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Análisis financiero utilizando Análisis financiero utilizando medias móvilesmedias móviles
Grupo 4Calabrese, AndrésPozzer, Martín
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Agenda
• Introducción
• El indicador MACD
• Caso de estudio: Tenaris
• Resultados
• Conclusión
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Introducción
• En el mundo de las finanzas está lleno de incertidumbres ya que ocurren eventos en todo momento.
• Parecieran eventos aleatorios pero pueden detectarse patrones y ciclos.
• Pueden ser analizados a través del procesamiento de señales.
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Introducción (cont.)
• Existen varios tipos de análisis financieros, entre ellos:– dominio del tiempo– dominio de las frecuencias
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Indicadores financieros
• El elemento principal del indicador MACD
Media Móvil Exponencial (EMA)
EMA = El precio actual * K + EMA de ayer * (1-K)
donde K = 2 / (N+1)
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Caso de estudio: Tenaris S.A
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Caso de estudio: EMA(34)
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Caso de estudio: EMA(17)
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Caso de estudio: MACD
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Caso de estudio: Signal
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Caso de estudio: MACD y Signal
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Conclusión
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Conclusión
• Máximo rendimiento para períodos mayores a 75 días.
• No recomendable para períodos menores a 30 días (efecto de las comisiones)
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¿Preguntas?
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¡ Muchas gracias !