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8/17/2019 ECUACIONES SIMULTÁNEAS - ECONOMETRÍA
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“Año de la Diversifcación Productiva y del Fortalecimiento dela Educación”
FACULTAD DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y URBANISMO
ESCUELA DE INGENIERÍA ECONÓMICA
ECONOMETRÍA I
Alumnas:
•
MALDONADO ESPINOZA, Andrea Cristina
• ROMERO ARÉVALO, Allison Leslie
Docente:
TRUJILLO CALAGUA, Gustavo Herminio
PIMENTEL – 201
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Í!"#$% G%!%&'(
Í!"#$% G%!%&'(.............................................................................................. 2
Í!"#$% "% G&)*#$+........................................................................................3Í!"#$% "% T'-('........................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN........................................................................................... 4
E.PORTACIONES DE /ARINA DE PESCADO.................................................5
LA ESTABILIDAD DEL MODELO CON EVIES...............................................5
1 F!"'3%!4'$#5! "%( 6&+-(%3'...................................................................5
2 O-7%4#8+....................................................................................................5
9 /#654%#..................................................................................................5
: M'&$+ 4%5$+............................................................................................6
4.1 Exportaciones....................................................................................... 6
4.1 Tipo de Cambio..................................................................................... 6
4. E!"#G $er%..........................................................................................6
4.& T'rminos de #ntercambio........................................................................7
4.4 $roducto "ruto #nterno...........................................................................7
4.( $recios #nternacionales..........................................................................7
E6%$#*#$'$#5! "%( 3+"%(+.........................................................................7Operacionalización.......................................................................................7
; M%4+"+(+
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Í!"#$% "% T'-('Tabla 1: 6peracionalio?..................................................................................... 14Tabla : Estimacin con 5ariables Dumm-s.........................................................15Tabla )...........................................................................................................18Tabla @...........................................................................................................19Tabla ...........................................................................................................21Tabla 1.........................................................................................................22Tabla 11......................................................................................................... 24Tabla 1.........................................................................................................26
Tabla 1&.........................................................................................................28
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INTRODUCCIÓN
7e busca =enerar un sistema de ecuaciones simult*neas =eneradas de la relacin
entre las exportaciones nacionales, la li8uide< del sistema bancario - las reservas
internacionales netas. En vista de 8ue la actual situacin econmica del paBs nos
motiva a impulsar el comercio exterior para lo=rar variaciones positivas en nuestra
balan
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1 F!"'3%!4'$#5! "%( 6&+-(%3'
no de los ras=os m*s destacables del comercio mundial durante las dos %ltimas
d'cadas es la =anancia de cuota de mercado de los paBses de renta media en las
exportaciones mundiales. 7in embar=o, esta tendencia esconde =randes
di/erencias entre paBses. !ientras 8ue paBses como C>ina >an conse=uido
multiplicar por die< sus exportaciones, otros paBses como el nuestro apenas >an
aumentado el valor de sus exportaciones.
$er%, es un paBs rico en cuanto potencial minero - a=rario, es decir si se lo=rara 8ue
nuestra produccin se especiali
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: M'&$+ 4%5$+
:1 E6+&4'$#+!%
7e=%n El !inisterio de EconomBa - inanace explBcita la
meta de in/lacin para los si=uientes dos aFos. Este aFo, decidi cambiar de .(
a con un ran=o de 1 punto porcentual >acia arriba - >acia aba9o.
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:: L##"% "%( #4%3' -'!$'+
$ara el "anco Central de ;eserva, son los pasivos /inancieros u obli=aciones
monetarias de las instituciones /inancieras con el sector privado de la economBa.
La li8uide< puede estar constituida en moneda nacional o moneda extran9era. Lali8uide< en moneda nacional se divide en:
Dinero: corresponde a la suma del circulante - los depsitos a la vista
mantenidos por el sector privado.
Cuasidinero: constituido por los depsitos de a>orro, depsitos a plaacer dic>a trans/ormacin. 7e entiende por
li8uide< tambi'n la disponibilidad inmediata de dinero de un banco, - mide la
capacidad de una institucin /inanciera del exterior para >acer /rente a sus
obli=aciones de corto pla
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insolvencia e ili8uideerramienta para moderar las variaciones del tipo de cambio,
evitando asB la volatilidad. El "anco Central comprar* o vender* los dlares
acumulados en sus reservas para incidir en el tipo de cambio en el corto plat.
A partir de la emisin primaria, el resto de las instituciones /inancieras crean el
resto de la li8uide< en moneda nacional, a trav's de la expansin secundaria del
dinero. Tambi'n se le denomina base monetaria o dinero de alto poder.
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E6%$#*#$'$#5! "%( 3+"%(+
6peracionali
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Exportaciones Li8uide< del 7istema "ancario ;eservas #nternacionales etas Emisin $rimaria Tipo de Cambio
#n/lacin #mportaciones de bienes de capital
> R%(4'"+ "% (' %4#3'$#5! ?EVIES@
EXPO=α 0+α
1 INFLA+α
2 LIQUI +α
3 RIN + μ
LIQUI =α 4+α
5 RIN +α
6TC +α
7 EP+ μ
RIN =α 8+α 9 LIQUI +α 10 TC +α 11 IMBICAMP+ μ
K 1− K ≥ M −1
4−1>2−1
4−2>1−1
4−2>1−1
[1 −α
3 0
0 1 0
0 −α 9
1]B 3 X 3[ EXPO
RIN
LIQUI ]Y 3 X 1+[α 1 α 2 0
0 α 5
α 6
0 0 α 10
0 0
α 7
0
0 α 1 1
]r 3 x 5[
INFLA LIQUI
TC
IMBICAMP
EP ] X 5 x 1=[ μ1
μ2
μ3
]U 3 X 1
BY +rX = μ
Y =π X +V
10
Sobre Identicada !c2"!c3#
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π =−B−1
. r
CONDICIÓN DE AN!O
E"PO
INF#A
#I$%I
IN &C
I'(ICA'P
EP
) " " " " * * *+ * * " " " * "
, * * " " " " *
EC 1=[00 X X 00 X X ]r ec 1 ≠0
E"PO
INF#A
#I$%I
IN &C
I'(ICA'P
EP
) " " " " * * *+ * * " " " * ", * * " " " " *
EC 2=[ X X 0 0 X X 0 0]r ec 2 ≠ 0
E"P
O
INF#
A
#I$
%I
IN &
C
I'(ICA
'P
EP
11
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) " " " " * * *+ * * " " " * ", * * " " " " *
EC 3=[ X X 0 0 X X X 0]r ec 3 ≠ 0
$a% ec&acione% %e enc&entran identicada%. →MCO
Tabla : Estimacin del 7istema de Ecuaciones
7-stem: ECA1Estimation !et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: :&(7ample: 1@ 1&#ncluded observations: &4Total s-stem 0balanced3 observations 1
Coe//icient 7td. Error tJ7tatistic $rob.
C013 &.&( &).((& 11.@1 .C03 J1.14)4 .(@)& J.4()&@ .4@(C0&3 J.((@ .141 J.&(11 .&)C043 1. .14 11.) .C0(3 1@&).@ &&)&.@ .(44@& .(@)
C03 .&)141 1.4&1 1.)@4)1 .1C0)3 J1(.(4 (.1)@& J.@@)11 .4@C0@3 )).@& (.14 &.@@14@ .C03 J(.(4 )1.)1@& J&.(&4 .C013 J.4)@ .&4) J.1(&4 .@)(C0113 J.&1@) .1@1 J.1(11) .@@C013 4.)@@@4 .1&(( &4.&1(1 .
Determinant residual covariance .&(EK(
E8uation: E$6MC013KC03N#LAKC0&3NL#+#KC043N;#6bservations: &4
;Js8uared .@44) !ean dependent var ((1. Ad9usted ;Js8uared .@ 7.D. dependent var &&4.&@7.E. o/ re=ression 141&.4 7um s8uared resid (.EKDurbinJOatson stat .14
E8uation: L#+# M C0(3KC03N;#KC0)3NTCKC0@3NE$6bservations: &4;Js8uared .@114) !ean dependent var 11@(&.( Ad9usted ;Js8uared .41 7.D. dependent var 41(.)7.E. o/ re=ression 14&)).) 7um s8uared resid .14EK11DurbinJOatson stat 1.((()(
E8uation: ;#MC03KC013NL#+#KC0113NTCKC013N#!"#CA$
6bservations: &4;Js8uared .)@@ !ean dependent var 1&4)4. Ad9usted ;Js8uared .)&1) 7.D. dependent var [email protected]
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7.E. o/ re=ression 4.)4 7um s8uared resid .()EK@DurbinJOatson stat 1.)41
uente:www.bcrp.gob.peElaboracin: $ropia
Gr*/ico 1: Autocorrelacin
Elaboracin: $ropia
#'portacione%
Tabla &: Autocorrelacin
Dependent 5ariable: E$6!et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: :&@
7ample: 1@ 1&#ncluded observations: &4
13
()34
*)3
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E$6MC013KC03N#LAKC0&3NL#+#KC043N;#
Coe//icient 7td. Error tJ7tatistic $rob.
C013 &.&( &).((& 11.@1 .C03 J1.14)4 .(@)& J.4()&@ .()
C0&3 J.((@ .141 J.&(11 .(C043 1. .14 11.) .
;Js8uared .@44) !ean dependent var ((1. Ad9usted ;Js8uared .@ 7.D. dependent var &&4.&@7.E. o/ re=ression 141&.4 APaiPe in/o criterion .17um s8uared resid (.EK 7c>?ar< criterion .&)Lo= liPeli>ood J&)1.& HannanJ+uinn criter. .114&Jstatistic 4).141 DurbinJOatson stat .14$rob0Jstatistic3 .
uente:www.bcrp.gob.peElaboracin: $ropia
Corrección de auto correlación
Tabla 4: Correccin de Autocorrelacin
Dependent 5ariable: E$6!et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: 1:@7ample 0ad9usted3: 1@1 1&#ncluded observations: && a/ter ad9ustmentsConver=ence ac>ieved a/ter 1& iterations
5ariable Coe//icient 7td. Error tJ7tatistic $rob.
C J@4.&) @4)4.&@ J.&44( .)&&#LA .&& .(& .(@ .((4L#+# J.&41 .1@ J1.( .11;# .4@4 .&@4(1 1.4)@ .&
A;013 1.1 .11@ &(.(( .
;Js8uared .@ !ean dependent var ()&)4. Ad9usted ;Js8uared .@)() 7.D. dependent var &4@).447.E. o/ re=ression &.& APaiPe in/o criterion 1.&(17um s8uared resid &.(EK@ 7c>?ar< criterion 1.(@(
Lo= liPeli>ood J&14.41 HannanJ+uinn criter. 1.4&(4(Jstatistic 41.1&@@ DurbinJOatson stat 1.4))$rob0Jstatistic3 .
#nverted A; ;oots 1.&Estimated A; process is nonstationar-
uente:www.bcrp.gob.peElaboracin: $ropia
$i,&ide% del Si%te-a ancario
Tabla (: Li8uide< del 7istema "ancario
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Dependent 5ariable: L#+#!et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: 1:17ample: 1@ 1&#ncluded observations: &4
L#+# M C0(3KC03N;#KC0)3NTCKC0@3NE$
Coe//icient 7td. Error tJ7tatistic $rob.
C0(3 1@&).@ &&)&.@ .(44@& .(@C03 .&)141 1.4&1 1.)@4)1 .)C0)3 J1(.(4 (.1)@& J.@@)11 .)1C0@3 )).@& (.14 &.@@14@ .(
;Js8uared .@114) !ean dependent var 11@(&.( Ad9usted ;Js8uared .41 7.D. dependent var 41(.)7.E. o/ re=ression 14&)).) APaiPe in/o criterion .7um s8uared resid .14EK11 7c>?ar< criterion .@@)Lo= liPeli>ood J44.)&( HannanJ+uinn criter. .)(1(&Jstatistic 1.&4 DurbinJOatson stat 1.((()($rob0Jstatistic3 .
uente:www.bcrp.gob.peElaboracin: $ropia
Corrección de auto correlación
/abla 6 &tocorrelación corregida
Dependent 5ariable: L#+#
!et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: 1:1&7ample: 1@ 1&#ncluded observations: &4
5ariable Coe//icient 7td. Error tJ7tatistic $rob.
C 1@&).@ &&)&.@ .(44@& .(@;# .&)141 1.4&1 1.)@4)1 .)TC J1(.(4 (.1)@& J.@@)11 .)1E$ )).@& (.14 &.@@14@ .(
;Js8uared .@114) !ean dependent var 11@(&.(
Ad9usted ;Js8uared .41 7.D. dependent var 41(.)7.E. o/ re=ression 14&)).) APaiPe in/o criterion .7um s8uared resid .14EK11 7c>?ar< criterion .@@)Lo= liPeli>ood J44.)&( HannanJ+uinn criter. .)(1(&Jstatistic 1.&4 DurbinJOatson stat 1.((()($rob0Jstatistic3 .
uente:www.bcrp.gob.peElaboracin: $ropia
R%%&8' I!4%&!'$#+!'(% N%4'
/abla 7 I(
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Dependent 5ariable: ;#!et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: 1:147ample: 1@ 1&#ncluded observations: &4
5ariable Coe//icient 7td. Error tJ7tatistic $rob.
C J(.(4 )1.)1@& J&.(&4 .1L#+# J.4)@ .&4) J.1(&4 .@)&
TC J.&1@) .1@1 J.1(11) .@@@#!"#CA$ 4.)@@@4 .1&(( &4.&1(1 .
;Js8uared .)@ !ean dependent var 1&4)4. Ad9usted ;Js8uared .)&1) 7.D. dependent var [email protected]. o/ re=ression 4.)4 APaiPe in/o criterion [email protected] s8uared resid .()EK@ 7c>?ar< criterion 1.@Lo= liPeli>ood J&1).4)1( HannanJ+uinn criter. 1@.)1&&Jstatistic 411.)&) DurbinJOatson stat 1.)41$rob0Jstatistic3 .
uente:www.bcrp.gob.peElaboracin: $ropia
No -resenta auto correlación si.nifcativa
C+!$(#+!%
7e lle= a estimar el modelo de ecuaciones simult*neas, - se ubic
autocorrelacin en el modelo, el mismo 8ue /ue descar=ando mediante el Test
Durbin Oatson.
.
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. Anexos
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19/20
19
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10 R%*%&%!$#'
Greene, O. 013. Econometric Anal-sis 0)ma Edicin3. $rentice Hall: $earson,
Gu9arati, D., $orter, D. 013. EconometrBa 0(ta Edicin3. !'xico, D. .: !c Gra? Hill.
;udi=er D. 0 [email protected])ma Edicin3. EspaFa, D. .: !c Gra? Hill.
Tru9illo, G 013.EconometrBa con Evie?s.
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