carteras mensuales · 2020-03-05 · total de inversion en valores 15,385,138,621.22 585,359,166...

Carteras MensualesHSBC-D2

CLASIFICACIÓN: CORTO PLAZO Calificación: AAA/1 MOO

Tipo de

InversiónTipo Emisor Instrumento

Calif. /

BursatilidadValor Razonable Cant. Títulos

Participación

Porcentual

(%)CD_BANOB_18 mxAAA 336,965,765.60 3,357,084 0.61CD_BANOB_19 mxAAA 94,194,632.82 939,400 0.17CD_NAFR_200403 mxAAA 150,809,059.50 1,500,000 0.27CD_SHF_17 AAA(mex) 351,726,060.00 3,500,000 0.64CD_SHF_19 AAA(mex) 53,202,554.27 528,604 0.10F_BANAMEX_7449 mxA-1+ 1,507,859,640.00 15,000,000 2.73F_BACOMER_19190 mxA-1+ 701,617,273.00 7,000,000 1.27F_BACOMER_19199 mxA-1+ 1,501,256,475.00 15,000,000 2.71F_BACOMER_20200 mxA-1+ 1,553,579,337.50 15,500,000 2.81F_BANORTE_19026 mxA-1+ 1,702,149,650.00 17,000,000 3.08F_BANSAN_19021 MX-1 1,201,765,860.00 12,000,000 2.17F_BANSAN_19022 MX-1 1,707,157,085.00 17,000,000 3.09F_BANSAN_19032 MX-1 903,962,124.00 9,000,000 1.63F_BANSAN_19038 MX-1 1,609,073,776.00 16,000,000 2.91F_BANSAN_20001 MX-1 1,609,067,200.00 16,000,000 2.91F_BSCTIA_19021 mxA-1+ 1,404,145,204.00 14,000,000 2.54F_BSCTIA_19043 mxA-1+ 1,101,159,301.00 11,000,000 1.99F_BSCTIA_19045 mxA-1+ 703,844,519.00 7,000,000 1.27I_BANOBRA_20065 mxA-1+ 1,806,639,940.71 1,810,303,996 3.27I_BANOBRA_20112 mxA-1+ 2,020,497,796.65 2,037,714,446 3.65I_BANOBRA_20114 mxA-1+ 2,625,592,823.37 2,649,028,781 4.7594_BACOMER_18V Aaa.mx 100,497,119.00 1,000,000 0.1894_BACOMER_19 Aaa.mx 150,126,280.50 1,500,000 0.2794_BANORTE_18 mxAAA 197,138,410.05 1,963,500 0.3694_BSMX_19 Aaa.mx 439,218,447.98 4,370,000 0.7994_COMPART_15 AA+(mex) 200,922,506.00 2,000,000 0.3694_COMPART_19 AA+(mex) 100,569,766.00 1,000,000 0.1894_HSBC_17 Aaa.mx 311,990,237.20 3,100,000 0.5694_HSBC_18 Aaa.mx 192,663,318.63 1,909,344 0.3594_HSBC_19 Aaa.mx 403,904,148.00 4,000,000 0.7394_HSBC_19-2 Aaa.mx 251,645,345.20 2,495,406 0.4594_SCOTIAB_15-2 mxAAA 183,680,846.89 1,824,693 0.3394_SCOTIAB_17-3 mxAAA 301,458,801.00 3,000,000 0.5594_SCOTIAB_17-4 mxAAA 402,820,204.00 4,000,000 0.7394_SCOTIAB_19 mxAAA 201,692,810.00 2,000,000 0.36CD_BACMEXT_18 mxAAA 301,923,372.00 3,000,000 0.55JI_BIDINV_1-18 mxAAA 186,630,968.17 1,858,539 0.34JI_CABEI_1-18 mxAAA 232,941,391.80 2,300,000 0.42JI_CABEI_2-19 mxAAA 223,117,874.47 2,209,824 0.4091_BBVALMX_18 AAA(mex) 75,295,496.25 750,000 0.1491_FUNO_18 AAA(mex) 75,767,460.00 750,000 0.1491_GCARSO_18 AAA(mex) 100,431,234.00 1,000,000 0.1891_INCARSO_17 AA+(mex) 25,122,288.00 500,000 0.0591_NRF_17 mxAAA 111,403,519.90 1,107,097 0.2091_NRF_18 mxAAA 125,534,076.25 1,250,000 0.2391_TOYOTA_15 mxAAA 15,890,392.26 317,470 0.0395_FEFA_18V mxAAA 50,236,682.50 500,000 0.0995_FEFA_18-4 mxAAA 125,570,245.00 1,250,000 0.2395_FEFA_19 mxAAA 250,184,335.00 2,500,000 0.4595_FNCOT_18 AAA(mex) 41,933,083.11 418,194 0.08BI_CETES_200507 mxA-1+ 354,358,152.55 36,078,900 0.64BI_CETES_200702 mxA-1+ 1,536,001,705.27 158,041,240 2.78BI_CETES_200716 mxA-1+ 581,636,820.00 60,000,000 1.05BI_CETES_200813 mxA-1+ 1,137,940,788.00 118,000,000 2.06IM_BPAG28_200220 mxAAA 791,902,596.50 7,900,000 1.43IM_BPAG28_200514 mxAAA 1,293,016,278.00 12,900,000 2.34IM_BPAG28_200813 mxAAA 345,289,855.20 3,450,000 0.62IM_BPAG28_201112 mxAAA 492,460,045.00 4,900,000 0.89IM_BPAG28_210211 mxAAA 1,956,725,316.00 19,500,000 3.54IM_BPAG28_210513 mxAAA 500,856,215.00 5,000,000 0.91IM_BPAG28_210812 mxAAA 1,500,011,670.00 15,000,000 2.71IM_BPAG28_220210 mxAAA 1,002,552,670.00 10,000,000 1.81IQ_BPAG91_201224 mxAAA 201,728,352.00 2,000,000 0.36IQ_BPAG91_210422 mxAAA 100,244,816.00 1,000,000 0.18LD_BONDESD_200924 mxAAA 722,612,721.60 7,200,000 1.31LD_BONDESD_210121 mxAAA 420,867,946.80 4,200,000 0.76LD_BONDESD_210325 mxAAA 1,150,662,055.00 11,500,000 2.08LD_BONDESD_210527 mxAAA 2,160,202,846.50 21,500,000 3.91LD_BONDESD_220113 mxAAA 501,290,565.00 5,000,000 0.91LD_BONDESD_220428 mxAAA 1,003,710,670.00 10,000,000 1.81

Total 47,780,648,821.00 7,245,416,518.00 86.38IQ_BPAG91_210422 mxAAA 428,520,538.77 4,274,152 0.77IQ_BPAG91_220428 mxAAA 1,422,717,246.44 14,229,473 2.57IQ_BPAG91_230831 mxAAA 1,856,998,813.99 18,378,886 3.36IS_BPA182_250306 mxAAA 55,376,108.77 540,329 0.10LD_BONDESD_220512 mxAAA 3,773,083,688.73 37,798,654 6.82

Total 7,536,696,396.70 75,221,494 13.62TOTAL DE INVERSION EN VALORES 55,317,345,217.70 7,320,638,012 100.00

Para el Fondo de Inversión HSBC-D2 cuya clasificación es de corto plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.04%, el dato observado con la cartera al 30/01/2020 es de 0.015% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.016%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de un día, utilizando 500 escenarios.

_________________________________________________ING. ANTONIO DODERO PORTILLA

PRIVADOS

HSBC-D2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CARTERA DE VALORES AL 31 DE ENERO 2020

GUBERNAMENTALES

BANCARIOS

VALORES

EN

REPORTO

GUBERNAMENTALES

VALORES

EN

DIRECTO

PUBLIC

Carteras MensualesHSBC-F1

CLASIFICACIÓN:CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE F.I. Calificación: AA/3 MOO

Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)51_HSBCCOR_BNF AA/3 738,732,694.28 28,408,586 9.7051_HSBC-D2_BNF AAA/1 6,529,637,471.63 837,411,180 85.7651_HSBGOB2_BNF SIN BURSATILIDAD 345,331,309.71 195,137,714 4.54

Total 7,613,701,475.62 1,060,957,480 100.00TOTAL DE INVERSION EN VALORES 7,613,701,475.62 1,060,957,480 100.00

Para el Fondo de Inversión HSBC-F1 cuya clasificación es de corto plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.08%, el dato

observado con la cartera al 30/01/2020 es de 0.016% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.016%. A esta clasificación corresponde un Valor en

Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de un día, utilizando 500 escenarios.

_________________________________________________

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA

HSBC-E3 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA


BANCARIOSVALORES

EN

DIRECTO

PUBLIC

Carteras MensualesHSBC-MP

CLASIFICACIÓN: MEDIANO PLAZO Calificación: AA/3 MOO

Tipo de Inversión

Tipo Emisor InstrumentoCalif. /


Participación Porcentual

(%)CD_BANOB_17X mxAAA 521,790,500.40 5,200,000 3.39CD_BANOB_19 mxAAA 56,517,180.78 563,644 0.37CD_NAFR_200403 mxAAA 150,809,059.50 1,500,000 0.98CD_SHF_17 AAA(mex) 150,739,740.00 1,500,000 0.98F_BACOMER_19190 mxA-1+ 300,693,117.00 3,000,000 1.95F_BACOMER_19199 mxA-1+ 300,251,295.00 3,000,000 1.95F_BACOMER_20200 mxA-1+ 300,692,775.00 3,000,000 1.95F_BANORTE_19026 mxA-1+ 650,821,925.00 6,500,000 4.23F_BANSAN_19021 MX-1 300,441,465.00 3,000,000 1.95F_BANSAN_19022 MX-1 652,736,532.50 6,500,000 4.24F_BANSAN_19032 MX-1 100,440,236.00 1,000,000 0.65F_BANSAN_19038 MX-1 301,701,333.00 3,000,000 1.96F_BSCTIA_19021 mxA-1+ 100,296,086.00 1,000,000 0.65F_BSCTIA_19043 mxA-1+ 200,210,782.00 2,000,000 1.30I_BANOBRA_20114 mxA-1+ 201,968,678.03 203,771,444 1.31I_BANOBRA_20065 mxA-1+ 100,368,886.37 100,572,445 0.6594_BACOMER_19 Aaa.mx 125,105,233.75 1,250,000 0.8194_BANORTE_18 mxAAA 98,569,205.02 981,750 0.6494_BSMX_19 Aaa.mx 279,756,923.94 2,783,439 1.8294_COMPART_15 AA+(mex) 100,461,253.00 1,000,000 0.6594_COMPART_18 AA+(mex) 100,331,959.00 1,000,000 0.6594_COMPART_19 AA+(mex) 100,569,766.00 1,000,000 0.6594_HSBC_17 Aaa.mx 338,805,999.37 3,366,447 2.2094_HSBC_18 Aaa.mx 146,784,310.41 1,454,671 0.9594_HSBC_19 Aaa.mx 253,744,702.90 2,512,920 1.6594_SCOTIAB_19 mxAAA 453,808,822.50 4,500,000 2.95CD_BACMEXT_17 Aaa.mx 59,751,594.04 593,789 0.39CD_BACMEXT_18 mxAAA 201,282,248.00 2,000,000 1.31CD_BACMEXT_18-2 mxAAA 140,945,030.80 1,400,000 0.92JI_BIDINV_1-18 mxAAA 111,978,540.73 1,115,123 0.73JI_BIDINV_1-19 mxAAA 242,481,400.10 2,410,714 1.58JI_CABEI_2-19 mxAAA 89,247,089.21 883,929 0.5891_AC_11-2 mxAAA 51,493,783.50 500,000 0.3391_ALSEA_17 A+(mex) 190,716,866.20 1,900,000 1.2491_ALSEA_19 A+(mex) 125,353,071.25 1,250,000 0.8191_BACHOCO_17 AAA(mex) 14,584,852.05 145,537 0.0991_BBVALMX_18 AAA(mex) 75,295,496.25 750,000 0.4991_FERROMX_11 mxAAA 102,754,808.46 978,400 0.6791_FUNO_18 AAA(mex) 75,767,460.00 750,000 0.4991_GAP_17 mxAAA 50,552,954.50 500,000 0.3391_GAP_19 mxAAA 109,835,127.63 1,091,163 0.7191_GCARSO_18 AAA(mex) 100,431,234.00 1,000,000 0.6591_HERDEZ_17-2 mxAA 74,648,428.42 738,280 0.4991_HERDEZ_18 mxAA 14,839,751.00 147,808 0.1091_INCARSO_17 AA+(mex) 50,244,626.24 1,000,001 0.3391_KOF_11-2 mxAAA 51,051,920.18 490,200 0.3391_LALA_18-2 AA(mex) 60,706,612.32 603,598 0.3991_NRF_17 mxAAA 120,752,042.40 1,200,000 0.7891_NRF_18 mxAAA 201,858,794.61 2,010,000 1.3191_PCARFM_17 mxAAA 50,487,737.33 503,534 0.3391_TOYOTA_15 mxAAA 50,053,209.00 1,000,000 0.3391_TOYOTA_17 mxAAA 42,227,312.63 420,322 0.2795_FEFA_18V mxAAA 100,473,365.00 1,000,000 0.6595_FEFA_18-2 mxAAA 100,374,082.00 1,000,000 0.6595_FEFA_18-5 mxAAA 50,184,282.00 500,000 0.3395_FEFA_19-3 mxAAA 250,491,017.50 2,500,000 1.63BI_CETES_200507 mxA-1+ 128,857,510.02 13,119,600 0.84BI_CETES_200702 mxA-1+ 491,961,333.12 50,618,550 3.20BI_CETES_200716 mxA-1+ 193,878,940.00 20,000,000 1.26BI_CETES_200813 mxA-1+ 578,613,960.00 60,000,000 3.76IM_BPAG28_200220 mxAAA 100,240,835.00 1,000,000 0.65IM_BPAG28_200514 mxAAA 298,696,783.60 2,980,000 1.94IM_BPAG28_201112 mxAAA 402,008,200.00 4,000,000 2.61IM_BPAG28_210211 mxAAA 501,724,440.00 5,000,000 3.26IM_BPAG28_210812 mxAAA 200,001,556.00 2,000,000 1.30IM_BPAG28_211111 mxAAA 200,818,698.00 2,000,000 1.31IQ_BPAG91_201224 mxAAA 806,913,408.00 8,000,000 5.24IQ_BPAG91_210422 mxAAA 300,734,448.00 3,000,000 1.95LD_BONDESD_210121 mxAAA 100,206,654.00 1,000,000 0.65LD_BONDESD_210325 mxAAA 700,402,990.00 7,000,000 4.55LD_BONDESD_220428 mxAAA 501,855,335.00 5,000,000 3.26

Total 14,856,197,595.56 580,057,308.00 96.56IQ_BPAG91_230427 mxAAA 264,726,030.52 2,651,024 1.72LD_BONDESD_220714 mxAAA 264,214,995.14 2,650,834 1.72

Total 528,941,025.66 5,301,858.00 3.44TOTAL DE INVERSION EN VALORES 15,385,138,621.22 585,359,166 100.00

Para el Fondo de Inversión HSBC-MP cuya clasificación es de MEDIANO plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.10%, el dato


Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

_________________________________________________


PRIVADOS

HSBC-DE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA


GUBERNAMENTALES

GUBERNAMENTALESVALORES

EN REPORTO

BANCARIOS

PUBLIC

Carteras MensualesHSBCCOR

CLASIFICACIÓN: MEDIANO PLAZO Calificación: AA/3 MOO

Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)CD_BANOB_19X mxAAA 104,888,210.71 957,400 1.08F_BACOMER_19199 mxA-1+ 200,167,530.00 2,000,000 2.06F_BACOMER_20200 mxA-1+ 200,461,850.00 2,000,000 2.07F_BANORTE_19026 mxA-1+ 150,189,675.00 1,500,000 1.55F_BANSAN_19022 MX-1 150,631,507.50 1,500,000 1.55F_BSCTIA_19043 mxA-1+ 200,210,782.00 2,000,000 2.06I_BANOBRA_20065 mxA-1+ 100,368,885.37 100,572,444 1.04I_BANOBRA_20114 mxA-1+ 201,968,679.03 203,771,445 2.0894_BACOMER_19 Aaa.mx 75,063,140.25 750,000 0.7794_BACOMER_19-2 Aaa.mx 107,494,576.00 1,000,000 1.1194_BANORTE_18 mxAAA 49,284,602.51 490,875 0.5194_BSMX_19 Aaa.mx 93,252,307.98 927,813 0.9694_BSMX_19-2 Aaa.mx 110,158,693.92 990,000 1.1494_COMPART_18 AA+(mex) 65,215,773.35 650,000 0.6794_COMPART_19 AA+(mex) 50,284,883.00 500,000 0.5294_HSBC_17 Aaa.mx 66,972,126.24 665,449 0.6994_HSBC_18 Aaa.mx 98,618,581.66 977,336 1.0294_HSBC_19 Aaa.mx 151,464,055.50 1,500,000 1.56JE_AMX_0624 mxAAA 167,470,163.62 16,741 1.73JE_AMX_1122 mxAAA 135,324,645.57 13,706 1.40JI_BIDINV_1-18 mxAAA 74,652,427.43 743,416 0.77JI_CABEI_1-18 mxAAA 81,023,092.80 800,000 0.84JI_CABEI_2-19 mxAAA 89,247,089.21 883,929 0.9291_AC_11-2 mxAAA 213,184,263.69 2,070,000 2.2091_AGUA_17X mxAA- 95,595,764.95 950,000 0.9991_ALSEA_15-2 A+(mex) 27,456,994.96 270,055 0.2891_ALSEA_17 A+(mex) 82,309,384.36 820,000 0.8591_ALSEA_17-2 A+(mex) 52,356,969.62 499,943 0.5491_ALSEA_19 A+(mex) 95,195,629.37 949,275 0.9891_ALSEA_19-2 A+(mex) 65,603,700.00 600,000 0.6891_BACHOCO_17 AAA(mex) 106,865,756.50 1,066,375 1.1091_BBVALMX_18 AAA(mex) 100,393,995.00 1,000,000 1.0491_BBVALMX_18-2 AAA(mex) 120,574,451.52 1,110,000 1.2491_BIMBO_16 mxAA+ 101,773,322.00 1,000,000 1.0591_FERROMX_07-2 mxAAA 23,936,776.31 225,180 0.2591_FERROMX_14 mxAAA 276,793,047.82 2,784,291 2.8591_FSHOP_15 AA-(mex) 95,617,234.00 950,000 0.9991_FSHOP_17 AA-(mex) 5,050,978.85 50,000 0.0591_FUNO_15 AAA(mex) 169,314,715.19 1,769,918 1.7591_FUNO_17-2 AAA(mex) 153,902,582.48 1,520,000 1.5991_FUNO_18 AAA(mex) 255,508,483.87 2,529,204 2.6491_GAP_17 mxAAA 50,552,954.50 500,000 0.5291_GAP_17-2 mxAAA 80,513,056.80 800,000 0.8391_GAP_19 mxAAA 36,611,608.55 363,720 0.3891_GCARSO_18 AAA(mex) 100,431,234.00 1,000,000 1.0491_GMXT_17 mxAAA 6,275,153.28 60,000 0.0691_GMXT_17-2 mxAAA 50,280,877.50 500,000 0.5291_GMXT_19-2 mxAAA 331,692,979.20 3,300,000 3.4291_GPH_19 AAA(mex) 50,279,932.00 500,000 0.5291_GPH_19-2 AAA(mex) 89,418,457.89 861,874 0.9291_GRUMA_18 mxAA+ 30,173,261.10 300,000 0.3191_HERDEZ_17-2 mxAA 91,107,927.61 901,066 0.9491_INCARSO_17 AA+(mex) 125,611,389.76 2,499,999 1.3091_KIMBER_10-2 mxAAA 132,548,340.60 1,300,000 1.3791_KOF_17-2 mxAAA 100,541,090.00 1,000,000 1.0491_LALA_18-2 AA(mex) 75,430,931.25 750,000 0.7891_LALA_19-2 AA(mex) 300,137,710.28 2,987,167 3.1091_LIVEPOL_17-2 mxAAA 120,509,636.40 1,200,000 1.2491_LIVEPOL_19 mxAAA 415,388,912.00 4,000,000 4.2891_NM_18-2 mxAA+ 175,771,687.00 1,750,000 1.8191_NRF_17 mxAAA 120,752,042.40 1,200,000 1.2591_NRF_18 mxAAA 100,427,261.00 1,000,000 1.0491_NRF_19 mxAAA 234,957,999.69 2,335,000 2.4291_PCARFM_17 mxAAA 120,320,146.80 1,200,000 1.2491_TOYOTA_15 mxAAA 40,042,567.20 800,000 0.4191_TOYOTA_17-2 mxAAA 20,403,666.07 191,593 0.2191_TOYOTA_17-4 mxAAA 43,998,841.68 656,000 0.4595_FEFA_18V mxAAA 35,165,677.75 350,000 0.3695_FEFA_18-2 mxAAA 100,374,082.00 1,000,000 1.0495_FEFA_18-3 mxAAA 50,271,996.00 500,000 0.5295_FEFA_18-5 mxAAA 15,055,284.60 150,000 0.1695_FEFA_19-3 mxAAA 100,196,407.00 1,000,000 1.03

Total 8,111,090,441.05 380,331,214 83.66IQ_BPAG91_221229 mxAAA 792,036,362.37 7,883,658 8.17LD_BONDESD_210722 mxAAA 792,644,948.18 7,912,523 8.18

Total 1,584,681,310.55 15,796,181 16.34TOTAL DE INVERSION EN VALORES 9,695,771,751.60 396,127,395 100.00

Para el Fondo de Inversión HSBCCOR cuya clasificación es de mediano plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.17%, el dato observado con la cartera al 30/01/2020 es de 0.108% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.114%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de un día, utilizando 500 escenarios.


VALORES

EN

REPORTO

HSBC-D1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA


BANCARIOS

VALORES

EN

DIRECTO

GUBERNAMENTALES

PRIVADO

PUBLIC

Carteras MensualesHSBC-F1+

CLASIFICACIÓN: DISCRECIONAL Calificación: AA/4 MOO

Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)CD_BANOB_19X mxAAA 104,898,399.35 957,493 1.7794_BACOMER_19-2 Aaa.mx 107,494,576.00 1,000,000 1.8294_BANORTE_18 mxAAA 49,284,602.51 490,875 0.8394_BSMX_19-2 Aaa.mx 110,158,693.92 990,000 1.8694_HSBC_18 Aaa.mx 48,165,829.66 477,336 0.8194_SCOTIAB_17-2 mxAAA 34,146,353.88 336,579 0.58CD_BACMEXT_17-2 mxAAA 61,318,593.60 600,000 1.04JE_AMX_0624 mxAAA 50,017,968.95 5,000 0.84JE_AMX_1122 mxAAA 49,366,936.22 5,000 0.8391_ALSEA_17 A+(mex) 33,124,508.34 330,000 0.5691_ALSEA_19-2 A+(mex) 109,339,500.00 1,000,000 1.8591_BACHOCO_17 AAA(mex) 9,115,570.11 90,961 0.1591_BBVALMX_18-2 AAA(mex) 48,613,011.84 447,528 0.8291_FUNO_17 AAA(mex) 53,265,074.00 500,000 0.9091_GAP_17-2 mxAAA 50,320,660.50 500,000 0.8591_GCARSO_18 AAA(mex) 20,086,246.80 200,000 0.3491_HERDEZ_17-2 mxAA 34,993,902.77 346,093 0.5991_INCARSO_17 AA+(mex) 15,073,372.80 300,000 0.2591_NRF_17 mxAAA 76,362,887.23 758,873 1.2991_TOYOTA_17 mxAAA 10,556,777.93 105,080 0.1891_TOYOTA_17-4 mxAAA 20,121,421.50 300,000 0.3495_FEFA_19-3 mxAAA 50,098,203.50 500,000 0.85M_BONOS_241205 mxAAA 695,895,054.00 6,000,000 11.75M_BONOS_270603 mxAAA 127,840,569.60 1,200,000 2.16M_BONOS_290531 mxAAA 1,029,744,081.00 9,000,000 17.39M_BONOS_381118 mxAAA 709,370,052.00 6,000,000 11.98M_BONOS_471107 mxAAA 343,138,554.00 3,000,000 5.80

Total 4,051,911,402.01 35,440,818.00 68.44IM_BPAG28_210812 mxAAA 934,347,315.80 9,343,041 15.78LD_BONDESD_210722 mxAAA 575,916,263.81 5,749,044 9.73LD_BONDESD_220714 mxAAA 357,843,562.79 3,590,197 6.04

Total 1,868,107,142.40 18,682,282 31.56

TOTAL DE INVERSION EN VALORES 5,920,018,544.41 54,123,100 100.00

Para el Fondo de Inversión HSBC-F1+ cuya clasificación es de mediano plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.70%, el dato

observado con la cartera al 30/01/2020 es de 0.350% el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.391%. A esta clasificación corresponde un Valor en 6

Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de siete días, utilizando 500 escenarios.

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HSBC-DG, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA


BANCARIOS

PRIVADO

VALORES

EN

REPORTO

VALORES

EN

DIRECTO

GUBERNAMENTALES

GUBERNAMENTALES

PUBLIC


CLASIFICACIÓN: Discrecional Calificación: N/A

Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)CHD_HSBC_695343 0 9,681,322.39 513,141 0.4551_HSBCCOR_BNF AA/3 121,576,229.99 4,675,316 5.6852_HSBCDOL_BNF AAA/7 1.76 1 0.0051_HSBC-D2_BNF AAA/1 1,070,869,633.07 137,336,599 49.9951_HSBCF1+_BNF AA/4 302,871,905.44 9,423,379 14.1451_HSBGOB2_BNF SIN BURSATILIDAD 107,727,259.64 60,873,864 5.0352_HSBC-RV_BNF SIN BURSATILIDAD 21,182,296.21 1,950,506 0.991B_NAFTRAC_ISHRS ALTA 20,839,182.59 472,651 0.971ISP_SHV_* ALTA 94,031,982.72 45,051 4.391ISP_VEU_* ALTA 81,101,063.45 82,793 3.791ISP_VOO_* ALTA 122,676,142.78 21,990 5.731ISP_VWO_* ALTA 10,024,732.30 12,648 0.47M_BONOS_241205 mxAAA 56,689,814.77 488,779 2.65M_BONOS_270603 mxAAA 122,994,240.14 1,154,509 5.74


Para el Fondo de Inversión HSBC-F2 cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.673%, el dato



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HSBC FONDO E2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE


BANCARIOS

PRIVADOS

VALORES

EN

DIRECTO

GUBERNAMENTALES

PUBLIC

Carteras Mensuales

HSBC-F3


Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)CHD_HSBC_695350 0 3,170,371.60 168,040 0.42

51_HSBCCOR_BNF AA/3 5,898,193.94 226,820 0.78

52_HSBCDOL_BNF AAA/7 1.76 1 0.00

51_HSBC-D2_BNF AAA/1 387,730,575.86 49,725,566 51.18

51_HSBCF1+_BNF AA/4 49,088,762.72 1,527,319 6.48

51_HSBC-MP_BNF AA/3 26.80 1 0.00

52_HSBC-RV_BNF SIN BURSATILIDAD 35,506,447.37 3,269,501 4.69

1B_NAFTRAC_ISHRS ALTA 16,226,971.78 368,042 2.14

1ISP_SHV_* ALTA 29,119,002.71 13,951 3.84

1ISP_VEA_* ALTA 3,607,686.10 4,474 0.48

1ISP_VEU_* ALTA 53,536,125.28 54,653 7.07

1ISP_VOO_* ALTA 72,657,302.57 13,024 9.59

1ISP_VWO_* ALTA 24,127,362.11 30,441 3.18

M_BONOS_241205 mxAAA 29,969,532.38 258,397 3.96

M_BONOS_270603 mxAAA 46,934,321.38 440,558 6.20

Total 757,572,684.36 56,100,788 100.00

TOTAL DE INVERSION EN VALORES 757,572,684.36 56,100,788 100.00




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HSBC FONDO FF, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE


BANCARIOS

PRIVADOS

VALORES

EN

DIRECTO

GUBERNAMENTALES

PUBLIC



Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)CHD_HSBC_671898 0 4,229,670.73 224,186 0.7051_HSBC-D2_BNF AAA/1 201,407,581.30 25,830,065 33.3451_HSBCF1+_BNF AA/4 28,396,080.17 883,499 4.7052_HSBC-RV_BNF SIN BURSATILIDAD 73,699,155.67 6,786,358 12.201B_NAFTRAC_ISHRS ALTA 9,951,333.45 225,705 1.651ISP_SHV_* ALTA 26,453,604.78 12,674 4.381ISP_VEA_* ALTA 11,573,786.01 14,353 1.921ISP_VEU_* ALTA 60,111,940.13 61,366 9.951ISP_VOO_* ALTA 111,100,290.29 19,915 18.391ISP_VWO_* ALTA 35,617,601.22 44,938 5.90M_BONOS_241205 mxAAA 12,236,502.65 105,503 2.03M_BONOS_270603 mxAAA 29,362,635.09 275,618 4.86

Total 604,140,181.49 34,484,180 100.00TOTAL DE INVERSION EN VALORES 604,140,181.49 34,484,180 100.00




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HSBC FONDO GLOBAL 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE


BANCARIOS

PRIVADOS

VALORES

EN

DIRECTO

GUBERNAMENTALES

PUBLIC



Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)CHD_HSBC_3765427 0 108,810.31 5,767 0.6851_HSBC-D2_BNF AAA/1 1,465,445.05 187,940 9.0951_HSBCF1+_BNF AA/4 2,224,699.61 69,218 13.8052_HSBC-RV_BNF SIN BURSATILIDAD 269,792.45 24,843 1.671B_NAFTRAC_ISHRS ALTA 2,768,896.09 62,801 17.181ISP_ACWI_* ALTA 2,462,528.88 1,671 15.281ISP_SHV_* ALTA 1,162,589.38 557 7.211ISP_VEA_* ALTA 391,088.01 485 2.431ISP_VEU_* ALTA 1,086,336.76 1,109 6.741ISP_VOO_* ALTA 2,951,145.04 529 18.311ISP_VWO_* ALTA 1,228,521.12 1,550 7.62

Total 16,119,852.70 356,470 100.00TOTAL DE INVERSION EN VALORES 16,119,852.70 356,470 100.00




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HSBC-V4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE


BANCARIOS

VALORES

EN

DIRECTOPRIVADOS

PUBLIC

Carteras Mensuales

HSBCBOL

CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADO EN ACCIONES Calificación: N/A

Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)

BANCARIOS CHD_HSBC_3624665 0 42,916.69 2,275 0.02

1_AC_* ALTA 3,789,545.13 35,413 1.73

1_ALFA_A ALTA 3,303,811.00 233,650 1.51

1_ALPEK_A ALTA 595,392.00 33,600 0.27

1_ALSEA_* ALTA 1,855,751.04 40,554 0.85

1_AMX_L ALTA 29,729,914.08 1,894,832 13.61

1_ASUR_B ALTA 5,906,059.69 16,267 2.70

1_BIMBO_A ALTA 4,094,391.00 121,100 1.87

1_BOLSA_A ALTA 1,632,000.00 37,500 0.75

1_CEMEX_CPO ALTA 9,328,103.20 1,227,382 4.27

1_CUERVO_* ALTA 1,419,120.00 40,500 0.65

1_EDOARDO_B NULA 2.01 2,007,000 0.00

1_ELEKTRA_* ALTA 6,367,976.56 4,604 2.92

1_FEMSA_UBD ALTA 25,664,707.17 150,641 11.75

1_GAP_B ALTA 7,113,628.40 30,460 3.26

1_GCARSO_A1 ALTA 2,507,184.00 36,800 1.15

1_GCC_* ALTA 1,312,128.00 13,400 0.60

1_GENTERA_* ALTA 1,762,792.64 82,838 0.81

1_GFINBUR_O ALTA 3,869,532.38 180,062 1.77

1_GFNORTE_O ALTA 23,089,140.10 198,890 10.57

1_GMEXICO_B ALTA 13,070,451.96 259,026 5.98

1_GRUMA_B ALTA 3,658,977.60 18,222 1.68

1_IENOVA_* ALTA 3,805,762.52 42,877 1.74

1_KIMBER_A ALTA 4,532,678.64 116,312 2.08

1_KOF_UBL ALTA 4,965,522.94 43,201 2.27

1_LAB_B ALTA 1,324,896.00 59,200 0.61

1_LIVEPOL_C-1 ALTA 1,581,365.76 15,839 0.72

1_MEGA_CPO ALTA 1,694,471.00 24,100 0.78

1_OMA_B ALTA 3,992,392.50 27,750 1.83

1_ORBIA_* ALTA 3,587,155.19 81,139 1.64

1_PE&OLES_* ALTA 1,925,739.09 9,757 0.88

1_PINFRA_* ALTA 3,655,209.80 17,930 1.67

1_R_A ALTA 980,057.97 9,057 0.45

1_TLEVISA_CPO ALTA 8,572,974.84 204,948 3.92

1_WALMEX_* ALTA 22,557,172.20 411,252 10.33

41_BBAJIO_O ALTA 1,863,368.00 59,800 0.85

41_BSMX_B ALTA 1,223,736.57 45,173 0.56

Total 216,376,027.67 7,833,351 99.06

GUBERNAMENTALES LD_BONDESD_210722 mxAAA 2,061,421.85 20,578 0.94

Total 2,061,421.85 20,578 0.94


Para el Fondo de Inversión HSBCBOL cuya clasificación es de LARGO plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 2.02%, el dato



_________________________________________________


PRIVADOS



VALORES

EN

DIRECTO

VALORES

EN

REPORTO

PUBLIC

Carteras MensualesHSBC-RV

CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADO EN ACCIONES Calificación: N/A

Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)1_AC_* ALTA 37,952,166.60 354,660 3.931_ALFA_A ALTA 15,156,666.00 1,071,900 1.571_ALSEA_* ALTA 31,397,171.52 686,127 3.251_AMX_L ALTA 124,210,496.91 7,916,539 12.861_CEMEX_CPO ALTA 31,185,361.20 4,103,337 3.231_CHDRAUI_B ALTA 9,548,637.54 383,942 0.991_EDOARDO_B NULA 0.55 552,000 0.001_FEMSA_UBD ALTA 92,187,547.74 541,102 9.541_GAP_B ALTA 13,124,948.00 56,200 1.361_GCC_* ALTA 26,190,956.16 267,473 2.711_GENTERA_* ALTA 7,747,941.60 364,095 0.801_GFINBUR_O ALTA 10,057,320.00 468,000 1.041_GFNORTE_O ALTA 121,644,326.05 1,047,845 12.591_GMEXICO_B ALTA 64,999,645.32 1,288,142 6.731_GMXT_* MEDIA 13,776,726.98 497,894 1.431_GRUMA_B ALTA 34,565,712.00 172,140 3.581_IENOVA_* ALTA 37,424,322.60 421,635 3.871_KOF_UBL ALTA 36,568,161.00 318,150 3.791_ORBIA_* ALTA 25,233,962.75 570,775 2.611_PINFRA_* ALTA 35,567,454.20 174,470 3.681_TLEVISA_CPO ALTA 19,411,755.29 464,063 2.011_VESTA_* ALTA 21,885,344.58 632,159 2.271_WALMEX_* ALTA 93,809,571.05 1,710,293 9.7141_BBAJIO_O ALTA 28,651,183.76 919,486 2.97CF_DANHOS_13 ALTA 19,091,858.13 658,113 1.98

Total 951,389,237.53 25,640,540 98.48IQ_BPAG91_221229 mxAAA 7,674,064.19 76,385 0.79LD_BONDESD_210722 mxAAA 7,005,608.60 69,933 0.73

Total 14,679,672.79 146,318 1.52TOTAL DE INVERSION EN VALORES 966,068,910.32 25,786,858 100.00

Para el Fondo de Inversión HSBC-RV cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 2.50%, el dato



_________________________________________________


VALORES

EN

REPORTO



VALORES

EN

DIRECTO

PRIVADOS

GUBERNAMENTALES

PUBLIC

Carteras MensualesHSBCDOL

CLASIFICACIÓN: ESPECIALIZADO EN DEUDA Calificación: N/A

Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)CHD_BACOMER_1740199 0 15,810,447.08 835,184 0.77CHD_BSANT_0322538 0 9,433,400.00 500,000 0.46CHD_HSBC_2603322 0 152,338,255.96 8,074,409 7.421ISP_BIL_* ALTA 570,989,032.69 330,612 27.81

1ISP_FLOT_* ALTA 63,298,937.54 65,695 3.08

1ISP_SHV_* ALTA 1,227,210,152.03 587,960 59.78

1ISP_VOO_* ALTA 13,946,810.23 2,500 0.68


Para el Fondo de Inversión HSBCDOL cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 1.80%, el dato



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HSBC-DL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE


BANCARIOS

PRIVADOS

VALORES

EN

DIRECTO

PUBLIC

Carteras MensualesHSBCINT

CLASIFICACIÓN: Renta Variable Calificación: N/A

Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)51_HSBC-D2_BNF AAA/1 1,431,705.66 183,613 1.43CHD_HSBC_3765419 0 40,797.00 2,162 0.041ISP_AAXJ_* ALTA 3,664,185.38 2,820 3.671ISP_ACWI_* ALTA 20,412,021.30 13,851 20.461ISP_EWA_* ALTA 1,355,259.22 3,227 1.361ISP_GXC_* ALTA 2,278,891.72 1,259 2.281ISP_VGK_* ALTA 16,509,904.82 15,409 16.551ISP_VOO_* ALTA 54,091,308.80 9,696 54.21

Total 99,784,073.90 232,037 100.00TOTAL DE INVERSION EN VALORES 99,784,073.90 232,037 100.00

Para el Fondo de Inversión HSBCINT cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 2.30%, el dato



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HSBC-G1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE


VALORES

EN

DIRECTOPRIVADOS

BANCARIOS

PUBLIC

Carteras Mensuales

HSBGOB2

CLASIFICACIÓN: MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL Calificación: AAA/2 MOO

Tipo de

InversiónTipo Emisor Instrumento Calif. / Bursatilidad Valor Razonable Cant. Títulos

Participación

Porcentual (%)

LD_BONDESD_200408 mxAAA 3,011,385.03 30,000 0.66

LD_BONDESD_200528 mxAAA 105,544,057.50 1,050,000 23.05

LD_BONDESD_210915 mxAAA 46,195,248.38 460,000 10.09

M_BONOS_241205 mxAAA 38,274,227.97 330,000 8.36

M_BONOS_290531 mxAAA 48,054,723.78 420,000 10.49

M_BONOS_381118 mxAAA 11,527,263.35 97,500 2.52

Total 252,606,906.01 2,387,500 55.16

IQ_BPAG91_201224 mxAAA 50,040,463.12 496,063 10.93

IQ_BPAG91_221229 mxAAA 50,198,637.33 499,660 10.96

LD_BONDESD_220714 mxAAA 105,085,511.69 1,054,309 22.95

Total 205,324,612.14 2,050,032 44.84


Para el Fondo de Inversión HSBCGOB2 cuya clasificación es de mediano plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.30%, el dato



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HSBC-DH, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA


VALORES EN

REPORTO

VALORES EN

DIRECTO

GUBERNAMENTALES

GUBERNAMENTALES

PUBLIC

Carteras MensualesHSBC-50

CLASIFICACIÓN: Renta Variable - Discrecional Calificación: N/A

Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual (%)CHD_HSBC_671948 0 232,589 12,328 0.2494_BANOB_11U mxAAA 862,651.81 1,340 0.8794_BSMX_19 Aaa.mx 1,888,337.80 18,788 1.9194_NAFIN_12 AAA(mex) 904,346.42 9,300 0.9152_HSBCDOL_BNF AAA/7 1.76 1 0.0052_HSBC-RV_BNF SIN BURSATILIDAD 2,606,625.30 240,023 2.6491_BBVALMX_18 AAA(mex) 3,277,863.94 32,650 3.3191_NM_18-2 mxAA+ 2,115,487.58 21,062 2.141B_NAFTRAC_ISHRS ALTA 310,834.50 7,050 0.311ISP_SHV_* ALTA 1,085,361.72 520 1.101ISP_SHY_* ALTA 8,631,938.34 5,375 8.731ISP_VEU_* ALTA 1,719,135.27 1,755 1.741ISP_VOO_* ALTA 3,564,804.69 639 3.601ISP_VWO_* ALTA 214,793.05 271 0.2291_HERDEZ_13 mxAA 348,518.57 3,404 0.3595_FEFA_18V mxAAA 1,607,573.84 16,000 1.6395_FEFA_18-2 mxAAA 1,405,237.15 14,000 1.42BI_CETES_200408 mxA-1+ 12,839,083.40 1,300,000 12.98BI_CETES_201203 mxA-1+ 6,185,720.11 654,596 6.25M_BONOS_231207 mxAAA 1,001,380.05 9,430 1.01M_BONOS_241205 mxAAA 2,475,066.74 21,340 2.50M_BONOS_260305 mxAAA 796,654.37 8,100 0.81M_BONOS_270603 mxAAA 2,950,986.48 27,700 2.98S_UDIBONO_231116 mxAAA 18,147,768.77 27,672 18.35S_UDIBONO_251204 mxAAA 5,952,457.51 8,561 6.02S_UDIBONO_281130 mxAAA 5,908,143.91 8,604 5.972U_CBIC002_300117 mxAAA 1,517,903.34 1,921 1.53

Total 88,551,265.39 2,452,430 89.54



_________________________________________________


Para el fondo de Inversión HSBC-50 cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.23%, el dato observado

con la cartera al 30/01/2020 es de 0.131% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.136%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de

confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

HSBC FONDO 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

CARTERA DE VALORES AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCARIOS

VALORES

EN

DIRECTO

PRIVADOS

GUBERNAMENTALES

VALORES

EN

REPORTO

PUBLIC



Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)CHD_HSBC_671955 0 1,884,257.50 99,872 0.2994_BACMEXT_12-2 Aaa.mx 2,351,091.94 24,000 0.3694_BACMEXT_12-3 Aaa.mx 2,372,077.08 24,000 0.3794_BANOB_11U mxAAA 2,098,690.22 3,260 0.3394_BSMX_19 Aaa.mx 11,300,276.55 112,432 1.7594_HSBC_13-2 Aaa.mx 4,124,042.32 40,000 0.6494_NAFIN_12 AAA(mex) 2,333,797.20 24,000 0.3652_HSBCDOL_BNF AAA/7 1.76 1 0.0052_HSBC-RV_BNF SIN BURSATILIDAD 32,819,491.41 3,022,081 5.091B_NAFTRAC_ISHRS ALTA 5,115,542.25 116,025 0.7991_BBVALMX_18 AAA(mex) 18,035,781.20 179,650 2.791ISP_SHV_* ALTA 10,081,340.63 4,830 1.561ISP_SHY_* ALTA 42,308,542.41 26,345 6.561ISP_VEU_* ALTA 21,659,145.26 22,111 3.361ISP_VOO_* ALTA 43,647,937.30 7,824 6.761ISP_VWO_* ALTA 2,706,709.43 3,415 0.4291_HERDEZ_13 mxAA 2,164,419.07 21,140 0.3491_NM_18-2 mxAA+ 5,769,128.09 57,438 0.8995_FEFA_18-2 mxAAA 6,022,444.92 60,000 0.93BI_CETES_200408 mxA-1+ 24,690,545.00 2,500,000 3.83BI_CETES_201203 mxA-1+ 27,131,012.01 2,871,105 4.20M_BONOS_231207 mxAAA 12,970,473.27 122,143 2.01M_BONOS_241205 mxAAA 2,286,479.18 19,714 0.35M_BONOS_260305 mxAAA 15,536,333.80 157,966 2.41M_BONOS_270603 mxAAA 17,420,834.42 163,524 2.70S_UDIBONO_231116 mxAAA 104,857,272.81 159,888 16.25S_UDIBONO_251204 mxAAA 45,352,984.31 65,228 7.03S_UDIBONO_281130 mxAAA 38,597,950.88 56,210 5.982U_CBIC002_300117 mxAAA 7,415,680.83 9,385 1.15

Total 513,054,283.05 9,973,587 79.51

GUBERNAMENTALES LD_BONDESD_200730 mxAAA 132,247,023.17 1,319,340 20.49

Total 132,247,023.17 1,319,340 20.49


Para el Fondo de Inversión HSBC-60 cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.47%, el dato



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BANCARIOS

PRIVADOS

GUBERNAMENTALES

VALORES

EN

DIRECTO



VALORES

EN

REPORTO

PUBLIC



Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)CHD_HSBC_671914 0 4,189,684.81 222,067 0.2894_BACMEXT_12-2 Aaa.mx 4,898,108.20 50,000 0.3294_BACMEXT_12-3 Aaa.mx 3,755,788.71 38,000 0.2594_BANOB_11U mxAAA 3,589,661.55 5,576 0.2494_HSBC_13-2 Aaa.mx 9,279,095.22 90,000 0.6194_NAFIN_12 AAA(mex) 4,862,077.50 50,000 0.3252_HSBCDOL_BNF AAA/7 1.76 1 0.0052_HSBC-RV_BNF SIN BURSATILIDAD 153,091,069.87 14,096,916 10.061B_NAFTRAC_ISHRS ALTA 26,660,782.10 604,690 1.751ISP_SHV_* ALTA 38,451,026.30 18,422 2.531ISP_SHY_* ALTA 61,790,225.01 38,476 4.061ISP_VEU_* ALTA 98,290,457.01 100,341 6.461ISP_VOO_* ALTA 196,716,968.93 35,262 12.931ISP_VWO_* ALTA 12,218,633.24 15,416 0.8091_BBVALMX_18 AAA(mex) 34,143,997.70 340,100 2.2491SP_BBVALMX_18D AAA(mex) 7,581,307.80 4,000 0.5091_NM_18-2 mxAA+ 6,705,539.20 66,761 0.4491_HERDEZ_13 mxAA 3,183,661.82 31,095 0.2195_FEFA_18-2 mxAAA 18,067,334.76 180,000 1.19BI_CETES_201203 mxA-1+ 56,056,101.71 5,932,066 3.69M_BONOS_231207 mxAAA 36,919,172.61 347,668 2.43M_BONOS_241205 mxAAA 41,693,624.30 359,482 2.74M_BONOS_260305 mxAAA 11,939,980.27 121,400 0.78M_BONOS_270603 mxAAA 56,655,318.30 531,806 3.72S_UDIBONO_231116 mxAAA 180,474,287.66 275,190 11.86S_UDIBONO_251204 mxAAA 110,189,646.27 158,478 7.24S_UDIBONO_281130 mxAAA 99,170,159.47 144,421 6.522U_CBIC002_300117 mxAAA 10,070,628.90 12,745 0.66

Total 1,290,644,340.98 23,870,379 84.85


Total 230,469,611.92 2,299,241 15.15TOTAL DE INVERSION EN VALORES 1,521,113,952.90 26,169,620 100.00

Para el Fondo de Inversión HSBC-70 cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.90%, el dato observado con la cartera al 30/01/2020 es de 0.343% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.366%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.




BANCARIOS

PRIVADOSVALORES

EN

DIRECTO

VALORES

EN

REPORTO

GUBERNAMENTALES

PUBLIC



Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)CHD_HSBC_671906 0 4,524,682.01 239,822 0.3694_BACMEXT_12-2 Aaa.mx 2,547,016.26 26,000 0.2094_BACMEXT_12-3 Aaa.mx 1,976,730.90 20,000 0.1694_BANOB_11U mxAAA 1,448,482.51 2,250 0.1294_HSBC_13-2 Aaa.mx 5,155,052.90 50,000 0.4194_NAFIN_12 AAA(mex) 2,528,280.30 26,000 0.2052_HSBCDOL_BNF AAA/7 1.76 1 0.0052_HSBC-RV_BNF SIN BURSATILIDAD 185,295,174.30 17,062,331 14.771B_NAFTRAC_ISHRS ALTA 35,492,979.08 805,012 2.831ISP_SHV_* ALTA 40,772,030.60 19,534 3.251ISP_SHY_* ALTA 18,457,091.59 11,493 1.471ISP_VEU_* ALTA 118,392,095.11 120,862 9.441ISP_VOO_* ALTA 229,687,228.32 41,172 18.311ISP_VWO_* ALTA 14,791,394.23 18,662 1.1891_BBVALMX_18 AAA(mex) 18,080,958.50 180,100 1.4491SP_BBVALMX_18D AAA(mex) 4,169,719.29 2,200 0.3391_HERDEZ_13 mxAA 2,265,063.53 22,123 0.1891_NM_18-2 mxAA+ 3,220,539.07 32,064 0.26M_BONOS_231207 mxAAA 34,142,280.96 321,518 2.72M_BONOS_241205 mxAAA 46,139,697.80 397,816 3.68M_BONOS_260305 mxAAA 14,436,557.36 146,784 1.15M_BONOS_270603 mxAAA 46,092,384.70 432,655 3.67S_UDIBONO_231116 mxAAA 103,848,626.23 158,350 8.28S_UDIBONO_251204 mxAAA 90,739,342.98 130,504 7.23S_UDIBONO_281130 mxAAA 81,669,583.49 118,935 6.512U_CBIC002_300117 mxAAA 5,021,486.60 6,355 0.40

Total 1,110,894,480.38 20,392,543 88.57


Total 143,433,100.15 1,430,936 11.44TOTAL DE INVERSION EN VALORES 1,254,327,580.53 21,823,479 100.00

Para el Fondo de Inversión HSBC-80 cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 1.20%, el dato observado con la cartera al 30/01/2020 es de 0.529% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.542%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.


VALORES

EN

REPORTO



BANCARIOS

PRIVADOS

GUBERNAMENTALES

VALORES

EN

DIRECTO

PUBLIC

Carteras MensualesHSBCJUB


Tipo de


Calif. /


Participación

Porcentual

(%)52_HSBCBOL_BNF SIN BURSATILIDAD 382,329.02 8,359 0.8594_BSMX_19 Aaa.mx 799,136.36 7,951 1.7891_BBVALMX_18 AAA(mex) 1,254,924.94 12,500 2.7991_NM_18-2 mxAA+ 871,325.36 8,675 1.9491_NRF_17 mxAAA 623,885.55 6,200 1.3991_TOYOTA_17-4 mxAAA 415,842.71 6,200 0.9295_FEFA_18V mxAAA 632,982.20 6,300 1.4195_FEFA_18-2 mxAAA 602,244.49 6,000 1.341B_NAFTRAC_ISHRS ALTA 59,962.40 1,360 0.13BI_CETES_200402 mxA-1+ 4,943,846.00 500,000 10.99BI_CETES_200408 mxA-1+ 5,925,730.80 600,000 13.17BI_CETES_200423 mxA-1+ 3,446,639.70 350,000 7.66BI_CETES_200507 mxA-1+ 4,910,878.00 500,000 10.92BI_CETES_200604 mxA-1+ 4,885,076.50 500,000 10.86BI_CETES_200618 mxA-1+ 5,261,903.10 540,000 11.70BI_CETES_200813 mxA-1+ 4,667,485.94 484,000 10.37BI_CETES_201203 mxA-1+ 4,027,763.75 426,233 8.95

Total 43,711,956.82 3,963,778 97.16



Para el Fondo de Inversión HSBCJUB cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.08%, el dato



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PRIVADOS

GUBERNAMENTALES

VALORES

EN

REPORTO

BANCARIOS

PUBLIC

carteras mensuales · 2020-03-05 · total de inversion en valores 15,385,138,621.22 585,359,166...

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