chuong 2 de tai trr ngay23.09

8/8/2019 Chuong 2 de Tai TRR NGAY23.09

1/31

CHNG 2 : THC TRNG QUN TR RI RO TC NGHIP TI NGN HNG TMC NHP KHU VIT NAM (EXIMBANK)

2.1. Mt vi s kin ri ro tc nghip thc t xy ra ti Eximbank trong nhng nm gn y.Bn cnh nhng thnh tu t c nu trn, trong qu trnh hot ng ti h thng Exim

xy ra nhng s kin ri ro tc nghip gy tn tht cho h thng nh:Trong khong thi gian di hn 2 thng, t thng 11/2007 n gia thng 1/2008, ng Hu

Tm rt hn 2,6 t ng qua h thng my ATM t ti khon rng ti Ngn hng Eximbank bn khon cha c gii p t chnh cch tr li y mu thun ca Eximbank.S vic ni trn xy ra ti Eximbank cha tng c trong lch s pht trin th trng th Vi15 nm qua. S vic cng cho thy y l hng v qun l ri ro trong nghip v th

th, quy trnh qun l ri ro th v trnh ca cn b ca mt s ngn hng qu yu km. Dt cu hi l liu rng c s c lm tri ca cn b Eximbank hay khng, c s thng ngEximbank v bn ngoi hay khng!

- Thu chi vng ti Eximbank Chi nhnh Q10 :- Tn dng Epco-

2.2 M hnh t chc v quy trnh qun tr ri ro tc nghip ti Eximbank 2.2.1 Gii thiu b my gim st ri ro hat ng ca Eximbank :

S cua 3phm yin thnh sa liCng nh m hnh chung v qun tr ri ro tc nghip, vic qun tr ri ro tc nghip

trn tan h thng t nhn vin n cc cp lnh o v Hi ng qun tr nhng u mi ctra gim st v qun tr l Khi gim st hat ng c nhim v h tr v gim st ri ro cho t

(theo c ct t chc nh hnh ) vi cc chc nng c th nh sau:Hi ng Qun Tr- y ban v vn qun l ri ro : trc thuc HQT ngn hng vi cc chc nng tham

d bo v xy dng cc chin lc, chnh sch qun tr ri ro ca Eximbank Ban Kim Sat :Khi Gim st hat ng : Phng kim tra kim sot ni b: thuc khi gim st hat ng c chc nng nh sau:

- T chc thc hin vic kim tra gim st vic tun th quy nh ca php lut v cquy trnh nghip v, quy nh ni b ca Eximbank

1


2/31

- T kim tra r sat nh gi tnh hiu lc, hiu qu ca h thng kim tra kimnhm pht hin ngn nga v kp thi kin ngh x l nhng tn ti, sai phm trong mnghip v; han thin h thng kim tra kim sot ni b bo m Eximbank hat hiu qu, ng php lut

Phng qun l ri ro:- Tham mu, nghien cu va xay dng cac chnh sach quan ly rui

ro cho toan he thong.- To chc trien khai, on oc va giam sat viec thc hien cac

chnh sach quan ly rui ro trong toan he thong.- Quan ly va anh gia va kiem soat cac rui ro trong he thong.Phng qun l ri ro tn dng : Ph trch cng tc qu tr ri ro tn dng l ch yu

2.2.2 Quy trnh qun tr ri ro tc nghip p dng ti h thng Eximbank Eximbank cha ban hnh quy trnh QTRRTN c th . Vic QTRRTN c thc hin ch

mc xch logic ca quy trnh, quy ch ca tng nghip v, quy ch trch nhim ca tng v trnhn vin, Kim sat vin, t trng, chuyn vin, lnh o phng, ban gim c, ) Trong qun tr ca QTRRTN l cc phng Ban thuc Khi gim st hat ng. Da trn quy trnh qutc nghip c bn v thc t QTRRTN ti h thng Eximbank tc gi m phng quy trnh QTREximbank gm cc bc nh sau:

Bc 1: Xc nh ri ro tc nghipDa trn quy trnh, quy ch ca tng nghip v mcc b phn (tan b nhn vin) thc hin x

nh RRTN bao gm: t nh gi nguy c ri ro, ngun gc ca ri ro, i tng gy ra ri rori ro

Cc b phn thc hin nh gi, xc nh RRTN theo tiu ch sau:- V cn b:

Thc hin nh gi cn b v cc mt nh: l lch cng tc ca tng cn b (trnh chuyn ngnh c o to, nhng cng vic lm,); kt qu cng vic c n v ang cng tc hin nay;vic tun th chp hnh cc chnh sch, quy nh, quy trnh nghip v; chp hnh ning; thi , trch nhim vi cng vic c giao, t cch, o c ngh nghip;

nh ca khch hng giao dch, ca cc phng ban lin quan trong vic phi kt hp cvi cn b.

2


3/31

T kt qu nh gi trn, lnh o b phn s tm ra cc loi ri ro nh: trnh nghnng lc ca cn b cha p ng yu cu cng vic; kinh nghim ngh nghip cn chp hnh ng quy nh, quy trnh nghip v; cha chp hnh ng ni quy lao ngo c cha tt, cha c tinh thn trch nhim vi cng vic; giao tip, ng x vihng, ng nghip cha ng mc;.

- V qu trnh x l cng vic v c ch, vn bn lin quan n nghip v ca b phnThc hin theo di, thng xuyn cc li, sai st pht sinh trong qu trnh x l cng nh k t chc r sot li quy trnh t chc thc hin, thao tc x l nghip v t nhng khu no, vic no c kh nng dn n ri ro.Qua thng k, r sot, xc nh c cc loi ri ro nh: thc hin nghip v khng quyn, vt thm quyn; khng tun th quy nh, quy trnh nghip v; kim sot c

ch; b tr cn b cha hp l;Thc hin r sot cc quy nh, quy trnh nghip v hin hnh pht hin ra nhncha cht ch, cha c th, c k h to iu kin cho k xu li dng, gy tn thhng; nhng im, nhng iu khon cha ph hp lm cho cn b kh thc hin; nhdung trong cc quy nh, quy trnh, vn bn hng dn, ch o cha ng vi c chsch chung hin hnh;.

- V h thng h tr :Theo di h thng k thut cng ngh thng tin (CNTT) ( bao gm: phn cng, h thmt, thit b mng, ng truyn, phn mm nghip v,) thng k, theo di y st lm nh hng n hot ng nghip v.Theo di h thng h tr khc: pht hin v thng k c th ni dung cc s vic, cch o h tr, hng dn cha kp thi, cha hiu qu hoc chng cho gy kh khthc hin.

- Cc yu t bn ngoi:Xem xt, nh gi pht hin cc ri ro c kh nng xy ra do i tng bn ngoi nh la o, trm cp, ph hoi,; cc s kin bn ngoi c kh nng gy thit hi hng nh thin tai, ng t,bo l,; thng k chi tit cc s c bt ng xy ra dhng giao dch, i tng bn ngoi hoc do cc s kin bn ngoi.Vic xc nh RRTN ny , cc b phn c th tham kho cc cnh bo trn tan h thkim tan ni b hay t s tay tc nghip ban hnh.

Bc 2: o lng ri ro tc nghipTrn c s cc loi ri ro c xc nh, cc b phn tin hnh o lng bng 2 cch:

3


4/31

nh tnh v o lng nh lng.- o lng nh tnhl vic nhn xt, nh gi v mc ri ro ca cc loi ri ro

nh.Cch o lng: nh gi mc ln, nh, tt xu, tng, gim, t yu cu hay khngcu v gii thch kh nng nh hng n nhim v cng vic c giao, nh hnng kinh doanh.Phng php thc hin: Thng qua cc bo co trc tip ca cn b hoc hnh thc lcn b qua tho lun hp b phn r sot cc c ch, quy ch, quy trnh nghip v bn ngoi v cc cng on thc hin tc nghip ca b phn c kh nng dn n r

- o lng nh lng l vic nh gi bng s liu c th v mc ri ro, tn thtloi ri ro c xc nh.

Phng php thc hin:o i vi cc li, sai st trong qu trnh x l nghip v v t h thng CNTTtrnh phn mm: phi m s theo di chi tit v cc li, sai sto i vi cc li, sai st do yu t bn ngoi phi lp h s theo di

theoo i vi cc s c bt ng th trc ht phi bo co vi Lnh o b phn php gii quyt s b ph hp vi s c, sau bo co vi Lnh o n v ttriu tp cc thnh phn lin quan n s c thnh lp Hi ng x l s c, xtht thc t (tn tht bng tin, bng ti sn, tn tht tim nng, uy tn,), tm nggy ra s c, cc bin php gii quyt s c, hnh ng ngn chn, gim thiung thi, lp ngay bo co s c bt ng. Hai bc trn c thc hin ti nngy. nh k hng qu hoc t xut s c bo co ln ban tng gim c theonh sau:

V d nh 2 cng vn 1274-1275/EIB/TB-TG v vic bo co tnh hnh hat ng v cntr ri ro ca cc n v khi, SGD chi nhnh ngy 30/10/2008 vi ni dung nh sau:

i. nh gi, nhn nh v cc vn ri ro c th pht sinh trong cc hat ng thuGiao dch/ Chi Nhnh ph trch; ng thi xt cc bin php khc phc r

ii. R sat li cc quy ch, quy trnh k c c ch hat ng thuc b phn mnh pnh gi cc mt hn ch, c th pht sinh ri ro

T cc cng vn yu cu nh gi ri ro ca Ban TG, lnh o cc khi , S giao dch, cyu cu li cc cp di ca mnh t cc lnh o phng ban, t trng, kim sat vin , nhnhin bo co nh gi ri ro theo ni dung trn.

4


5/31

Bc 3: Xy dng, t chc thc hin k hoch phng nga v gim thiu ri ro tc nghi- Thu thp, tng hp cc s liu, ti liu, vn bn lin quan n RRTN trong k bo c bo co (hng qu), cc b phn tin hnh tng hp cc RRTN do b phn t xc nhthu thp cc kt lun ca kim tra, kim ton ni b, kt lun ca thanh tra NHNN v kim tra, kim ton bn ngoi (nu c) lin quan n RRTN ca b phn; tng hp khin cc vn bn ch o v QTRRTN ca NHCT VN lin quan n b phn.

- Xy dng k hoch phng nga, gim thiu RRTN:Trn c s cc ti liu, vn bn thu thp c, tin hnh tng hp ton b ri ro phtrong k v phn tch nh gi c th mc nh hng ca tng ri ro ti hot b phn, t xy dng phng n phng nga, gim thiu ri ro.

Ni dung ca phng n, k hoch gim thiu ri ro gm:o Xc nh ri ro c th chp nhn c (l ri ro kim sot c v t c khra tn tht), ri ro khng th chp nhn c (l ri ro kh kim sot c v c gy ra tn tht).o i vi ri ro c th chp nhn c: a ra bin php gim thiu ri r vt qu gii hn c th chp nhn c.o i vi cc ri ro khng th chp nhn c: a ra cc bin php phng n

thiu ri ro gm: K hoch sa cha cc li sai st Cc hnh ng phng trnh ri ro hoc dng hot ng c th gy ra ri ro Kin ngh sa i, b sung chnh sch, quy nh, quy trnh cho ph hp Tng cng kim tra, kim sot; gim st cht ch Mua bo him hoc thc hin cc bin php khc phc gim thiu ri r o to hoc tp hun nghip v cho cn b ...

o i vi cc s c bt ng:da trn cc bo co s c, phn tch mc

nghim trng ca s c i vi hin ti v tng lai, xut cc bin php x l ch ng hn, hiu qu hn v xut bi hc kinh nghim choton h thng trnh nhng s c bt ng tng t xy ra.

o T chc thc hin k hoch phng nga v gim thiu RRTN:

o Phn cng c th cng vic ti tng cn b, thi gian thc hin, thng xuyc cn b thc hin nhim v c phn cng theo ng k hoch.

5


6/31

o nh k nh gi tin hon thnh, tnh hiu qu ca phng n, gii

cc kh khn, vng mc trong khi thc hin.o T chc theo di mt cch c h thng vic thc hin cc kt lun ca kimton ni b, thanh tra Ngn hng Nh nc (NHNN) v cc c quan kim tra bn

(nu c).o Tng hp kt qu thc hin phng n gim thiu ri ro v rt ra cc bi hnghim.o Lp v gi bo co: B phn lp v gi bo co tng hp kt qu QTRRTN

phn theo yu cu ca lnh o n v. Bc 4: Gim st ri ro tc nghipLnh o cc b phn thc hin gim st qu tr nh QTRRTN ti b phn mnh

Ni dung gim st:- Theo di st sao cc hot ng ca b phn m bo qu trnh- QTRRTN phi c thc hin thng xuyn, lin tc; xc nh kp thi cc loi

lng v theo di vic thc hin y cc gii php phng nga, gim thiu RRTN.- Theo di cht ch, y cc kt lun ca kim tra, kim sot ni b, kim tra, ki

ngoi; theo di vic sa cha cc li, sai st, cc bin php m kim tra, kim ton yu c bo cc kt lun, kin ngh ca kim tra, kim ton phi c thc hin.

- Theo di vic lp v gi y cc loi bo co v QTRRTN theo quy nh. Bc 5: Kim tra, kim sot ni b i vi QTRRTN Trc ht, tng b phn t thc hin vic kim tra, kim sot cng tc QTRRTN cab

mnh.Vic kim tra, kim sot ni b phi c t chc thc hin trong ton b qu trnh xclng v thc hin k hoch phng nga, gim thiu ri ro ca tng b phn.Theo quyt nh s 137/2009/EIB/Q-TG ngy 11 thng 02 nm 2009 v/v: ban hnh quy trnh

kim sat ni b ti Ngn hng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam, Quy trnh c c th nhHot ng kim tra, kim sot ni b ti Eximbank c thc hin bng ba phng thc- Kim tra, kim sot trc l phng thc kim tra, kim sot thng qua vic tham g

tho cc qui nh ni b.- Kim tra, kim sot t xa: L phng thc kim tra, kim sot c thc hin th

trn c s theo di, phn tch, phn tch d liu hot ng trn Koreabank v cc bo co c cc Phng, Trung tm ti Hi s, S Giao Dch, Chi nhnh gi n nh k hoc th

t xut cho phng KTKSNB.- Kim tra, kim sot ti ch: L phng thc kim tra, kim sot c thc hin

6


7/31

t xut ti cc n v c kim tra trn c s cc h s, chng t, ti liu lin quan n v theo yu cu hoc ch o ca Ban Tng Gim c, bao gm: Kim tra tnh tuntrnh nghip v v kim tra xem xt cc h s, s sch, chng t thc hin nghip v t

Quy trnh kim tra- Kim tra t xa:

Hng ngy, Phng KTKSNB theo di trn h thng Korebank nhm kim tra tnh hnhng nghip v ca cc Phng, Trung tm ti Hi s, S Giao Dch, Chi nhnh.nh k cc Khi, Phng, Trung tm ti Hi s, S Giao Dch, Chi nhnh, gi cc boyu cu ca Ban Tng Gim c.

c) Qua phn tch tnh hnh hot ng v cc bo co, nu c vn cha r hoc cn qua phng KTKSNB s c vn bn ( c th qua Fax, hoc mail qua hoc qua h thng S-Office) y

Khi, Phng, Trung tm ti Hi s, S Giao Dch, Chi nhnh cung cp thm s liu, chng t, php l, quy nh ni b xc minh.

d) Nu xt thy cn thit phi kim tra, phc tra trc tip ti cc n v c kim tra tKTKSNB s xut vi Ban Tng Gim c c quyt nh, ch th thc hin.

e) Phng KTKSNB c trch nhim nghin cu xut b phn x l thng tin lp trnh trnh kim tra t ng trn Koreabank nh ci t cc hn mc: hn mc giao dch; hn mc hn mc trng thi ngoi t, vng, mc dng l (stoploss) ca vic duy tr trng thi thuckinh doanh vng, ngoi t; d n v hn mc tn dng tng khch hng, nhm khch hng c iu kin nhp ngoi bng ti sn bo m trong nghip v tn dng trn c s cc quy v ca Eximbank.

Kim tra ti ch:a) Xy dng k hoch kim tra hng nm:(i) Hng nm, Trng Phng KTKSNB ln k hoch kim tra trnh Ban Tng Gim c

gm danh sch n v c kim tra;thi gian thc hin.(ii) Trng hp kim tra t xut, kim tra nh k theo k hoch hoc phc tra cc ki

Thanh tra NHNN, Ban Kim ton ni b, Phng KTKSNB thc hin ti cc n v c kiTrng phng KTKSNB trnh Ban Tng Gim c k quyt nh kim tra

Ni dung gm :- Lp cng kim tra bao gm nhng vn sau: Mc ch kim tra;Yu cu kim

gi s b cc ri ro tc nghip; Ni dung kim tra;Thi hiu kim tra; Thi gian bt u v k

tra; Quy nh v vic cung cp s liu, thng tin, bo co.

7


8/31

- Tip cn ca on kim tra vi n v c kim tra : thng bo quyt nh kim n v c kim tra cung cp cc ti liu, s sch, h s, cng t c lin quan n ni dung c

- Tin hnh kim tra :Di s phn cng ca trng on thnh vin trong on trctra, xc nh ng, sai, tm hiu nguyn nhn theo tng ni dung cn kim tra trong chp cn thit c th xut Trng on kim tra trc tip khch hng.

- Tng hp kt qu kim tra, lp bin bn kim tra v thng qua bin bn, k xc nhkim tra v n v c kim tra.

*Yu cu cc n v bo co vic chnh sa theo cc kt lun, kin ngh ca Thanh tra NKim ton ni b, on kim tra. Trong trng hp cn thit, Phng KTKSNB c th trnGim c k quyt inh phc tra ti ch vic chnh sa ca cc n v. Nhn chung qua cng tc kim tra kim sat, ni dung phi c m bo nh sau: Ni dung

kim sot phi m bo:- Xc nh v o lng c cc loi ri ro ca b phn.- a ra cc gii php tch cc ngn nga v gim thiu ri ro, t chc ty cc gii php ny.- m bo thc hin nghim tc cc kt lun ca kim ton ni b: kim ton bn ngoi

- Lp s theo di chi tit kt lun kim tra, kim sot, kim ton

2.3 Phn tch ri ro tc nghip ti Eximbank trong 6 thng cui nm 2009 v su thng u2010 Nh nu trn, h thng QLRRTN Eximbank cha han chnh, vic kim tra kim satmang tnh chn mu v vy cha thng k c s lng li pht sinh theo tng chi tit nghia ra cc cnh bo. Qua cc k kim tra kim sat ni b, Phng Kim tra kim sot ni b

kt qu kim tra kim sat n cc n v sao lm bng tng hp cnh bo trn tan h thtc gi xin c phn tch bng tng hp cnh bo ca Eximbank n cui nm 2009 v30/06/2010.

8


9/31

NHT K TC NGHIP CC NGHIP V TI EXIMBANK N 31/12/2009

Loi Ri Ro cnh bo Kton

Ngnqu

Thanhton

quc t

Kinh doanhtin t,vng

Th

Tndng

Tngcng

Ri ro do cn b, nhn vin ngn hng 117 93 23 25 38 216 5121A Thc hin cc nghip v khng c y quyn hoc qu thm quyn

cho php10 4 3 2 2 5

1B Khng tun th theo quy nh, quy trnh ca Eximbank, NHNN vcc vn bn php lut hin hnh

104 89 19 20 35 196

1C Khng tun th theo quy nh, quy trnh h thng h tr, h thngKorebank

2 1 3

1D Vi phm o c ngh nghip, li dng v tr cng tc cu kt vicc i tng bn ngai

1 3 1 12

Ri ro do quy ch, quy trnh nghip v 11 2 1 2 1 18 352A Quy ch quy trnh nghip v co nhiu bt cp, co k h to iu kin

cho k xu li dng1 3

2B Quy ch, quy trnh nghip v khng y , khng c th, khnghp l, dn n s hiu lm, gy kh khn chng cho cho qa trnhthc hin

4 2 1 2 1 13

2C Quy ch, quy trnh nghip v ban hnh khng ph hp vi quy nhhin hnh ca php lut

6 2

Ri ro t h thng h tr Korebank 3 0 0 1 1 5 103A Ri ro t h thng cng ngh thng tin, Korebank 3 1 1 5

Ri ro t cc yu t bn ngoi 8 0 2 3 2 11 264A Thay i cc chnh sch, quy nh ca NHNN v php lut lin quan 3 2 2 44B Hnh vi la o, trm cp hoc ti phm ca cc i tng bn

ngai

5 2 4

4C Nhng tin n tht thit 14D Bt kh khng, thm ha thin nhin 3

Ri ro khc 3 4 2 1 2 4 16Tng cng s cnh bo (599 cnh bo) 142 99 28 32 44 254 599

Ngun : Nghip v th v ngn qu : theo nht k tc nghip Eximbank; cc nghip v khc; tc gi t tng hp t c cnh bo trn tan h 31/12/2009

9


10/31

NHT K TC NGHIP CC NGHIP V TI EXIMBANK N 30/06/2010

Lai Ri Ro cnh bo kton

Ngnqu

Thanhtonquc

t

Kinhdoanhtin t,vng

Th Tndng

Tngcng

Ri ro do cn b, nhn vin ngn hng 177 145 32 41 57 299 7511A Thc hin cc nghip v khng c y quyn hoc qu thm quyn

cho php13 6 5 3 5 7

1B Khng tun th theo quy nh, quy trnh ca Eximbank, NHNN vcc vn bn php lut hin hnh

160 137 26 32 49 269

1C Khng tun th theo quy nh, quy trnh h thng h tr, h thngKorebank 2 1 1 5

1D Vi phm o c ngh nghip, li dng v tr cng tc cu kt vicc i tng bn ngai

2 2 5 3 18

Ri ro do quy ch, quy trnh nghip v 14 4 1 3 6 21 492A Quy ch quy trnh nghip v co nhiu bt cp, co k h to iu kin

cho k xu li dng3 2 4

2B Quy ch, quy trnh nghip v khng y , khng c th, khnghp l, dn n s hiu lm, gy kh khn chng cho cho qa trnhthc hin

6 4 1 3 3 15

2C Quy ch, quy trnh nghip v ban hnh khng ph hp vi quy nhhin hnh ca php lut

5 1 2

3A Ri ro t h thng h tr Korebank 4 2 7 13Ri ro t cc yu t bn ngoi 12 2 3 4 3 13 37

4A Thay i cc chnh sch, quy nh ca NHNN v php lut lin quan 5 3 2 84B Hnh vi la o, trm cp hoc ti phm ca cc i tng bn

ngai7 2 1 3 5

4C Nhng tin n tht thit 14D Bt kh khng, thm ha thin nhin

Ri ro khc 5 6 3 1 3 6 24Tng cng s cnh bo (874 cnh bo) 212 157 39 49 71 346 874

Ngun : Nghip v th v ngn qu : theo nht k tc nghip Eximbank; cc nghip v khc; tc gi t tng hp t c cnh bo trn tan h 30/06/2010

10


11/31

142

99

28 3244

254212

157

3950 71

350

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ketoan Nganquy

TT quocte

Kd vang,ngte

The Tn dung

31/12/2009 30/06/2010

Biu o lng cnh bo theo nghip vTheo ngun s liu trn tng s cnh bo trn tan h thng tnh n ngy 31/12/2009 l 599 30/06/2010 l 879 cnh bo tng 280cnh bo (46.745%) trong cc cnh bo c phnnguyn nhn nh sau :

11


12/31

512

35 10 26 16

756

4913 37 24

0

100

200

300

400

500

600

700

800

RR docan bo

RR do quitrnh

RR do hethong

RR doben ngoai

RR khac

31/12/2009 30/06/2010

Biu o lng cnh bo theo nguyn nhn

2.3.1 Ri ro pht sinh t cn b :

Theo s liu trn s cnh bo pht sinh t cn b l chim a s, n cui 2009 l 512 ctng ng 85.47% th 30/06/2010 l 756 cnh bo tng ng 86% . Cc cnh bo ny nguyn nhn chnh nh sau :

iii. Thc hin cc nghip v khng c y quyn hoc qu thm quyn cho php viv. Khng tun th theo quy nh, quy trnh ca Eximbank, NHNN v cc vn bn p

hin hnh : v d nh cn b khng that khi korebank khi ri my gy nn rngi kh

v. Khng tun th theo quy nh, quy trnh h thng h tr, h thng Korebank vi. Vi phm o c ngh nghip, li dng v tr cng tc cu kt vi cc i

ngoi. V d nh Ngai cc nguyn nhn ch quan t pha cn b cn cc nguyn nhn khch quan kh quan trn

- Trnh nghip v, nng lc cng tc:Qua tng hp cc cnh bo n 30/06/2010 cho thy mt s cn b c b

ng trnh chuyn mn nh mt nhn vin chuyn ngnh cng ngh thnc b tr lm th qu , mt s cn b lm cng tc tn dng nhng cha c

12


13/31

nh b nhim. Do vic y mnh pht trin mng li t nm 2006 vi mtng gia tng th phn cnh tranh nn vic b nhim v tip nhn cn b lnthiu tnh chn lc dn n nng lc qun l yu ( cho thi vic Gim c Nhnh Cng Ha, k lut Gim c Chi Nhnh Qun 7, Qun 4; min chPh tng Gim c kim Gim c Chi Nhnh H Ni, Chi nhnh Ph M H- Khi lng cng vic ca cn b:Theo ni dung ca cc cnh bo k hi lng cng vic ca mt s cn

b ti mt s chi nhnh qu ti nh cn b tn dng (CBTD) qun l nhiukhch hng, d n ln (chi nhnh Tn nh; S Giao Dc h 1 mt CBTD qun l7.8 khch hng doanh nghip v 50,3 khch hng c nhn, d n bnh qun53 t ng;, .).

Cn b phi kim nhim nhiu cng vic nh: CBTD ng oi vic cho vaycn kim nhim vic tip th khch hng, huy ng vn, m th, ti tr thng mi, hu ht cc Phng giao dch. Do phi kim nhim nhiu vic, khcng vic ln nn thi gian nghin cu chuyn su b hn ch, dn n hiu qvic thp v d pht sinh li tc nghip; khi lngtin thu ln nn th qu phivo bui tra

2.3.2 Ri ro pht sinh t c ch chnh sch, quy nh, quy trnh nghip v2.3.3 Ri ro pht sinh t h thng CNTT v h thng h tr :2.3.4 Ri ro pht sinh do cc tc ng bn ngoi v ri ro khc :

Ri ro tc nghip khng ch pht sinh do cc yu t ni b bn trongngn hng nh do c ch chnh sch, quy nh, quy trnh th c hin cha

ph hp, t li ca h thng CNTT v cc h thng h tr khc hay do saist ca cn b trong qu trnh tc nghip , m cn do cci tng v skin bn ngoi gy nn.

- Ri ro pht sinh do i tng bn ngoi:Trong qu I/2009, c 02 s kin do i tng bn ngoi gy nn ri

ro tc nghip, c th: Khch hng rt tin trn my ATM nhng qun khngly th, b k gian ly trm 6 triu ng; khch hng rt tin ti my ATM

13


14/31

14


15/31

- Trang 41-

ln u tin nh mt thanh nin hng dn i m PIN (mt khu) h,sau khi rt tin b qun th, b thanh nin c nh i m PIN li dng

rt ht tin tron g ti khon vi s tin l 1.450.000 ng. Sau khi khchhng n trnh bo, chi nhnh phi hp vi c quan Cng an, kt hp vi bng ghi hnh, k gian b bt gi.

Trong qu II/2009, ri ro pht sinh do i tng bn ngoi c 03 skin nh sau: khch hng n Tn dng th; Li xe t lm gy ct in,t dy in khin chi nhnh phi ngng giao dch ngy th 7 gii quyts c; t lm t dy in c a my ATM dn n phi ngng giao dchtrong hai ngy gii quyt s c.

- Ri ro pht sinh do s kin bn ngoi:Trong qu I/2009 theo thng k trong ton h thng c 04 s kin

bn ngoi gy nn ri ro tc nghip , c th nh sau: Do kh hu nng mnn my m tin Polyme nhiu lc thiu chnh xc, hay phi sa cha,m khng chnh xc dn n thu/chi tha/thiu; a im phng giao dch

b nh hng ca vic tp kt vt liu, phng tin thi cng cc cng trnhcng cng lm khut tm nhn, khng p ng c nhu cu dng xeca khch hng, i khi xe iu chuyn tin n mun, nh hng nlng khc giao dch v thi gian giao dch; Tm nui b dch bnh chthng lot, kh thu hi vn vay; St nh lm hng 1 my router, ch tcgiao dch vi khch hng.

Trong qu II/2009, ri ro pht sinh do s kin bn ngoi c 03 skin l: ba my ATM bi chp in dn n hng ngun chnh; Phng mych b st; St nh vo mng in.

2.4 Cc bin php gim st v kim sot ri ro tc nghip do Eximbank ra trong 6 thngnm 2009 v su thng u nm 2010Thng qua vic phn tch, nh gi ri ro tc nghip i vi tng hot ng nghip v v hongn hng s xc nh c loi ri ro tc nghip, cc nguyn nhn dn n ri ro tc nghipnhn

15


16/31

nh mc ca nhng ri ro tc nghip, trn c s ra cc bin php khc cha kp thi v phng nga ri ro, hay ni ng hn l gim st v kim sot rnghip. Qua kt qu phn tch nh giRRTN nu phn trn, gim st vkim sot RRTN trong h thng, Eximbank ra nhng bin php sau:

2.4.1 i vi cc n v nh khi, phng, ban b phn ti hi s - V cc kin phn hi kh khn, vng mc c ch chnh sch, h

thng CNTT ca cc chi nhnh:Khi nhn c cc kin phn nh v c ch, chnh sch do phng

QLRRTT&TN tip nhn chuyn n, cc n v khn trng ng hin cutham mu tr li Ban Lnh o (BL) ch o cc chi nhnh thc hin;i vi nhng kin ng gp hp l, cc n v tin hnh chnh sa kpthi v trnh BL hn ch, gim thiu nhng ri ro t c ch chnh sch.

- i vi cc li pht sinh ti cc nghip v do cc n v qun l:Cc n v cn nm bt v phn tch c th nguyn nhn, nghin cu

v a ra cc bin php gim thiu ri ro, c bit i vi nghip v k

ton, tn dng l nhng nghip v thng xuyn c nhiu li v nghip vtn dng c s li tng mnh qu II/2009.

- V cc li pht sinh t h thng CNTT :Trong qu II/2009, tuy s li xut pht t h thng CNTT c gim

nhng vn cn gy nh hng khng nh ti hot ng ca chi nhnh v hthng. V vy, Trung tm CNTT cng vi Trung tm Th, cc phng htr cn c cc bin php ci tin, chnh sa cc chc nng ca h thnglm gim bt cc li do h thng hng hc trong cc qu ti, chnh sa, bsung cc chc nng BDS mt cch ph hp to iu kin cho chi nhnhthc hin thun li hn.

- i vi cc ri ro pht sinh t cng tc t chc cn b:Phng t chc cn b v o to phi kt hp vi Phng Qun l lao

ng tin lng xem xt nhng chi nhnh phn nh thiu cn b nu trong bo co nh bin lao ng cho ph hp, c bit ch n cc b phn ang t b nh: Phng khch hng, Phng qun l ri ro, Phng giaodch b tr, sp xp hp l, gim thiu ri ro do qu ti cng vic. Bn

16


17/31

cnh , cc n v cn n c cc chi nhnh thc hin bng m t v trcng vic v thc hin ng theo chc nng, nhim v c m t tng v tr.

- Bn cnh , Ban Kim tra kim sot ni b (KTKSNB) ti TSCch o cc phng KTKSNB ti cc chi nhnh tng cng cng tc kim tra

kim sot tt c cc hot ng trong chi nhnh v c bit lu kim tra cc nghip v pht sinh nhiu li nh tn dng, k ton, dch v th nhm pht hin kp thi cc sai st trong qu trnh tc nghip ti tng b phn, t c bin php gim thiu ri ro. ng thi, ban KTKSNB cn kim travic thc hin cc kt lun ca cc on kim tra m bo cc li phthin c u c chnh sa, khc phc kp thi, y .

2.4.2 i vi s giao dch 1, cc chi nhnh v phng giao dchLnh o cc chinhnh c trch nhim qun trit ti tng cn b

thc hin nghim tc cng tc QTRRTN, m bo ghi nhn c y cc li ca tng b phn v phn tch nh gi RRTN cho ton chi nhnh; thc hin lp v

co theo ng quy nh. Tip tc thchin vic phn nh kp thi cc kh kvng mc v quy nh, quy trnh ca NHCT VN v c cc xut, kin ngh nh

thiu ri ro theo boco nh k hng qu, ph bin n tng b phn nghip v kin tr li ca NHCT VN v vn mc c ch chnh sch hng qu cc b p bt thc hin.

Thc hin r sot li i ng cn b, b tr cn b theo v tr cngvic ph hp, tin hnh nh bin lao ng theo ng hng dn ca NHCTVN, xy dng v thc hin k hoch o to cn b mi m bo c ing cn b c v s lng v cht lng, p ng c yu cu cngvic, c bit cn ch trng vic b tr cn b c nng lc m nhncng vic ti cc b phn cn thit nh phng QLRR, phng khch hng

Tng chi nhnh cn thc hin theo di, khc phc kp thi cc lica chi nhnh mnh pht hin trong qu v rt bi hc kinh nghim ivi nhng li ca tng hot ng pht sinh ti cc chi nhnh khc trong hthng, cnh bo cho cc b phn trong chi nhnh khng b lp li.

Cc chi nhnh qun trit thng xuyn vic thc hin ni quy laong, vn ha doanh nghip to lp thi quen giao tip vn minh, lch

17


18/31

s, np sng c vn ha.i vi ri ro do yu t bn ngoi: cc chi nhnh cn ch ng xem

xt thng xuyn kh nng nh hng, tc ng ca cc i tng bn ngoi, kin bn ngoi c bin php phng nga trc khi xy ra, nh: gn n ma mcc chi nhnh cn ch n cc phng tin chng st, phng chng bo l,

2.4.3 i vi cc cn bTng cn b cn phi chp hnh ng ni quy lao ng, quy nh

quy ch hot ng ca h thng NHCT VN, lun c trch nhim v thi nghitrong cng vic.

Sau khi c ph bin v ri ro tc nghip pht sinh v nhng vn vng mc ca cc chi nhnh v cc chi nhnh khc, cn b cn lu , rtkinh nghim, trnh lp li nhng sai st .

Cn b ca cc chi nhnh phi p hng xuyn hc tp, nghin cu cc vn bnh, quy trnh nghip v thc hin nghip v nhanh chng, chnh xc, thiu ri ro v sai lm c th mc phi; ng thi p ng tt nht cc yuvic ti v tr mnh m nhn.Ghi nhn nhn g sai lm, ri ro tc nghip ca bn thn v ng

nghip mc phi rt kinh nghim, ng thi ng gp kin, tham mucho cc cp qun l, lnh o iu chnh, thay i c ch chnh sch cho ph hcnh , cn b phi lp, gi bo co y v ng hn cho b phn QTRRTNnhnh kp thi tng hp v bo co chnh xc s liu cho ton h thng.

2.5 Cc n lc Eximbank thc hin nhm h tr cng tc QTRR TN trong thi gian gn Phi ni, bc ngoc ln nht cho s thay i c cu trong qun l iu hnh ca Eximbanthng 01/09/2007 l vic Eximbank tch s giao dch ra t hi s. Vic ny m bo tch bqun l (hi s) v kinh doanh (s giao dch 1) . T hi s hnh thnh cc khi trong gmchc nng nghincu , qun lv h tr cho cc chi nhnh v SGD1.

Nm 2007, ngn hng thnh lp Khi CNTT vi 3 trung tm chc nng gm: trung td liu, h tng c s, bo mt; trung tm nghin cu d n, sn phm dch v; trutrin, bo tr sn phm dch v. Trn c s , mt mt to iu kin pht trin mdch v, giao dch ngn hng in t c tnh bo mt cao, mt khc m bo phc v qun l x l d liu, bo m an ton hot ng.

18


19/31

- Ban hnh quyt nh 529/2010 /EIB-TG ngy 13/04/2010 v vic phn quyn hn mkorebank;. Quyt nh ny cho php ng k ph duyt theo hn mc quy nh tng ng vi ban lnh o t cp c s n cp co. y l mt trong nhng ci cch ln nhm hn ch rv kp thi trong qu trnh tc nghip.- Cho ra mng thng tin ni b (S- office) gm : th vin in t l trung tm ti liu, quy

quy ch ni b gip CB CNV nhanh chng nm bt c thn tin vv cp nht nghip vchng- Xy dng ngy cng han ho h thng call center l cu ni gia ngn hng v khch hng- quy nh vic m s gp cho khch hng ti cc quy giao dch- Xy dng h thng xp hn tn dng, chm im tn dng- Thng k nhn s c quan h nhn thn : b tr cng vic cho nhau trnh ri ro o ca ra cc chun mc v vic bc v tr , chun mc v cn b tn dng- ang trin khai d n hnh thnh b my ri ro han chnh hn gm :.(nh sau- Trin khai m t cng vic- Trin khai d n MPO- ban hnh quy ch thi ua khen thng , k lut cn b (mi) ngy 13/03/2009- 17/11/2008 ban hnh quy tc o c ngh nghip- Cho ra s tay tc nghip trc ht l i vi mng th v ngn qu v s tay tc nghip cc

v khc s c ban hnh d kin vo cui nm 2010T cc n lc trn ta thy Eximbank ang tng bc c cu li b my nhm phc v cho qun tr ri ro c hiu qu hn2.6 nh gi cng tc Qun tr ri ro tc nghip ti Eximbank 2.6.1 Nhng u im :Cc quy trnh, quy nh trong tng nghip v l kh c thT cc n lc trn ta thy :2.6.2 Nhng mt hn ch :Nhn chung, vic qun tr ri ro tc nghip ti Eximbank ch dng li vic kim tra s k

ro qu kh cnh bo cho tng lai hay ch l vic a ra cc chun mc ri ro tronnghip v m cha c cng c h tr no ngn nga s kin ri ro ang hat ng- Cha hnh thnh b my qun tr ri ro han chnh, vic qun l ri ro tc nghip cn cho gia cc phng ban trong khi Gim st hat ng- Cha xy dng c cc chun mc o lng ri ro- Cha xy dng c vn hoa t nh gi ri ro, ch yu l mang tnh i ph

Thc t vic o lng qun tr rui 3ro tc nghip ch mang tnh b 5phn ma 2ch19


20/31

Kt lun chng 2CHNG 3 : GII PHP GIA TNG HIU QU QUN TR RI RO TC NGHIPNGN HNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM

3.1 Mc tiu nh hng pht trin ca Eximbank: Eximbank cng vch ra chin lc pht trin ngn hng ca mnh lTip tc y mnh ho

ng ti tr thng mi, pht trin a dng cc sn phm dch v ngn hng v y mnh hot ti chnh da trn nn tng cng ngh ngn hng hin i vi phng chm Pht trin nhanh - Anton - Bn vng, trong :

- Pht trin nhanh trn c s cc chin lc c th: tp trung trin khai cc sn phm dhng mang tnh cng ngh cao, tng nng lc ti chnh, m rng mng li v quy m

tng cng lin doanh lin kt, u t v thnh lp cc cng ty trc thuc.- Pht trin an ton v bn vng da trn hin i ha h thng cng ngh ngn hng,thin b my t chc, cng tc qun l iu hnh v pht trin ngun nhn lc.

Mun t c hai mc tiu an tan - bn vng nh trn Ban Hi ng qun Tr v Tn n lc trong cngtc qun tr ri ro m c bit l ri ro hat ng. Tuy nhin thc trng cnhng hn ch nh trn trn, v vy tc gi c mt s xut nhm gia tng hiu qu qunghip ti Eximbank nh di y

3.2 Cc gii php xut nhm gia tng hiu qu qun tr ri ro tc nghip ti Eximbank Nh phn tch chng 2 th vic QTRRTN Eximbank cha han thin, ch yu d

php kinh nghim, kim tra chn mu v da vo s liu qu kh nn cn rt nhiu hn

vic xut mt s gii php nhm han thin QTRRTN ti h thngEximbank l vn thctin cp thit.Sau y l mt s gii php cn thit nhm hon thin QTRRTN ti E

CC GII PHP CHJIN LCThngqua cc nguyn tc ca y ban Basel II, v thc tin cng cng nh tht bi ca nhiu ngn hng trn th gii v qun tr RRH, bi hc kinh nghim ch

Vit Nam nhm tng cng qun tr RRH c tng kt li nh sau:Th nht, p dng trit 4 vn chnh vi mi nguyn tc vng v qun tr RRH theo (nh cp phn u bi vit). thc hin 10 nguyn tc ny, c NHTM v Ngn hng Nh nvo cuc. Ngn hng Nh nc cn m bo nguyn tc 8-9 v gim st nguyn tc 10.

i vi NHTM, tt c cc cp t hi ng qun tr, ban tng gim c, v tt c cc nhn vnhn thc c tm quan trng ca RRH. Hi ng qun tr phi thu t vn xy dng khung qu ph hp cho ngn hng ca mnh v mi trng kinh doanh. Trong , hai vn ch cht cn c dng v hon thin chin lc cho qun tr RRH, v hon thin cu trc qun tr RRH, c bit chc. Chin lc qun tr RRH thng bao gm cc vn sau y: (i) xc nh RRH v nhn binhn gy RRH, (ii) m t h s ri ro (v d: cc ri ro chnh ca cc quy trnh qun l ph thuc v phc tp ca hot ng kinh doanh); (iii) M t v cc trch nhim qun l ri ro hot ng vo t

ri ro ni chung ca ngn hng.Hnh 3: Khung qun tr ri ro hot ng ca ngn hng DBS

20


21/31

Ngun: www.dbs.com.sg

V vn cu trc qun tr RRH, NHTM cn thnh lp, hon thin y ban qun l ri ro ri RRH l mt b phn. B my gim st ri ro ca ngn hng cn hot ng c lp, khng thamtrnh to ri ro, c chc nng qun l, gim st ri ro. Sau y l v d minh ha v c cu qun tr RR ban qun l ri ro.

Th hai, xy dng thc v qun tr RRH trong ton h thng, la chn cc lnh vc u tin cc cht kim sot v RRH. Tt c cc nhn vin trong ngn hng cn c o to hiu bit v thxc nh RRH xc nh nguyn nhn, nh gi trong tt c cc ri ro hin c trong tt c sn phmquy trnh v h thng ca ngn hng. Cc cht kim sot v RRH c la chn da trn cc tiu chli nhun cao, l nghip v c bn ca NHTM, c th gy tn tht nng n nu xy ra ri ro.Th ba, xy dng h thng cc ch tiu o lng ri ro chnh KRIs (key risk indicators), nh l RRH theo cch tip cn AMA. Kt hp cc ch tiu nh tnh (t nh gi, kim tra) v cc ch tiu nh ltnh ton kh nng xy ra ri ro (likelihood).

3.2.1 Nhm cc gii php v ci cch hnh chnh:

- Phi hon thin b my gim st ri ro hot ng ca NH trn c s hnh thnh mt b phn c lpgia vo qu trnh to ra ri ro, c chc nng qun l, gim st ri ro cho cc NH; nhn din v pht hi phn tch v nh gi cc mc ri ro trn c s cc ch tiu, tiu thc c xy dng ng thi r php phng nga, ngn chn gim thiu ri ro.

Hnh 4: M hnh c bn cu trc qun tr ri ro hot ng

21


22/31

Ngun: Deusche Bank, 2007 (11)

Trc ht, thc t Eximbank nn sm thnh lp phng Qun tr ri ro tc nghip trc thuc hi s vv v chc nng QTRRTN c th tch bit cng vic QTRRTN chung chung, chng cho phng Php ch v phng QTRR, phng KTNB thc hin nh hin nay. Vi gii php ny, t lp cc t QTRRTN ti chi nhnh nhm m bo vic QTRRTN c th, chnh xc, an ton v hhn.

- y mnh vic tch phng t phng DVKH thnh DVKHCN v DVKHDN ti cc chi nh

hnh ca SGD1 nhm nng cao nghip v chuyn mn ca CBCNV hn , phc v khch hnsai st hn v quan trng l vic QTRRTN s d dng, hiu qu hn.

3.2.2 Nhm cc gii php v chnh sch v quy trnh : Ngy 16/7/2009 va qua, Chnh ph ban hnh Ngh nh quy nh v t chc v hot

cc Ngn hng thng mi (NHTM) c Ngn hng Nh nc Vit Nam cp Giy php thhot ng.Theo NHTM cn xy dng v trin khai 11 quy trnh, chnh sch trong qu trnh hot hng, in hnh nh: Quy trnh qun l hot ng u t, mua li v kim sot cc khon u t lntn dng nhm duy tr h thng qun tr tn dng ph hp; h thng cho php o lng, gim st v kim sot tondin ri ro... Theo , ngn hng phi thc hin ch thng tin, bo mt thng tin, kim ton c lquy nh hin hnh.

- Sm ban hnh Quy trnh QTRRTNc th m trc ht l han thin cc s tay tc nghip vitnghip v

- Xy dng v han thin h thng quy trnh, quy ch cho tng nghip v

Phi xy dng v khng ngng hon thin h thng vn bn ch quy ch quy trnh nghip v, cy cc quy ch quy trnh nghip v trn nguyn tc tun th cc quy nh ca Nh nc, ca

22


23/31

Nam; Kp thi hng dn cc vn bn ch c lin quan p dng thng nht trong ton h ththi, h thng vn bn ch , quy ch, quy trnh... phi c t chc nghin cu, tp hun v qu bo mi cn b phi nm vng v thc thi y , chnh xc

Trc ht ltun th ni dung cc vn bn quy phm php lut, cc quy nh ca Chnh ph, cc B ngquan trong qu trnh xy dng quy ch, quy trnh, hng dn, nghip v cng nh trong qu trnh ch

khai thc hin.Tip theo, thch ng c cc yu t bt ng xy ra trong c ch, chnh sch, php lut ca nh n phi thng xun cp nht thng tin lin quan t bn ngoi, kim sot c v hiu chnh kp thi c b khi pht sinh cc thay i hoc ch ng xy dng cc l trnh thc hin cc cam kt theo thng

Tip na lhng ti hnh thnh b phn chuyn gia hng u v cc lnh vc kinh t. Nhim v ca nchuyn gia ny l nh k a ra cc bo co phn tch, nh gi tng quan v nn kinh t th gii v trxu hng pht trin v nhng tc ng ca n n hot ng NH. T c nhng tham mu kp thi dng, iu chnh chnh sch v nh hng chin lc ph hp

- Nng cao cng tc kim tra, kim tan ni b : pht hin nhng xu hng tim

tiu cc, bt n v thiu st trong hot ng ca ngn hng a ra bin

php chn chnh; thng xuyn i mi hot ng thanh tra gim st da

trn cc nguyn tc v chun mc quc t v gim st nghip v Ngn

hng (nh nguyn tc gim st ca y Ban Basel xem ph lc 09 ), thay

i c ch thanh tra gim st ca Eximbank hin ti t gim st tun th

sang gim st v d on, phng nga cc RRTN c th xy ra, kt hpgia gim st t xa v thanh tra ti ch.

3.2.3 Nhm cc gii php v con ngi :Qua phn tch cho ta thy, hu ht cc ri ro tc nghip txut pht t yu t con ngi m nguyn nhn su xa l : trnh nghip v, o c ngh nquen, thc cng vic, thi i vi cng vic v vy cn cc gii php v con ngi c th- Cc chnh sch qun tr nhn lccn hng ti mc tiu xy dng ngun nhn lc c cht lng caongh nghip tt; cc quy trnh nghip v cn c r sot, kim tra thng xuyn, hon thin ha, trnhc v c l hng. C th :+ Phi xy dng v hon chnh c mt quy ch tuyn dng v tun th nghim ngt quy ch ny

+ o to v o to li nhm nng cao trnh nghip v ca nhn vin: Thc t cn phi ph bin cc

chuyn QTRRTN rng ri n tng cn b trong h thng, c bit l cn btrc tip lm cng tc

QTRRTN, lm cho mi cn b c th t nhn dng c cc ri ro tc nghip ca mnh phng ng

hin ghi nhnkhi ri ro xy ra.

Song song vi vic ph bin, tp hun, o to v quy trnh, cn phi

23


24/31

to ra mt mi trng qun tr ri ro tc nghip ph hp trong h thng.

Trc ht, i hi nhng ngi ng u trong ngn hng (Hi ng qun

tr, Ban lnh o, Ban gim c chi nhnh) cn c s nhn thc r rng v

ng n v trch n him qun l ri ro tc nghip, cng nh vic to lp

mi trng thch hp nhng sai st trong tc nghip c bo co, traoi mt cch cng khai, ci m nhm trnh s lp li nhng tn tht khng

ng c

Hn na, nghip v QTRRTN l ngh ip v mi nn hng nm, h

thng nn c mt s cn b lm cng tc QTRRTN i hc tp kinh nghim

cc ngn hng nc ngoi, tham gia cc cuc Hi tho v Ri ro tc

nghip do Hip hi Ngn hng t chc, tham gia i c nhim phng ngari ro tc nghip+ Xem xt vic b tr nhn s ng nghip v chuyn mn cng nh quy nh li khi lng, trch vic ca tng v tr m bo trnh qa ti hoc chng cho chc nng gy ra ri ro tc ghip

- Xy dng vn ha qun tr ri ro :nh chng ta bit, mt trong nhng nhc im ca

quy trnh l ph thuc kh nhiu vo thc, tinh thn t gic ca cn b

trong vic ghi nhn, bo co ri ro tc nghip pht sinh ti b phn mnh,khin cho vic thu thp s liu khng y v thiu chnh xc., tinh thn cnh

ro tc nghip mi nhn

vin, khuyn khch s t gic QTRRTN cho tng cn b trong qu trnh tc

nghip, cn lm cho cn b hiu rng qun tr ri ro ni chung v qun tr

ri ro tc nghip ni ring khng ch l vic ca sp, ca cp lnh o m l

ca mi ngi cn b trong ngn hng,. Chng ta c th hc hi kinh nghim t cu

chuyn ca Goldman

Sachs (M) , ngn hng c xem l chng thnh cng nht trc cn

bo ti chnh nh a qun tr ri ro tr thnh mt nt vn ha ca Cng ty.

Goldman xy dng mt trit l kinh doanh rng, "bn ch kim c tin

khi bn sn sng chp nhn ri ro". Theo , Goldman Sachs lun to ra

mt mi trng lm vic m cc nh iu hnh lun cm thy sn sng i

mt vi ri ro. H c th t do tho lun v ri ro m khng c bt k s24


25/31

gim st no, cng nh c th ra cc quyt nh nhanh khi thy cn thit

- Xy dng ch thng pht trong trong quy trnh QTRRTN :cn c chnh sch thi

ua khenthng gia cc phng ban, b phn trong chi nhnh, gia cc chi nhnhtrong h thng v hiu qu ca cng tc QTRRTN3.2.4 Nhm cc gii php i ph cc ri ro t bn ngai :

Cn phi c c cc gii php i ph vi cc yu t t bn ngoi nh s thay i v c chca Nh nc, sc p t vic thc hin cc cam kt theo thng l, cc din bin phc tp ca xu thng tiu cc ca cc thng tin truyn thng bt cn xng...

Ngai ra, Eximbnak cn ch trng hn na v vic hn ch ti a cc nguyn nhn ngoi cng nh xy dng cc phng n, a ra tnh hung sn sng i ph cng nh khthi hu qu do cc li truyn thng, thin tai, ho hon gy ra RRH.Gii php c bn choquyt nh la chn thay th l:

- Cng nhn ri ro hin hu v chuyn i ri ro cho bn th ba : v d thng qua bo hsn v nhn vin. Eximbnak cn r t li danh mc cc bo him v ti sn va 2con nhi cha v tin hnh mua b sung.

- Trnh ri ro bng cch ngng cc hot ng kinh doanh : vic ngng hat ng kinh dc hiu l

- Gim thiu ri ro hot ng bng o lng cc ri ro khc (chng hn nh m rng kim sot, gii thiu v cng ngh thng tin cho h thng t ng nhn dng sai st).

- Xy dng cc phng n i ph cc ri ro bn ngai : v d nh phng n phng chy, phng n phng nga mt cp trong hat ng ngn qu

Nhng bin php ny c b sung lin tc nhm hn ch tn tht v to iu kin s tip tc kinh doanh trong trng hp khng ngn chn c ri ro.3.2.5 Nhm gii php v cng ngh :

Mc d trong thi gian gn y cc NHTM trong nc cng y

mnh vic hin i ha h thng cng ngh thng tin ngn hng, nhng

nhn chung h thng my tnh v cng ngh ti cc NHTM VN ni chung

v h thng Eximbank ni ring kh lc hu so vi trnh pht trin

25


26/31

ca th gii. V vy,

- Cn ch trng u t vo cng ngh thng tin, thm ch

c th u t thu t vn xy dng phn mm nhm nhn bit, thng k v qun

hiu qu RRTN, gip cho vic nhp s liu, phn tch, nh gi, o lng

ri ro tc nghip thun tin v chnh xc hn, hn ch nhng sai st ng

thi gim chi ph v thi gian, nhn lc trong cng tc QTRRTN theo

phng php th cng(hin ti NH Cng thng Vit Nam v Ngn Hng uT

ang trin khai d n QTRRTN theo cng ngh bn t ng v hng n t n

- Xy dng ngn hng d liu v RRH v s dng cng ngh hin i trong phn tch

RRH. Cc NHTM nn nhanh chng xy dng cc quy trnh hng dn thu thp thm

thng tin tn tht. Nu c iu kin, ti u ha cng ngh hin i phn tch, nh g

RRH. Cc NHTM nn tham gia cc t chc bn ngoi, tng cng i thoi vi ngn h

Ngn hng Nh nc chia s thng tin tn tht

3.2.6 Cc gii php khc :QTRRTN khng ch dng li xc nh, o lng

kim sot v

gim st ri ro mcn nn thit lp mt qu d phng nhm ti tr ri ro.

Hay ni cch khc l Eximbank nn xem xt a vo quy trnh

QTRRTN ti h thng cc quy nh v ti tr cho nhng ri ro tc nghip

v s pht sinh. Bi v, c v vn nguyn nhn gy nn ri ro tc nghip

m ta khng th no thng k y nn chc chn rng d quy trnh c tt

n u i chng na cng s b st mt s nguyn nhn v s kin dn nri ro tc nghip. Hn th na, ri ro tc nghip l mt loi ri ro mi c

26


27/31

cp n trong thi gian gn y, cho n nay vn cha c mt phng

php o lng chun no c p dng, mt s ri ro cn mang tnh nh

tnh nn rt kh o lng. Do vy, chn chn trong qu trnh nh lng ri

ro tc nghip, quy trnh khng khi s b st, hoc nh lng cha chnh

xc v tn sut hoc mc nh hng ca ri ro v s cn n phng n

d phng chnh l ti tr ri ro. Mt qu d phng dnh ring cho nhng

ri ro tc nghip pht sinh bt ng v nhng nh hng nm ngoi d bo

ca quy trnh s gip quy trnh qun tr ri ro tc nghip hon thin hn. V

vy, Eximbank cn nghin cu xc nh mt t l phn trm thch hp

trch t li nhun ca ngn hng lp qu d ph ng ri ro tc nghip

tng t nh qu d phng cho cc ri ro khc nh ri ro tn dng, ri ro

thanh khon,

3.3 Kin ngh i vi NHNN VN :3.3.1 Xc tin vic thnh lp ngn hng d liu chung ca RRH Ngn hng Nh nc nhanh chng xc tin vic hin thc ha cc khuyn ngh a ra tron

ca Ngn hng Nh nc thng 1/2009 v RRH v vic thnh lp ngn hng d liu chung ca RRHtrng giu thng tin nh v RRH hin nay ti cc NHTM. Nhng thng tin ct li cung cp ngn hntht bao gm: (i) Tng s tin thit hi (trc khi c khi phc), (ii) Tr cp bo him v nhng k(iii) Loi ri ro tng ng, (iv) Lnh vc kinh doanh, ni xy ra tn tht, (v) Ngy, thng xut hikhm ph s kin, (vi) Nguyn nhn ca s kin.

Thc hin minh bch v cng khai ha thng tin khng ch trong ni b cc NHTM m cn gia cc NHTM vi NHNN cc s kin ri ro tcnghip xy ra cc NHTM u c thng bo, ph bin rng ri rtkinh nghim, trnh trng hp n trnh, che giu sai st, vi phm. ychnh l c s, ng lc nng cao cht lng qun tr ri ro v qun trri ro tc nghip.

QTRRTN l mt nghip v mi ti Vit Nam, khuyn khch cc NHTM tch cc quan tm hn na i vi nghip v ny, Ngn hng Nhnc nn a tiu chun v hiu qu QTRRTN vo mt trong nhng tiuchun nh gi cc ngn hng trong nc bn cnh cc tiu chun v li

nhun hay t l c tc, t l n xu trong tn dng,.

3.3.2 Tin ti p dng v tun th cc quy nh v qun l ri ro theo Base II :Quytrnh QTRRTN ti h thng NHCT VN ngoi mc tiu qun tr ri ro


28/31

tc nghip ti n v mnh, gim th iu cc ri ro pht sinh trong qu trnhhot ng nghip v cn hng ti vic ng dng cc chun mc quc t(m trc ht l Basel II) vo trong hot ng ca mnh. Do , quytrnh c th hon thin hn v sm t c cc tiu chun m thng lquc t ra, cn phi c s h tr t pha Ngn hng Nh nc trong vic:

Quy nh b sung nh hng thc hin hip c Basel trong chnhsch pht trin h thng ngn hng, trong nu c th v chi tit v ltrnh p dng, cc iu kin p dng cc ngn hng trong nc bit vsn sng cho vic thc hin.

Ban hnh vn bn hng dn thc hin cc chun mc ca y banBasel trn c s la chn chun mc v phng php o lng thch hp

qun tr ri ro tc nghip cho cc NHTM trong nc p dng theo.3.3.3 Nng cao hiu qu cng tc thanh tra, kim sat, gim st ngn hng : Ngn hng Nh nc vi vai tr mt c quan gim st cn tch cc

hng dn, n c cc NHTM sm ban hnh quy nh v tiu chun, yucu ti thiu i vi h thng qun tr ri ro tc nghip p dng ti ngnhng mnh, trn c s Ngn hng Nh nc chp thun hay khngchp thun vic s dng h thng qun tr ri ro ca ngn hng.

Pht trin i ng cn b thanh tra, gim st v s lng v ctrnh nghip v cao, c phm cht chnh tr v o c tt, c trang b

y kin thc v php lut, qun l v cc cng c thc thi nhim v c th kim tra, gim st nhng sai st, vi phm ng thi c vn cho cc NHTM trong cng tc qun tr ri ro tc nghip.

3.3.4 Han thin khung php l v hat ng ngn hng:

Hon thin h thng vn bn php lut, trong , quy nh r vthm quyn ca cc t chc cng nh nh ngha r rng v cc thut ng


29/31


30/31

TM TT CHNG 3

Trn c s phn tch ca chng 2, chng 3 kin ngh mts

gii php vi m v pha Eximbank v gii php v mi vi Ngn hng Nh nc nhm xy dng h thng php lut hon thingip

cho vic QTRRTN ti Eximbank ni ring cng nh cc NHTM ni chung thc

hin thun li v c hiu qu tt hnKT LUN

Trc het phai thay oi nhan thc ve rui rova quan tr rui ro kinh doanh dch vu tai chnhngan hang (hay bat ky nganh kinh doanh nao ina) luon luon tiem an rui ro, lnh vc kinh doanhnao khong co rui ro ong ngha vi lnh vc kinh

doanh o khong co li nhuan va lnh vc / nganhnghe kinh doanh nao co mc o rui ro cao ose thu c li nhuan cao. Nh vay kinh doanh laphai chap nhan rui ro (va rui ro hau nh co mattrong tng nghiep vu ngan hang), nhng rui ro mc o nao va lam sao kiem soat va quan tr

c rui ro o chnh la nh hng & noi dungQuan tr rui ro cua Eximbank.Hieu qua kinh doanh cua Eximbank hien nay,

trc, trong va sau hoi nhap tuy thuoc vao nanglc quan tr rui ro. Hn ai het Eximbank cua chungta a tng co nhng bai hoc xng mau ve ruiro va kha nang quan tr rui ro (va hau qua cua

no en nay van con phai ang tra gia). Trong danh

Trang30


31/31

muc au t hien nay cua Eximbank, hoat ong tndung chiem t trong rat ln hn 60% trong tong

tai san co va danh muc au t th chu yeu la chovay tn dung, mua trai phieu chnh phu, trong khi muachng khoan ch chiem 7,6% tren tong tai sanco.

oi tng kinh doanh chnh cua ngan hang thngmai la tien te loai hang hoa ac biet nhaycam vi rui ro, do o muon ton tai va phat trienEximbank phai co u nang lc quan tr rui ro.

chuong 2 de tai trr ngay23.09

Documents