Download - Biz Forecasting Lecture5
Dự báo trong kinh doanh(Business Forecasting)
Khoa Kinh tế Phát triển
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận
Website: www.fde.ueh.edu.vn
Phùng Thanh Bình
1. Mô hình hồi quy bội2. Chọn biến độc lập3. Phân tích kết quả hồi quy4. Đánh giá mô hình hồi quy5. Biến giả6. Lựa chọn phương trình hồi quy7. Dự báo điểm & Dự báo khoảng
HỒI QUY BỘI
Phùng Thanh Bình
Nguyễn Trọng Hoài (2001): Mô hình hóa và Dự báo chuỗi thời gian trong kinh doanh & kinh tế, Chương 9.
J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007), Business Forecasting With Accompanying Excel-Based ForecastXTM Software, 5th Edition, Chapter 5.
John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005), Business Forecasting, 8th Edition, Chapter 7 & 8.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
Y = f(X1, X2, X3, …, Xn)
= b0 + b1X1 + b2X2 + . . . bkXk + ε
Trong đó: o b0 = hệ số cắt
o bi = là các hệ số dốc tương ứng
ο ε = sai số tổng thể
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + . . . bkXk + ε
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + . . . bkXk + e
Trong đó:
o b0 = hệ số cắt
o bi = là các hệ số dốc tương ứng
o e = sai số mẫu
Phùng Thanh Bình
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
)Y - (Y Y Y∧∧
+=
kk22110 Xb ... Xb Xb b Y ++++=∧
)Y - (Y )Y - Y( )Y - (Y 22 ∑∑∑∧∧∧
+=
SST = SSR + SSE
df: n-1 = k + n – k - 1
Phùng Thanh Bình
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
Sai số chuẩn của ước lượng:
Ví dụ 7.4, Hanke, 275
MSE 1-k-n
SSE
1-k-n
)Y-(Y s
2
sy.x' === ∑∧
Phùng Thanh Bình
Hệ số xác định:
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
∑∑ −
===
∧
2
22
)Y - Y(
)YY(
SST
SSR
Variation Total
Variation Explained R
∑∑
∧−
===2
2
)Y - Y(
)YY( - 1
SST
SSE - 1
Variation Total
Variation dUnexplaine - 1
Phùng Thanh Bình
Kiểm định các hệ số hồi quy
H0: βj = 0
H0: βj ≠ 0
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
jb
j
s
0 - b t =
Phùng Thanh Bình
Phân tích phần dư
o Kiểm tra phần dư trước hết dựa vào đồ thị:
• Vẽ đồ thị histogram
• Vẽ phần dư theo Y^
• Vẽ phần dư theo X
• Vẽ phần dư theo thời gian
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
Phùng Thanh Bình
Phân tích phần dư
o Kiểm định hiện tượng phương sai không
đồng nhất
o Kiểm định hiện tượng tương quan chuỗi
o Khi nào cần đến AIC?
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
Phùng Thanh Bình
Tương quan chuỗi
o Tự tương quan âm
o Tự tương quan dương (xem Figure 8.1)
o Không làm chệch các hệ số ước lượng, nhưng
làm cho ước lượng của sai số chuẩn nhỏ hơn
sai số chuẩn thật sự => t-stat, F-stat lớn
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
Phùng Thanh Bình
Tương quan chuỗi
o Xử lý hiện tượng tương quan chuỗi tùy thuộc vào
nguyên nhân gây ra hiện tượng tương quan chuỗi: Sai
dạng mô hình (thiếu biến) hay các sai số độc lập có liên
quan với nhau cho dù mô hình được chọn là phù hợp
• Đưa thêm biến bỏ sót vào mô hình (ví dụ 8.3)
• Hồi quy sai phân (ví dụ 8.5)
• Mô hình tự hồi quy (ví dụ 8.6)
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
Phùng Thanh Bình
ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH HỒI QUY
Thứ nhất, kiểm tra xem ‘dấu’ của hệ số dốc có ý
nghĩa hay không
Thứ hai, kiểm tra xem hệ số dốc có ý nghĩa thống
kê hay không (dùng t-stat)
Thứ ba là đánh giá hệ số xác định
Thứ tư, kiểm tra phần dư (dùng DW)
Phùng Thanh Bình
BIẾN GIẢ
Biến giả được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các biến độc lập định tính và một biến phụ thuộc
Ví dụ 7.6, Hanke, 283 (Table 7-9)
Y^ = β0 + β1X1 + β2X2
X1: test score
X2 = 0 đối với nữ
= 1 đối với nam
Phùng Thanh Bình
BIẾN GIẢ
Khi chuỗi thời gian có yếu tố mùa vụ, có thể sử dụng hồi quy với biến giả như sau:
Yt = b0 + b1t + b2S2 + b3S3 + b4S4 + e
Quý 1: S2 = S3 = S4 = 0Quý 2: S1 = S3 = S4 = 0
Quý 3: S1 = S2 = S4 = 0Quý 4: S1 = S2 = S3 = 0
Ví dụ 8.8 (Table 8.9, Hanke, 350)
Phùng Thanh Bình
LỰA CHỌN PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY
Bước 1: Lựa chọn một tập hợp đầy đủ các biến giải thích (cân nhắc giữa mức độ chính xác & chi phí)
Bước 2: Loại bỏ các biến không thích hợp
o Biến không quan trọng
o Tạo ra sai số lớn
o Có quan hệ với các biến khác (đa cộng tuyến)
o Khó đo lường một cách chính xác
Bước 3: Rút lại danh sách các biến tốt nhất cho mô hình
Phùng Thanh Bình
LỰA CHỌN PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY
Hồi quy từng bước (stepwise)
o Xem xét tất cả các hồi quy giản đơn, biến nào giải thích nhiều nhất cho thay đổi củ Y sẽ là biến đầu tiên đưa vào mô hình
o Biến thứ 2 được đưa vào mô hình là biến đóng góp lớn nhất vào SSR (xác định bằng F test)
o Đưa theo biến tiếp theo và xem xét biến này có ý nghĩa hay không bằng cách sử dụng F test
Phùng Thanh Bình
LỰA CHỌN PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY
F test
o Mô hình không giới hạn: SSEUR
o Mô hình giới hạn: SSER
k)-(nSSE
m)SSE (SSE
FUR
URR −
=
k)-(nR-1m
)R (R
F 2UR
2R
2UR −
=