cum sa testezi si sa tranzactionezi cu un program … introductiv in tranzactionarea automatizata 5...

Ghid introductiv in tranzactionarea automatizata

1

Cum sa testezi si sa tranzactionezi cu un program automat de tranzactionare

Cuprins:

• Introducere in tranzactionarea automatizata • Testarea si tranzactionarea cu un robot simplu

o exemple • Instalarea unui robot de tranzactionare (Expert Advisor) • Back-Testing si optimizarea unui Expert Advisor • Evaluarea si interpretarea rezultatelor testarii • Concluzii finale


2

Introducere in tranzactionarea automatizata

„I think it's fair to say that personal computers have become the most empowering tool we've ever created.” Bill Gates

Pentru a reusi in tranzactionare cel mai important lucru este sa ai o strategie corecta si o aplicare disciplinata a acelei strategii. De-a lungul timpului, oamenii au studiat miscarile pretului, psihologia umana, ciclurile economice si de timp si multe altele in speranta identificarii unei strategii perfecte.

De curand insa, un nou „jucator” a intrat si a revolutionat lumea strategiilor de tranzactionare: calculatorul si tranzactionarea automata. Dar, de ce ar fi insa calculatorul sau tranzactionarea automatizata mai eficienta decat metodele si strategiile deja consacrate?

Sa va explic. ORICE strategie de tranzactionare incearca sa identifice o anumita logica in miscarea pietei, dupa care sa foloseasca acea logica pentru a prezice miscarea viitoare a pietei. Problema este ca pietele niciodata nu se repeta identic si orice strategie am folosi, ea nu va putea reproduce identic rezultatele din trecut. Si atunci ... ce functioneaza? Ca sa intelegeti raspunsul la aceasta intrebare, trebuie sa va explic ce anume genereaza principalele miscari in pietele financiare (in orice piete financiare). Cea mai mare influenta in piete sunt intotdeauna ordinele jucatorilor mari, iar cei mai mari jucatori sunt in general fondurile de investitii. Acesti jucatori institutionali au insa o problema: sunt foarte mari. Un investitor de calibru nu poate tranzactiona pe termen scurt pentru ca volumul zilnic nu le permite acest lucru. Daca ar vrea neaparat sa inchida sau sa deschida complet o pozitie, atunci pur si simplu ar misca piata in directia in care intra iar pretul obtinut ar fi foarte defavorabil. In general, ordinele jucatorilor mari sunt de tipul % din volumul zilnic iar intrarea sau iesirea dintr-o pozitie de obicei dureaza de la cateva zile pana la cateva saptamani.

Trendurile mari sunt generate in piete atunci cand jucatorii mari realizeaza rebalansari ale portofoliului operatiune care invariabil creeaza anumite tipare de tranzactionare. Dupa o perioada, acel sau acei investitori vor termina de rebalansat portofoliul si tiparul generat va disparea. Dupa care va veni alt investitor si tot asa. O strategie de succes presupune identificarea acestor tipare de tranzactionare, utilizarea lor cat timp functioneaza dupa care reluarea de la start a operatiunii. Nu exista strategie perfecta si universal valabila insa, o strategie care a functionat bine saptamanile trecute are mari sanse de a mai functiona cel putin cateva zile.

Strategiile de tranzactionare automatizate pot fi mai eficiente decat strategiile clasice pentru ca permit analizarea unei cantitati foarte mari de date intr-un interval foarte scurt si pot surprinde mai bine si mai repede miscarile jucatorilor mari, permitand unui trader sa faca ajustari ale tranzactiilor. Dezavatajul principal insa, este ca, din punctul de vedere al factorilor analizati, calculatorul este destul de limitat. Nimic nu poate compensa o experienta indelungata a unui trader, care stie ca se va publica un indicator economic, dar care este similar unui alt indicator publicat cu cateva zile inainte si ca este posibil ca piata sa aiba doar o reactie de corectie si sa foarfece un anumit nivel inainte de deschiderea sesiunii de la New-York.


3

Cu toate acestea insa, puterea de calcul si exactitatea de a analiza piata ale unui robot de tranzactionare sunt neegalate si ca atare au creeat o noua forma de tranzactionare: cea automatizata.

Ce este mai exact un robot de tranzactionare ?

Inainte de a va arata cum sa identificati o strategie profitabila, ce este mai exact un robot de tranzactionare? Un robot de tranzactionare, denumit si program de tranzactionare sau algoritm de tranzactionare sau Expert Advisor (EA), este in esenta un program care genereaza automat ordine de cumparare sau de vanzare. Una dintre cele mai populare platforme de tranzactionare unde pot fi utilizati roboti de tranzactionare este platforma MetaTrader, in special versiunile MetaTrader4 si MetaTrader5.

Avantajul platformei MetaTrader este ca ea se bazeaza pe un limbaj de programare (denumit MQL) care permite oricui sa programeze platforma astfel incat sa genereze automat ordine de cumparare sau de vanzare. Un astfel de program realizat de utilizatori ai platformei de tranzactionare se numeste Expert Advisor sau EA pe scurt.

Un alt avantaj semnificativ al platformei este ca oricine (nu doar programatorul) poate folosi acesti experti. Practic, dupa ce a fost creeat, un EA poate fi salvat intr-un fisier care poate fi instalat si utilizat de absolut oricine are instalata o copie a platformei de tranzactionare MT4. Aceasta usurinta a schimbului de idei si de roboti de tranzactionare (EA-uri) a dus la crearea de comunitati online unde traderi cu cunostinte de programare creeaza si imbunatatesc constant programe de tranzactionare automate.

In prezent, cea mai populara platforma este MetaTrader4 fiind cea mai robusta si utilizata platforma de retail din lume. In cazul in care nu aveti inca instalata platforma de tranzactionare MetaTrader4, o puteti descarca gratuit de pe site-ul Admiral Markets Romania de la adresa:

http://www.admiralmarkets.ro/trading-platforms/metatrader-4/

Dupa ce ati instalat platforma, puteti testa gratuit tranzactionarea in pietele internationale deschizand un cont demonstrativ si gratuit din link-ul urmator:

http://www.admiralmarkets.ro/start-trading/forex-demo

Nu exista “Formula Magica”

In finante exista o zicala: “pietele se repeta, dar nici o data la fel” si din acest punct de vedere este imposibil sa gasim o strategie perfecta de tranzactionare care sa nu greseasca nici o data, pentru ca factorii care influenteaza pietele nu se manifesta nici o data la fel.

Insa, chiar daca factorii care misca pietele se schimba permanent, ei de obicei nu se schimba brusc. Dimpotriva: ce a „miscat” pietele in ultimele 30 de zile (de exemplu) nu va mai avea nici o relevanta peste un an, insa are sanse bune sa fie relevant pentru urmatoarele 3-5 zile.

http://www.admiralmarkets.ro/trading-platforms/metatrader-4/

http://www.admiralmarkets.ro/start-trading/forex-demo


4

Atunci cand cautam o strategie de tranzactionare automatizata de succes, nu trebuie sa incercam sa gasim ceva care sa functioneze permanent ci doar ceva care a functionat in trecutul recent si sa incercam sa profitam de aceea strategie cat timp va mai functiona. Singura certitudine este ca la un moment dat, orice strategia profitabila „expira” si nu va mai functiona. In acest moment, trebuie sa reluam tot procesul de la captat si tot asa.

Diferenta majora intre o strategie bazata pe indicatori tehnici simpli si una care foloseste algoritmi matematici foarte complecsi este ca prima va functiona mult mai putin timp si va genera un profit mai mic in „perioada de viata”. O strategie foarte complexa, care tine cont de multi factori, va ramane valida mai mult timp si va genera profit mai mare decat o strategie simpla. Intr-un final insa, indiferent de gradul de complexitate folosit, orice strategie devine perimata si trebuie refacuta.


5

Testarea si tranzactionarea cu un Robot de Tranzactionare

In acest tutorial va fi prezentata modalitatea de testare si optimizare a unei strategii de tranzactionare foarte simpla: Intersectia de medii mobile (Simple Moving Average crossover sau SMA cross). SMA Cross este o strategie de tranzactionare foarte simpla care implica doua medii mobile. Una dintre ele este denumita media „rapida” si reprezinta o medie mobila de durata scurta calculata in general pe pretul de inchidere al instrumentului respectiv. Cealalta medie este denumita media „inceata” si este o medie mobila de durata mai lunga calculata in general pe pretul de inchidere al instrumentului respectiv.

Logica sistemului de tranzactionare SMA Cross este sa deschidem o pozitie de cumparare atunci cand media rapida trece peste media inceata si o pozitie de vanzare atunci cand media rapida trece sub media inceata.

Mai jos, este prezentata o imagine a strategiei SMA Cross. Linia Rosie este media „rapida” iar linia violet este media „inceata”. De fiecare data cand media rapida trece peste media inceata se declanseaza un semnal de cumparare si de fiecare data cand media rapida trece sub media inceata se declanseaza un semnal de vanzare. (rosu peste violet = buy, rosu sub violet = sell)

(nota: in dreptul fiecarui semnal de tranzactionare este plasata o sageata cu directia pozitiei).

O caz particular foarte cunoscut al SMA Corss (probabil cea mai faimoasa implementare a acestei strategii) este indicatorul MACD sau Moving Average Convergence Divergence. In esenta, MACD este diferenta dintre doua medii mobile, una de 12 perioade si alta de 26 de perioade.


6

Indicator MACD

Modalitate si cerinte tehnice pentru testarea si optimizarea unui sistem de tranzactionare (EA)

(Nota: aceasta procedura poate fi folosita pentru testarea oricarui EA compatibil MetaTrader4)

Orice strategie de tranzactionare poate avea nenumarate variatii: unele pot folosi mai multe tipuri de medii mobile, altele pot folosi indicatori aditionali pentru a obtine semnale mai performante, altele pot avea conditii de intrare si iesire customizate sau pot implementa strategii de money-management. Principalul scop al acestui tutorial nu este insa gasirea celui mai performant sistem ci prezentarea pas cu pas a modalitatii prin care se poate instala, folosi, testa si optimiza un sistem de tranzactionare compatibil MT4. Pentru acest scop, vom folosi doar sisteme foarte simple de tranzactionare si EA-uri publice care pot fi accesate si utilizate gratuit.

nota: lista completa a resurselor utilizate se gaseste in anexe.

Primul pas este sa avem o platforma de tranzactionare MetaTrader4 instalata si operationala si un cont demonstrativ activ. Daca nu aveti instalata platforma, o puteti descarca gratuit de aici: (http://www.admiralmarkets.ro/trading-platforms/metatrader-4/) iar un cont demonstrativ puteti deschide aici (http://www.admiralmarkets.ro/start-trading/forex-demo).

Dupa ce ati instalat platforma MT4, urmatorul pas este sa instalati sistemul de tranzactionare dorit: in cazul de fata, SMA Cross si MACD. Sistemul de tranzactionare este practic un fisier cu extensia .ex4 care reprezinta instructiunile necesare pentru tranzactionarea strategiei. Acest fisier este cel mai des intalnit sub numele de Expert Advisor sau EA. In cazul sistemelor testate in acest material, sursele de unde se pot obtine EA-urile sunt mentionate in anexa.

Dupa ce am descarcat EA-urile (fisierele) ele trebuie instalate in platforma MetaTrader4 pentru a putea fi utilizate. Pentru a realiza importul, deschideti platforma MT4 si urmati pasii urmatori:


7

Accesati meniul „File”:

Apoi selectati optiunea „Open Data Folder”

Aceasta optiune va deschide o fereastra care contine toate directoarele platformei MT4 si care ar trebui sa arate similar cu imaginea de mai jos.


8

Selectati directorul MQL4 (acesta este directorul in care sunt depozitati toti expertii instalati in MT4) si deschideti-l. Continutul acestui director ar trebui sa arate similar cu imaginea de mai jos.

Din nou, deschideti sub-directorul „Experts” si deschideti-l. Copiati aici fisierele EA-ului obtinute din anexele acestui material. Aditional, aici poate fi copiat orice expert din orice sursa, singura conditie ceruta este sa fie compatibil cu platforma MetaTrader4. Dupa ce au fost copiati expertii, directorul trebuie sa contina fisierele prezente in imaginea de mai jos. nota: in acest director pot aparea mai multe fisiere; pentru materialul prezent este suficient sa se regaseasca cele din imaginea de mai jos.


9

Dupa ce EA-ul a fost incarcat in platforma, deschideti fereastra Navigator (View -> Navigator) care ar trebui sa arate ca in imaginea urmatoare:

Ca si in exemplul nostru, este posibil ca in Navigator sa fie instalati mai multi experti insa, in acest tutorial nu vom folosi decat “SimpleMACross” si „MACD Sample”. Faceti click dreapta pe oricare dintre ei si va aparea o fereastra noua ca in imaginea de mai jos.

Nota: la fel ca in sectiunea precedenta, aici pot aparea mai multi EA. Acest lucru este normal si nu reprezinta nici o problema. EA-urile afisate aici nu sunt active – ei sunt doar inclusi in platforma si pot fi activati daca dorim acest lucru.

Selectati optiunea „attach to a chart” (ataseaza la un grafic) pentru a adauga un EA la graficul activ.

Nota: acest lucru va adauga EA-ul doar la graficul curent si implicit la instrumentul al carui grafic este activ.

Drept confirmare ca EA-ul a fost activat, in partea din dreapta sus va aparea o fata zambitoare, ca in imaginea de ma jos.


10

Felicitari! EA-ul a fost instalat cu succes si activat pe grafic. Folosind procedura descrisa mai sus, puteti instala si activa orice EA compatibil cu platforma de tranazctionare MetaTrader4.

Nota: lista cu sursele unde pot fi gasiti experti este mentionata in anexa acestui material. Aditional, pe o un grafic activ nu poate fi instalat decat un singur EA. In cazul in care adaugam un EA nou, cel vechi va fi dezactivat si dezinstalat din grafic. (doar din grafic, nu si din fereastra navigator).

Nota importanta: instalarea unui expert si activarea optiunii „Auto Trading” din platforma MetaTrader4 permit EA-ului sa genereze ordine de tranzactionare reale, cum ar fi inchiderea sau deschiderea pozitiilor. Asigurati-va ca acest lucru nu va fi facut pe contul Dvs real de tranzactionare ci pe un cont demonstrativ. In cazul in care considerati ca nu stapaniti bine procedurile de instalare, activare si dezactivare a unui EA, va rugam sa apelati la echipa de suport a Admiral Markets.


11

Back-testing pentru un expert de tranzactionare

Cea mai importanta parte atunci cand utilizam un expert de tranzactionare este partea de back-test. Pentru aceata, platforma MetaTrader are o unealta speciala numita „Strategy Tester” (testerul de strategii). Aceasta unealta poate fi activata in orice moment prin apasarea tastei F6 sau facand click dreapta oriunde in ecranul de tranzactionare dupa care sa selectam optiunea „Expert Advisor” si apoi „Strategy Tester”. Pentru ca ultima optiune sa functioneze, trebuie sa avem activat pe grafic un EA. Odata activata, fereastra Strategy Tester arata ca in imaginea de mia jos:

Retineti faptul ca Strategy Tester va rula doar pentru expertul care este instalat in graficul din fereastra de tranzactionare.

Ce este insa mai exact Strategy Tester ?

Strategy Tester in esenta este o unealta care poate testa cat de eficient este un expert de tranzactionare (EA) simuland tranzactionarea pe date istorice. Unealta are doua functii distincte: functia de testare si functia de optimizare.

Functia de testare:

Sa presupunem ca dorim sa folosim si sa testam expertul SimpleMACross cu parametrii Slow MA de 21 si FastMA de 9 (SlowMA = media inceata, FastMA = media rapida). Folosind acesti doi parametrii, testerul va afisa rezultatele pe care le-am fi avut daca am fi folosit in trecut strategia cu parametrii respectivi.

Functia de optimizare


12

Functia de optimizare de asemenea testeaza strategia pe date istorice, insa aceasta poate utiliza mai multi parametrii pentru a testa diferite rezultate si a incerca sa gaseasca care sunt combinatiile care au produs rezultate mai bune. In exemplul nostru, functia de optimizare poate testa variante diferite ale parametrilor Fast si Slow MA.

De exemplu, prin optimizare, am putea gasi ca parametrii 40 pt slow MA si 21 pentru FastMA au obtinut rezultate mai bune decat parametrii standard.

Nota: functia de optimizare foloseste testari repetitive pe date istorice. De exemplu, daca dorim sa se optimizeze un parametru cu valori cuprinse intre 10 si 200 perioade, atunci functia de optimizare va rula 190 de teste succesive (200-10) pentru a determina toate combinatiile posibile. Aceasta modalitate este foarte riguroasa in a testa diferite scenarii de tranzactionare, insa, in cazul in care numarul de teste este mare timpul necesar finalizarii procedurii poate fi foarte mare.

Optiunile functiei de testare

Acestea sunt principalele optiuni ale functiei de testare:

• Expert Advisor: Aici trebuie setat expertul de tranzactionare (EA) care urmeaza a fi testat. implicit este selectat cel care este instalat pe graficul activ.

• Symbol: Simbolul pe care va fi testat EA-ul. De exemplu: Eur/Usd, Dax30, Gold, etc.... • Model: Optiune avansata, ar trebui lasata in modul implicit (Every Tick) • Use Date: In mod implicit, testerul foloseste toate datele istorice disponibile. De la aceasta

optiune putem folosi un interval de timp specific. • Visual Model: Va actualiza graficele in functie de testele desfasurate – este strict o optiune cu

impact strict estetic, insa poate ingreuna procesul de testare. Ar trebui dezactivata. • Period: Stabileste tipul intervalului de timp pentru care va fi testat graficul: de ex: M1, M5, M15,

M30 ..... • Spread: Stabileste spread-ul care va fi folosit pentru testare. Important: MT4 nu detine istoric cu

spread-urile reale din piata. In cazul in care dorim sa testam un expert de tranzactionare pe care ar urma sa il folosim pe un cont cu spread variabil, trebuie sa folosim spread-ul mediu sau o valoare mai mare decat spread-ul mediu.


13

• Optimization: Activeaza/Dezactiveaza optimizarea. • Expert Properties: Aceasta optiune activeaza setari specifice ale EA-ului pe care dorim sa il

testam sau conditii generice de tranzactionare cum ar fi : depozit initial, sensul tranzactiilor (long/short/ambele), cum sa fie facuta optimizarea, etc...

• Symbol Properties: Afiseaza optiunile specifice ale simbolului curent.

Afiseaza optiunile specifice ale expertului de tranzactionare SimpleMACross

Fiecare expert de tranzactionare are un set specific de variabile care pot fi schimbate in functia de testare (si care pot fi optimizate de functia de optimizare). Variabilele afisate in fereastra de mai jos sunt specifice doar expertului SimpleMACross. In functie de strategia folosita, unii experti pot avea mai multe variabile si optiuni, altii poate nu au deloc.

Expert Properties (proprietati expert) pentru EA-ul SimpleMACross.

Nota: Parametrii descrisi mai jos sunt unici si sunt valizi doar pentru expertul SimpleMACross EA

Parametrii afisati pe orizontala:

• MAGIC: Este o variabila folosita strict pentru identificarea sistemului si nu influenteaza tranzactionarea in nici un fel. Nu modificati.

• Slippage: Este o limita superioara a slippage-ului peste care EA-ul nu va deschide tranzactii. Se foloseste ca modalitate de protectie la volatilitate excesiva in piata.

• Lot size: Marimea lotului folosit pentru tranzactionare • FastPeriod: Perioada mediei rapide folosite in strategia de tranzactionare. • SlowPeriod: Perioada mediei incete folosite in strategia de tranzactionare


14

Valorile afisate pe verticala: Value: Valoarea initiala care va fi folosita pentru testare. Daca nu este selectata optiunea

de optimizare, aceasta valoare va fi folosita. Start: Variabila folosita doar in cazul optimizarii. Aceasta este valoarea minima a

parametrului in cazul unui proces de optimizare. Stop: Variabila folosita doar in cazul optimizarii. Aceasta este valoarea maxima a

parametrului in cazul unui proces de optimizare. Step: Este pasul pentru variabila de optimizare si se foloseste doar in cazul unui proces

de optimizare. In cazul in care testam pentru un numar mare de combinatii, durata unei testari poate creste semnificativ (zeci de ani). In unele cazuri o durata prea mare a unei optimizari face ca procesul de optimizare sa fie imposibil de realizat. In acest caz trebuie sa sacrificam acuratetea procesului in favoarea vitezei. Putem face acest lucru sarind cateva combinatii, prin intermediul acestui parametru. De exemplu: daca avem de facut 1000 de teste cu un parametru cu valori intre 0 si 1000, putem creste viteza testarii daca incrementam de exemplu din 5 in 5. Astfel in loc sa testam cu valorile 0,1,2,3,4,5,6,7.... vom testa cu valorile 0,5,10,15,20,25,30,35... etc. In final, in loc sa testam 1000 de combinatii vom testa doar 200. Evident, rigoarea rezultatelor nu va mai fi la fel insa, din punct de vedere statistic, rezultatele obtinute vor fi relevante. Daca o medie mobila de 300 perioade obtine anumite rezultate, foarte probabil rezultate similare vor fi obtinute si de o medie de 301 perioade sau 305 perioade. Astfel, cu ajutorul parametrului Step, putem reduce semnificativ viteza testarii fara a sacrifica relevanta rezultatelor obtinute.

Optiuni specifice ale expertului MACD Sample La fel ca in cazul oricarui EA, expertul MACD Sample are propriul set de parametrii unici (prezentati in imaginea de mai jos). Retineti insa ca valorile de pe coloane (Value, Start, Step, Stop) sunt constante ale functiei de optimizare si sunt prezenti in orice EA am dori sa testam.


15

In czul MACD Sample, variabilele sunt:

• TakeProfit: aceasta este valoarea in pipsi la care tranzactia va fi inchisa in profit • Lots: Marimea lotului de tranzactionare • Trailling Stop: Marimea ordinului stop de tip trailling, in pipsi • MACDOpen Level: marimea miscarii in pipsi dupa care o pozitie poate fi deschisa • MacdClose level: marimea miscarii in pipsi dupa care o pozitie poate fi inchisa • MATrend period: perioada medii de timp lungi

Nota: chiar daca nu apare, media pe termen scurta exista si este luata in calcul insa, este fixata la valoarea de 9 perioada, asa cum autorul indicatorului MACD, Gerald Appel, a sugerat.


16

Evaluarea si interpretarea rezultatelor testarii

Dupa rularea testului (fie normal, fie optimizare) va aparea un nou set de meniuri, la fel ca in imaginea de mai jos:

Meniurile sunt:

Optimization Results: acest rezultat este doar pentru optimizare si afiseaza valorile cu

care s-au obtinut cele mai bune rezultate Optimization Graph: afiseaza graficul graficul evolutiei contului in cazul in care s-ar fi

folosit cei mai buni parametrii. Results: afiseaza rezultatul testelor pentru valorile utilizate (vezi mai sus – default value) Graph: afiseaza graficul evolutiei contului pentru valorile testate (default value) Journal: afiseaza inregistrarile testelor – toate mesajele si erorile potentiale vor aparea

aici

Nota: aceste sectiuni sunt meniuri standard ale functiei de testare si nu meniuri ale unui expert de tranzactionare particular.


17

Cum sa identifici si sa folosesti o strategie simpla de tranzactionare - Concluzii finale Siguranta in cantitate Dupa ce toate testele sunt finalizate, trebuie sa verificam si sa interpretam rezultatele optimizarii (daca am folosit optimizare). In cazul unei optimizari, doar rezultatele profitabile vor fi afisate. Totusi, chiar daca un rezultat este pozitiv (profitabil) nu inseamna neaparat ca este si acceptabil sau nu. Unul dintre primele lucruri pe care trebuie sa le testam este daca rezultatele sunt statistic valide. De exemplu, daca intr-un indicator MA1 de 5 si MA2 de 30 au produs rezultate bune, dar MA1 de 4 sau de 6 si MA2 de 29 sau 31 nu au produs rezultate comparabile, atunci inseamna ca rezultatul nu este statistic relevant si s-a produs doar datorita norocului. In acest caz, chiar daca am obtinut profit prin optimizare, rezultatul gasit nu va fi unul consistent. Pentru ca un rezultat sa fie statistic relevant, rezultatele gasite trebuie sa fie similare in cazul valorilor similare ale parametrilor folositi. Adica, o medie de 21,22,23,24, etc.. trebuie sa obtina rezultate similare. Acest concept se numeste „siguranta in cantitate” (safety in numbers) si spune ca nu trebuie sa utilizam decat zonele de profitabilitate si nu doar valori specifice. Daca mai multe valori apropiate ale unui parametru inregistreaza rezultate similare – abia atunci exista o sansa mai mare ca optimizarea sa fi identificat un „tipar” real al jucatorilor mari – caz in care putem folosi acel tipar pentru a obtine profit. Risk vs. Castig Celalalt factor important pe care trebuie sa il masuram este raportul risc / castig. De exemplu, in urma unei optimizari am identificat un sistem care a generat un profit de 30% pe o anumita perioada de timp. Este bine? La prima vedere pare ca da, insa, depinde de riscul asumat pentru acel castig de 30%. Daca de exemplu, la un moment dat, sistemul a produs o pierdere de 90%, dupa care, miraculos si-a revenit si a marcat un profit final de 30%. Este evident ca nu conteaza doar profitul afisat la final ci raportul dintre profitul afisat si pierderea maxima inregistrata pe durata vietii acelui sistem. Pierderea maxima inregistrata de o strategie pe durata existentei se numeste drawdown maxim (Max Drawdown). In cazul de mai sus, pentru un castig de 30%, la un moment dat am riscat aproape intreg contul (pierdere de 90%) si doar datorita unui noroc extraordinar am evitat falimentul si am ajuns in final in profit. Rata dintre profitul realizat si pierderea maxima realizata (max drawdown) se numeste rata raportului risc/castig sau in engleza: risk reward ratio (RRR). Pentru ca un sistem sa fie valid din punctul de vedere al raportului risc/castig (RRR) profitul realizat trebuie sa fie de cel putin doua ori mai mare decat pierderea maxima realizata de sistem pe durata existentei sale (RRR > 2). Folosind „siguranta in cantitate” si raportul risc-castig, putem sa filtram cea mai mare parte a rezultatelor irelevante (rezultate excesiv de slabe, riscante sau norocoase) si sa ne axam pe sisteme cu potential real de profit.


18

Anexa: Expertii de tranzactionare (EA) folositi in acest material nu apartin Admiral Markets si au fost obtinuti din surse publice si gratuite. Se presupune ca expertii folositi nu contin erori si genereaza rezultate corecte insa, nici Admiral Markets, nici tertele parti implicate nu ofera nici un fel de garantie asupra functionarii si rezultatelor acestor experti de tranzactionare. EA-urile din acest material au fost obtinuti din urmatoarele surse gratuite si publice: Nota: MACD Sample este unul din cei doi experti de tranzactionare inclusi in mod implicit in platforma de tranazctionare MetaTrader4.

cum sa testezi si sa tranzactionezi cu un program … introductiv in tranzactionarea automatizata 5...

Documents