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富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

74.05-4.18

第1頁，共9頁

-106.33

-74.15金額增減金額

自營商 7.76 0.83 70.36 73.22 78.12投信 -3.74 3.35 -0.43 9.09

合計買賣金額變化金額金額增減金額

-2.6

-3.50

-78.74 -185.15

925.2 95.6電子指數 3.4 444.3 1.4 440.8 1.2 650.8 103.9

10,363.0 3.0

38.6

《外資及三大法人上市櫃買賣超金額》

三大法人證／期加權指數現貨台指期現貨+期貨合計

1.1 395.4 -0.2 394.3 -0.4 365.2 -25.3金融指數 18.8 1,139.2 -1.5 1,120.4 -15.9摩根台指

-192.83

2017年7月25日星期二

台灣市場資訊

《台指期日盤走勢分析》

今日受到蘋果概念股再度扮演起撐盤腳色影響，台股呈現狹幅震盪，持續呈現量縮整理格局，盤面

焦點依然在鴻海以及大立光等蘋概股上面，終場台股上漲1.87點，後續可留意7/27 FOMC 利率決議

是否釋出縮表細節，而外資現貨買超4.58億，合計三大法人現貨淨買超8.60億。

指數基差現貨收盤漲跌點數期貨結算漲跌點數成交額變動 (億)加權指數 100.2 10,463.2 1.9

金額增減外資 4.58 -7.68

12.45

三大法人合計 8.60 -8.81 -102.84 -0.21

93.977

30.319

30

30

31

3190

95

100

105

3/16 4/16 5/16 6/16 7/16

美元指數(左) 新台幣匯率(右)

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

6

8

10

12

14

3/16 4/16 5/16 6/16 7/16

台指近月買權台指近月賣權台指期(右)

9.084 9.745 買權賣權

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

-400

-200

0

200

400

600

3/16 3/30 4/17 5/2 5/16 6/1 6/14 6/28 7/12

外資累計五日現貨買賣超(億) 三大法人累計五日現貨買賣超(億) 台指期(右)



175

口數增減

《外資及前十大特定/非特定人台指期未平倉》

期貨未平倉台指期電子期金融期

-215-124

-196

1,491

952 0 9,289 10,241

0

-256

332 109 -98

未平倉口數160

-1,080 32 3773,303 -311

30,515 175 112,264 142,954

第2頁，共9頁

557

175

7,89593,383

100,178-5,644 9,114

8,002 137,207

280,486

94,505

5,252

增減

多空口數變化口數

1,504 -64 -1,968

《選擇權籌碼面》

4 1

-1,945

112,650

買進

-80 0

150,792

外資 39,387 -3,849

自營商 810 3,384

口數增減口數口數增減

投信 -31,158 -21

165,062

買

權

增減未平倉口數

增減

129,519

-1,498

208,9601,410 0 2,105 3,515

賣出32,665 127,345

-1,578

增減

-13

《法人選擇權OI》

買進未平倉口數

-551,168 -174 -1,815

前十大非特定人 -1,835 -3前十大特定人三大法人合計 9,039 -486

96,135 175

賣

權

17,72422,623

-19

口數

未平倉口數

1,417 0 3,835

賣出

外資投信自營商三大法人十大特定十大非特60,957

116,475-11,740 17,297

125.2%

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

0.6

1.1

1.6

2.1

3/16 4/16 5/16 6/16 7/16

PUT / CALL Ratio(左) 台指期(右)

0

1

2

3

4

96

00

97

00

98

00

99

00

10

00

0

10

10

0

10

20

0

10

30

0

10

40

0

10

50

0

10

60

0

10

70

0

10

80

0

10

90

0

11

00

0

11

10

0

11

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0

11

30

0

11

40

0

x 1

00

00

買權未平倉賣權未平倉

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

3/16 3/30 4/17 5/2 5/16 6/1 6/14 6/28 7/12

外資(口) 前十大非特定人(口) 前十大特定人(口) 台指期(右)

短中長

↘ ↗ ↗ ▽

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↗ ↘ ↘ △



10年歐洲債券 162.43※臺灣期交所的美股期貨提供當日13:45結算價，其餘為前一日結算價。

美國總統川普女婿承認在大選期間與俄羅斯人士有過四次接觸，但他認為這些會面不值一提，市場

反應有限；歐元區公布7月綜合PMI初值跌至6個月低點55.8，若經濟成長再繼續放慢，或有可能影響

ECB退場步調；IMF上調中國今明年GDP成長預期至6.7%和6.4%，因預期中國財政政策的持續支持

，帶領經濟進入重要的再平衡過程，但要留意信貸成長過快的風險。

29 0.22%澳幣 7920 7 0.09%

(臺) 小型人民幣 6.7579 0.0127 -0.19%利　率　期　貨

加幣 8007 21.5 0.27%

0.12 0.07%

0-5 -0.12%

0.00%歐元

小NASDAQ100 5934

0.04%

匯　率　期　貨

OSE 小東證 1620.5 9.5 -0.58%SGX 日經225 19945 120 -0.60%SGX 中國A50 0.53%

恆生指數 26878 104 0.39%H股指數 10815

0.51%

-1.30%德國DAX

(臺) 東證指數

技術指標期貨合約收盤漲跌幅度

(臺) 道瓊期 21492

(臺) 標普500期 2468 2.5 0.10%

9022 5.5 -0.06%

美元指數 93.798

11677 36 -0.31%(臺) 日圓 110.62 0.89 -0.80%

1618.25 -0.69%

4850.511.25

(臺) 印度指數 9958 0.48%SGX 印度指數 9963

4

《國際金融市場焦點分析》

金融期貨行情

指　數　期　貨2319

-0.11%小道瓊期 21499 -0.09%

7294.5

15.25296

1

國外金融市場資訊

英國富時100

10年美國公債 126 - 5

0.0000

日圓

第3頁，共9頁

2年美國公債 108 - 4.25 0-1 -0.03%5年美國公債 118 - 5 0-3.25 -0.09%

30年美國公債 154 - 8 0-17 -0.34%

0.26%

11882.5 62.5

英鎊 13060

12245 0.02%

小S&P 500 2468.5 -0.04%

0.119 0.13%(臺) 歐元 1.168

-2% 0% 2%



當殖利率走揚，則債券價格相對下跌。

上週上月美國公債殖利率 (%)

5年期 1.82 1.80 1.85 1.763年期 1.51 1.50 1.54 1.48

1.36 1.34 1.362年期 1.336個月期 1.17 1.11 1.11 1.093個月期 1.19 1.17 1.05 0.96

期別今日

30年期 2.83 2.81 2.90 2.7010年期 2.26 2.24 2.30 2.14

昨日

第4頁，共9頁

1%

2%

3%

2年期 3年期 5年期 10年期 30年期

今日上週上月

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0306 0320 0403 0418 0502 0516 0530 0613 0627 0711

金融指數漲跌幅相對變化

Dow Jones DAX FTSE 100 Nikkei 225

0

10

20

30

40

50

120

130

140

150

160

170

0306 0403 0502 0530 0627

美歐債券價格相對變化

價差(R,歐-美) 10年美債 10年歐債

6

8

10

12

14

16

18

0302 0330 0428 0526 0626

S&P500 VIX恐慌指數

布林通道 20日平均線

9.43

短中長

↘ ↗ ↘ △

↘ ↗ ↘ △

↘ ↘ ↘ ▽

↗ ↗ ↗ ▽

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↘ ↘ ↗ ▽



短期能源展望8/11 16:00 IEA

EIA

WASDE月報9/30 00:00 USDA

8/09 00:00

8/11 00:00 USDA

7/26 22:30 EIA 能源週報

7/29 01:0022:307/27

報告名稱

EIA 天然氣庫存B.H. 油氣鑽井平台

8/01 04:00 USDA 農作物進度報告USDA 農產品週出口

《商品市場數據下次公布日期》日期時間機構

209.3

報告名稱

7/26 04:30 API 原油庫存

日期時間機構

原油市場月報8/10 - OPEC

10月活牛 114.4 3 -2.56%

《國際商品市場焦點分析》

7/27 20:30

10月瘦豬肉 66.45 0.775

原油市場月報

-1.15%

季度庫存

農　產　期　貨

12月棉花 68.29 0.13 -0.19%

畜　牧　期　貨

9月咖啡 132.55 4 -2.93%9月可可 1968

OPEC產油國會議中沙烏地阿拉伯承諾將減少8月原油出口，同時包括俄羅斯在內的產油國也同意將

嚴格執行減產協議，加上北美地區鑽油井數量的增速似乎放緩，支撐紐約輕原油期貨上漲逾1%，回

到46美元之上；美元指數自近期低點止跌小幅反彈，金價回吐盤中漲幅小幅收低；美國中西部將迎

來關鍵的降雨，同時大平原的旱情也大致為市場消化，黃小玉期貨全面收低。

12月玉米 390.75 2.75 -0.70%9月小麥 488.75 10.5 -2.10%

12月橡膠

0.00%10月糖 14.4 0

00.00%

5.2 -2.42%

12月黃豆油 34.05 0.22 -0.64%12月黃豆粉 332.7 4.1 -1.22%11月黃豆 1010 12.25 -1.20%

9月鈀金 849.05 4.7 0.56%9月高級銅 27365 140 0.51%

金　屬　期　貨

8月紐約黃金 1254.3 0.6 -0.05%9月白銀 1644.3 1.4 -0.09%

10月白金 932.3 5.1 -0.54%

技術指標商品期貨行情期貨合約收盤漲跌幅度

能　源　期　貨9月紐約輕原油 46.34 0.57 1.25%9月布侖特原油 48.6 0.54 1.12%

9月天然氣 2.882 0.079 -2.67%

國外商品市場資訊

第5頁，共9頁

-5% 0% 5%



第6頁，共9頁

0

1

2

3

4

42

44

46

48

50

52

54

56

58

0306 0403 0502 0530 0627

能源商品價格相對變化

價差(R,布-輕) 輕原油布侖特

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0306 0403 0502 0530 0627

貴金屬漲跌幅相對變化

漲跌幅距(R,銀-金) 黃金漲跌白銀漲跌

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0306 0320 0403 0418 0502 0516 0530 0613 0627 0711

黃小玉農產期貨漲跌幅相對變化

黃豆玉米小麥

-15%

-10%

-5%

0%

5%

0306 0320 0403 0418 0502 0516 0530 0613 0627 0711

黃豆原料及成品期貨漲跌幅相對變化

黃豆油黃豆粉黃豆



《農產品期貨遠期價格曲線》

第7頁，共9頁

33.61 33.73

33.82

34.05

34.2

34.34

0

5

10

15

20

33

33.2

33.4

33.6

33.8

34

34.2

34.4

34.6

34.8

豆油1708 豆油1709 豆油1710 豆油1712 豆油1801 豆油1803

325.9 327.8

329.6

332.7 334.5

335.5

0

5

10

15

20

315

320

325

330

335

340

345

豆粉1708 豆粉1709 豆粉1710 豆粉1712 豆粉1801 豆粉1803

997.5 1002.5

1010

1019 1022.25

1026.75

0

5

10

15

20

25

30

35

40

970

980

990

1000

1010

1020

1030

1040

1050

黃豆1708 黃豆1709 黃豆1711 黃豆1801 黃豆1803 黃豆1805

377.25

390.75

402 407

412 413

0

10

20

30

40

50

60

350

360

370

380

390

400

410

420

玉米1709 玉米1712 玉米1803 玉米1805 玉米1807 玉米1809

488.75

513.5

536.25

547 552.5

563.75

0

5

10

15

20

440

460

480

500

520

540

560

580

小麥1709 小麥1712 小麥1803 小麥1805 小麥1807 小麥1809

132.55

136.15

139.65 141.9

144.05 146.15

0

2

4

6

8

10

12

120

125

130

135

140

145

150

155

咖啡1709 咖啡1712 咖啡1803 咖啡1805 咖啡1807 咖啡1809

1968

2005

2031

2047 2061

2074

0

2

4

6

8

10

12

14

1900

1950

2000

2050

2100

可可1709 可可1712 可可1803 可可1805 可可1807 可可1809

14.4

15.16 15.32

15.43

15.7

16.23

0

10

20

30

40

50

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

糖1710 糖1803 糖1805 糖1807 糖1810 糖1903



轉折向下，愈靠外面則轉折力道愈大 (第二象限)

第8頁，共9頁

連續下跌，愈靠外面則空頭走勢愈強 (第三象限)

(第一象限) 連續上漲，愈靠外面則多頭走勢愈強

(第四象限) 轉折向上，愈靠外面則轉折力道愈大

小道瓊

小ND 小S&P

DAX

FT100

日經

A50 摩台

美元指數

歐元

日圓

英鎊

澳幣

美債歐債

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

-1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

昨日

漲跌

幅

今日漲跌幅

金融類強弱趨勢變化圖

輕原油布侖特天然氣

黃金白銀

銅

黃豆

玉米

小麥

棉花

咖啡

可可

糖

橡膠

-3.0%

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

-3.5% -3.0% -2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5%

昨日

漲跌

幅

今日漲跌幅

商品類強弱趨勢變化圖



CB 消費者信心指數

地區17:45 英國

英國

《全球主要經濟數據發布預告》

《全球主要金融市場休市預告》休市地區

18:00 CBI 工業產出訂單

美國美國美國美國美國法國法國美國

澳大利亞澳大利亞

英國

美國

房價指數(月增)

日期

通貨膨脹率(季增)

7/26 週三 00:00

第9頁，共9頁

8/11 週五日本 - 山之日8/15 週二南韓 - 光復節，印度 - 獨立日

申請失業就濟金00:00 總求職者

18:00 CBI 企業樂觀指數

22:00 里奇蒙聯儲製造業指數

21:00

01:00 2年期公債標售

16:30

法國西班牙

15:00

國民生產毛額成長指數(年增)

16:00 商業信心指數16:00 消費者信心指數

義大利義大利英國英國

20:55 紅皮書(年增)20:55

日期時間項目7/25 週二 30年期公債標售

23:30 4週期公債標售

紅皮書(月增)

22:00

16:30 國民生產毛額成長指數(季增)16:30

09:30 RBA 加權平均消費者物價指數(季增)

09:30 RBA 截尾平均消費者物價指數(季增)09:30 RBA 截尾平均消費者物價指數(年增)

澳大利亞澳大利亞澳大利亞

澳大利亞

09:30 RBA 加權平均消費者物價指數(年增)

外國人股票投資07:50 外國人債券投資

日本日本

21:30 EIA 原油存貨變動

22:00 新屋銷售

09:30 通貨膨脹率(年增)

19:00 MBA 房貸申請英國美國

零售銷售(年增)

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