Download - ČSOB HlavaPäta - 1. miesto | Tím č. 6
![Page 1: ČSOB HlavaPäta - 1. miesto | Tím č. 6](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022082514/558c347ad8b42aaf1c8b4651/html5/thumbnails/1.jpg)
Martin ŠefčíkViktor Štefaňák
Zdenko Kupec
TEAM 6
![Page 2: ČSOB HlavaPäta - 1. miesto | Tím č. 6](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022082514/558c347ad8b42aaf1c8b4651/html5/thumbnails/2.jpg)
Diverzifikácia rizika
• Čas (maturita)• Výnos ( rating, durácia)• Zachovanie životného a neživotného poistenia• Poloha krajín ( sever vs. juh)• Sektorová diverzifikácia
![Page 3: ČSOB HlavaPäta - 1. miesto | Tím č. 6](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022082514/558c347ad8b42aaf1c8b4651/html5/thumbnails/3.jpg)
Portfólio na začiatku
• Solvency ratio 114 %• Return on Capital 11,92 %
Kupónový Modifikovaná Trhová
Názov cenného papiera Portfólio Nominálna hodnota výnos Rating durácia Maturita hodnota
Dlhopis Slovenskej vlady NŽP 5 000 2,50% A 0,75 2 013 5 074,26
Dlhopis SNS banky NŽP 2 000 4,25% BBB 1,50 2 014 2 118,01
Dlhopis Slovenskej vlady ŽP 9 000 5,00% A 2,25 2 015 9 921,92
Dlhopis Slovenskej vlady ŽP 6 000 4,00% A 7,50 2 022 6 807,30
Dlhopis Belgickej vlady ŽP 4 000 3,00% AA 3,00 2 016 4 175,99
Dlhopis Greckej vlady ŽP 4 000 10,00% CCC 6,75 2 021 6 477,32
Dlhopis VUB banky ŽP 5 000 6,00% BBB 5,25 2 019 6 263,02
Dlhopis Tatra banky ŽP 5 000 6,00% A 6,00 2 020 6 367,15
Dlhopis CSOB banky ŽP 7 000 6,00% BBB 4,50 2 018 8 587,16
Dlhopis Erste banky ŽP 5 000 7,00% A 3,75 2 017 6 193,88
peniaze na ucte ŽP 8 000 1,50% 8 039,60
![Page 4: ČSOB HlavaPäta - 1. miesto | Tím č. 6](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022082514/558c347ad8b42aaf1c8b4651/html5/thumbnails/4.jpg)
Zmeny v portfóliu
• Durácia pasív (odhadom) vs. durácia aktív – vyrovnanie
• Pri NŽP (kratšia durácia, zmena na rizikovejšie)• Vyšší kupón pri čo najnižšej zmene rizika
• Pri ŽP (vyššia durácia, zachovanie rizikovosti)• Vyšší kupón pri čo najnižšej zmene rizika
![Page 5: ČSOB HlavaPäta - 1. miesto | Tím č. 6](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022082514/558c347ad8b42aaf1c8b4651/html5/thumbnails/5.jpg)
Výsledné portfólio
Kupónový Modifikovaná Trhová
Názov cenného papiera Portfólio Nominálna hodnota výnos Rating durácia Maturita hodnota
JP MORGAN BANK NŽP 4 715 4,10% A 2,25 2 015 5 074,26
GE CAPITAL Corp. NŽP 1 633 5,15% BBB 2,25 2 015 1 807,03
Dlhopis Slovenskej vlady ŽP 9 000 5,00% A 2,25 2 015 9 921,92
Dlhopis Slovenskej vlady ŽP 6 000 4,00% A 7,50 2 022 6 807,30
Dlhopis Belgickej vlady ŽP 7 000 3,00% AA 3,00 2 016 7 307,98
Dlhopis Greckej vlady ŽP 5 000 10,00% CCC 6,75 2 021 8 096,65
Dlhopis VUB banky ŽP 5 000 6,00% BBB 5,25 2 019 6 263,02
Dlhopis Tatra banky ŽP 6 000 6,00% A 6,00 2 020 7 640,58
Mondelez Int. ŽP 6 619 7,25% BB 4,50 2 018 8 587,16
Dlhopis Erste banky ŽP 5 000 7,00% A 3,75 2 017 6 193,88
peniaze na ucte ŽP 3 000 1,50% 3 014,85
•Solvency ratio 107 %•Return on Capital 14,65 %
![Page 6: ČSOB HlavaPäta - 1. miesto | Tím č. 6](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022082514/558c347ad8b42aaf1c8b4651/html5/thumbnails/6.jpg)
• Solvency ratio zníženie o 7 %• Return on Capital vzrast o takmer 3%
![Page 7: ČSOB HlavaPäta - 1. miesto | Tím č. 6](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022082514/558c347ad8b42aaf1c8b4651/html5/thumbnails/7.jpg)
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ