台灣市場資訊 - fubon · 金 屬 期 貨 12月紐約黃金 1264.6 9.8 -0.77% 9月白銀 1625.2...
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-20.5621.15
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12.93
20.84金額增減 金額
自營商 11.88 12.41 -0.36 -32.98 11.52投信 7.27 5.04 13.89 12.34
合計買賣金額變化 金額 金額增減 金額
7.0
31.31
26.44 2.26
1,271.3 127.4電子指數 1.9 450.7 4.0 448.8 5.3 897.0 113.6
10,529.0 90.0
71.7
《外資及三大法人上市櫃買賣超金額》
三大法人證／期 加權指數現貨 台指期 現貨+期貨合計
2.4 399.2 3.1 396.8 3.4 512.7 93.0金融指數 12.8 1,149.8 7.2 1,137.0 4.0摩根台指
16.11
2017年8月7日 星期一
台灣市場資訊
《台指期日盤走勢分析》
今日受到美股第二季的企業財報及第三季展望普遍優於預期影響，台股創下波段新高價，其中蘋果
概念股依舊維持強勢，TPK再度攻上漲停，GIS則創下歷史新高，而外資現貨賣超5.60億，合計三大
法人現貨淨買超13.54億。
指數 基差 現貨收盤 漲跌點數 期貨結算 漲跌點數 成交額 變動 (億)加權指數 50.4 10,579.4 72.8
金額增減外資 -5.60 13.85
17.38
三大法人合計 13.54 39.97 -18.38 53.51
93.542
30.186
30
30
31
3185
90
95
100
105
3/29 4/29 5/29 6/29 7/29
美元指數(左) 新台幣匯率(右)
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
6
8
10
12
14
3/29 4/29 5/29 6/29 7/29
台指近月買權 台指近月賣權 台指期(右)
9.391 9.235 買權 賣權
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
-400
-200
0
200
400
600
3/29 4/14 4/28 5/15 5/31 6/13 6/27 7/11 7/25
外資累計五日現貨買賣超(億) 三大法人累計五日現貨買賣超(億) 台指期(右)
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175
口數增減
《外資及前十大特定/非特定人台指期未平倉》
期貨未平倉 台指期 電子期 金融期
-147218
71
1,782
143 0 -9,791 -9,648
0
-38
277 8 86
未平倉口數1,053
-910 133 4752,306 193
46,128 175 170,513 216,816
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409
175
31,019175,662
104,179616 -12,848
11,549 123,577
391,594
110,770
12,263
增減
多空口數變化 口數
1,984 297 -1,855
《選擇權籌碼面》
5 0
-2,051
112,593
買進
3,113 0
246,318
外資 40,724 1,247
自營商 5,526 6
口數增減 口數 口數增減
投信 -30,273 660
197,400
買
權
增減未平倉口數
增減
145,101
29,586
233,9854,504 0 -730 3,774
賣出42,638 153,583
32,699
增減
-170
《法人選擇權OI》
買進未平倉口數
-471,702 289 -1,894
前十大非特定人 3,301 -10前十大特定人三大法人合計 15,977 1,913
121,217 175
賣
權
-5,777 36,241
-218
口數
未平倉口數
12,738 0 -475
賣出
外資 投信 自營商 三大法人 十大特定 十大非特74,959
101,5328,487 508
153.3%
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
0.6
1.1
1.6
2.1
3/29 4/29 5/29 6/29 7/29
PUT / CALL Ratio(左) 台指期(右)
0
2
4
6
97
00
98
00
99
00
10
00
0
10
10
0
10
20
0
10
30
0
10
40
0
10
50
0
10
60
0
10
70
0
10
80
0
10
90
0
11
00
0
11
10
0
11
20
0
11
30
0
11
40
0
11
50
0
x 1
00
00
買權未平倉 賣權未平倉
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
3/29 4/14 4/28 5/15 5/31 6/13 6/27 7/11 7/25
外資(口) 前十大非特定人(口) 前十大特定人(口) 台指期(右)
短 中 長
↗ ↗ ↗ △
↗ ↗ ↗ △
↘ ↗ ↗ △
↗ ↗ ↗ △
↗ ↗ ↗ △
↗ ↘ ↘ △
↗ ↗ ↗ △
↗ ↗ ↗ △
↗ ↗ ↗ △
↗ ↗ ↗ △
↗ ↗ ↗ ▽
↘ ↘ ↗ ▽
↘ ↗ ↗ ▽
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10年歐洲債券 163.17※臺灣期交所的美股期貨提供當日13:45結算價，其餘為前一日結算價。
週五公布的美國非農就業新增人數達20.9萬人，優於市場預期的18萬人，而且將前值從22.2萬上修
至23.1萬人，失業率則下降至4.3%達到16年低點，平均時薪成長2.5%，勞動參與率上升至62.9%，
顯示美國勞動市場穩健，公布後美元強升而非美貨幣齊跌；英國政府就脫歐談判釋放讓步訊息，表
示願意支付400億歐元的"分手費"，這可能使脫歐談判終於獲得推進的機會。
100 -0.76%澳幣 7921 18 -0.23%
(臺) 小型人民幣 6.7264 0.0080 -0.12%利 率 期 貨
加幣 7909.5 41.5 -0.52%
0.28 -0.17%
0-9 -0.22%
0.29%歐元
小NASDAQ100 5898
0.12%
匯 率 期 貨
OSE 小東證 1632.5 0 0.00%SGX 日經225 19955 55 -0.27%SGX 中國A50 -0.74%
恆生指數 27535 37 0.13%H股指數 11003
0.58%
0.47%德國DAX
(臺) 東證指數
技術指標期貨合約 收盤 漲跌 幅度
(臺) 道瓊期 22063
(臺) 標普500期 2477 5.75 0.23%
9049 55.5 -0.61%
美元指數 93.416
11790.5 103.5 -0.87%(臺) 日圓 109.88 0.56 -0.51%
1633.5 0.11%
6758.51.75
(臺) 印度指數 10110 0.67%SGX 印度指數 10100.5
13
《國際金融市場焦點分析》
金融期貨行情
指 數 期 貨8143
0.37%小道瓊期 22017 0.20%
7456.5
814335
0.25
國外金融市場資訊
英國富時100
10年美國公債 126 - 2.5
0.0034
日圓
第3頁，共9頁
2年美國公債 108 - 5 0-1.25 -0.04%5年美國公債 118 - 6.25 0-4.75 -0.13%
30年美國公債 154 - 3 0-29 -0.58%
0.14%
11745 87.5
英鎊 13053
12281 1.18%
小S&P 500 2472 0.01%
0.709 0.76%(臺) 歐元 1.1909
-2% 0% 2%
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當殖利率走揚，則債券價格相對下跌。
上週 上月美國公債殖利率 (%)
5年期 1.82 1.79 1.83 1.953年期 1.51 1.48 1.51 1.60
1.35 1.34 1.352年期 1.406個月期 1.13 1.13 1.13 1.133個月期 1.08 1.09 1.08 1.03
期別 今日
30年期 2.84 2.80 2.90 2.9310年期 2.26 2.22 2.29 2.39
昨日
第4頁，共9頁
1%
2%
3%
2年期 3年期 5年期 10年期 30年期
今日 上週 上月
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0317 0331 0417 0501 0515 0529 0612 0626 0710 0724
金融指數漲跌幅相對變化
Dow Jones DAX FTSE 100 Nikkei 225
32
34
36
38
40
42
120
130
140
150
160
170
0317 0417 0515 0612 0710
美歐債券價格相對變化
價差(R,歐-美) 10年美債 10年歐債
6
8
10
12
14
16
18
0315 0412 0511 0609 0710
S&P500 VIX恐慌指數
布林通道 20日平均線
10.03
短 中 長
↗ ↗ ↗ △
↗ ↗ ↗ △
↘ ↘ ↘ ▽
↘ ↗ ↗ ▽
↘ ↘ ↘ ▽
↗ ↗ ↗ △
↘ ↗ ↗ ▽
↗ ↗ ↗ △
↘ ↗ ↗ △
↘ ↘ ↘ ▽
↘ ↘ ↘ ▽
↗ ↘ ↘ △
↘ ↘ ↘ ▽
↗ ↗ ↘ △
↗ ↗ ↗ ▽
↘ ↗ ↗ ▽
↘ ↗ ↘ ▽
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↗ ↘ ↘ ▽
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短期能源展望8/11 16:00 IEA
EIA
WASDE月報9/30 00:00 USDA
8/09 00:00
8/11 00:00 USDA
8/09 22:30 EIA 能源週報
8/12 01:0022:308/10
報告名稱
EIA 天然氣庫存B.H. 油氣鑽井平台
8/08 04:00 USDA 農作物進度報告USDA 農產品週出口
《商品市場數據下次公布日期》日期 時間 機構
206.8
報告名稱
8/09 04:30 API 原油庫存
日期 時間 機構
原油市場月報8/10 - OPEC
10月活牛 114.1 0.725 -0.63%
《國際商品市場焦點分析》
8/10 20:30
10月瘦豬肉 66.775 1.275
原油市場月報
1.95%
季度庫存
農 產 期 貨
12月棉花 70.62 0.46 0.66%
畜 牧 期 貨
9月咖啡 140.15 0.05 -0.04%9月可可 1994
美國非農就業新增人數優於預期，股市走強激起風險偏好情緒，加上美國頁岩油鑽井活動減緩，支
撐油價上週五扭轉早盤跌勢，WTI收盤上漲逾1%，幾乎收復前一日跌幅；美國新增非農就業人數優
於預期，同時失業率下滑，而平均時薪則是上升，近期出現超賣跡象的美元大幅反彈，金價反轉原
先漲勢收跌；在氣候干擾因素淡化後，市場等待最新農業部月報，農產品收盤錯綜。
12月玉米 381 3.25 0.86%9月小麥 454.75 3 -0.66%
1月橡膠
-3.25%10月糖 14.14 0.17
67-1.19%
4.9 2.43%
12月黃豆油 34.03 0.23 0.68%12月黃豆粉 309.4 3.2 -1.02%11月黃豆 956.75 3.75 -0.39%
9月鈀金 874.8 6.2 -0.70%9月高級銅 28850 70 0.24%
金 屬 期 貨
12月紐約黃金 1264.6 9.8 -0.77%9月白銀 1625.2 37.8 -2.27%
10月白金 969 4.4 0.46%
技術指標 商品期貨行情期貨合約 收盤 漲跌 幅度
能 源 期 貨9月紐約輕原油 49.58 0.55 1.12%
10月布侖特原油 52.42 0.41 0.79%9月天然氣 2.774 0.026 -0.93%
國外商品市場資訊
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-5% 0% 5%
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0
1
2
3
4
42
44
46
48
50
52
54
56
58
0317 0417 0515 0612 0710
能源商品價格相對變化
價差(R,布-輕) 輕原油 布侖特
-15%
-10%
-5%
0%
5%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0317 0417 0515 0612 0710
貴金屬漲跌幅相對變化
漲跌幅距(R,銀-金) 黃金漲跌 白銀漲跌
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0317 0331 0417 0501 0515 0529 0612 0626 0710 0724
黃小玉農產期貨漲跌幅相對變化
黃豆 玉米 小麥
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0317 0331 0417 0501 0515 0529 0612 0626 0710 0724
黃豆原料及成品期貨漲跌幅相對變化
黃豆油 黃豆粉 黃豆
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《農產品期貨遠期價格曲線》
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33.6 33.69
33.8
34.03
34.17 34.29
0
5
10
15
20
32.8
33
33.2
33.4
33.6
33.8
34
34.2
34.4
豆油1708 豆油1709 豆油1710 豆油1712 豆油1801 豆油1803
303.5 305.3
306.8
309.4 310.6
312.5
0
5
10
15
20
295
300
305
310
315
320
豆粉1708 豆粉1709 豆粉1710 豆粉1712 豆粉1801 豆粉1803
949.25 952.25
956.75
965.75
973.5
980.25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
930
940
950
960
970
980
990
黃豆1708 黃豆1709 黃豆1711 黃豆1801 黃豆1803 黃豆1805
366.5
381
392.5 398
403.5 407
0
10
20
30
40
50
60
70
340
350
360
370
380
390
400
410
420
玉米1709 玉米1712 玉米1803 玉米1805 玉米1807 玉米1809
454.75
482.5
503.75
517.75 526.25
539.25
0
5
10
15
20
400
420
440
460
480
500
520
540
560
小麥1709 小麥1712 小麥1803 小麥1805 小麥1807 小麥1809
140.15
143.7
147.25
149.5
151.55 153.55
0
2
4
6
8
10
130
135
140
145
150
155
咖啡1709 咖啡1712 咖啡1803 咖啡1805 咖啡1807 咖啡1809
1994
2021
2046 2064
2081 2097
0
2
4
6
8
10
12
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
可可1709 可可1712 可可1803 可可1805 可可1807 可可1809
14.14
14.88 15.05
15.22 15.45
15.91
0
10
20
30
40
50
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
糖1710 糖1803 糖1805 糖1807 糖1810 糖1903
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轉折向下，愈靠外面則轉折力道愈大 (第二象限)
第8頁，共9頁
連續下跌，愈靠外面則空頭走勢愈強 (第三象限)
(第一象限) 連續上漲，愈靠外面則多頭走勢愈強
(第四象限) 轉折向上，愈靠外面則轉折力道愈大
小道瓊
小ND
小S&P
DAX
FT100
日經
A50
摩台
美元指數 歐元
日圓
英鎊
澳幣
美債
歐債
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
-1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5%
昨日
漲跌
幅
今日漲跌幅
金融類強弱趨勢變化圖
輕原油
布侖特
天然氣 黃金
白銀
銅
黃豆
玉米
小麥
棉花 咖啡
可可
糖
橡膠
-3.5%
-3.0%
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
-4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0%
昨日
漲跌
幅
今日漲跌幅
商品類強弱趨勢變化圖
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貿易收支
地區22:00 美國
美國
《全球主要經濟數據發布預告》
《全球主要金融市場休市預告》休市地區
23:30 3個月期公債標售
8/08 週二日本中國中國中國日本日本日本德國德國法國
美國
日本
出口量(年增)
日期
經常帳
13:00
第9頁，共9頁
8/11 週五 日本 - 山之日8/15 週二 南韓 - 光復節，印度 - 獨立日
日本經濟觀察研究現況13:00 日本經濟觀察研究展望
23:30 6個月期公債標售
11:00 進口量(年增)
10:00
14:00 貿易收支
22:00
法國法國
16:00
紅皮書(年增)
16:00 出口量(年增)16:00 進口量(年增)
台灣台灣美國美國
07:50 經常帳07:50
日期 時間 項目8/07 週一 聯邦勞動市場現況指數
11:45 30年期公債標售
銀行放款(年增)
11:00
20:55 紅皮書(月增)20:55
19:00 MBA 房貸抵押證券30年期利率
17:40 5年期公債標售18:00 NFIB 小型企業樂觀指數
德國美國美國
美國
19:00 MBA 房貸申請
機械零件訂單(年增)16:00 汽車銷售(年增)
日本中國
01:00 3年期公債標售
09:30 NAB 商業信心指數
14:45 貿易收支
22:00 JOLTs 職缺數美國美國
貿易收支
IBD/TIPP 經濟樂觀指數
14:45 經常帳
台灣14:45 預算平衡
14:00
14:00
美國美國
09:30 通貨膨脹率(年增)09:30 生產者物價指數(年增)
中國中國
23:30 4週期公債標售8/09 週三
09:30 通貨膨脹率(月增)
08:30 Westpac 消費者信心變化08:30 Westpac 消費者信心指數
澳大利亞澳大利亞澳大利亞
中國