Chương 3Chương 3

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

VÀVÀ

LỰA CHỌN MÔ HÌNHLỰA CHỌN MÔ HÌNH

I. MỤC TIÊU HỌC TẬPI. MỤC TIÊU HỌC TẬP

Xác định nguồn dữ liệu đáng tin cậy Hiểu các thành phần cơ bản trong chuỗi thời

gian Khảo sát dữ liệu bằng phân tích tự tương

quan Hiểu rõ bản chất một chuỗi dữ liệu có tính

dừng Biết được các tiêu chí lựa chọn mô hình dự

báo thích hợp

II. CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆUII. CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

Dữ liệu phải tin cậy và chính xác Dữ liệu phải phù hợp Dữ liệu phải nhất quán Dữ liệu phải kịp thời

III. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT III. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT CHUỖI THỜI GIANCHUỖI THỜI GIAN

Dữ liệu dừng Dữ liệu có tính xu thế Dữ liệu có yếu tố mùa vụ Dữ liệu có tính chu kỳ

IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ GIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUANGIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUAN

Hệ số tự tương quan

Hệ số tự tương quan mẫu

)(

),(

)(

))((

1

2

1

t

kttn

tt

n

ktktt

k YVar

YYCov

YY

YYYYp

n

tt

n

ktktt

k

YY

YYYYr

1

2

1

)(

))((

IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ GIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUANGIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUAN

GIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUAN

IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ GIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUANGIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUAN

KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TỰ TƯƠNG QUAN Thống kê tThống kê t Kiểm định dựa vào khoảng tin cậyKiểm định dựa vào khoảng tin cậy Kiểm định mức ý nghĩaKiểm định mức ý nghĩa Thống kê QThống kê Q

Thống kê tThống kê t

Kiểm định dựa vào khoảng tin cậyKiểm định dựa vào khoảng tin cậy

B1: Giả thuyết

B2: Tính

B3: Xây dựng khoảng tin cậy 95% (α=5%)

B4: Bác bỏ nếu:

0:

0:

11

10

pH

pH

)()( 1

1

1

11

rse

r

rse

prt

)( 1rse

]*)(*)([Pr 2/1112/11 trserptrserob

0H

Kiểm định mức ý nghĩaKiểm định mức ý nghĩa

B1: Giả thuyết

B2: Tính sai số chuẩn B3: Tính giá trị t

B4: So sánh t tính toán với t phê phán

0:

0:

11

10

pH

pH

)( 1rse

)()( 1

1

1

11

rse

r

rse

prt

Thống kê QThống kê Q

Giả thuyết

Tính giá trị thống kê Q

Tính tính toán ở mức ý nghĩa α=5% với

phê phán

m

kkpnQ

1

2

:

0:

1

210

H

ppH

Ít nhất một hệ số khác không

22

V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ NHẬN DẠNG DỮ LIỆUNHẬN DẠNG DỮ LIỆU

CHUỖI DỮ LIỆU NGẪU NHIÊN

V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ NHẬN DẠNG DỮ LIỆUNHẬN DẠNG DỮ LIỆU

CHUỖI DỮ LIỆU DỪNG Thể hiện xu hướng trở lại trạng thái trung bình Phương sai xác định, không đổi theo thời gian Giản đồ tự tương quan với các hệ số tự tương quan sẽ giảm

dần khi độ trễ tăng

)( tYE

22)()( tt YEYVar

))((),( kttkktt YYEYYCov

V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ NHẬN DẠNG DỮ LIỆUNHẬN DẠNG DỮ LIỆU

CHUỖI DỮ LIỆU CÓ XU THẾCHUỖI DỮ LIỆU CÓ XU THẾ Các giá trị liên tiếp có mối quan hệ ý nghĩa Hệ số tương quan của các độ trễ đần tiên rất lớn

và giảm dần về không khi độ trễ tăng lên Chuỗi không dừng

V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ NHẬN DẠNG DỮ LIỆUNHẬN DẠNG DỮ LIỆU

CHUỖI DỮ LIỆU CÓ YẾU TỐ MÙA Dữ liệu lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian nhất

định Các quan sát trong các “ mùa” giống nhau, có xu

hướng tương quan với nhau

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁOVI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

Cần trả lời các câu hỏi: Tại sao cần thực hiện dự báo này? Ai sẽ là người sử dụng kết quả dự báo? Các đặc điểm sẵn có là gì? Thời đoạn dự báo là gì? Dữ liệu tối thiểu đòi hỏi phải có là bao nhiêu? Mức độ chính xác mong muốn là bao nhiêu? Chi phí thực hiện là bao nhiêu?

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁOVI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

Cần đáp ứng các yêu cầu sau: Xác định bản chất vấn đề Giải thích bản chất dữ liệu Mô tả khả năng & hạn chế của các kỹ thuật dự

báo Xây dựng các tiêu chí đánh giá độ chính xác các

mô hình dự báo

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁOVI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

4 yếu tố quan trọng nhất quyết định trong việc lựa chọn kĩ thuật dự báo thích hợp: Dạng dữ liệu quá khứ Thời đoạn dự báo Loại mô hình dự báo Dữ liệu tối thiểu cần thiết

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁOVI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

CÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO VỚI DỮ LIỆU DỪNG Các nhân tố tạo nên chuỗi dữ liệu có tính ổn định và môi

trường trong đó chuỗi dữ liệu tồn tại tương đối không đổi Một mô hình dự báo đơn giản nhất được sử dụng bởi vì

thiếu dữ liệu hoặc nhằm giải thích kết quả dự báo hoặc dễ thực hiện việc dự báo

Có thể đạt được sự ổn định bằng các điều chỉnh giản đơn các yếu tố

Chuỗi dữ liệu có thể chuyển hóa sang một chuỗi có tính ổn định hơn

Dữ liệu là tập hợp các sai số dự báo từ kĩ thuật dự báo nào đó cũng được xem như có tính ổn định

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁOVI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

CÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO VỚI DỮ LIỆU XU THẾ Tăng năng suất hay thay đổi công nghệ dẫn đến

thay đổi lối sống Gia tăng dân số tăng nhu cầu hàng hóa, dịch

vụ Sức mua của một đồng tiền ảnh hưởng đến nhiều

chỉ báo kinh tế do yếu tố lạm phát Sự chấp nhận của thị trường gia tăng

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁOVI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

CÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO VỚI DỮ LIỆU MÙA Thời tiết, văn hóa, lễ hội ảnh hưởng đến biến số

cần dự báo Niên lịch ảnh hưởng đến biến số cần dự báo

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁOVI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

CÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO VỚI DỮ LIỆU CHU KỲ Chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng đến biến cần dự

báo Xảy ra các xu hướng dịch chuyển trong sở thích

người tiêu dùng Xảy ra các chuyển dịch trong dân số Xảy ra các dịch chuyển trong vòng đời sản phẩm

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁOVI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

CÁC YẾU TỐ KHÁC ẢNH HƯỞNG VIỆC CHỌN KỸ THUẬT DỰ BÁO

VII. XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA VII. XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KĨ THUẬT DỰ BÁOKĨ THUẬT DỰ BÁO