

MI1

MSD

PROGRAMMA PRELIMINARE AGGIUSTATO(orario)

PROGRAMMA PRELIMINARE(orario)

apre 9 giorni prima

05

MI2PROGRAMMA VINCOLATE MODIFICATO(quartorario)

PROGRAMMA VINCOLANTE(orario)

MB2MB3

MB4MB5

Presentazione offerte

Struttura della Borsa Elettrica

Il mercato diventa sempre più complesso

MI3

MI4

© BIP 2009 - 7-

Dati disponibili

� Da luglio 2009 il GME pubblica quotidianamente le offerte presentate dagli operatori durante le sessioni di mercato del settimo giorno precedente

� Le offerte pubblicate presentano tutte le informazioni di cui sono composte e l’esito che ciascuna ha registrato

� GME e Terna pubblicano inoltre, con diversi orizzonti temporali, altre informazioni importanti sul mercato: stime dei fabbisogni, limiti di transito, anagrafica impianti…

� Solo le offerte pubbliche rappresentano 100.000 record al giorno messi a disposizione degli operatori

© BIP 2009 - 8-

Opportunità per gli operatori

� L’elaborazione dei dati a disposizione permette:

– Identificare le strategie operative dei principali produttori

– Valutare la propria strategia confrontandola con quella dei competitors

– Monitorare l’operatività di dettaglio su UP particolarmente interessanti per vicinanza o per aggressività

– Elaborare in autonomia statistiche di settore

– Prepararsi alla possibile introduzione del Pay as Bid

Prezzo Zonale

Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Offerta 4

€/MWh

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10

20

30

40

50

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80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 199 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

MWh

Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Offerta 4

Prezzi

Quantità

Prezzo Zonale

Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Offerta 4

€/MWh

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20

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1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 199 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24

0

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200

MWh

€/MWh

0

10

20

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100

1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 199 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

MWh

Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Offerta 4

Prezzi

Quantità

Mappatura cromatica delle offerte accettate per singola ora

€/MWh

Previsione Domanda

Centrale 1 / Operatore



0

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40

60

80

100

120

140

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050

070

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00

0

20

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120

140

10030

050

070

090

011

0013

0015

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0021

0023

0025

0027

0029

00

MW

© BIP 2009 - 9-

Integrare la reportistica nei processi di bidding

� Il maggiore valore aggiunto della reportistica si ottiene integrandola all’interno dei processi di bidding

� Analizzare in momenti precisi alcuni grafici e dati essenziali permette di tarare le decisioni strategiche ed operative sulla base delle informazioni più aggiornate e più attendibili

� Con sistemi integrati è possibile predisporre alert che automaticamente informino di modifiche incorse: nuova UP con offerte, limiti di transito tra zone bruscamente ridotti o ampliati…

Pianificazione di medio termine

Pianificazione di breve termine

Operatività di borsaConsuntivazioneproduzione

© BIP 2009 - 10-

Esempi di report e regole di analisi

Obiettivo: Identificare gli operatori e le

relative Unità di Produzione più

efficaci sul mercato

Dal posizionamento di mercato…

Obiettivo: Analizzare con il dettaglio

massimo le singole offerte orarie

presentate per le UP più efficaci sul

mercato

… all’operatività di dettaglio

5

1

2

6

8

7

3

4

Grado di Marginalità

Prezzo Offerte Accettate

-

9

10

11

+-

Prezzo Zonale

Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Offerta 4

€/MWh

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1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 199 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24

0

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200

MWh

Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Offerta 4

Prezzi

Quantità

Prezzo Zonale

Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Offerta 4

€/MWh

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20

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90

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1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 199 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24

0

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60

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120

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200

MWh

€/MWh

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1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 199 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24

0

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200

MWh

Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Offerta 4

Prezzi

Quantità

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Conclusioni

� La generazione di energia elettrica in Italia è diventato un settore sempre più competitivo

� La complessità del mercato all’ingrosso è aumentata notevolmente e ulteriori modifiche sono previste nei prossimi mesi

� I margini di generazione sono in riduzione anche nelle zone (es. Sicilia) e sui mercati (es. MSD) storicamente premianti

� Risulta necessario per le aziende che operano nel settore adeguare processi e sistemi per aumentare la propria incisività ed efficienza sul mercato

Riccardo Bonsignore

e-mail [email protected] +39 06 454 0161

cell +39 345 065 3211

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