UN-5B Giá cổ phiếu Tháng Cổ phiếu A Cổ phiếu B 0 25.00 45.00 1 24.12 44.85 2 23.37 46.88 3 24.75 45.25 4 26.62 50.87 5 26.50 53.25 6 28.00 53.25 7 28.88 62.75 8 29.75 65.50 9 31.38 66.87 10 36.25 78.50 11 37.13 78.00 12 36.88 68.23 Tính toán tỷ suất sinh lợi Cổ phiếu A Cổ phiếu B Tháng Giá CP TSSL Giá CP TSSL 0 25.00 45.00 1 24.12 -3.52% -3.58% 44.85 -0.33% 2 23.37 -3.11% 46.88 4.53% 3 24.75 5.91% 45.25 -3.48% 4 26.62 7.56% 50.87 12.42% 5 26.50 -0.45% 53.25 4.68% 6 28.00 5.66% 53.25 0.00% 7 28.88 3.14% 62.75 17.84% 8 29.75 3.01% 65.50 4.38% 9 31.38 5.48% 66.87 2.09% 10 36.25 15.52% 78.50 17.39% 11 37.13 2.43% 78.00 -0.64% 12 36.88 -0.67% 68.23 -12.53% TSSL TB hàng tháng 3.41% 3.86% <-- =AVERAGE(F22:F33) Phương sai hàng tháng 0.25% 0.69% <-- =VARP(F22:F33) Độ lệch chuẩn hàng tháng 5.02% 5.02% 8.32% <-- =STDEVP(F22:F33) Hệ số tương quan 0.5136 <-- =CORREL(C22:C33,F22:F33) hệ số hồi quy R2 <-- = RSQ(F22:F33,C22:C33) TSSL TB hàng năm 40.95% 46.36% <-- =12*F35 Phương sai hàng năm 3.03% 8.31% <-- =12*F36 Độ lệch chuẩn hàng năm 17.40% 28.83% <-- =SQRT(F42) Tính toán phương sai và hiệp phương sai Cổ phiếu A Cổ phiếu B TSSL TSSSL - trung vị TSSL TSSSL - trung vị Nhân 2 ma trận cột -0.0352 -0.0693 -0.0033 -0.0420 0.00291 <-- =E48*B48 -0.0311 -0.0652 0.0453 0.0066 -0.00043 0.0591 0.0249 -0.0348 -0.0734 -0.00183 0.0756 0.0414 0.1242 0.0856 0.00355 -0.0045 -0.0386 0.0468 0.0082 -0.00032 0.0566 0.0225 0.0000 -0.0386 -0.00087 0.0314 -0.0027 0.1784 0.1398 -0.00038 0.0301 -0.0040 0.0438 0.0052 -0.00002 0.0548 0.0207 0.0209 -0.0177 -0.00037 0.1552 0.1211 0.1739 0.1353 0.01638 0.0243 -0.0098 -0.0064 -0.0450 0.00044 -0.0067 -0.0409 -0.1253 -0.1639 0.00670 Hiệp phương sai 0.00215 <-- =AVERAGE(G48:G59) 0.002147 0.00215 <-- =COVAR(A48:A59,D48:D59) Hệ số tương quan 0.51358 <-- =G62/(F37*C37) 0.513579 0.51358 <-- =CORREL(A48:A59,D48:D59) 0.035 2.035 4.035 6.035 8.035 10.035 12.035 0.03 0.65 1.27 1.89 2.51 3.13 3.75 4.37 4.99 5.61 6.23 6.85 7.47 8.09 8.71 9.33 9.95 The Efficient Frontier Portfolio sigma Portfolio mean return =D48-$F$35 -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% f(x) = 0.851144590773188 x + 0.0095874305030404 R² = 0.26376385990468 Mối tương quan TSSL CP A & B do thi Linear (do thi) TSSL CP A TSSL CP B r At − E ( r A ) r Bt − E ( r B ) ( r At − E ( r A ))∗( r Bt − E ( r B )) A B C D E F G H I J K L M N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
